0.0000% 基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 30日
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2019年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................14
§4 管理人报告..........................................................................................................................................16
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................16
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................21
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................21
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................22
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................22
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................22
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................24
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................24
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................25
§5 托管人报告..........................................................................................................................................26
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................26
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........26
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................26
§6 审计报告..............................................................................................................................................27
6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................27
6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................27
§7 年度财务报表......................................................................................................................................30
7.1 资产负债表.................................................................................................................................30
7.2 利润表.........................................................................................................................................31
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................33
7.4 报表附注.....................................................................................................................................35
§8 投资组合报告......................................................................................................................................64
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................64
8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................64
8.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................64
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明.....................................................65
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................65
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................66
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................67
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.............67
8.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................67
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................69
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况.............................................................................69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................70
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................70
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................71
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................72
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................72
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................73
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................73
11.9 其他重大事件...........................................................................................................................73
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................80
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................80
12.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................80
§13 备查文件目录....................................................................................................................................81
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................81
13.2 存放地点...................................................................................................................................81
13.3 查阅方式...................................................................................................................................81
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安天天宝货币市场基金
基金简称 诺安天天宝货币
基金主代码
000559
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 25日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,887,566,479.38份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额
诺安天天宝货币 A
000559
44,649,505,582.39份
诺安天天宝货币 E
000560
195,777,436.95份
诺安天天宝货币 B
000625
42,149,796.22份
诺安天天宝货币 C
000818
133,663.82份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，
并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组
合进行积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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姓名 马宏 贺倩
联系电话
0755-83026688 010-66060069
信息披露负责
人
电子邮箱
info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95599
传真
0755-83026677 010-68121816
注册地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市深南大道 4013号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518048 100031
法定代表人 秦维舟 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦
19-20层诺安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1号东方广场毕马
威大楼 8层
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013号兴业银行
大厦 19-20层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
本期已实现收益 本期利润 本期净值收益率
诺安天天宝货币 A
1,057,979,225.48 1,057,979,225.48 2.4388%
诺安天天宝货币 E
7,410,519.09 7,410,519.09 2.5911%
诺安天天宝货币 B
3,552,180.42 3,552,180.42 2.5895%
2019年
诺安天天宝货币 C
3,256.06 3,256.06 2.4897%
诺安天天宝货币 A
168,865,293.82 168,865,293.82 3.5173%
诺安天天宝货币 E
79,576,273.15 79,576,273.15 3.7551%
诺安天天宝货币 B
30,743,398.74 30,743,398.74 3.6696%
2018年
诺安天天宝货币 C
20,237.00 20,237.00 3.5620%
诺安天天宝货币 A
2,491,454.88 2,491,454.88 3.8480%
诺安天天宝货币 E
6,058,558.19 6,058,558.19 4.0183%
诺安天天宝货币 B
28,625,967.59 28,625,967.59 4.0883%
2017年
诺安天天宝货币 C
39,886.85 39,886.85 3.8984%
3.1.2 期末
数据和指标
期末基金资产净值 期末基金份额净值
诺安天天宝货币 A
44,649,505,582.39 1.0000
诺安天天宝货币 E
195,777,436.95 1.0000
诺安天天宝货币 B
42,149,796.22 1.0000
2019年末
诺安天天宝货币 C
133,663.82 1.0000
诺安天天宝货币 A
34,743,655,048.70 1.0000
诺安天天宝货币 E
491,625,498.79 1.0000
诺安天天宝货币 B
424,193,863.91 1.0000
2018年末
诺安天天宝货币 C
130,850.06 1.0000
诺安天天宝货币 A
222,788,108.21 1.0000
2017年末
诺安天天宝货币 E
1,136,557,132.60 1.0000
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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诺安天天宝货币 B
734,314,626.14 1.0000
诺安天天宝货币 C
815,676.14 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
累计净值收益率
诺安天天宝货币 A
19.7914%
诺安天天宝货币 E
20.9481%
诺安天天宝货币 B
21.7273%
2019年末
诺安天天宝货币 C
17.7133%
诺安天天宝货币 A
16.9396%
诺安天天宝货币 E
17.8934%
诺安天天宝货币 B
18.6548%
2018年末
诺安天天宝货币 C
14.8538%
诺安天天宝货币 A
12.9662%
诺安天天宝货币 E
13.6266%
诺安天天宝货币 B
14.4548%
2017年末
诺安天天宝货币 C
10.9035%
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金自 2014年 4月 28日起，增加诺安天天宝 B类基金份额类别；自 2014年 9月 24日起，
增加诺安天天宝 C类份额。增加基金份额类别后，本基金将分设 A类、E类、B类及 C类四类基
金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安天天宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.5829% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4935% 0.0003%
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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过去六个月
1.1747% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 0.9958% 0.0003%
过去一年
2.4388% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.0839% 0.0005%
过去三年
10.1224% 0.0023% 1.0646% 0.0000% 9.0578% 0.0023%
过去五年
16.2241% 0.0055% 1.7753% 0.0000% 14.4488% 0.0055%
自基金合同
生效起至今
19.7914% 0.0055% 2.0494% 0.0000% 17.7420% 0.0055%
诺安天天宝货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.6208% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5314% 0.0003%
过去六个月
1.2509% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 1.0720% 0.0003%
过去一年
2.5911% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.2362% 0.0005%
过去三年
10.7207% 0.0024% 1.0646% 0.0000% 9.6561% 0.0024%
过去五年
17.2079% 0.0055% 1.7753% 0.0000% 15.4326% 0.0055%
自基金合同
生效起至今
20.9481% 0.0056% 2.0494% 0.0000% 18.8987% 0.0056%
诺安天天宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.6207% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5313% 0.0003%
过去六个月
1.2509% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 1.0720% 0.0003%
过去一年
2.5895% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.2346% 0.0005%
过去三年
10.7021% 0.0023% 1.0646% 0.0000% 9.6375% 0.0023%
过去五年
18.1304% 0.0055% 1.7753% 0.0000% 16.3551% 0.0055%
自基金合同
生效起至今
21.7273% 0.0056% 2.0164% 0.0000% 19.7109% 0.0056%
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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诺安天天宝货币 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
0.5956% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5062% 0.0003%
过去六个月
1.2003% 0.0003% 0.1789% 0.0000% 1.0214% 0.0003%
过去一年
2.4897% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 2.1348% 0.0005%
过去三年
10.2781% 0.0023% 1.0646% 0.0000% 9.2135% 0.0023%
过去五年
16.5048% 0.0055% 1.7753% 0.0000% 14.7295% 0.0055%
自基金合同
生效起至今
17.7133% 0.0056% 1.8715% 0.0000% 15.8418% 0.0056%
注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。
②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
诺安天天宝货币 A
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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诺安天天宝货币 E
诺安天天宝货币 B
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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诺安天天宝货币 C
注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安天天宝货币 A
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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诺安天天宝货币 E
诺安天天宝货币 B
诺安天天宝货币 2019年年度报告
第 14 页 共 79 页
诺安天天宝货币 C
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
诺安天天宝货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 1,066,623,087.88 47.12 -8,643,909.52 1,057,979,225.48
2018 157,261,899.13 3,028.87 11,600,365.82 168,865,293.82
2017 2,410,926.23 5.00 80,523.65 2,491,454.88
合计
1,226,295,913.24 3,080.99 3,036,979.95 1,229,335,974.18
单位：人民币元
诺安天天宝货币 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 7,554,684.47 14,903.49 -159,068.87 7,410,519.09
诺安天天宝货币 2019年年度报告
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2018 79,602,599.88 279,991.54 -306,318.27 79,576,273.15
2017 5,531,570.55 61,560.02 465,427.62 6,058,558.19
合计
92,688,854.90 356,455.05 40.48 93,045,350.43
单位：人民币元
诺安天天宝货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 3,680,531.31 18,071.69 -146,422.58 3,552,180.42
2018 29,909,516.84 983,431.61 -149,549.71 30,743,398.74
2017 26,750,116.42 1,685,715.01 190,136.16 28,625,967.59
合计
60,340,164.57 2,687,218.31 -105,836.13 62,921,546.75
单位：人民币元
诺安天天宝货币 C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019 3,291.38 0.03 -35.35 3,256.06
2018 20,453.10 64.24 -280.34 20,237.00
2017 39,786.76 160.73 -60.64 39,886.85
合计
63,531.24 225.00 -376.33 63,379.91
诺安天天宝货币 2019年年度报告
第 16 页 共 79 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2019年 12月 31日，本基金管理人共管理 60只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300指数增
强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安
全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混
合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资
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开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证
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