东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告

基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020 年 4 月 21 日
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§
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 9 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................7
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 7
3.3 其他指标........................................................................................................................................ 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................9
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 14
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 15
§6 审计报告............................................................................................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................16
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................16
§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表.................................................................................................................................. 19
7.2 利润表.......................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................21
7.4 报表附注...................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 56
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 56
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 56
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................56
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................56
§9 基金份额持有人信息...........................................................................................................................58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 58
§10 开放式基金份额变动.........................................................................................................................59
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................60
11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................60
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................ 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................60
11.8 其他重大事件............................................................................................................................ 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................65
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.......................................65
12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................65
§13 备查文件目录.....................................................................................................................................66
13.1 备查文件目录............................................................................................................................66
13.2 存放地点.................................................................................................................................... 66
13.3 查阅方式.................................................................................................................................... 66
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东海美丽中国灵活配置混合
场内简称 -
基金主代码 000822
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 14 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,977,376.96 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2
基金产品说明
投资目标 本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的
积极灵活配置，重点关注在建设美丽中国的主旋律下，
受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以衍生
金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定且超
越比较基准的投资回报。
投资策略 中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过
程中，中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生
态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文化
建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概
念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时
期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投资
机遇，而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高
的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场风
险特征的分析研究，不断优化组合资产配置，控制仓
位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% + 上证国债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3
幢 360 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1528号陆家嘴基金大厦15楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 赵俊 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.donghaifunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8 层
注册登记机构
东海基金管理有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦 15 楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年
本期已实现收益 3,420,365.60 -5,677,953.82 2,689,097.92
本期利润 3,815,961.31 -6,622,797.78 4,095,975.16
加权平均基金份额本期利润 0.264 -0.344 0.146
本期加权平均净值利润率 29.70% -37.06% 14.52%
本期基金份额净值增长率 36.27% -33.87% 13.93%
3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
期末可供分配利润 -591,027.19 -4,521,718.64 1,597,494.56
期末可供分配基金份额利润 -0.0423 -0.2973 0.0633
期末基金资产净值 13,386,349.77 10,686,147.26 26,829,990.55
期末基金份额净值 0.958 0.703 1.063
3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末
基金份额累计净值增长率 -4.20% -29.70% 6.30%
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4)本基金基金合同生效日为 2014 年 11 月 14 日。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.31% 1.35% 4.19% 0.37% -3.88% 0.98%
过去六个月 6.56% 1.24% 4.78% 0.43% 1.78% 0.81%
过去一年 36.27% 1.51% 19.73% 0.63% 16.54% 0.88%
过去三年 2.68% 1.30% 18.55% 0.56% -15.87% 0.74%
过去五年 -2.15% 1.55% 23.23% 0.77% -25.38% 0.78%
自基金合同
生效起至今
-4.20% 1.53% 44.79% 0.78% -48.99% 0.75%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字；
(2)本基金的业绩基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：（1）本基金合同生效日为 2014 年 11 月 14 日；
（2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证
券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产净值的比例为 0%-95%；权证资产占基
金资产净值的比例为 0%-3%；任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产
净值的 10％，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；任何交易日日终，
持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；任何交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为 2014 年 11 月 14 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：自 2014 年 11 月 14 日基金合同生效日以来，本基金未进行分红。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册
资本 1.5 亿元人民币。
公司现有员工 87 人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益
优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力建
设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券
型证券投资基金和东海科技动力混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡德军
本基金的
基金经理
2014 年 11
月 14 日
- 10 年
国籍：中国。上海交通
大学生物医学工程博
士，曾任齐鲁证券有限
公司研究所医药行业
研究员，2013 年 6 月加
入东海基金，历任公司
研究开发部高级研究
员、专户理财部投资经
理等职。现任东海美丽
中国灵活配置混合型
证券投资基金、东海祥
龙灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)、东
海中证社会发展安全
产业主题指数型证券
投资基金和东海核心
价值精选混合型证券
投资基金的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起
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即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，制定了《东海基金管理有限公
司公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿了授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节；对投资决策的内部控制、交易
执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。公平交
易的主要控制办法包括：建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得研究支持和
实施投资决策方面享有公平的机会；建立明确的投资决策机制，并严格执行交易决策规则，保证
各投资组合交易决策的客观性和独立性；实行集中交易制度，建立合理且可操作的公平交易分配
机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的
不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，确保交易的公平性；监察稽核部进行日常投
资交易行为监控，对各类异常交易行为进行核查，核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、
反向交易、交易价差、收益率差异等等，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果
的监督；公司通过定期或不定期的公平交易分析报告使基金经理和交易员能及时了解各组合的公
平交易执行情况，持续督促公平交易制度的落实和执行。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策流程和公平交易监控
机制，从而保证旗下基金运作的公平。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、
基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易
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分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通
过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3
日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验，未发现旗下投资组合
之间存在利益输送情况
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，公司未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度
和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司严格控制
不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定
期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，
对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。报告期内，本基
金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交
易次数为 0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
东海美丽中国在 2019 年采取了较为积极的投资策略，仓位上保持比较高的水平，配置方向主
要以产业趋势为主导，跟随产业升级的方向，