基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年3月30日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
信达澳银慧管家货币
基金主代码
000681
交易代码
000681
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年6月26日
基金管理人
信达澳银基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
15,199,694,932.19份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
信达澳银慧管家货币A
信达澳银慧管家货币C
信达澳银慧管家货币E
下属分级基金的交易代码:
000681
000682
000683
报告期末下属分级基金的份额总额
624,556,325.11份
14,572,709,592.46份
2,429,014.62份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行综合判断, 并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层面,本基金将在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)×1.3
风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下,本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
信达澳银基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黄晖
田青
联系电话
0755-83172666
010-67595096
电子邮箱
disclosure@fscinda.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-118
010-67595096
传真
0755-83196151
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fscinda.com
基金年度报告备置地点
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
信达澳银慧管家货币A
信达澳银慧管家货币C
信达澳银慧管家货币E
信达澳银慧管家货币A
信达澳银慧管家货币C
信达澳银慧管家货币E
信达澳银慧管家货币A
信达澳银慧管家货币C
信达澳银慧管家货币E
本期已实现收益
23,523,188.26
516,482,159.05
49,868.42
20,135,160.08
211,528,634.75
33,972.77
11,873,731.47
41,237,980.87
254,722.23
本期利润
23,523,188.26
516,482,159.05
49,868.42
20,135,160.08
211,528,634.75
33,972.77
11,873,731.47
41,237,980.87
254,722.23
本期净值收益率
3.9058%
4.1563%
3.5938%
2.8687%
3.1119%
2.5757%
4.2809%
4.5084%
3.9894%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末基金资产净值
624,556,325.11
14,572,709,592.46
2,429,014.62
777,063,280.61
10,406,376,269.84
748,115.61
659,439,389.09
5,405,307,330.40
1,960,348.55
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银慧管家货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0065%
0.0012%
0.4424%
0.0000%
0.5641%
0.0012%
过去六个月
2.0043%
0.0009%
0.8847%
0.0000%
1.1196%
0.0009%
过去一年
3.9058%
0.0015%
1.7550%
0.0000%
2.1508%
0.0015%
过去三年
11.4622%
0.0089%
5.2650%
0.0000%
6.1972%
0.0089%
自基金合同生效起至今
13.5887%
0.0084%
6.1738%
0.0000%
7.4149%
0.0084%
信达澳银慧管家货币C
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0682%
0.0012%
0.4424%
0.0000%
0.6258%
0.0012%
过去六个月
2.1282%
0.0009%
0.8847%
0.0000%
1.2435%
0.0009%
过去一年
4.1563%
0.0016%
1.7550%
0.0000%
2.4013%
0.0016%
过去三年
12.2394%
0.0089%
5.2650%
0.0000%
6.9744%
0.0089%
自基金合同生效起至今
14.5279%
0.0084%
6.1738%
0.0000%
8.3541%
0.0084%
信达澳银慧管家货币E
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9302%
0.0012%
0.4424%
0.0000%
0.4878%
0.0012%
过去六个月
1.8492%
0.0010%
0.8847%
0.0000%
0.9645%
0.0010%
过去一年
3.5938%
0.0016%
1.7550%
0.0000%
1.8388%
0.0016%
过去三年
10.5014%
0.0089%
5.2650%
0.0000%
5.2364%
0.0089%
自基金合同生效起至今
12.4264%
0.0084%
6.1738%
0.0000%
6.2526%
0.0084%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2014年6月26日生效,2014年7月28日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金投资于以下金融工具:
现金;期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2014年6月26日生效,因此2014年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
信达澳银慧管家货币A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
23,348,049.42
-
175,138.84
23,523,188.26
2016
20,030,532.62
-
104,627.46
20,135,160.08
2015
11,835,234.63
-
38,496.84
11,873,731.47
合计
55,213,816.67
-
318,263.14
55,532,079.81
单位:人民币元
信达澳银慧管家货币C
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
510,803,389.95
-
5,678,769.10
516,482,159.05
2016
209,809,492.62
-
1,719,142.13
211,528,634.75
2015
40,893,966.91
-
344,013.96
41,237,980.87
合计
761,506,849.48
-
7,741,925.19
769,248,774.67
单位:人民币元
信达澳银慧管家货币E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
48,814.13
-
1,054.29
49,868.42
2016
33,953.92
-
18.85
33,972.77
2015
254,630.05
-
92.18
254,722.23
合计
337,398.10
-
1,165.32
338,563.42
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。
公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构,设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门,各部门分工协作,职责明确。
截至2017年12月31日,公司共管理十七只基金,包括信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金。
报告期内,公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间10个工作日;独立董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间8个工作日;独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责,报告期内累计履职时间7个工作日。
报告期内,公司及基金运作未发生重大利益冲突事件,独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孔学峰
本基金的基金经理,鑫安债券基金(LOF)、信用债债券基金、慧管家货币基金、纯债债券基金、慧理财货币基金、新目标混合基金的基金经理,公募投资总部副总监
2014年6月26日
-
13年
中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、公募投资总部副总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至今)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至今)、信达澳银慧管家货币基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年9月30日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)
注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系,严谨的公平交易机制,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析,分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析,形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在过去的一年,货币市场在严监管和强力去杠杆的背景下波动剧烈。一季度叠加MPA考核的背景,货币利率一度大幅攀升,同业存单利率持续走高。二季度,由于银监会对同业业务的监管趋严,导致货币市场及债券市场有很大的波动,同业存单利率不断创出新高,现券收益率也不断刷新高度。三季度,央行通过公开市场在边际上主导了货币市场的资金状况,货币利率呈现月末和季末大幅波动的特征。四季度,在临近年关资金面波动更加剧烈,跨年资金极其紧张,存单和现券收益率继续上行。
2017年债券市场相对低迷,基金管理人看到了利率高波动的货币市场,这对货币基金的运作是一个考验和机会。在这一年中,本基金以流动性管理为核心原则,提高组合评级,控制偏离度,并控制组合杠杆,平稳度过各种困难,实现了较好收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,A类基金份额:本报告期份额净值收益率为3.9058%,同期业绩比较基准收益率为1.7550%;
截至报告期末,C类基金份额:本报告期份额净值收益率为4.1563%,同期业绩比较基准收益率为1.7550%;
截至报告期末,E类基金份额:本报告期份额净值收益率为3.5938%,同期业绩比较基准收益率为1.7550%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从存单利率走势来看,跨季度甚至更长期限利率仍维持较高水平,这对货币基金的投资收益是有利的。
新的一年是流动性新规全面实施的开始,本基金将严格按照监管原则执行投资决策,做好流动性管理,勤勉尽责不辜负投资者的托付。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名,由分管基金运营的高级管理人员担任;基金估值小组成员若干名,由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任,其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定,本基金的收益分配采取“每日分配、按日支付”的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益540,055,215.73元,实际分配收益540,055,215.73元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为A类23,523,188.26元,C类516,482,159.05元,E类49,868.42元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:信达澳银慧管家货币市场基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
1,657,371,940.39
1,118,041,391.28
结算备付金
97,578.09
-
存出保证金
809.82
-
交易性金融资产
7.4.7.2
7,812,530,651.68
4,662,229,533.89
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
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债券投资
7,812,530,651.68
4,662,229,533.89
资产支持证券投资
-
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贵金属投资
-
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衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
5,502,095,089.17
5,100,987,312.22
应收证券清算款
-
-
应收利息
7.4.7.5
82,390,548.50
34,917,372.60
应收股利
-
-
应收申购款
159,116,089.05
274,963,931.98
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
15,213,602,706.70
11,191,139,541.97
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
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交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
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卖出回购金融资产款
7.4.12.3
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
591.13
318,942.58
应付管理人报酬
4,446,418.38
3,306,017.84
应付托管费
988,092.99
734,670.66
应付销售服务费
211,057.39
222,377.49
应付交易费用
7.4.7.7
96,141.71
54,027.47
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
8,076,464.04
2,221,501.81
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
89,008.87
94,338.06
负债合计
13,907,774.51
6,951,875.91
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
15,199,694,932.19
11,184,187,666.06
未分配利润
7.4.7.10
-
-
所有者权益合计
15,199,694,932.19
11,184,187,666.06
负债和所有者权益总计
15,213,602,706.70
11,191,139,541.97
注:报告截止日2017年12月31日,信达澳银慧管家货币A基金份额净值1.0000元,信达澳银慧管家货币C基金份额净值1.0000元,信达澳银慧管家货币E基金份额净值1.0000元。基金份额总额15,199,694,932.19份,其中信达澳银慧管家货币A基金份额624,556,325.11份,信达澳银慧管家货币C基金份额14,572,709,592.46份,信达澳银慧管家货币E基金份额2,429,014.62份。
7.2 利润表
会计主体:信达澳银慧管家货币市场基金