0.7236% 基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投睿信
基金主代码
000926
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年02月03日
报告期末基金份额总额 17,378,838.51份
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等
固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨
的风险管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本
面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政
策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面
供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分
析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预
期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、
现金之间的投资比例进行动态调整。
业绩比较基准 年化收益率7%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属
于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的
品种。
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基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投睿信
A
中信建投睿信
C
下属各类别基金的交易代码 000926 004676
报告期末下属各类别基金的份额
总额
13,973,067.26份 3,405,771.25份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
中信建投睿信A 中信建投睿信C
1.
本期已实现收益 -280,815.78 -79,664.71
2.本期利润
199,918.76 32,764.46
3.
加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0099
4.期末基金资产净值
9,949,990.17 2,517,540.50
5.
期末基金份额净值
0.7121 0.7392
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
2
、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投睿信
A
净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
2.15% 1.74% 1.15% 0.02% 1.00% 1.72%
过去六个月
-9.63% 2.00% 2.32% 0.01% -11.95% 1.99%
过去一年
-24.33% 1.92% 4.72% 0.02% -29.05% 1.90%
过去三年
-7.09% 1.58% 15.64% 0.02% -22.73% 1.56%
过去五年
-23.69% 1.40% 29.09% 0.02% -52.78% 1.38%
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自基金合同
生效起至今
-28.79% 1.42% 55.41% 0.02% -84.20% 1.40%
中信建投睿信
C
净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.11% 1.74% 1.28% 0.02% 0.83% 1.72%
过去六个月
-9.68% 2.00% 2.60% 0.02% -12.28% 1.98%
过去一年 -24.40% 1.92% 5.29% 0.02% -29.69% 1.90%
过去三年
-7.35% 1.58% 17.75% 0.02% -25.10% 1.56%
过去五年
-24.25% 1.40% 33.55% 0.02% -57.80% 1.38%
自基金合同
生效起至今
-26.08% 1.36% 39.41% 0.02% -65.49% 1.34%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：1、以上第 1张图为中信建投睿信 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图，绘图日期为 2015 年 2 月 3 日（基金合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日；
2、以上第 2张图为中信建投睿信 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图，绘图日期为 2017 年 5 月 17 日（首笔份额登记日）至 2022 年 12
月 31 日。
§
4
管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙文
本基金的
基金经理
2021-11-02 -
6年
中国籍，1990年10月生，
对外经济贸易大学金融
学硕士。
2016
年
7
月加入
中信建投基金管理有限
公司，曾任交易部股票交
易员、研究部研究员、权
益投资部基金经理助理，
现任本公司权益投资一
部基金经理，担任中信建
投睿信灵活配置混合型
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证券投资基金、中信建投
睿溢混合型证券投资基
金、中信建投北交所精选
两年定期开放混合型证
券投资基金基金经理。
杨志武
本基金的
基金经理
2022-12-04 -
10年
中国籍，
1986
年
10
月生，
伯明翰大学货币银行与
金融学硕士。曾任职于北
京首创期货有限责任公
司期权及场外衍生品部
从事衍生品投资与研究，
中国国际期货股份有限
公司金融业务部从事衍
生品投资与研究，中邮创
业基金管理股份有限公
司创新业务部从事证券
投资研究、权益投资部担
任投资经理。2022年3月
加入中信建投基金管理
有限公司，现任本公司权
益投资一部基金经理，担
任中信建投睿信灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任
基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2
、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，国内经济继续承受疫情冲击：11月疫情进一步扩散，对国内生产需
求负面影响加剧；防疫政策进一步优化后，因奥密克戎变异株传播能力较强，短期内仍
然对居民正常流动、生产、消费等带来一定冲击，
10
月、
11
月的城镇固定资产投资、零
售销售以及工业产出同比增速均较三季度继续回落。海外市场方面，美国通胀预期快速
回落。美国10月、11月PCE通胀继续回落，为近一年来最低水平，核心PCE作为美联储
最重视的通胀指标，其快速下行或将促使美联储货币政策从紧缩转向宽松；美联储2022
年加息七次，将基准利率从0%-0.25%区间推高至目前的4.25%-4.50%，达到15年来最高
水平，在遏制通胀的同时，也减缓了美国经济，进而影响全球经济。
10
月
IMF
全球经济
展望将2022、2023年全球经济增速下调至3.2%、2.7%，较22年1月下降1.2和1.1个百分点，
全球经济增速放缓的趋势明显。国内权益市场在这个经济背景下表现相对平稳，沪深
300
指数、创业板指数涨幅分别为
1.75%
和
2.53%
。展望未来，有见于当前多项利好经济的宏
观政策陆续公布，我们对2023年国内经济和权益市场持乐观态度。
报告期内依然坚持价值投资的理念，继续关注行业景气度的基础上，引入量化方法，
对个股的波动进行评估，提升行业和个股的分散度，降低资产组合的波动，力争在行业
与风格均衡配置的基础上，追求组合长期相对稳健的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投睿信A基金份额净值为0.7121元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为
2.15%
，同期业绩比较基准收益率为
1.15%
；截至报告期末中信建投睿信
C基金份额净值为0.7392元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.11%，同期业绩
比较基准收益率为
1.28%
。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
本基金自
2021
年
1
月
28
日起，截至本报告期末连续
467
个工作日资产净值低于
5000
万
元。管理人已经向中国证券监督管理委员会报送了报告。
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§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（
%
）
1
权益投资
10,379,713.75 82.49
其中：股票
10,379,713.75 82.49
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
2,171,266.34 17.26
8 其他资产 32,359.07 0.26
9
合计
12,583,339.16 100.00
5.2
报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
206,668.00 1.66
B
采矿业
346,332.00 2.78
C
制造业
5,682,071.82 45.57
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
341,706.00 2.74
E
建筑业
207,246.00 1.66
F
批发和零售业
1,020,327.00 8.18
G
交通运输、仓储和邮政业
970,326.00 7.78
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
475,793.93 3.82
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术服务业
J
金融业
469,946.00 3.77
K 房地产业 176,344.00 1.41
L
租赁和商务服务业
211,621.00 1.70
M
科学研究和技术服务业
32,400.00 0.26
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
238,932.00 1.92
S
综合
- -
合计
10,379,713.75 83.25
5.2.2
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
5.3
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000529 广弘控股 18,800 164,876.00 1.32
2 600785
新华百货
8,200 152,028.00 1.22
3 002091 江苏国泰 15,700 133,450.00 1.07
4 002567
唐人神
18,600 131,688.00 1.06
5 000906
浙商中拓
14,500 130,645.00 1.05
6 002478 常宝股份 23,100 130,053.00 1.04
7 603421
鼎信通讯
15,500 129,735.00 1.04
8 605088 冠盛股份 7,500 128,850.00 1.03
9 002649
博彦科技
12,500 128,625.00 1.03
10 603878
武进不锈
11,900 128,044.00 1.03
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无余额。
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无余额。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3
其他资产构成
序号 名称 金额
(
元
)
1 存出保证金 -
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
32,359.07
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
32,359.07
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中信建投睿信A 中信建投睿信C
报告期期初基金份额总额
13,526,713.73 2,843,541.64
报告期期间基金总申购份额
2,326,169.36 3,179,884.64
减：报告期期间基金总赎回份额
1,879,815.83 2,617,655.03
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以
“-”
填列）
- -
报告期期末基金份额总额
13,973,067.26 3,405,771.25
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§
8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2022年11月30日披露《中信建投基金管理有限公司关于中信建投睿
信灵活配置混合型证券投资基金证券交易结算模式转换有关事项的公告》；
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本基金管理人于2022年12月1日披露《中信建投基金管理有限公司关于中信建投睿
信灵活配置混合型证券投资基金证券交易结算模式转换完成的公告》《中信建投睿信灵
活配置混合型证券投资基金托管协议（2022年11月）》。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2
、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3
、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5
、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2
存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3
查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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