0.0000% 基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
中融货币市场基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融货币
基金主代码 000847
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年10月21日
报告期末基金份额总额 4,225,184,898.52份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
1.久期控制策略
2.资产类属配置策略
3.时机选择策略
4.套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。
中融货币市场基金 2022年第 2季度报告
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基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融货币A 中融货币E 中融货币C
下属分级基金的交易代码 000847 003075 000846
报告期末下属分级基金的份额总
额
113,209,133.3
3份
569,366,690.1
5份
3,542,609,07
5.04份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中融货币A 中融货币E 中融货币C
1.本期已实现收益 483,289.00 2,097,812.08 19,685,713.21
2.本期利润 483,289.00 2,097,812.08 19,685,713.21
3.期末基金资产净
值
113,209,133.33 569,366,690.15 3,542,609,075.04
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.3990% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.0624% 0.0035%
过去
六个
月
0.8942% 0.0034% 0.6695% 0.0000% 0.2247% 0.0034%
中融货币市场基金 2022年第 2季度报告
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过去
一年
1.9207% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.5707% 0.0027%
过去
三年
6.3673% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 2.3136% 0.0023%
过去
五年
13.6497% 0.0031% 6.7537% 0.0000% 6.8960% 0.0031%
自基
金合
同生
效起
至今
24.7391% 0.0060% 10.3932% 0.0000% 14.3459% 0.0060%
中融货币E净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.3990% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.0624% 0.0035%
过去
六个
月
0.8942% 0.0034% 0.6695% 0.0000% 0.2247% 0.0034%
过去
一年
1.9210% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.5710% 0.0027%
过去
三年
6.3673% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 2.3136% 0.0023%
过去
五年
13.6513% 0.0031% 6.7537% 0.0000% 6.8976% 0.0031%
自基
金合
同生
效起
至今
16.8534% 0.0032% 7.9262% 0.0000% 8.9272% 0.0032%
中融货币C净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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② 率③ 率标准差
④
过去
三个
月
0.4591% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.1225% 0.0035%
过去
六个
月
1.0144% 0.0034% 0.6695% 0.0000% 0.3449% 0.0034%
过去
一年
2.1661% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.8161% 0.0027%
过去
三年
7.1366% 0.0023% 4.0537% 0.0000% 3.0829% 0.0023%
过去
五年
15.0236% 0.0031% 6.7537% 0.0000% 8.2699% 0.0031%
自基
金合
同生
效起
至今
27.0635% 0.0060% 10.3932% 0.0000% 16.6703% 0.0060%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。其中，本基金自 2016
年 8月 18日增加 E类份额，E类份额自 2016年 8月 19日开始存续。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
李倩
中融货币市场基金、中融
恒泰纯债债券型证券投资
基金、中融现金增利货币
市场基金、中融聚商3个月
定期开放债券型发起式证
券投资基金、中融聚安3
个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、中融睿
嘉39个月定期开放债券型
2014-
10-21
- 15
李倩女士，中国国籍，毕
业于对外经济贸易大学金
融学专业，本科、学士学
位，具有基金从业资格，
证券从业年限15年。2007
年7月至2014年7月曾任银
华基金管理有限公司交易
管理部交易员，固定收益
部基金经理助理。2014年7
中融货币市场基金 2022年第 2季度报告
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证券投资基金、中融恒利
纯债债券型证券投资基金
的基金经理及固收投资部
总经理助理。
月加入中融基金管理有限
公司，现任固收投资部总
经理助理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金
合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内经济受疫情干扰较为明显，主要的经济、金融指标均有所下滑。政策层
面积极推进降准、降低LPR利率、再贷款等，对冲疫情冲击带来的负面影响。进入6月份
后，疫情防控措施逐渐常态化，实体层面稳步推进复工复产，经济基本面开始呈现积极
变化。工业生产稳步改善，5月份工业增加值同比增长0.7%，比4月份提升了3.6个百分
点。制造业投资和基建投资是经济恢复的主要拉动项；地产方面销售与拿地等数据依旧
疲软；疫情反复侵袭，居民消费信心依旧不足，消费修复幅度比较有限；出口韧性仍在，
5月出口同比增速16.9%，较4月显著上升。金融数据方面，社融总量改善明显，结构依
中融货币市场基金 2022年第 2季度报告
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旧偏弱，票据融资仍然是主要支撑因素。季度内货币政策中性偏松，且受疫情影响，宽
信用政策传导效率较低，银行间资金面显著宽松。
二季度债市呈震荡走势。4月份，疫情持续发酵、虽有“降准”落地，但幅度不及
预期。同时中美利差开启倒挂模式、疫情对经济的冲击还未在数据上有所体现，债市收
益率震荡上行；5月份，疫情对经济的影响继续兑现，叠加资金价格持续处于低位，机
构配置力量强劲，收益率曲线陡峭化下移；6月份，重点城市逐步复产复工，稳增长政
策集中发力，经济改善预期强化，债市承压，利率整体上行。整体来看，二季度中短端
表现好于长端，信用债表现好于利率债，中低评级表现好于高评级。最终1年国开下行
27BP，3-5年国开下行不到1BP，10年国开上行1BP；信用债方面，以短融中票为例， 1
年期AA+及以上品种整体下行28BP左右， AAA品种3-5年期下行14BP左右，AA+品种3-5年
期下行18BP左右。
本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，严控风险，合理安排现金流。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值
收益率为0.3990%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；截至报告期末中融货币E基金
份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3990%，同期业绩比较
基准收益率为0.3366%；截至报告期末中融货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，
该类基金份额净值收益率为0.4591%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 2,044,864,129.53 42.04
其中：债券 2,044,864,129.53 42.04
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,688,792,849.13 34.72
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,121,551,207.33 23.06
4 其他资产 9,329,272.04 0.19
5 合计 4,864,537,458.03 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
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序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 5.96
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 637,176,497.56 15.08
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 47.27 15.08
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 10.08 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 37.38 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 6.15 -
中融货币市场基金 2022年第 2季度报告
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其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 13.71 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 114.60 15.08
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 179,644,908.46 4.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,833,223.89 2.39
其中：政策性金融债 100,833,223.89 2.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 141,441,602.09 3.35
6 中期票据 309,242,846.95 7.32
7 同业存单 1,313,701,548.14 31.09
8 其他 - -
9 合计 2,044,864,129.53 48.40
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 229923 22贴现国债23 1,200,000 119,698,915.37 2.83
2 112280995
22甘肃银行CD
117
1,000,000 99,596,340.75 2.36
3 101773019
17北辰实业MT
N001
900,000 92,828,221.79 2.20
4 112176983 21武汉农商行 770,000 76,019,779.23 1.80
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CD175
5 101901298 19国电MTN003 700,000 71,743,609.14 1.70
6 112188254
21华融湘江银
行CD148
600,000 59,793,532.36 1.42
7 101900877
19鲁钢铁MTN0
02
500,000 51,878,834.52 1.23
8 101900883
19中石油MTN0
03
500,000 51,414,738.79 1.22
9 210211 21国开11 500,000 50,975,724.13 1.21
10 012280064 22国联SCP001 500,000 50,636,087.45 1.20
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0875%
报告期内偏离度的最低值 0.0209%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0532%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除21武汉农商行CD175(112176983),21华融湘江
银行CD148(112188254),19鲁钢铁MTN002(101900877),19中石油MTN003(101900883),21
中融货币市场基金 2022年第 2季度报告
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国开11(210211)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 央行武汉分行2021年10月19日发布对武汉农
村商业银行股份有限公司的处罚(武银罚字〔2021〕第26号),国家外汇管理局湖北省分
局2021年12月31日发布对武汉农村商业银行股份有限公司的处罚(鄂汇检罚〔2021〕4
号),国家税务总局溆浦县税务局2022年02月24日发布对华融湘江银行股份有限公司的
处罚(怀溆二局税限改〔2022〕51号),国家税务总局辰溪县税务局第二税务所2022年02
月28日发布对华融湘江银行股份有限公司的处罚(怀辰二所税限改〔2022〕93号),国家
税务总局辰溪县税务局第二税务所2022年03月21日发布对华融湘江银行股份有限公司
的处罚(怀辰二所税限改〔2022〕341号),国家税务总局辰溪县税务局第二税务所2022
年02月28日发布对华融湘江银行股份有限公司的处罚(怀辰二所税限改〔2022〕247号),
国家税务总局沅陵县税务局沅陵税务所2022年03月11日发布对华融湘江银行股份有限
公司的处罚(沅陵所税限改〔2022〕3579号),国家税务总局沅陵县税务局沅陵税务所2022
年03月11日发布对华融湘江银行股份有限公司的处罚(沅陵所税限改〔2022〕3576号),
国家税务总局沅陵县税务局沅陵税务所2022年03月11日发布对华融湘江银行股份有限
公司的处罚(沅陵所税限改〔2022〕3581号),国家税务总局沅陵县税务局沅陵税务所2022
年03月11日发布对华融湘江银行股份有限公司的处罚(沅陵所税限改〔2022〕3575号),
国家税务总局溆浦县税务局2022年03月21日发布对华融湘江银行股份有限公司的处罚
(怀溆二局税限改〔2022〕285号),国家税务总局沅江市税务局2022年04月22日发布对华
融湘江银行股份有限公司的处罚(益沅二局税限改〔2022〕408号),国家税务总局溆浦县
税务局2022年05月20日发布对华融湘江银行股份有限公司的处罚(怀溆二局税限改
〔2022〕946号),湖南省通信管理局2021年07月12日发布对华融湘江银行股份有限公司
的处罚,湖南银保监局2021年09月10日发布对华融湘江银行股份有限公司的处罚(湘银
保监罚决字〔2021〕43号),中国银行保险监督管理委员会湖南监管局2022年06月02日发
布对华融湘江银行股份有限公司的处罚(湘银保监罚决字(2022)31号),济南高新技术产
业开发区消防救援大队2021年12月23日发布对山东钢铁集团有限公司的处罚(济消高
(消)行罚决字(2021)0092号),中央纪委国家监委2022年01月20日发布对中国石油天然
气集团有限公司的处罚,银保监会2022年03月21日发布对国家开发银行的处罚(银保监
罚决字〔2022〕8号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投
资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 9,329,272.04
5 其他应收款 -
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6 其他 -
7 合计 9,329,272.04
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中融货币A 中融货币E 中融货币C
报告期期初基金份
额总额
106,268,429.72 565,165,238.36 2,872,582,139.89
报告期期间基金总
申购份额
212,385,511.79 2,348,695,436.57 5,344,898,199.60
报告期期间基金总
赎回份额
205,444,808.18 2,344,493,984.78 4,674,871,264.45
报告期期末基金份
额总额
113,209,133.33 569,366,690.15 3,542,609,075.04
注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20220526-20220601,2
0220628-20220630
0.00 1,003,069,517.14 0.00 1,003,069,517.14 23.74%
2 20220401-20220406 828,640,414.48 3,804,049.34 0.00 832,444,463.82 19.70%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对
待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持
有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
中融货币市场基金 2022年第 2季度报告
第 15页
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予中融货币市场基金募集注册的文件；
（2）《中融货币市场基金基金合同》；
（3）《中融货币市场基金托管协议》；
（4）基金管理人业务资格批件和营业执照；
（5）基金托管人业务资格批件和营业执照；
（6）中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
2022年07月21日