基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年四月二十日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
工银创新动力股票
交易代码
000893
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年12月11日
报告期末基金份额总额
4,899,418,876.92份
投资目标
深入研究中国经济在“新常态”下的运行特征,寻找“新常态”下推动经济持续健康稳定发展的创新动力,并积极把握由此带来的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将采用“自上而下”的分析方法进行股票筛选和投资。首先,通过对中国宏观经济“新常态”下的运行特征进行全面深入地跟踪、分析以及判断,寻找能够推动经济持续稳定健康发展的创新动力。其次,对创新动力的作用程度以及生命周期进行科学预判和动态把握,积极关注受益于创新动力带动下的行业以及主题投资机会。最后,对相应行业及主题中业绩具有长期稳定成长性、二级市场估值合理、公司治理结构完善并且竞争优势突出的优质上市公司股票进行积极主动的配置。
业绩比较基准
80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2015年1月1日 - 2015年3月31日 )
1.本期已实现收益
345,541,066.37
2.本期利润
1,651,656,429.35
3.加权平均基金份额本期利润
0.3019
4.期末基金资产净值
6,283,276,771.01
5.期末基金份额净值
1.282
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到2015年3月31日。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
33.96%
1.87%
16.02%
1.32%
17.94%
0.55%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2014年12月11日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产的比例为80%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
其他指标
无。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘天任
本基金的基金经理
2014年12月11日
-
7
曾任埃森哲咨询公司资深分析员。2008年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2013年11月11日至今,担任工银瑞信信息产业股票型基金基金经理;2014年6月5日至今,担任工银瑞信稳健成长股票基金基金经理;2014年12月11日至今,担任工银瑞信创新动力股票型基金基金经理。
王烁杰
本基金的基金经理
2014年12月11日
-
5
先后在中国移动北京分公司担任行业分析经理,在中邮创业基金担任行业研究员;2011年加入工银瑞信,现任研究部高级研究员、基金经理,2014年4月28日至今,担任工银瑞信信息产业股票型基金基金经理;2014年12月11日至今,担任工银瑞信创新动力股票型基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度建仓是以信息产业、军工、基因技术为代表的成长股投资作为主要仓位,同时配置京津冀振兴规划中受益的河北板块核心标的作为辅助。我们在年初即判断一季度将有很好的投资行情,因此在风险可控的程度内将股票仓位逐步调高。但在建仓过程中,由于基金份额经历了持续且大量的赎回,为投资带来了很大的困扰,对基金业绩造成了一定的波动。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为33.96%,业绩比较基准收益率为16.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济新常态下,产业升级与转型成为大势所趋。场外资金源源不断的向市场输血的同时,新的投资逻辑正在逐步形成。我们认为在此背景之下,互联网、基因技术等新兴成长行业的发展空间依然广阔。下一季度会出现调整或阶段性的风格切换,但大的趋势不会改变。我们仍然坚定看好互联网对各行业的改造带来的投资机会,以及随着网络的发展,带来的信息安全行业的投资机会。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
5,585,721,874.62
80.82
其中:股票
5,585,721,874.62
80.82
2
固定收益投资
75,963.58
0.00
其中:债券
75,963.58
0.00
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
400,000,000.00
5.79
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
838,112,954.69
12.13
7
其他资产
87,598,452.83
1.27
8
合计
6,911,509,245.72
100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
127,357,442.02
2.03
C
制造业
1,516,798,477.22
24.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
582.27
0.00
E
建筑业
33,182,424.96
0.53
F
批发和零售业
17,155,054.80
0.27
G
交通运输、仓储和邮政业
505,008,642.25
8.04
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,658,218,453.88
42.31
J
金融业
113,250.00
0.00
K
房地产业
843,655.75
0.01
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
127,092,659.11
2.02
N
水利、环境和公共设施管理业
308,869,483.90
4.92
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
1,178,500.96
0.02
S
综合
289,903,247.50
4.61
合计
5,585,721,874.62
88.90
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
17,505,562
728,231,379.20
11.59
2
300288
朗玛信息
2,497,737
618,789,364.38
9.85
3
002373
千方科技
11,535,093
590,827,463.46
9.40
4
601000
唐山港
34,330,975
505,008,642.25
8.04
5
002439
启明星辰
9,314,768
405,285,555.68
6.45
6
002303
美盈森
13,896,279
373,809,905.10
5.95
7
600485
信威集团
6,789,038
315,079,253.58
5.01
8
600149
廊坊发展
13,286,125
289,903,247.50
4.61
9
300131
英唐智控
12,164,008
229,413,190.88
3.65
10
000888
峨眉山A
7,830,963
212,610,645.45
3.38
注:本基金持有的东方财富股票超10%是该股票自2月9日起至报告期末止一直停牌引起的被动超标。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
75,963.58
0.00
8
其他
-
-
9
合计
75,963.58
0.00
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
128009
歌尔转债
461
75,963.58
0.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。
本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。
本期国债期货投资评价
本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
3,660,072.86
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
120,045.29
5
应收申购款
83,818,334.68
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
87,598,452.83
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300059
东方财富
728,231,379.20
11.59
重大事项
2
300131
英唐智控
229,413,190.88
3.65
重大事项
投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
6,996,861,015.42
报告期期间基金总申购份额
2,876,834,822.09
减:报告期期间基金总赎回份额
4,974,276,960.59
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
4,899,418,876.92
注:1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;
2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,自2015年3月26日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),主要依据由第三方估值机构(中证指数有限公司)提供的价格数据进行估值。详情请见2015年3月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信创新动力股票型证券投资基金募集申请的注册文件;
2、《工银瑞信创新动力股票型证券投资基金基金合同》;
3、《工银瑞信创新动力股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照;
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。