易方达天天增利货币市场基金2023年第1季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达天天增利货币
基金主代码 000704
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 25日
报告期末基金份额总额 29,058,223,820.39份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩
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比较基准的投资回报，主要投资策略包括银行存款
及同业存单投资策略、利率品种的投资策略、信用
品种的投资策略、债券回购投资策略、其他金融工
具投资策略。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达天天增利货币 A 易方达天天增利货币 B
下属分级基金的交易代
码
000704 000705
报告期末下属分级基金
的份额总额
26,627,242,169.25份 2,430,981,651.14份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
易方达天天增利货币
A
易方达天天增利货币
B
1.本期已实现收益
124,774,173.98 13,353,826.06
2.本期利润 124,774,173.98 13,353,826.06
3.期末基金资产净值 26,627,242,169.25 2,430,981,651.14
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益，由于本基金按实际利率法计算账面价值，因此，公允价值变动收
益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天增利货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.4760% 0.0004% 0.3381% 0.0000% 0.1379% 0.0004%
过去六个
月
0.8948% 0.0007% 0.6848% 0.0000% 0.2100% 0.0007%
过去一年 1.7303% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.3522% 0.0007%
过去三年 5.8984% 0.0008% 4.1916% 0.0000% 1.7068% 0.0008%
过去五年 11.9365% 0.0019% 7.0872% 0.0000% 4.8493% 0.0019%
自基金合
同生效起
至今
28.2772% 0.0033% 12.7579% 0.0000% 15.5193% 0.0033%
易方达天天增利货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5354% 0.0004% 0.3381% 0.0000% 0.1973% 0.0004%
过去六个
月
1.0155% 0.0007% 0.6848% 0.0000% 0.3307% 0.0007%
过去一年 1.9746% 0.0007% 1.3781% 0.0000% 0.5965% 0.0007%
过去三年 6.6620% 0.0008% 4.1916% 0.0000% 2.4704% 0.0008%
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过去五年 13.2860% 0.0019% 7.0872% 0.0000% 6.1988% 0.0019%
自基金合
同生效起
至今
30.9975% 0.0033% 12.7579% 0.0000% 18.2396% 0.0033%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达天天增利货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年 6月 25日至 2023年 3月 31日）
易方达天天增利货币 A

易方达天天增利货币 B
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注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 28.2772%，同期业绩
比较基准收益率为 12.7579%；B 类基金份额净值收益率为 30.9975%，同期业绩比较基
准收益率为 12.7579%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
梁
莹
本基金的基金经理，易方
达增金宝货币、易方达财
富快线货币、易方达龙宝
货币、易方达现金增利货
币、易方达保证金货币、
易方达安悦超短债债券、
易方达安和中短债债券、
易方达稳丰 90天滚动短
债的基金经理，易方达天
天理财货币、易方达易理
2015-
03-17
- 13年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任招商证券股份有
限公司债券销售交易部交
易员，易方达基金管理有限
公司固定收益交易员、投资
经理，易方达月月利理财债
券、易方达双月利理财债
券、易方达掌柜季季盈理财
债券、易方达稳鑫 30天滚
动短债的基金经理，易方达
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财货币、易方达货币、易
方达天天发货币的基金
经理助理，现金管理部总
经理助理
资产管理（香港）有限公司
基金经理。
刘
朝
阳
本基金的基金经理，易方
达财富快线货币、易方达
易理财货币、易方达天天
理财货币、易方达安悦超
短债债券、易方达中证同
业存单 AAA指数 7天持
有的基金经理，现金管理
部总经理、固定收益投资
决策委员会委员
2023-
03-16
- 16年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任南方基金管理有
限公司固定收益部研究员、
债券交易员、宏观策略高级
研究员、基金经理，易方达
基金管理有限公司投资经
理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
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本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，其中 6 次为指数量
化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基
金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
随着去年四季度疫情防控等政策的调整，2023年一季度国内经济增长温和复苏。生
产方面，工业生产稳步回升，受年初疫情和春节因素影响，未来还有进一步修复的空间。
需求方面，投资主要靠基建和制造业拉动，房地产政策调整带来销售面积同比好转，房
地产投资增速的降幅大幅收窄。消费结构分化，餐饮、旅游、电影等接触式消费强劲复
苏，但受汽车销售拖累，总体消费增速小幅反弹。出口降幅好于预期，主因是前期积压
订单交付、亚太区域内贸易强化、美国经济有韧性以及汽车出口景气。物价方面，CPI
（消费者物价指数）和 PPI（生产者价格指数）均处于低位。货币政策呈现明显的稳货
币、宽信用格局，新增人民币贷款向企业中长期贷款倾斜。整体来看，经济复苏基础尚
不牢固，仍需宏观政策保驾护航。
一季度债市经历三个阶段。年初，债券市场在“弱现实强预期”的逻辑下走弱；春节
后微观数据的分化导致预期分化，市场进入震荡阶段；两会后全年经济增长目标设定较
低，叠加央行超预期降准及海外银行体系风险事件，共同推动一季末债券市场出现回调。
货币市场方面，在信贷持续强劲投放的背景下，银行体系流动性呈现出明显的波动，银
行间隔夜加权利率在 1.5-2.5%区间频繁大幅震荡，资金面的不确定性推升了资产收益率
的上行，1年期同业存单收益率从年初 2.4%上升至 3月初 2.75%。随着 3月中旬央行宣
布降低存款准备金率 25BP，货币市场资产收益率下行 5-10BP，1 年期同业存单收益率
回落至 2.65%。一季度货币市场收益率整体上行，货币基金收益率也有相应的提升。
操作方面，报告期内本基金以同业存单、同业存款、短期逆回购和政策性金融债为
主要配置资产，在市场震荡中灵活调整组合中各类资产的比例和久期。基于对宏观经济
和货币政策的判断，同时根据市场供需的变化，组合把握住了较好的配置机会。总体来
看，组合在一季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.4760%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3381%；B类基金份额净值收益率为 0.5354%，同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 7,897,186,146.82 24.20
其中：债券 7,526,763,048.71 23.07
资产支持证券 370,423,098.11 1.14
2 买入返售金融资产 8,789,193,338.66 26.93

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 15,648,978,756.32 47.96
4 其他资产 297,169,961.90 0.91
5 合计 32,632,528,203.70 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.38

其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 2,369,091,231.51 8.15
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其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
88
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
71
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 32.54 12.24

其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 6.32 -

其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 34.72 -

其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
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4 90天（含）—120天 10.34 -

其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 28.06 -

其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 111.99 12.24
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 428,679,779.52 1.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,915,297,677.93 6.59
其中：政策性金融债 1,072,060,326.37 3.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,065,620,739.45 3.67
6 中期票据 102,295,106.76 0.35
7 同业存单 4,014,869,745.05 13.82
8 其他 - -
9 合计 7,526,763,048.71 25.90
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资
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（张） 产净值比
例（％）
1 112211140
22平安银行
CD140
8,000,000 788,494,843.12 2.71
2 112202005
22工商银行
CD005
5,000,000 497,265,406.75 1.71
3 112212197
22北京银行
CD197
5,000,000 496,955,489.74 1.71
4 112391503
23宁波银行
CD013
5,000,000 495,749,333.85 1.71
5 220404 22农发 04 3,600,000 365,186,242.21 1.26
6 012284073 22电网 SCP020 3,000,000 301,763,281.63 1.04
7 239910 23贴现国债 10 3,000,000 299,144,327.10 1.03
8 112206205
22交通银行
CD205
3,000,000 298,465,803.51 1.03
9 112203056
22农业银行
CD056
3,000,000 298,374,299.11 1.03
10 112206153
22交通银行
CD153
3,000,000 297,927,739.95 1.03
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0419%
报告期内偏离度的最低值 0.0125%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0218%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
摊余成本
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
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1 180046 25欲晓 A2 500,000 50,207,200.00 0.17
2 183853 长兴 09A2 400,000 40,802,454.80 0.14
3 135739 起航 3号 1 310,000 31,229,926.58 0.11
4 135696 起航 2号 1 300,000 30,280,583.01 0.10
5 180153 星辰 05A 200,000 20,336,341.92 0.07
6 135168 起航 08优 110,000 11,194,072.55 0.04
6 135197 瑞新 35A1 110,000 11,194,072.55 0.04
8 135215 22瑞链 13 110,000 11,191,189.04 0.04
9 135257 惠和 17A 110,000 11,187,379.73 0.04
10 135291 链融 60A1 110,000 11,186,733.59 0.04
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。交通银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。宁波银行股份有限公司在报
告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的处罚。中国农业银
行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 295,095,795.60
3 应收利息 -
4 应收申购款 2,074,166.30
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 297,169,961.90
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达天天增利货币A 易方达天天增利货币B
报告期期初基金份额总额 24,289,193,861.27 2,555,248,046.29
报告期期间基金总申购份额 126,898,199,531.37 309,683,826.06
报告期期间基金总赎回份额 124,560,151,223.39 433,950,221.21
报告期期末基金份额总额 26,627,242,169.25 2,430,981,651.14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达天天增利货币市场基金募集的文件；
2.《易方达天天增利货币市场基金基金合同》；
3.《易方达天天增利货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
易方达天天增利货币市场基金 2023年第 1季度报告
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8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。








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二〇二三年四月二十一日