华夏安康信用优选债券型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十五日
华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏安康债券
基金主代码 001031
交易代码 001031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 9月 11日
报告期末基金份额总额 78,138,679.43份
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期
收入和总回报。
投资策略
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、信
用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资
策略等。在信用债券投资策略上，根据对未来债券市场的
判断，基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法，买
入并持有核心资产，同时结合市场上出现的机会利用信用
利差策略进行战术交易。
业绩比较基准
中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏安康债券 A 华夏安康债券 C
下属分级基金的交易代码 001031 001033
报告期末下属分级基金的份
额总额
39,225,511.82份 38,913,167.61份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
华夏安康债券 A 华夏安康债券 C
1.本期已实现收
益
1,687,846.42 1,522,051.61
2.本期利润 -2,369,925.32 -2,444,929.24
3.加权平均基金
份额本期利润
-0.0619 -0.0659
4.期末基金资产
净值
59,389,280.78 57,065,615.40
5.期末基金份额
净值
1.514 1.466
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏安康债券A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-3.26% 0.79% 0.49% 0.04% -3.75% 0.75%
过去六个
月
5.29% 0.91% 0.93% 0.04% 4.36% 0.87%
过去一年 -4.78% 0.82% 1.29% 0.04% -6.07% 0.78%
过去三年 13.83% 0.71% 1.59% 0.05% 12.24% 0.66%
过去五年 24.20% 0.56% 3.77% 0.05% 20.43% 0.51%
自基金合
同生效起
72.81% 0.45% -6.82% 0.08% 79.63% 0.37%
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至今
华夏安康债券C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-3.36% 0.80% 0.49% 0.04% -3.85% 0.76%
过去六个
月
5.09% 0.91% 0.93% 0.04% 4.16% 0.87%
过去一年 -5.11% 0.82% 1.29% 0.04% -6.40% 0.78%
过去三年 12.77% 0.71% 1.59% 0.05% 11.18% 0.66%
过去五年 22.37% 0.57% 3.77% 0.05% 18.60% 0.52%
自基金合
同生效起
至今
67.58% 0.45% -6.82% 0.08% 74.40% 0.37%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年 9月 11日至 2022年 9月 30日)
华夏安康债券 A：

华夏安康债券 C：
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§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
柳万军
本基金
的基金
经理、投
委会成
员
2014-05-05 - 15年
硕士。曾任中国
人民银行上海
总部副主任科
员、泰康资产固
定收益部投资
经理、交银施罗
德基金固定收
益部基金经理
助理等。2013
年 6 月加入华
夏基金管理有
限公司。历任固
定收益部研究
员、华夏货币市
场基金基金经
理（2013年 12
月 31日至 2017
年 8 月 7 日期
间)、华夏薪金
宝货币市场基
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金 基 金 经 理
（2014 年 5 月
26日至 2017年
8月 7日期间)、
华夏恒利 6 个
月定期开放债
券型证券投资
基金基金经理
（2016 年 3 月
29日至 2018年
6 月 28 日期
间)、华夏新活
力灵活配置混
合型证券投资
基金基金经理
（2016 年 2 月
23日至 2018年
12 月 17 日期
间)、华夏鼎旺
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2018 年 4 月
24日至 2019年
7 月 29 日期
间)、华夏新机
遇灵活配置混
合型证券投资
基金基金经理
（2016 年 3 月
30日至 2019年
11 月 29 日期
间)、华夏恒利
3 个月定期开
放债券型证券
投资基金基金
经理（2018年 6
月 29日至 2019
年 11月29日期
间)、亚债中国
债券指数基金
基金经理（2015
年 7月 16日至
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2020 年 1 月 6
日期间)、华夏
鼎诺三个月定
期开放债券型
发起式证券投
资基金基金经
理（2018年 12
月 17日至 2020
年 1 月 6 日期
间)、华夏鼎康
债券型证券投
资基金基金经
理（2019 年 8
月 12日至 2020
年 8月 25日期
间)、华夏鼎淳
债券型证券投
资基金基金经
理（2019 年 8
月 21日至 2020
年 8月 25日期
间)、华夏恒融
一年定期开放
债券型证券投
资基金基金经
理（2019 年 4
月 25日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏恒融
债券型证券投
资基金基金经
理（2019 年 4
月 25日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏鼎源
债券型证券投
资基金基金经
理（2020 年 5
月 20日至 2021
年12月21日期
间)、华夏鼎沛
债券型证券投
资基金基金经
理（2018 年 6
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月 26日至 2022
年 2 月 9 日期
间)等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年 3季度，海外通胀形势严峻，美联储分别在 7月、9月加息 75个基点，后续预
计年内仍将多次加息，驱动美债利率、美元指数大幅上行；包括欧央行、英国央行等在内的
多国均加息，叠加欧洲的能源危机等因素，全球增长压力进一步加大。国内方面，经济增长
数据在 7月回落、8月在基数扰动下同比略有回升，需求端基建强劲但其它分项剔除基数扰
动后都偏弱，经济整体呈现内需磨底、外需筑顶回落的格局。通胀方面，CPI同比较为温和、
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核心 CPI处于低位，PPI同比持续回落，暂不用担心通胀对货币政策构成掣肘。
市场方面，3季度债券市场整体以下行为主，主要受经济基本面压力和央行降息推动。
7月，经济数据整体回落，叠加政治局会议强调“保持战略定力”和“办好自己的事”令市场对
年内经济修复速度预期放缓，债市整体走强。8月，当月公布的经济、社融数据不及预期，
央行超预期调降MLF导致利率继续下行。9月国内高频金融经济数据反弹，利率震荡上行。
权益方面，3季度全 A下跌 10%。指数整体呈现普跌格局，沪深 300跌 14%，创业板指跌
14%、上证指数跌 9%、国证 2000跌 7%。行业结构中，申万 31个行业中 4个上涨、27个
下跌，其中煤炭、综合、石油石化涨幅居前，建材、医药生物和美容护理跌幅居前。转债指
数 3季度下跌 2.3%，跌幅小于正股。
报告期内，组合维持较高的可转债仓位，适当降低了股票仓位。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 9月 30日，华夏安康债券 A基金份额净值为 1.514元，本报告期份额净值
增长率为-3.26%；华夏安康债券 C基金份额净值为 1.466元，本报告期份额净值增长率为
-3.36%，同期业绩比较基准增长率为 0.49%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 16,625,667.07 12.28
其中：股票 16,625,667.07 12.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 112,075,406.10 82.78
其中：债券 112,075,406.10 82.78
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,612,957.39 4.88
8 其他资产 73,523.65 0.05
9 合计 135,387,554.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,012,891.00 0.87
B 采矿业 47,490.00 0.04
C 制造业 12,670,091.07 10.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 233,013.00 0.20
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,760,684.00 1.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 358,450.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 543,048.00 0.47
合计 16,625,667.07 14.28
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
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值比例（%）
1 600048 保利发展 69,500 1,251,000.00 1.07
2 600598 北大荒 76,100 1,012,891.00 0.87
3 000999 华润三九 17,000 652,970.00 0.56
4 000988 华工科技 30,700 567,336.00 0.49
5 002250 联化科技 31,500 563,850.00 0.48
6 002223 鱼跃医疗 19,400 558,914.00 0.48
7 300604 长川科技 9,800 558,796.00 0.48
8 002906 华阳集团 13,700 552,247.00 0.47
9 000009 中国宝安 48,400 543,048.00 0.47
10 002409 雅克科技 8,700 534,963.00 0.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 国家债券 5,853,939.07 5.03
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,022,967.67 0.88
其中：政策性金融债 1,022,967.67 0.88
4 企业债券 11,384,369.31 9.78
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 93,814,130.05 80.56
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 112,075,406.10 96.24
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 113044 大秦转债 68,220 7,568,252.04 6.50
2 113052 兴业转债 59,830 6,377,391.16 5.48
3 185039 21铁建 Y3 60,000 6,225,999.45 5.35
4 113057 中银转债 52,100 6,064,634.13 5.21
5 113050 南银转债 45,300 5,444,366.23 4.68
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 31,557.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
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5 应收申购款 41,966.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,523.65
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 113044 大秦转债 7,568,252.04 6.50
2 113052 兴业转债 6,377,391.16 5.48
3 113057 中银转债 6,064,634.13 5.21
4 113050 南银转债 5,444,366.23 4.68
5 127032 苏行转债 4,719,231.78 4.05
6 110061 川投转债 4,561,683.57 3.92
7 128048 张行转债 3,719,215.24 3.19
8 123103 震安转债 3,684,579.49 3.16
9 110085 通 22转债 3,192,284.16 2.74
10 110059 浦发转债 3,141,571.51 2.70
11 127049 希望转 2 2,551,851.05 2.19
12 128022 众信转债 2,459,787.75 2.11
13 123114 三角转债 2,441,980.46 2.10
14 127035 濮耐转债 2,420,732.21 2.08
15 127018 本钢转债 2,315,910.63 1.99
16 110079 杭银转债 2,215,495.23 1.90
17 110055 伊力转债 2,040,402.29 1.75
18 123112 万讯转债 1,978,791.73 1.70
19 128097 奥佳转债 1,620,570.53 1.39
20 110083 苏租转债 1,430,201.00 1.23
21 110053 苏银转债 1,416,164.52 1.22
22 113516 苏农转债 1,294,910.89 1.11
23 127043 川恒转债 1,288,469.32 1.11
24 113047 旗滨转债 1,276,559.33 1.10
25 128095 恩捷转债 1,217,476.00 1.05
26 127045 牧原转债 1,212,432.87 1.04
27 110074 精达转债 988,038.81 0.85
28 113600 新星转债 951,126.25 0.82
29 127056 中特转债 811,768.04 0.70
30 123133 佩蒂转债 632,878.28 0.54
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31 113027 华钰转债 573,875.36 0.49
32 123044 红相转债 561,379.59 0.48
33 113641 华友转债 498,593.24 0.43
34 113049 长汽转债 384,248.94 0.33
35 113606 荣泰转债 355,866.89 0.31
36 123107 温氏转债 333,257.74 0.29
37 113532 海环转债 181,122.35 0.16
38 110057 现代转债 37,930.74 0.03
39 128017 金禾转债 25,644.97 0.02
40 127026 超声转债 568.83 0.00
41 127006 敖东转债 467.31 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏安康债券A 华夏安康债券C
本报告期期初基金
份额总额
36,754,228.09 34,895,631.70
报告期期间基金总
申购份额
6,993,564.70 10,755,866.79
减：报告期期间基
金总赎回份额
4,522,280.97 6,738,330.88
报告期期间基金拆
分变动份额
- -
本报告期期末基金
份额总额
39,225,511.82 38,913,167.61
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货
ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批
北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳
中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是
业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏安康信用优选债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月二十五日