基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年3月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014年10月22日(基金合同生效日)起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 11
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 12
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................... 12
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................... 12
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 14
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 16
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 29
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 29
8.2 债券回购融资情况......................................................................................................................... 29
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 29
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 30
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 30
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 30
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 30
8.8 投资组合报告附注......................................................................................................................... 30
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 31
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 31
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 31
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 31
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 32
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 32
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 32
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 32
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 33
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 33
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 33
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 33
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 33
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 33
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 34
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 34
13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 34
13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 35
13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 35
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
信诚3个月理财债券型证券投资基金
基金简称
信诚3个月理财债券
基金主代码
000806
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年10月22日
基金管理人
信诚基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
12,024,721.26份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
信诚3个月理财债券A
信诚3个月理财债券B
下属分级基金的交易代码
000806
000807
报告期末下属分级基金的份额总额
1,040,021.93份
10,984,699.33份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上追求稳定收益。
投资策略
在封闭期内,本基金采用买入并持有策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。
在开放期内,本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资管理。
业绩比较基准
无
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
信诚基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
唐世春
王永民
联系电话
021-68649788
010-66594896
电子邮箱
shichun.tang@citicpru.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-666-0066
95566
传真
021-50120888
010-66594942
注册地址
上海市浦东世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市浦东世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码
200120
100818
法定代表人
张翔燕
田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
注册登记机构
信诚基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年10月22日(基金合同生效日)至2014年12月31日
信诚3个月理财债券A
信诚3个月理财债券B
本期已实现收益
5,151,111.19
198,408.13
本期利润
5,151,111.19
198,408.13
本期净值收益率
0.7607%
0.7607%
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
期末基金资产净值
1,040,021.93
10,984,699.33
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末指标
2014年末
累计净值收益率
0.7607%
0.7607%
注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金的收益分配是按日结转份额。
4、本基金合同生效日为2014年10月22日, 基金合同生效日至报告期末不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚3个月理财债券A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同
0.7607%
0.0041%
0.0000%
0.0000%
0.7607%
0.0041%
生效起至今
信诚3个月理财债券B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效起至今
0.7607%
0.0041%
0.0000%
0.0000%
0.7607%
0.0041%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚3个月理财债券A
信诚3个月理财债券B
注:1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2014年10月22日)。
2、本基金自2014年10月22日至2014年12月28日为第一个封闭运作期,截止本报告期末,本基金第一个封闭运作期结束,结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。