汇添富绝对收益策略定期开放混合型
发起式证券投资基金
更新招募说明书
(2020年11月17日更新)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(基金简称:汇添
富绝对收益定开混合,A类份额基金代码:000762,C类基金份额代码:008140,
已下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可2014年7月23日
[2014]741号文件核准募集,并于2016 年11月28日获得中国证监会证券基金
机构监管部《关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金延期
募集备案的回函》(机构部函[2016]2980号)。经与基金托管人协商一致,并报
中国证监会备案,汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金于
2019年10月30日发布公告《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富绝对收
益策略定期开放混合型发起式证券投资基金增设基金份额并修改基金合同的公
告》,本基金增设C类基金份额,原有份额类别为A类基金份额。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金所采用的市场中性投资策略,通过同时构建多头和空头的方式实现策
略,因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先,本基
金的市场中性策略是否能实现对冲多头股票系统性风险具有不确定性;其次,本
基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、
盯市结算风险等;此外,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人还面临不能
赎回基金份额的风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、
政策风险、市场风险、流动性风险外,还将面临存托凭证持有人与持有基础股票
的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控
制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交
易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
本基金名称中的“绝对收益策略”并非收益承诺,而是表征本基金所采用的
主要投资策略的特点,反应本基金的投资目标。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为特殊的混合型
基金,采用多种绝对收益策略,其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险,
使得收益波动与市场相关性较低。因此,本基金属于中低风险水平追求绝对收益
的投资品种,其预期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。
投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说
明书”、“基金产品资料概要”等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投
资者的风险承受能力相适应。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构认/申购和赎回基金。本基金在募
集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值
购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00 元、从而遭受损失的风
险。
本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述
是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构
和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不
同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。
本次更新招募说明书主要涉及投资范围增加存托凭证和调整申购费的事项,
更新所载内容截止日为2020年11月17日,有关财务数据和净值表现截止日为
2019年12月31日。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 6
二、释义........................................................................................................................................... 7
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 13
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 27
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 33
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 35
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 40
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 42
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 55
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 74
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 76
十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 77
十三、基金费用与税收 ................................................................................................................. 84
十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 87
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 89
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 90
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 96
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 105
十九、基金合同的内容摘要 ....................................................................................................... 110
二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 126
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 148
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 151
二十三、其他应披露事项 ........................................................................................................... 152
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 153
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基
金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法
律法规以及《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
二、释义
在本《招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资
基金
2、发起式基金:指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且募
集资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于
三年的开放式基金
3、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司
4、基金托管人:指招商银行股份有限公司
5、基金合同:指《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基
金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富绝对收
益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
7、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富绝对收益策略定期开放混合型
发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
8、基金产品资料概要:指《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、基金份额发售公告:指《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证
券投资基金基金份额发售公告》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10
月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时作出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
22、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金
23、发起资金提供方:以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金
份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员
24、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
28、直销机构:指汇添富基金管理股份有限公司
29、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构
30、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点
31、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
32、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机
构
33、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
38、定期开放:指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间
定期开放的运作方式
39、月度对日:指某一特定日期在后续月份中的对应日期,如该对应日期为
非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历月份不存在对应日期的,则顺延至该
月最后一日的下一工作日
40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、封闭期:指基金合同生效以后,本基金采取封闭式运作的存续运作期间,
在此期间基金份额保持不变,基金份额持有人不得申购(或转换入)、赎回(或
转换出)基金份额,每个封闭期为半年
42、开放期:指每个封闭期届满后,本基金采取开放式运作的存续运作期间。
开放期不少于一周,不超过一个月,在此期间,投资者可以申购(或转换入)、
赎回(或转换出)基金份额,具体时间由基金管理人在封闭期到期2日前在指定
媒介公告
43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所的
正常交易日
44、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
45、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》:指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
49、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
50、申购:指本基金进入开放期后,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
51、赎回:指本基金进入开放期后,基金份额持有人按基金合同和招募说明
书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
52、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
53、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
54、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
55、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%
56、元:指人民币元
57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
62、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
63、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律
法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调
整
三、基金管理人
(一) 基金管理人简况
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:李文
成立时间: 2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]5号
注册资本:人民币132,724,224元
联系人:李鹏
联系电话:021-28932888
股东名称及其出资比例:
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
李文先生,2015年4月16日担任董事长。国籍:中国,厦门大学会计学博
士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理(香港)有限公司
董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国
家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管
一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总
部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股
份有限公司督察长。
程峰先生,2016年11月20日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商管
理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海
文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。
历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸
易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、
信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融
服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、
董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有
资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生,2018年3月21日担任董事。国籍:中国,上海交通大学工商
管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限
责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任
公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
张晖先生,2015年4月16日担任董事,总经理。国籍:中国,上海财经大
学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限
公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究
主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中
国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
林志军先生,2015年4月16日担任独立董事。国籍:中国香港,厦门大学
经济学博士,加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副
校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五
大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审
计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,
伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福
大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大Lethbridge大学管理学院会计
学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计
与法律系教授,博导,系主任。
杨燕青女士,2011年12月19日担任独立董事,国籍:中国,复旦大学经济
学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发
展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第
一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏
目资深评论员。2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。
魏尚进(Shangjin Wei)先生,2020年1月9日担任独立董事,国籍:美国,
加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚
大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行
顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。
2、监事会成员
任瑞良先生,2004年10月20日担任监事,2015年6月30日担任监事会主
席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集
团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财
务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理
等。
王如富先生,2015年9月8日担任监事。国籍:中国,硕士研究生,注册会
计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万
国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展
总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资
深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东先生,2015年6月30日担任监事,国籍:中国,国际金融学硕士。
现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期
货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。
王静女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,中加商学院工商
管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国
东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士,2008年2月23日担任职工监事,国籍:中国,华东政法学院法
学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管
理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生,2013年8月8日担任职工监事,国籍:中国,北京大学