基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月三十日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
新华策略精选股票
基金主代码
001040
交易代码
001040
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年3月31日
基金管理人
新华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
752,245,139.51份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
把握整体市场和行业中的机会,精选投资策略,寻找具有行业增长潜力和价值低估的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略,深入分析并积极跟踪驱动股票市场、行业板块、公司股价形成上升趋势的根本性因素,通过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会,入手选择具有长期可持续成长能力的股票 。
业绩比较基准
80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
新华基金管理股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
齐岩
贺倩
联系电话
010-68779688
010-66060069
电子邮箱
qiyan@ncfund.com.cn
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008198866
95599
传真
010-68779528
010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
www.ncfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年3月31日(基金合同生效日)至2015年12月31日
本期已实现收益
-17,206,263.55
-42,292,838.13
151,458,013.29
本期利润
101,192,816.51
-125,237,205.44
186,102,637.44
加权平均基金份额本期利润
0.0997
-0.0929
0.0747
本期基金份额净值增长率
11.43%
-8.67%
7.30%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0077
-0.0197
0.0288
期末基金资产净值
821,117,403.26
1,150,961,461.87
1,490,968,118.60
期末基金份额净值
1.092
0.980
1.073
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
10.41%
0.95%
4.09%
0.64%
6.32%
0.31%
过去六个月
11.89%
0.84%
7.98%
0.56%
3.91%
0.28%
过去一年
11.43%
0.81%
17.32%
0.51%
-5.89%
0.30%
自基金合同生效起至今
9.20%
1.78%
2.09%
1.34%
7.11%
0.44%
注:1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数,复和业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华策略精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年3月31日至2017年12月31日)
注:报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新华策略精选股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:本基金于2015年3月31日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于2015年3月31日基金合同生效,至2017年12月31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。
截至2017年12月31日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金,即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金和新华华丰灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵强
本基金基金经理,权益投资部总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。
2017-05-17
-
14
管理学硕士,历任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理。
崔建波
本基金基金经理,副总经理兼投资总监,新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。
2015-03-31
2017-05-26
22
经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。
栾江伟
本基金基金经理,新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2015-07-16
2017-05-23
8
硕士研究生,历任新华基金管理股份有限公司研究部行业分析师、基金经理助理。
杨祺
本基金基金经理助理。
2017-01-20
-
5
工商管理硕士,历任华为技术有限公司产品经理、国泰基金管理有限公司研究员、圆信永丰基金管理有限公司研究员、新华基金管理股份有限公司研究员、tmt组组长。
钟俊
本基金基金经理助理,新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理助理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。
2017-01-20
-
9
金融学硕士,历任新华基金风险与量化研究员,行业研究员、行业组长。先后负责电力设备新能源、电力与环保、金融、商贸、农业、交通运输等多个行业研究。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华策略精选股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明:债券同向交易频率偏低;股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断,即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大,结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生,本报告期内,未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,中国经济增长6.9%,自2011年以来首次实现增速回升,国内经济结构调整效应正在显现,新旧动能转换持续加快,供给侧改革取得实质效果。在四季度,党的十九大胜利召开,指明了中国未来五年乃至更长时间内的长期发展方向和改革路径,未来我国经济将由高速增长阶段进入高质量增长阶段的新时代,这是一个战略性的转折,也为我们指明了未来长远的投资方向。在随后召开的中央经济工作会议中,确定今后三年打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大战役,把防范化解金融风险放在首位,并提出建立房地产长效机制,这是我们中期应当关注的重点方向。
2017年,本基金在投资理念上,坚持价值投资的方向不动摇,不畏短期波动,不去追风,不去博弈,减少换手,坚持在能力范围内进行投资,投资上有所为有所不为,努力去战胜人性贪婪与恐惧的弱点,我们坚信只有依靠优质公司的成长才能给股东创造真正的价值。
2017年,本基金仓位波动不大,继续保持中高仓位。在行业选择上,重点配置了稳健成长的白马蓝筹股,在全年重点配置了性价比比较明显、现金流优异的家电、地产、建材、食品饮料、医药等行业龙头,取得了较好的收益。在公司选择上,我们继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司,通过深入的基本面和财务分析,把公司的投入资本回报率(ROIC)和公司业绩增速(g)与公司估值(pe)三者结合起来甄选个股,特别是高 ROIC、经营现金流良好的优质公司是重点配置的对象。我们相信,随着时间的推移,高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报,我们坚信这种理念,并将持之以恒坚持下去。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.092元,本报告期份额净值增长率为11.43%,同期比较基准的增长率为17.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,随着中国资本市场更加开放,以及发行上市和退市制度的不断完善,未来国内市场将会更加与国际接轨,因此我们一定要用国际化的眼光进行投资,国际投资者的增量资金也将最为明显,其偏好决定了市场的主流方向,我们将会更加关注企业增长的质量和估值水平。
在行业选择上,高端先进制造业、创新药研发、电子信息产业、新能源汽车等新经济,符合未来中国经济转型的方向,值得战略性布局。家电行业受益于竞争格局稳定和产业升级,强劲的现金流量表成为外资流入的首选标的。龙头地产公司业绩增长确定,竞争优势大幅提升,估值较低,虽然有政策的扰动,波动会较大,但是依然值得配置。食品饮料行业受益于消费升级和行业集中度提升,龙头公司增长稳定,盈利较高,也是不错的长期投资品种。受益于供给侧改革和环保限产,一些周期品种,如建材、钢铁、造纸、化工等行业也会出现较好的投资机会。
2018年,我们将继续去寻找能够穿越股市周期的价值成长型公司进行长期投资,风物长宜放眼量,放眼全球,海外成熟发达国家证券市场中优质公司的长牛走势,已经给我们提供了非常好的指引方向。在投资风险上,我们重点关注去杠杆带来的资金面扰动和情绪波动,以及海外市场大幅波动带来的冲击。我们对中国经济的长期前景保持乐观,作为全球第二大经济体,中国也必将涌现出众多世界级的龙头公司,也会给投资者带来丰厚回报,长期的价值投资者将分享中国经济增长的丰硕成果。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工
4.6.1.1 估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责:
① 制定估值制度并在必要时修改;
② 确保估值方法符合现行法规;
③ 批准证券估值的步骤和方法;
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。
4.6.1.2 基金会计的职责分工
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。
基金会计职责:
① 获得独立、完整的证券价格信息;
② 每日证券估值;
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估;
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录;
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录;
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。
4.6.1.3 投资管理部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告;
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4.6.1.4 交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
4.6.1.5监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程;
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯;
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司2017 年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字【2018】01360033号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:新华策略精选股票型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
-
-
银行存款
47,815,425.40
93,123,295.08
结算备付金
2,562,167.92
2,254,055.10
存出保证金
844,656.46
426,980.44
交易性金融资产
762,735,192.37
1,066,247,219.54
其中:股票投资
762,735,192.37
1,066,247,219.54
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
16,076,053.88
-
应收利息
12,368.01
21,028.61
应收股利
-
-
应收申购款
66,712.97
13,865.06
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
830,112,577.01
1,162,086,443.83
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
6,030,667.35
应付赎回款
4,592,647.40
1,553,790.68
应付管理人报酬
1,055,310.71
1,491,166.47
应付托管费
175,885.12
248,527.74
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,711,096.11
1,539,013.96
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
460,234.41
261,815.76
负债合计
8,995,173.75
11,124,981.96
所有者权益:
-
-
实收基金
752,245,139.51
1,174,123,608.18
未分配利润
68,872,263.75
-23,162,146.31
所有者权益合计
821,117,403.26
1,150,961,461.87
负债和所有者权益总计
830,112,577.01
1,162,086,443.83
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.092元,基金份额总额752,245,139.51份。
7.2 利润表
会计主体:新华策略精选股票型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
130,114,774.94
-98,007,693.64
1.利息收入
797,776.91
1,060,395.04
其中:存款利息收入
690,249.37
1,060,395.04
债券利息收入
1,266.95
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
106,260.59
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
10,782,845.36
-16,798,907.51
其中:股票投资收益
-51,698.77
-26,975,010.67
基金投资收益
-
-
债券投资收益
108,062.25
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
10,726,481.88
10,176,103.16
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
118,399,080.06
-82,944,367.31
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
135,072.61
675,186.14
减:二、费用
28,921,958.43
27,229,511.80
1.管理人报酬
15,109,169.06
18,451,564.62
2.托管费
2,518,194.84
3,075,260.82
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
10,781,743.47
5,216,074.60
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
512,851.06
486,611.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
101,192,816.51
-125,237,205.44
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
101,192,816.51
-125,237,205.44
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:新华策略精选股票型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,174,123,608.18
-23,162,146.31
1,150,961,461.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
101,192,816.51
101,192,816.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-421,878,468.67
-9,158,406.45
-431,036,875.12
其中:1.基金申购款
36,289,304.03
-532,488.20
35,756,815.83
2.基金赎回款
-458,167,772.70
-8,625,918.25
-466,793,690.95
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
752,245,139.51
68,872,263.75
821,117,403.26
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,390,153,354.05
100,814,764.55
1,490,968,118.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-125,237,205.44
-125,237,205.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-216,029,745.87
1,260,294.58
-214,769,451.29
其中:1.基金申购款
177,956,488.93
-19,247,740.57
158,708,748.36
2.基金赎回款
-393,986,234.80
20,508,035.15
-373,478,199.65
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,174,123,608.18
-23,162,146.31
1,150,961,461.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:张宗友,会计机构负责人:徐端骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华策略精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]66号文件“关于核准新华策略精选股票型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理股份有限公司作为发起人,于2015年3月9日至3月27 日向社会公开募集,首次募集资金总额4,069,427,511.95元, 其中募集净认购资金金额4,068,919,005.90元,募集资金产生利息508,506.05元,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2015] 37100004号验资报告予以验证。2015年3月31日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《新华策略精选股票型证券投资基金招募说明书》及《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产投资比例为基金资产的80%—95%;其中持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:80%*沪深300指数收益率 +20%*上证国债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2018年3月29日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称“估值业务指引”),自2017年12月25日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税征收方式,将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券(股票)交易印花税,调整为单边征税,即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税,对受让方不再征税。
2、营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》的规定: 2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定:对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定:对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司
基金托管人
新华基金管理股份有限公司
基金管理人、基金发起人
新华信托股份有限公司
基金管理人股东
恒泰证券股份有限公司
基金管理人股东
杭州永原网络科技有限公司
基金管理人股东
中央汇金投资有限责任公司
基金托管人股东
北京新华富时资产管理有限公司
基金管理人的控股子公司
恒泰长财证券有限责任公司
基金管理人股东的全资子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
恒泰证券股份有限公司
456,999,351.61
6.12%
282,350,599.60
8.03%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
恒泰证券股份有限公司
404,852.15
6.56%
52,037.48
1.92%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
恒泰证券股份有限公司
220,435.19
7.28%
41,525.63
2.70%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
15,109,169.06
18,451,564.62
其中:支付销售机构的客户维护费
7,288,180.57
8,851,847.33
注:基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。
计算公式为:每日基金管理费=前一日基金资产净值×(1.5%÷当年天数)
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
2,518,194.84
3,075,260.82
注:基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。
其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间,本基金无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期初持有的基金份额
12,134,708.74
12,134,708.74
期间申购/买入总份额
0.00
-
期间因拆分变动份额
0.00
-
减:期间赎回/卖出总份额
12,134,708.74
-
期末持有的基金份额
0.00
12,134,708.74
期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.00%
1.03%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行股份有限公司
47,815,425.40
635,639.55
93,123,295.08
1,025,880.25
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间,本基金未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期,本基金无其他关联交易事项。
7.4.9 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300664
鹏鹞环保
2017-12-28
2018-01-05
网下中签
8.88
8.88
3,640.00
32,323.20
32,323.20
-
002923
润都股份
2017-12-28
2018-01-05
网下中签
17.01
17.01
954.00
16,227.54
16,227.54
-
300385
雪浪环境
2017-12-13
2020-12-14
非公开发行
29.60
19.49
101,351.00
2,999,989.60
1,975,330.99
-
300385
雪浪环境
2017-12-13
2021-12-14
非公开发行
29.60
18.83
101,352.00
3,000,019.20
1,908,458.16
-
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002576
通达动力
2017-01-23
筹划重大资产重组,停牌
24.66
2018-01-02
22.19
300,100.00
8,854,892.40
7,400,466.00
-
300730
科创信息
2017-12-25
公司将就近期股票交易相关事项进行必要的核查,停牌
41.55
2018-01-02
45.71
821.00
6,863.56
34,112.55
-
600309
万华化学
2017-12-05
筹划重大资产重组,停牌
37.94
-
-
200,000.00
8,117,944.00
7,588,000.00
-
000688
建新矿业
2017-09-06
因控股股东建新集团重组计划涉及公司控股权发生变更等重大事项,停牌
10.13
2018-02-07
9.86
2,000,000.00
19,877,634.00
20,260,000.00
-
002919
名臣健康
2017-12-28
因股票交易异常波动,申请停牌进行核查
35.26
2018-01-02
38.79
821.00
10,311.76
28,948.46
-
300523
辰安科技
2017-10-20
筹划重大事项,停牌
47.30
2018-02-06
42.57
100,000.00
4,345,805.70
4,730,000.00
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
762,735,192.37
91.88
其中:股票
762,735,192.37
91.88
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
50,377,593.32
6.07
7
其他各项资产
16,999,791.32
2.05
8
合计
830,112,577.01
100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,716,000.00
0.94
B
采矿业
20,260,000.00
2.47
C
制造业
517,730,775.46
63.05
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
6,141,749.40
0.75
G
交通运输、仓储和邮政业
27,464,337.60
3.34
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,764,112.55
0.58
J
金融业
17,279,215.00
2.10
K
房地产业
138,662,859.16
16.89
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
21,257,323.20
2.59
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
1,458,820.00
0.18
S
综合
-
-
合计
762,735,192.37
92.89
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600585
海螺水泥
1,800,000
52,794,000.00
6.43
2
000418
小天鹅A
700,000
47,495,000.00
5.78
3
600201
生物股份
1,431,114
45,423,558.36
5.53
4
600690
青岛海尔
2,185,422
41,173,350.48
5.01
5
002508
老板电器
800,000
38,480,000.00
4.69
6
600048
保利地产
2,500,000
35,375,000.00
4.31
7
001979
招商蛇口
1,800,036
35,208,704.16
4.29
8
600383
金地集团
2,668,500
33,703,155.00
4.10
9
000333
美的集团
531,405
29,455,779.15
3.59
10
000568
泸州老窖
433,841
28,633,506.00
3.49
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000002
万 科A
66,154,549.44
5.75
2
600585
海螺水泥
64,531,502.34
5.61
3
600801
华新水泥
57,388,738.36
4.99
4
600048
保利地产
54,550,595.45
4.74
5
601668
中国建筑
52,617,595.00
4.57
6
000858
五 粮 液
52,604,251.83
4.57
7
001979
招商蛇口
52,553,756.55
4.57
8
002508
老板电器
52,477,866.77
4.56
9
000786
北新建材
50,576,769.40
4.39
10
600383
金地集团
48,572,307.49
4.22
11
002572
索菲亚
47,151,283.88
4.10
12
000418
小天鹅A
44,993,490.86
3.91
13
000069
华侨城A
43,212,836.43
3.75
14
600497
驰宏锌锗
42,893,174.00
3.73
15
600690
青岛海尔
39,254,233.86
3.41
16
600201
生物股份
38,919,216.90
3.38
17
000568
泸州老窖
37,782,637.00
3.28
18
000065
北方国际
36,236,616.66
3.15
19
601336
新华保险
33,346,181.94
2.90
20
600266
北京城建
32,952,116.00
2.86
21
002120
韵达股份
32,257,048.97
2.80
22
002007
华兰生物
32,084,669.72
2.79
23
600809
山西汾酒
31,689,532.72
2.75
24
601225
陕西煤业
31,430,194.35
2.73
25
002051
中工国际
30,863,924.90
2.68
26
000651
格力电器
29,839,088.36
2.59
27
600739
辽宁成大
27,857,830.20
2.42
28
603898
好莱客
27,220,775.42
2.37
29
000789
万年青
27,016,663.11
2.35
30
000688
建新矿业
24,699,892.00
2.15
31
000333
美的集团
24,616,960.50
2.14
32
002372
伟星新材
24,571,179.10
2.13
33
002078
太阳纸业
24,211,252.54
2.10
34
600109
国金证券
23,657,938.97
2.06
35
002146
荣盛发展
23,191,682.00
2.01
36
600566
济川药业
23,065,805.16
2.00
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000002
万 科A
63,281,217.82
5.50
2
000786
北新建材
60,221,627.90
5.23
3
000858
五 粮 液
60,014,039.49
5.21
4
601668
中国建筑
50,788,541.00
4.41
5
002572
索菲亚
45,575,003.57
3.96
6
600809
山西汾酒
41,855,894.78
3.64
7
600497
驰宏锌锗
40,225,909.02
3.49
8
600801
华新水泥
37,698,067.61
3.28
9
000568
泸州老窖
36,611,122.08
3.18
10
601336
新华保险
35,287,842.80
3.07
11
600963
岳阳林纸
33,585,571.87
2.92
12
601225
陕西煤业
32,828,499.60
2.85
13
000651
格力电器
31,789,571.28
2.76
14
600266
北京城建
31,758,678.90
2.76
15
600739
辽宁成大
30,492,970.63
2.65
16
000065
北方国际
28,946,808.95
2.52
17
002051
中工国际
28,336,442.96
2.46
18
000789
万年青
28,222,521.00
2.45
19
000581
威孚高科
28,129,232.81
2.44
20
600718
东软集团
27,931,190.35
2.43
21
603338
浙江鼎力
26,728,917.00
2.32
22
601601
中国太保
26,255,005.14
2.28
23
600048
保利地产
26,075,291.08
2.27
24
603898
好莱客
25,735,159.66
2.24
25
601600
中国铝业
25,713,858.00
2.23
26
000018
神州长城
25,183,739.17
2.19
27
002007
华兰生物
25,129,692.67
2.18
28
600498
烽火通信
24,634,624.47
2.14
29
001979
招商蛇口
24,332,483.31
2.11
30
600109
国金证券
24,164,570.28
2.10
31
002078
太阳纸业
24,133,910.08
2.10
32
600779
水井坊
24,007,347.66
2.09
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
3,529,035,059.57
卖出股票的收入(成交)总额
3,950,894,468.03
注:本项“买入股票的成本(成交)总额"与"卖出股票的收入(成交)总额"均按买卖成交金额(成交单价乘以数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末,本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末,本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
8.12.2本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
844,656.46
2
应收证券清算款
16,076,053.88
3
应收股利
-
4
应收利息
12,368.01
5
应收申购款
66,712.97
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
16,999,791.32
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
18,328
41,043.49
5,384,619.78
0.72%
746,860,519.73
99.28%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.00%
注:本公司所有从业人员持有本基金份额总量为0份。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金(新华策略)份额总量的数量区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2015年3月31日)基金份额总额
4,069,427,511.95
本报告期期初基金份额总额
1,174,123,608.18
本报告期基金总申购份额
36,289,304.03
减:本报告期基金总赎回份额
458,167,772.70
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
752,245,139.51
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年2月17日,林艳芳女士离任本基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。
本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理,负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要,余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2015年至2017年,瑞华会计师事务所为本基金连续提供3年审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽核或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
新时代证券
2
-
-
-
-
-
国海证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
1
901,013,853.94
12.07%
658,911.87
10.68%
-
齐鲁证券
1
858,525,074.57
11.50%
799,542.43
12.96%
-
华泰证券
1
605,236,677.92
8.11%
442,607.51
7.18%
-
中金公司
1
547,180,127.34
7.33%
509,586.94
8.26%
-
东方证券
1
525,059,725.58
7.03%
383,975.32
6.22%
-
浙商证券
1
481,944,099.72
6.46%
352,445.64
5.71%
-
兴业证券
1
478,164,008.32
6.40%
445,314.32
7.22%
-
恒泰证券
2
456,999,351.61
6.12%
404,852.15
6.56%
-
国金证券
1
354,928,660.27
4.75%
330,544.21
5.36%
-
信达证券
1
345,435,901.90
4.63%
252,617.81
4.10%
-
光大证券
1
335,183,049.77
4.49%
312,156.00
5.06%
-
民生证券
2
267,340,314.64
3.58%
226,635.94
3.67%
-
东吴证券
1
185,152,255.83
2.48%
135,402.07
2.20%
-
川财证券
1
184,819,265.34
2.48%
135,158.60
2.19%
-
平安证券
1
166,697,739.18
2.23%
155,245.48
2.52%
-
国泰君安
1
150,136,932.26
2.01%
139,822.94
2.27%
-
中信建投
1
148,686,077.67
1.99%
108,734.11
1.76%
-
东兴证券
1
130,929,683.97
1.75%
95,747.52
1.55%
-
申银万国
1
77,682,993.61
1.04%
72,346.06
1.17%
-
华创证券
1
75,477,825.56
1.01%
55,196.79
0.89%
-
安信证券
1
68,815,570.32
0.92%
50,325.38
0.82%
-
银河证券
1
45,663,341.60
0.61%
33,393.03
0.54%
-
中信证券
2
42,007,020.53
0.56%
39,121.36
0.63%
-
招商证券
1
24,458,505.50
0.33%
22,778.31
0.37%
-
渤海证券
1
8,316,652.55
0.11%
6,081.98
0.10%
-
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本基金报告期内共租用33个交易席位,其中报告期内退租1个交易席位。退租席位为:民族证券深圳交易所席位。
一、交易席位的分配依据
交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础,主要考察点包括:
1、经营行为稳健规范,内控制度健全。
2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。
3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。
二、交易席位的选择流程
1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。
2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
三、交易量的分配
交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础,主要考察点包括:
1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务,包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等,用以支持投资决策。
2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核,由基金经理、研究员和交易员分别打分,根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。
考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据,交易量大小和评分高低成正比。
3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
齐鲁证券
6,900,336.10
47.87%
17,700,000.00
15.04%
-
-
华泰证券
6,825,144.80
47.35%
-
-
-
-
中金公司
690,137.90
4.79%
-
-
-
-
民生证券
-
-
100,000,000.00
84.96%
-
-
注:回购交易不包含非担保交收金额。
12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
新华基金管理股份有限公司
二〇一八年三月三十日