0.0000% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2022年 04月 22日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年
4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。
2
§2 基金产品概况
基金简称 富国安益货币
基金主代码 000602
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 05月 26日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
67,132,124,614.22
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均
剩余期限控制在 120天以内，在控制利率风险、尽量降低
基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结
合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和
市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、
明细资产选择和交易策略详见法律文件。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票
型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国安益货币 A 富国安益货币 B
下属分级基金的交
易代码
000602 011413
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
40,474,034,823.97 26,658,089,790.25
下属分级基金的风
险收益特征
本基金为货币市场基金，
其预期风险和预期收益
低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
本基金为货币市场基金，其预
期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基
金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
富国安益货币 A
（2022年 01月 01日-2022年 03
富国安益货币 B
（2022年 01月 01日-2022年
3
月 31日） 03月 31日）
1.本期已实现收益 272,938,839.30 132,444,954.79
2.本期利润 272,938,839.30 132,444,954.79
3.期末基金资产净值 40,474,034,823.97 26,658,089,790.25
注：
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国安益货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5974% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.5099% 0.0004%
过去六个月 1.2275% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 1.0506% 0.0004%
过去一年 2.5031% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.1482% 0.0005%
过去三年 7.8841% 0.0009% 1.0656% 0.0000% 6.8185% 0.0009%
过去五年 16.0525% 0.0021% 1.7753% 0.0000% 14.2772% 0.0021%
自基金合同生
效起至今
24.8363% 0.0022% 2.7874% 0.0000% 22.0489% 0.0022%
（2）富国安益货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5974% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.5099% 0.0004%
过去六个月 1.2275% 0.0004% 0.1769% 0.0000% 1.0506% 0.0004%
过去一年 2.5032% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.1483% 0.0005%
自基金分级生
效日起至今
3.0056% 0.0006% 0.4171% 0.0000% 2.5885% 0.0006%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国安益货币 A基金累计净值收益率与业绩比较基准
4
收益率的历史走势对比图
注：1、截止日期为 2022年 3月 31日。
2、本基金于 2014年 5月 26日成立，建仓期 6个月，从 2014年 5月 26日起至
2014年 11月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金分级以来富国安益货币 B基金累计净值收益率与业绩比较基准收益
率的历史走势对比图
5
注：1、截止日期为 2022年 3月 31日。
2、本基金自 2021年 1月 26日起增加 B类份额，相关数据按实际存续期计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴旅忠 本基金基
金经理
2019-02-20 － 13.8 硕士，曾任国泰君安证券投资
经理，中银基金管理有限公司
基金经理；自 2018年 10月加
入富国基金管理有限公司，历
任固定收益基金经理、固定收
益策略研究部固定收益投资总
监助理；现任富国基金固定收
6
益策略研究部固定收益投资副
总监兼固定收益基金经理。自
2019年 2月起任富国天时货币
市场基金、富国收益宝交易型
货币市场基金、富国富钱包货
币市场基金、富国安益货币市
场基金（原富国收益宝货币市
场基金，于 2017年 4月 13日
更名）基金经理，自 2019年 4
月起任富国中债-1-3 年国开
行债券指数证券投资基金基金
经理，自 2020年 12月起任富
国中债 0-2年国开行债券指数
证券投资基金基金经理，2021
年 4月起任富国安泰 90天滚
动持有短债债券型证券投资基
金基金经理，2021年 11月起
任富国安福 30天滚动持有短
债债券型发起式证券投资基金
基金经理。具有基金从业资
格。
张波 本基金基
金经理
2018-08-16 － 9.8 硕士，曾任上海耀之资产管理
中心（有限合伙）交易员，鑫
元基金管理有限公司交易员，
鑫元基金管理有限公司交易副
总监（主持工作）；自 2017
年 10月加入富国基金管理有
限公司，现任富国基金固定收
益策略研究部固定收益基金经
7
理。2018年 1月起任富国天时
货币市场基金、富国收益宝交
易型货币市场基金基金经理，
2018年 6月起任富国富钱包货
币市场基金基金经理，2018年
8月起任富国安益货币市场基
金（原富国收益宝货币市场基
金，于 2017年 4月 13日更
名）基金经理，2019年 1月起
任富国短债债券型证券投资基
金基金经理，2019年 5月起任
富国国有企业债债券型证券投
资基金基金经理，2019年 12
月起任富国汇远纯债三年定期
开放债券型证券投资基金基金
经理，2021年 11月起任富国
安利 90天滚动持有债券型证
券投资基金基金经理，2021年
12月起任富国中证同业存单
AAA指数 7天持有期证券投资
基金基金经理。具有基金从业
资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国安益货币市场基金（原富国收益
宝货币市场基金）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
8
华人民共和国证券法》、《富国安益货币市场基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减
少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
9
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年 1 季度，受奥密克戎变异病毒冲击，海外疫情再度爆发，随着 1 月
中旬疫情见顶，海外疫情干扰减少，经济继续修复。海外主要经济体货币政策转
向，美联储 3月开始加息，预期年内加息数次，可能最快于 5月开始缩表；欧央
行转鹰，不排除年内加息可能。受俄乌冲突影响，能源和农产品等大宗商品价格
大幅上涨。国内方面，1-2月宏观经济数据各分项均出现了明显的改善，但地产
下行和消费不振对于经济仍有一定的拖累，而 3月以来国内疫情发酵，疫情管控
政策的升级对消费的修复可能带来一定的压力。
1季度央行货币政策依旧“以我为主”，保持流动性合理充裕。央行 1月下
调 OMO和 MLF利率 10bp；1季度 MLF净投放 4000亿，并通过公开市场逆回购操
作来平滑流动性，DR007 资金中枢整体在 2.10%附近。1 月受降息影响，货币基
金可投资产收益率单边下行，1 年国股银行同业存单收益率由 2.61%附近下行至
2.41%附近；2 月到 3 月上旬，市场宽信用预期升温，叠加资金利率未见进一步
下行，货币基金可投资产收益率震荡上行，1年国股银行同业存单收益率反弹逾
20bp；3月中下旬，资金面有所收敛、跨季价格有所走高，货币基金可投资产收
益率高位震荡直到最后两个交易日有所下行。
报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合
资产分布、杠杆比率和剩余期限，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，
并根据货币市场收益率走势变化，适度调整投资策略，较好的把握跨季资产配置
机会，1季度组合整体运行状况良好。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值收益率 A 级为 0.5974%，B 级为 0.5974%，同期
业绩比较基准收益率 A级为 0.0875%，B级为 0.0875%
10
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 40,287,077,101.72 51.96
其中：债券 39,833,674,690.75 51.37
资产支持证券 453,402,410.97 0.58
2 买入返售金融资产 15,785,201,401.75 20.36
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
－
－
3 银行存款和结算备付金合计 21,467,954,078.36 27.69
4 其他资产 1,499,807.32 0.00
5 合计 77,541,732,389.15 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余
额
6.24
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余
额
10,395,555,875.95 15.49
其中：买断式回购融资 － －
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的
情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 81
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76
11
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（%）
1 30天以内 37.54 15.48
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 15.22 －
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 28.67 －
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
4 90天（含）—120天 6.28 －
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
5 120天（含）—397天
（含）
27.47 －
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
－ －
合计 115.18 15.48
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 986,388,382.16 1.47
2 央行票据 － －
3 金融债券 3,034,555,851.53 4.52
4 其中：政策性金融债 2,506,621,504.69 3.73
5 企业债券 155,664,615.79 0.23
6 企业短期融资券 3,010,121,904.95 4.48
7 中期票据 227,167,853.84 0.34
8 同业存单 32,419,776,082.48 48.29
9 其他 － －
10 合计 39,833,674,690.75 59.34
11 剩余存续期超过 397天的
浮动利率债券
－ －
12
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 112209058 22浦发银行 CD058 10,000,000 995,006,796.54 1.48
2 112172818 21宁波银行 CD313 8,000,000 786,745,650.56 1.17
3 112211043 22平安银行 CD043 6,000,000 596,732,464.28 0.89
4 112104063 21中国银行 CD063 6,000,000 596,232,703.22 0.89
5 112108144 21中信银行 CD144 6,000,000 593,984,912.45 0.88
6 210206 21国开 06 5,700,000 583,516,857.16 0.87
7 210306 21进出 06 5,690,000 575,873,356.77 0.86
8 112198613 21杭州银行 CD063 5,000,000 499,137,433.72 0.74
9 112174173 21北京农商银行
CD257
5,000,000 498,325,469.03 0.74
10 112114146 21江苏银行 CD146 5,000,000 498,298,941.87 0.74
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0639%
报告期内偏离度的最低值 0.0229%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0429%
注：以上数据按工作日统计
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 183067 长兴 05A1 2,500,000 251,488,547.95 0.37
2 193827 欲晓 21A1 2,000,000 201,913,863.02 0.30
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00元。
13
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内
曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会浙江监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到国家外汇管理局宁波市分局、中国人民银行宁波市中心支行、
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、中国银行保险监督管理委员会、
中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管
理委员会上海监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年
内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中信银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及
公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,889.52
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 －
14
4 应收申购款 1,481,917.80
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 1,499,807.32
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国安益货币 A 富国安益货币 B
报告期期初基金份额总额 43,775,745,298.01 16,694,881,338.33
报告期期间基金总申购份额 11,428,064,889.09 13,571,102,674.65
减：报告期期间基金总赎回份额 14,729,775,363.13 3,607,894,222.73
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 40,474,034,823.97 26,658,089,790.25
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位：份
序号
交易方式 交易日期 交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费
率
1
申购 2022-01-06 480,000,000.0
0
480,000,000.0
0
－
2
赎回 2022-01-26
50,000,000.00
-
50,000,000.00
0.00%
3
赎回 2022-01-27
25,000,000.00
-
25,000,000.00
0.00%
4 基金转换出 2022-01-28 10,000,000.00 10,000,000.00 －
5 基金转换出 2022-02-07 5,000,000.00 5,000,000.00 －
6 基金转换出 2022-02-07 10,000,000.00 10,000,000.00 －
15
7 基金转换出 2022-02-07 10,000,000.00 10,000,000.00 －
8 基金转换出 2022-02-07 5,000,000.00 5,000,000.00 －
9
申购 2022-02-10 280,000,000.0
0
280,000,000.0
0
－
10 基金转换出 2022-02-11 10,000,000.00 10,000,000.00 －
11 基金转换出 2022-02-11 5,000,000.00 5,000,000.00 －
12 基金转换出 2022-02-11 5,000,000.00 5,000,000.00 －
13 基金转换出 2022-02-11 10,000,000.00 10,000,000.00 －
14
赎回 2022-02-24
20,260,077.51
-
20,261,362.31
0.00%
15
赎回 2022-02-24
260,000,000.0
0
-
260,000,000.0
0
0.00%
16
申购 2022-03-04 350,000,000.0
0
350,000,000.0
0
－
17
赎回 2022-03-24
280,000,000.0
0
-
280,000,000.0
0
0.00%
18 分红再投 － 9,016,766.45 9,016,766.45 －
合计
1,824,276,843
.96
553,755,404.1
4
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国收益宝货币市场基金的文件
2、富国收益宝货币市场基金基金合同
3、富国收益宝货币市场基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国收益宝货币市场基金财务报表及报表附注
16
6、《富国基金管理有限公司关于富国收益宝货币市场基金变更基金名称的
公告》
7、富国安益货币市场基金基金合同
8、富国安益货币市场基金托管协议
9、富国安益货币市场基金财务报表及报表附注
10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2022年 04月 22日