-0.1884% 基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
嘉实企业变革股票 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实企业变革股票
基金主代码 001036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 12日
报告期末基金份额总额 264,413,971.22份
投资目标 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票，深入挖掘上市公司发生
变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金运用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法精选个股，深
入挖掘企业变革过程中符合经济结构调整，产业升级转型方向，且具
备持续增长潜力、估值水平相对合理的上市公司。同时，辅以严格的
风险管理，以获得中长期的较高投资收益。本基金所指的企业变革，
主要是指在经济转型大背景下，通过变革使企业发生跨越式发展，并
展现出与变革前相比成长空间巨大的股票。具体投资策略包括：大类
资产配置、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策
略、衍生品投资策略、风险管理策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益 50,536,831.80
2.本期利润 -57,631,534.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2123
4.期末基金资产净值 487,996,839.06
5.期末基金份额净值 1.846
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.34% 1.42% -5.13% 0.96% -5.21% 0.46%
过去六个月 7.95% 1.39% -2.21% 0.88% 10.16% 0.51%
过去一年 17.43% 1.52% 6.20% 0.97% 11.23% 0.55%
过去三年 125.67% 1.66% 37.24% 1.08% 88.43% 0.58%
过去五年 95.34% 1.46% 45.14% 0.96% 50.20% 0.50%
自基金合同
生效起至今
84.60% 1.77% 43.94% 1.18% 40.66% 0.59%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢泽林
本基金基
金经理
2017年 10月
17日
- 12年
2009年 7月加入嘉实基金管理有限公司
研究部任行业研究员，曾任职于股票投资
部。硕士研究生，具有基金从业资格。中
国国籍。
注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间
谢泽林
公募基金 1 487,996,839.06 2015年 9月 10日
私募资产管
理计划
3 4,566,723,461.45 2021年 1月 13日
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其他组合 0 - -
合计 4 5,054,720,300.51 -
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实企业变革股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不
同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
今年 3季度的经济数据开始边际走弱，包括投资、消费、出口等。经济复苏最快的时间已过
去，由于供需错配，中上游的原材料价格出现暴涨。下半年经济增速下行，PPI高位运行、但向
CPI传导不畅。国内货币政策易松难紧，流动性合理充裕。A股市场经历了 1、2季度的大幅震荡
后，3季度沪深 300指数下跌 6.85%、创业板指数下跌 6.69%。但板块分化极大，和 PPI相关的板
块，如有色金属、煤炭、钢铁、化工、电力等涨幅均在 25%以上。而食品饮料、医药、农业、家
电、通信等板块下跌较多。
报告期内本基金的配置重点聚焦在符合经济结构调整、产业转型升级方向的优质成长企业。
在科技、先进制造、健康、消费等四个领域中加仓了科技、先进制造，如计算机、半导体、新能
源材料等，减仓了食品饮料、电子等。重仓股方面变化不大，基金重仓的细分领域主要包括企业
级软件、工控和智能控制、新材料、医疗器械、医疗服务、检测服务、半导体等。3季度组合净
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值下跌 10.34%，重仓股出现不同程度的下跌，从中长期的维度依然对重仓股抱有较强的信心，没
有去追逐市场的短期热点。本基金将继续围绕科技、先进制造、消费、健康等领域，继续优选景
气和业绩有望超预期、且估值合理偏低的优质成长标的，努力给持有人带来良好投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.846元；本报告期基金份额净值增长率为-10.34%，业绩
比较基准收益率为-5.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 446,004,817.74 91.12
其中：股票 446,004,817.74 91.12
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 33,259,055.00 6.80
其中：债券 33,259,055.00 6.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 9,391,791.28 1.92
8 其他资产 802,475.59 0.16
9 合计 489,458,139.61 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 267,698,484.89 54.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 6,299,875.22 1.29
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E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 10,096,723.74 2.07
G 交通运输、仓储和邮政业 261,400.00 0.05
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 114,846,028.75 23.53
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 28,487,696.59 5.84
N 水利、环境和公共设施管理业 27,142.28 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 5,420.00 0.00
Q 卫生和社会工作 18,194,560.00 3.73
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00
S 综合 - -
合计 446,004,817.74 91.40
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300760 迈瑞医疗 92,000 35,458,640.00 7.27
2 300285 国瓷材料 764,999 31,479,708.85 6.45
3 300012 华测检测 1,122,505 28,455,501.75 5.83
4 300496 中科创达 215,900 27,028,521.00 5.54
5 002410 广联达 405,500 27,018,465.00 5.54
6 300661 圣邦股份 81,546 26,448,584.58 5.42
7 300124 汇川技术 405,100 25,521,300.00 5.23
8 300454 深信服 101,700 23,858,820.00 4.89
9 002139 拓邦股份 1,609,569 22,985,857.84 4.71
10 600763 通策医疗 46,000 13,892,920.00 2.85
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
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比例（%）
1 国家债券 22,751,600.20 4.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 10,507,454.80 2.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 33,259,055.00 6.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 019654 21国债 06 124,900 12,501,241.00 2.56
2 113025 明泰转债 27,000 8,882,190.00 1.82
3 019649 21国债 01 85,860 8,592,868.80 1.76
4 019645 20国债 15 16,560 1,657,490.40 0.34
5 123060 苏试转债 8,000 1,099,120.00 0.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 71,658.49
2 应收证券清算款 321,906.18
3 应收股利 -
4 应收利息 331,372.91
5 应收申购款 77,538.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 802,475.59
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 113025 明泰转债 8,882,190.00 1.82
2 123060 苏试转债 1,099,120.00 0.23
3 113504 艾华转债 526,144.80 0.11
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
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（元） 值比例（%） 况说明
1 300661 圣邦股份 10,345,783.50 2.12
大宗交易受
让减持锁定
2 002139 拓邦股份 6,399,425.34 1.31
非公开发行
锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 283,823,547.36
报告期期间基金总申购份额 5,636,144.11
减：报告期期间基金总赎回份额 25,045,720.25
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 264,413,971.22
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实企业变革股票型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实企业变革股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实企业变革股票型证券投资基金托管协议》；
(4)《嘉实企业变革股票型证券投资基金招募说明书》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实企业变革股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
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北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
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