国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人:
为维护基金持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》和《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的有关规定,本基金管
理人经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致,提议对国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本
基金” )进行变更注册,拟调整本基金的管理费率,修改投资范围、投资限制、估值方法等,另增加自动清盘条款,并相应修订
基金合同。
具体说明见附件四《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册事项对法律文件的修改说明》。
本议案如获得基金份额持有人大会审议通过,基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改;本
基金的招募说明书及托管协议也将相应进行必要的修改和更新。
以上议案,请予审议。
国投瑞银基金管理有限公司
二○一八年四月二十三日
附件二:表决票
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名/名称
证件类型□身份证/NN□其他(请填写证件类型):_________
证件号码
联系电话
审议事项《关于国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》
表决意见
同意反对弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章
年月日
说明:
1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;
2、请以打“√”方式选择表决意见;
3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见;
4、必须选择一种且只能选择一种表决意见;
5、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议公告规定的,视为
弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会
表决的基金份额总数。
附件三:代理投票授权委托书
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会
代理投票授权委托书
委托人姓名/名称
委托人证件类型□身份证/NN□ 其他(请填写证件类型):_________
证件号码
委托人联系电话
代理人姓名/名称
代理人证件类型□身份证/NNN□其他(请填写证件类型):_________
证件号码
代理人联系电话
兹授权代为行使国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票权利,并对《关于国投瑞
银新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》按如下意见表决(请以打“√”方式选择):
同意□ 反对□ 授权代理人表态□
授权有效期自2018年4月23日起至2018年5月23日止。
若国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,除非本授权文件
另有载明或重新授权,本授权继续有效。
特此授权。
委托人(签名/盖章):
授权日期: 年月日
说明:
1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;
2、个人投资者委托代理人投票的,应由委托人填妥并签署授权委托书原件,同时提供与基金账户开立时一致的个人
身份证明文件正反面复印件;机构投资者委托代理人投票的,应由委托人填妥授权委托书原件并在授权委托书上加盖该
机构公章,同时提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公
章的有权部门的批文、开户证明或其他类型的登记证书复印件);合格境外机构投资者委托代理人投票的,应提供该合格
境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明
文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件;
3、基金份额持有人授权意见代表所持全部基金份额的授权意见;
4、必须选择一种且只能选择一种授权意见,多选、未选视为选择“授权代理人表态” ;
5、基金份额持有人多次授权,且能够区分先后次序的,以最后一次授权为准;
6、如本次基金份额持有人大会权益登记日,委托人未持有基金份额,则其授权无效。
附件四:
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册事项
对法律文件的修改说明
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )于2015年2月4日成立,为维护基金持有人利益,提
高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法” )、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人经与基金托管人渤海银行股份
有限公司协商一致,提议对本基金进行变更注册,拟调整本基金的管理费率,修改投资范围、投资限制、估值方法等,另增加自
动清盘条款,并对本基金的相关法律文件作相应修改,同时召开基金份额持有人大会就上述事项进行审议及表决。本基金对
法律文件的修改内容如下:
一、《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节
原《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》版本
修订后的《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》版本
内容内容
第二部分
释义
9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民
代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月
1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民
代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月
1日起实施, 并经2015年4月24日第十二届全国人民代
表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会
常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七
部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订
无
52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,
通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合
的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而
减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第三部分
基金的基
本情况
八、基金份额类别
在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情
况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基
金管理人经与基金托管人协商一致, 可以增加本基金
新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水
平、或者停止现有基金份额类别的销售等,此项调整无
需召开基金份额持有人大会, 但须报中国证监会备案
并提前公告。
八、基金份额类别
在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情
况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基
金管理人经与基金托管人协商一致, 可以增加本基金
新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销
售、或者调整基金份额分类方法或规则等,此项调整无
需召开基金份额持有人大会, 但须报中国证监会备案
并提前公告。
第五部分
基金备案
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向
中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额
持有人大会进行表决。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的, 本基金合同将终止
并进行基金财产清算, 且无需召开基金份额持有人大
会, 同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披
露程序。
第六部分
基金份额
的申购与
赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。……
二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者
时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,
小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。……
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额
的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,
小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基
金财产承担。……
3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额
的计算详见《招募说明书》。……
8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管
理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平
性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
八、拒绝或暂停申购的情形
……
发生上述第1、2、3、5、7项暂停申购情形时……
八、拒绝或暂停申购的情形
……
发生上述第1、2、3、5、7项暂停申购情形之一且基
金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时……
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
……
发生上述第1、2、3、5N项情形时……
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
……
发生上述第1、2、3、5项情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时
……
十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基
金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎
回。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时……
十、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基
金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回
或暂停赎回。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时……
第七部分
基金合同
当事人及
权利义务
一、基金管理人
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,
基金管理人的权利包括但不限于:
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依
法为基金进行融资、融券;
一、基金管理人
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,
基金管理人的权利包括但不限于:
删除
三、基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对
《基金合同》的承认和接受,基金投资人自依据《基金
合同》取得的基金份额……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,
基金份额持有人的义务包括但不限于:
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和
《基金合同》所规定的费用;
三、基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对
《基金合同》的承认和接受,基金投资人自依据《基金
合同》取得基金份额……
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,
基金份额持有人的义务包括但不限于:
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基
金合同》所规定的费用;
第八部分
基金份额
持有人大
会
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开
基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会另
有规定的除外);
(5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准
(根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外);
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后
修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费或其他应由基
金承担的费用;
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开
基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会或
本基金合同另有规定的除外);
(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准
(根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外);
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后
修改,不需召开基金份额持有人大会:
删除
六、表决
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份
额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)
通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或
者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并应
当以特别决议通过方为有效。
六、表决
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份
额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上(含2/3)
通过方可做出。除本基金合同另有规定外,转换基金运
作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金
合同》、与其他基金合并应当以特别决议通过方为有
效。
第九部分
基金管理
人、基金
托管人的
更换条件
和程序
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(二) 基金托管人的更换程序
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独
或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金持有人
提名;
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(二) 基金托管人的更换程序
1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独
或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金份额持
有人提名;
第十二部
分基金
的投资
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括
国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含
可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期
票据、资产支持证券、中小企业私募债券等)、货币市
场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的
比例范围为0%-95%。权证投资比例不高于基金资产净
值的3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投
资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年,信用
等级需在AA+级或以上。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创
业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债
券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可
转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私
募债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币
市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的
比例范围为0%-95%。权证投资比例不高于基金资产净
值的3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、投资策略
(一)类别资产配置
1、宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生
普遍影响的宏观经济环境进行分析, 研判宏观经济运
行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括:
GDP增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增
速, PPI和CPI数据,社会商品零售总额的增长速度,重
点行业生产能力利用率等;
5、投资价值。包括内在价值———市场整体或行业
盈利状况(收入、利润、现金流等)变化,市场价值———
市场或行业P/E、P/B与P/CF等的估值水平的变化以及
国际比较;
(二)股票投资管理
2、优选个股策略
(2)股票基本面分析
1)价值评估。分析师根据一系列历史和预期的财
务指标,结合定性方法,分析公司盈利稳固性,判断相
对投资价值。主要指标包括: EV/EBITDA、EV/Sales、
P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利
润率等。
2)成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润
等的预期增长率来评价公司盈利的持续增长前景。
(3)现金流贴现股票估值模型
4)……
市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股
票的依据。市场价格低于内在价值的幅度,表明股票的
吸引力大小。本基金在使用现金流贴现模型方法的同
时, 还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的
具体情况。在实践中,现金流量贴现模型可能有应用效
果不理想的情形,为此,我们不排斥选用其它合适的估
值方法,如P/E、P/B、EV/EBITDA、PE/G、P/RNAV等。
三、投资策略
(一)类别资产配置
1、宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生
普遍影响的宏观经济环境进行分析, 研判宏观经济运
行趋势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括:
国内生产总值(GDP)增长率,进出口总额与汇率变
动,固定资产投资增速,生产价格指数(PPI)和居民消
费价格指数(CPI)数据,社会商品零售总额的增长速
度,重点行业生产能力利用率等;
5、投资价值。包括内在价值———市场整体或行业
盈利状况(收入、利润、现金流等)变化,市场价值———
市场或行业市盈率(P/E)、市净率(P/B)与市现率
(P/CF)等的估值水平的变化以及国际比较;
(二)股票投资管理
2、优选个股策略
(2)股票基本面分析
1)价值评估。分析师根据一系列历史和预期的财
务指标,结合定性方法,分析公司盈利稳固性,判断相
对投资价值。主要指标包括: 企业价值倍数
(EV/EBITDA)、企业价值销售比率(EV/Sales)、市盈
率(P/E)、市净率(P/B)、市值重估净资产比率
(P/RNAV)、股息率、净资产收益率(ROE)、经营利
润率和净利润率等。
2)成长性评估。主要基于收入、税息折旧及摊销
前利润(EBITDA)、净利润等的预期增长率来评价公
司盈利的持续增长前景。
(3)现金流贴现股票估值模型
4)……
市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股
票的依据。市场价格低于内在价值的幅度,表明股票的
吸引力大小。本基金在使用现金流贴现模型方法的同
时, 还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公司的
具体情况。在实践中,现金流量贴现模型可能有应用效
果不理想的情形,为此,我们不排斥选用其它合适的估
值方法,如市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值倍
数(EV/EBITDA)、市盈增长比率(PE/G)、市值重估
净资产比率(P/RNAV)等。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(3)本基金投资可转换公司债券的比例不超过基
金资产净值的10%;
(12) 本基金投资短期融资券之外的单个债券久
期在3年以内,信用评级为AA+级以上(含)。上述债券
在持有期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资标
准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13) 本基金应投资于信用级别评级为AA+以上
(含AA+)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期
间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14) 本基金投资的短期融资券的信用评级应不
低于以下标准:
1)国内信用评级机构评定的A-1N级或相当于A-1N
级的短期信用级别;
2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资
券, 其发行人最近3N年的信用评级和跟踪评级具备下
列条件之一:
A. 国内信用评级机构评定的AA+N级或相当于
AA+N级的长期信用级别;
B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一
个级别的信用级别。(同一发行人同时具有国内信用
评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准);
上述短期融资券在持有期间, 如果其信用等级下
降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起20N
个交易日内予以全部减持;(19)本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规
定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
(20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可
接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不
得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(12) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上
(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期
间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(17) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值
合计不得超过基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规
定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资;
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可
接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致;
除第(2)、(12)、(13)、(14)、(19)、(20)项外,因证
券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
法律、法规另有规定时,从其规定。
除第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律、法规
另有规定时,从其规定。
2、禁止行为
……
本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管
人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利
害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的, 应当遵循基金份额持有
人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的
规定,并履行信息披露义务。
2、禁止行为
……
本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管
人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关
系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从
事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和
投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市
场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托
管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应
提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的
独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关
联交易事项进行审查。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的
基金品种, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金,低于股票型基金。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金, 其预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
八、基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策
的规定进行融资融券。
删除
第十四部
分基金
资产估值
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收
盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环
境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易
市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日
收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值……
(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采
用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证
券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处
理:
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股
票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值
方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证
券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,
采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
5、对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深
圳证券交易所综合协议平台进行交易的债券, 采用估
值技术确定公允价值或按成本法进行估值。
6、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值或
按成本法进行估值。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(本基金合同另有规定的除外),选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种对应的估值净价估值, 具体估
值机构由基金管理人与托管人另行协商约定;
(3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收
盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值……
(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采
用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证
券和中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估
值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处
理:
(3)非公开发行股票、首次公开发行股票时公司
股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的
股票等流通受限股票按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证
券等固定收益品种, 以第三方估值机构提供的价格数
据估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可
以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金
资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到
0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从
其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金
资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到
0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,
从其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项
进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误
处理。
2、……但基金管理人和基金托管人应当积极采取
必要的措施消除由此造成的影响。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项
进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误
处理。
2、……但基金管理人和基金托管人应当积极采取
必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十五部
分基金
费用与税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年
费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年
费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
……
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后, 可按照基
金发展情况, 并根据法律法规规定和基金合同约定调
低基金管理费率或基金托管费率。
调低基金管理费率或基金托管费率, 无须召开基
金份额持有人大会。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致且在履行适当
程序后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和
基金合同约定调整基金管理费率或基金托管费率。
第十八部
分基金
的信息披
露
(七)临时报告
11、涉及基金管理人业务、基金财产、基金托管业
务的诉讼或者仲裁;
(七)临时报告
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务
的诉讼或者仲裁;27、基金管理人采用摆动定价机制进
行估值时;
无
(十一)投资资产支持证券信息披露
基金管理人在基金年报及半年报中披露其持有的
资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产
的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管
理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支
持证券明细。
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂
停或延迟披露基金相关信息:
3、出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产
的紧急事故的情况;
4、基金合同约定的暂停估值的情形;
八、当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂
停或延迟披露基金相关信息:
删除
第十九部
分基金
合同的变
更、终止
与基金财
产的清算
二、《基金合同》的终止事由
无
二、《基金合同》的终止事由
3、《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金
份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
5000万元情形的;
在《基金合同》“二十四、基金合同内容摘要”中对上述修订内容进行相应修订。
二、《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
章节
原《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金托
管协议》版本
修订后的《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资
基金托管协议》版本
内容内容
三、基
金托管
人对基
金管理
人的业
务监督
和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同
的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。……
本基金的投资范围包括:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离
交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、资
产支持证券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权
证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同
的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。……
本基金的投资范围包括:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板
及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含
可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融
资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券
等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工
具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比
例范围为0%-95%。权证投资比例不高于基金资产净值
的3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同
的约定,对基金投资、融资、融券比例及投资限制进行监
督。基金托管人按下述比例和投资限制进行监督:
1、基金的投资组合应遵循以下限制:
(3) 本基金投资可转换公司债券的比例不超过基
金资产净值的10%;
(12)本基金投资短期融资券之外的单个债券久期
在3年以内,信用评级为AA+级以上(含)。上述债券在
持有期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13) 本基金应投资于信用级别评级为AA+以上
(含AA+)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期
间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(14)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低
于以下标准:
1) 国内信用评级机构评定的A-1N级或相当于A-1N
级的短期信用级别;
2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资
券,其发行人最近3N年的信用评级和跟踪评级具备下列
条件之一:
A.国内信用评级机构评定的AA+N级或相当于AA+N
级的长期信用级别;
B. 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一
个级别的信用级别。(同一发行人同时具有国内信用评
级和国际信用评级的,以国内信用级别为准);
上述短期融资券在持有期间, 如果其信用等级下
降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20N个
交易日内予以全部减持;
(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计不得超过基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规
定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会
认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(21) 相关法律法规以及监管部门和本《基金合
同》规定的其它投资限制。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同
的约定,对基金投资比例及投资限制进行监督。基金托
管人按下述比例和投资限制进行监督:
1、基金的投资组合应遵循以下限制:
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得
超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(12) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上
(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期
间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计不得超过基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规
定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会
认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
(19)相关法律法规以及监管部门和《基金合同》
规定的其它投资限制。
除第(2)、(12)、(13)、(14)、(19)、(20)项外,因证
券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投
资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
法律、法规另有规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期
间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基
金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限
制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管
部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有
人大会审议。
除第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整。法律、法规另有
规定时,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内
使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期
间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合
同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制
进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部
门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再
受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人
大会审议。
六、指
令的发
送、确
认及执
行
(八)其他事项
2、除因其自身原因致使基金管理人、基金的利益受
到损害而负赔偿责任外, 基金托管人按照法律法规、本
合同的规定执行基金管理人指令而引起的任何可能发
生的损失,均由基金管理人负责。
(八)其他事项
2、除因其自身原因致使基金管理人、基金的利益受
到损害而负赔偿责任外, 基金托管人按照法律法规、本
协议的规定执行基金管理人指令而引起的任何可能发
生的损失,均由基金管理人负责。
七、交
易及清
算交收
安排
(五)基金融资、融券
如本基金按国家有关规定进行融资时,基金托管人
应为基金融资、融券提供必要的协助。
删除
八、基
金资产
净值计
算和会
计核算
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘
价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,
确定公允价格;
3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收
盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净
价进行估值……
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用
估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,
采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
(2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况
处理:
3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票
在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法
估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或
行业协会有关规定确定公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证
券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
(4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,
采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
(5) 对只在上海证券交易所固定收益平台或只在
深圳证券交易所综合协议平台进行交易的债券,采用估
值技术确定公允价值或按成本法进行估值。
(6) 中小企业私募债采用估值技术确定公允价值
或按成本法进行估值。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
2) 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(基金合同另有规定的除外), 选取估值日第三方估值
机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机
构由基金管理人与托管人另行协商约定;
3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘
价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价
进行估值……
4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用
估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券和
中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况
处理:
3)非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等流通受限股票按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证
券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据
估值。
(7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可
以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
(三)基金资产估值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
……
(三)基金资产估值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份
额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视
为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
……
十、基
金信息
披露
(二)信息披露的内容
基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合
同、托管协议、基金份额发售公告、基金募集情况、基金
合同生效公告、基金资产净值、基金份额净值、基金定期
报告:包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度
报告以及临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决
议、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具
有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可
披露。
(二)信息披露的内容
基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合
同、托管协议、基金份额发售公告、基金募集情况、基金
合同生效公告、基金资产净值、基金份额净值、基金定期
报告:包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度
报告以及临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决
议、投资中小企业私募债信息披露、投资资产支持证券
信息披露、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告
需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计
后,方可披露。
(三)基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和
信息披露程序
1、职责
……
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂
停或延迟披露基金信息:
(3) 出现导致基金管理人不能出售或评估基金资
产的紧急事故的任何情况;
(4)基金合同约定的暂停估值的情形;
(三)基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和
信息披露程序
1、职责
……
当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂
停或延迟披露基金信息:
删除
十一、
基金费
用
(一)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%
年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
……
(一)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%
年费率计提,计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
……
(三)经双方当事人协商一致,基金管理人或基金托管
人可酌情调低该基金管理费、基金托管费,无需经基金
份额持有人大会审议。
(三)经双方当事人协商一致,且在履行适当程序后,基
金管理人或基金托管人可酌情调整该基金管理费、基金
托管费。
十五、
禁止行
为
(一)《基金法》第二十一条、第三十九条禁止的行为。
(二)《基金法》第七十四条禁止的投资或活动。
(一)《基金法》禁止的行为。
(二)《基金法》禁止的投资或活动。
十七、
违约责
任
(三)……如发生下列情况,当事人可以免责:
3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则
投资或不投资造成的直接损失或潜在损失等;
(三)……如发生下列情况,当事人可以免责:
3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则
投资或不投资造成的损失等。
三、《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》修改内容
《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将在定期更新时根据《国投瑞银新动力灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的内容进行相应修改。