华夏可转债增强债券型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十五日
华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏可转债增强债券
基金主代码 001045
交易代码 001045
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 27日
报告期末基金份额总额 1,015,500,601.09份
投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。
投资策略
主要投资策略包括可转债投资策略、股票投资策略、资产
支持证券投资策略、权证投资策略、国债期货投资策略等。
在可转债投资策略上，本基金将着重对可转债对应的基础
股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力或成长前
景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估
值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。
同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务
压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实
地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
业绩比较基准 中证可转换债券指数。
风险收益特征
本基金属于债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏可转债增强债券 A
华夏可转债
增强债券 C
华夏可转债
增强债券 I
下属分级基金的交易代码 001045 012887 001046
报告期末下属分级基金的份
额总额
929,407,283.09份
86,093,318.
00份
-
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
华夏可转债增强债券 A
华夏可转债增
强债券 C
华夏可转债
增强债券 I
1.本期已实现收
益
-32,854,216.47 -963,773.04 -
2.本期利润 -121,085,288.44 -7,407,640.59 -
3.加权平均基金
份额本期利润
-0.1201 -0.1672 -
4.期末基金资产
净值
1,340,547,372.66 124,311,934.44 -
5.期末基金份额
净值
1.442 1.444 -
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏可转债增强债券A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-7.80% 0.68% -3.82% 0.48% -3.98% 0.20%
华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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过去六个
月
-3.35% 1.00% 0.69% 0.53% -4.04% 0.47%
过去一年 -13.34% 1.09% -1.23% 0.64% -12.11% 0.45%
过去三年 42.77% 1.15% 22.66% 0.64% 20.11% 0.51%
过去五年 38.39% 1.06% 32.87% 0.66% 5.52% 0.40%
自基金合
同生效起
至今
44.20% 0.98% 37.20% 0.63% 7.00% 0.35%
华夏可转债增强债券C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-7.91% 0.67% -3.82% 0.48% -4.09% 0.19%
过去六个
月
-3.54% 1.00% 0.69% 0.53% -4.23% 0.47%
过去一年 -13.58% 1.09% -1.23% 0.64% -12.35% 0.45%
自基金合
同生效起
至今
-11.25% 1.05% 4.83% 0.65% -16.08% 0.40%
注：本基金自 2021年 7月 7日增加 C类基金份额类别。
华夏可转债增强债券I：
2016年 9月 27日至 2022年 9月 30日期间，华夏可转债增强债券 I类基金份额为零。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华夏可转债增强债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 9月 27日至 2022年 9月 30日)
华夏可转债增强债券 A：
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华夏可转债增强债券 C：

注：本基金自 2021年 7月 7日增加 C类基金份额类别。
华夏可转债增强债券 I：
2016年 9月 27日至 2022年 9月 30日期间，华夏可转债增强债券 I类基金份额为零。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
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任职日期 离任日期
何家琪
本基金
的基金
经理
2016-11-18 - 2012-07-04
硕士。2012年 7
月加入华夏基
金管理有限公
司。历任固定收
益部研究员、基
金经理助理、华
夏新锦泰灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理（2017
年 9 月 8 日至
2018年 5月 25
日期间)、华夏
新锦鸿灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理（2017年 9
月 8 日至 2018
年 7月 23日期
间)、华夏新起
航灵活配置混
合型证券投资
基金基金经理
（2017年9月8
日至 2018 年 7
月 30日期间)、
华夏新锦绣灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理（2017
年 9 月 8 日至
2018年12月17
日期间)、华夏
永康添福混合
型证券投资基
金 基 金 经 理
（2018年2月1
日至 2019 年 7
月 18日期间)、
华夏新锦程灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理（2017
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7

年 9 月 8 日至
2019年12月17
日期间)、华夏
新锦汇灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理（2018年 9
月 28日至 2020
年 3月 12日期
间)、华夏鼎祥
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2018年 12月
17日至 2020年
3 月 12 日期
间)、华夏新锦
顺灵活配置混
合型证券投资
基金基金经理
（2018年 12月
17日至 2020年
3 月 12 日期
间)、华夏鼎略
债券型证券投
资基金基金经
理（2019 年 1
月 25日至 2020
年 3月 12日期
间)、华夏鼎顺
三个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金 基 金 经 理
（2018年8月6
日至 2020 年 5
月 7 日期间)、
华夏鼎福三个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金基
金经理（2018
年 9月 21日至
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2020 年 5 月 7
日期间)、华夏
鼎琪三个月定
期开放债券型
发起式证券投
资基金基金经
理（2019 年 7
月 24日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏恒益
18 个月定期开
放债券型证券
投资基金基金
经理（2019年 9
月 4 日至 2021
年 1月 27日期
间)、华夏鼎润
债券型证券投
资基金基金经
理（2021 年 3
月 19日至 2022
年 4月 25日期
间)等。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
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度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年三季度，俄乌冲突延续，全球地缘风险高发，以欧美为首的海外绝大多数国家
持续受到高通胀的侵袭，虽然通胀读数似乎在三季度见到拐点，但通胀的黏性很强，通胀下
行的速度明显低于预期，使得美联储持续超预期的在三季度快速加息，美元指数在三季度上
涨近 10%，10年期美债利率也一举突破 4%，均创下了过去十多年的新高，由于美元的强势，
使得非美资产在三季度受到了很大的压力。对国内来说三季度经济经历了又一次的下探，地
产依然处在下行周期，虽然稳增长的措施陆续推出，但我们也必须承认持续不断的疫情散发
对地产和汽车等销售的影响依然较大，不过国内整体的通胀压力是比较可控的，这也为稳增
长政策提供了空间。
市场方面，央行在三季度进一步引导市场利率下行，并下调了政策利率，债券收益率在
7、8月经济再次下探的背景下出现了比较明显的下行，但进入 9月之后随着美元的强势上
涨，国内外流动性均出现了收紧的局面，导致国内债券收益率跟随海外也出现了一定幅度的
上行。权益市场在三季度表现不佳，虽然部分中小盘的股票阶段性有所表现吸引了部分人气，
但受制于整体经济压力和海外流动性的持续收紧，各大宽基指数均处在调整区间。转债市场
同样表现欠佳，估值水平有所回落但绝对水平仍高。
本报告期内，组合调整了股票和转债持仓结构。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 9月 30日，华夏可转债增强债券 A基金份额净值为 1.442元，本报告期份
额净值增长率为-7.80%，同期业绩比较基准增长率为-3.82%；华夏可转债增强债券 C基金份
额净值为 1.444元，本报告期份额净值增长率为-7.91%，同期业绩比较基准增长率为-3.82%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 555,131,326.68 30.05
其中：股票 555,131,326.68 30.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,258,540,574.90 68.12
其中：债券 1,258,540,574.90 68.12
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 8,255,000.00 0.45

其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 13,783,905.44 0.75
8 其他资产 11,753,739.55 0.64
9 合计 1,847,464,546.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 29,413,677.40 2.01
C 制造业 255,795,133.02 17.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,896,945.00 1.36
E 建筑业 37,298,270.00 2.55
F 批发和零售业 4,808,720.00 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 4,741,389.00 0.32
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,529,233.00 1.61
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J 金融业 115,622,364.26 7.89
K 房地产业 49,216,320.00 3.36
L 租赁和商务服务业 14,809,275.00 1.01
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 555,131,326.68 37.90
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 600690 海尔智家 1,113,725 27,586,968.25 1.88
2 600048 保利发展 1,465,600 26,380,800.00 1.80
3 603816 顾家家居 639,613 25,546,143.22 1.74
4 600809 山西汾酒 82,100 24,867,269.00 1.70
5 601166 兴业银行 1,472,550 24,517,957.50 1.67
6 601658 邮储银行 5,474,400 24,415,824.00 1.67
7 600519 贵州茅台 12,500 23,406,250.00 1.60
8 002832 比音勒芬 920,287 20,255,516.87 1.38
9 002142 宁波银行 617,500 19,482,125.00 1.33
10 002410 广联达 421,700 19,242,171.00 1.31
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 国家债券 81,539,383.56 5.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,177,001,191.34 80.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,258,540,574.90 85.92
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,343,080 143,161,399.37 9.77
2 123107 温氏转债 726,076 95,263,956.15 6.50
3 127049 希望转 2 732,487 86,577,013.38 5.91
4 110043 无锡转债 521,490 63,415,912.89 4.33
5 110053 苏银转债 456,150 57,677,093.17 3.94
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前
一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策
程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 308,052.77
2 应收证券清算款 11,291,314.79
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 154,371.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,753,739.55
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 113052 兴业转债 143,161,399.37 9.77
2 123107 温氏转债 95,263,956.15 6.50
3 127049 希望转 2 86,577,013.38 5.91
4 110043 无锡转债 63,415,912.89 4.33
5 110053 苏银转债 57,677,093.17 3.94
6 110075 南航转债 51,839,847.14 3.54
7 113050 南银转债 51,461,880.24 3.51
8 113057 中银转债 49,115,388.16 3.35
9 113013 国君转债 45,772,783.76 3.12
10 127005 长证转债 43,482,501.33 2.97
11 127032 苏行转债 42,681,912.03 2.91
12 127045 牧原转债 42,285,008.76 2.89
13 110067 华安转债 39,871,158.87 2.72
14 127018 本钢转债 39,254,685.18 2.68
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14

15 127056 中特转债 35,601,778.74 2.43
16 110073 国投转债 34,428,631.18 2.35
17 113025 明泰转债 24,009,751.18 1.64
18 128046 利尔转债 23,492,647.17 1.60
19 110079 杭银转债 22,786,368.47 1.56
20 110085 通 22转债 20,210,125.92 1.38
21 113516 苏农转债 18,171,069.80 1.24
22 123096 思创转债 18,091,877.88 1.24
23 128048 张行转债 13,436,854.03 0.92
24 127024 盈峰转债 12,160,690.47 0.83
25 127044 蒙娜转债 10,732,337.76 0.73
26 128134 鸿路转债 9,635,628.99 0.66
27 127012 招路转债 9,237,522.84 0.63
28 128141 旺能转债 7,589,432.69 0.52
29 113585 寿仙转债 7,227,388.40 0.49
30 127017 万青转债 6,849,980.77 0.47
31 127031 洋丰转债 6,256,732.34 0.43
32 113606 荣泰转债 4,434,564.15 0.30
33 123133 佩蒂转债 4,067,544.70 0.28
34 128017 金禾转债 1,805,833.29 0.12
35 123123 江丰转债 1,495,776.14 0.10
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏可转债增强债券A
华夏可转债增
强债券C
华夏可转
债增强债
券I
本报告期期初基金
份额总额
1,185,217,177.88 24,813,424.89 -
报告期期间基金总
申购份额
65,536,913.12 73,934,757.39 -
减：报告期期间基 321,346,807.91 12,654,864.28 -
华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
15

金总赎回份额
报告期期间基金拆
分变动份额
- - -
本报告期期末基金
份额总额
929,407,283.09 86,093,318.00 -
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2022-07-04至
2022-09-30
237,143,897.07 - - 237,143,897.07 23.35%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，
在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理
的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性
风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本
基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
华夏可转债增强债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
16

和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货
ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批
北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳
中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是
业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《华夏可转债增强债券型证券投资基金基金合同》；
3、《华夏可转债增强债券型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。


华夏基金管理有限公司
二〇二二年十月二十五日