山西证券日日添利货币市场基金2022年第3季度报告

基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月25日






山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 2页，共 25页

目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 9
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ..................................................................................... 12
4.3 公平交易专项说明 ......................................................................................................................... 12
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 13
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 15
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 15
§5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 15
5.2 报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................. 16
5.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 16
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 17
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 17
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 18
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 19
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 19
5.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 19
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 20
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 20
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 24
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 24
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 24
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 24
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 24
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 24
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 24

山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20
22年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 山证日日添利货币
基金主代码 001175
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月14日
报告期末基金份额总额 4,687,680,698.51份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形
势、信用状况、市场结构变化和短期资金供给等因
素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险
收益、估值水平特征，决定各类资产的配置比例和
期限匹配量，并适时进行动态调整。
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2、个券选择策略
本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、
信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘
出具备相对价值的个券。
3、银行存款投资策略
本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合
银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对
整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控
制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款
进行投资。
4、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币
市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例
规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率
上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券
并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以
降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时，
则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久
期，以分享债券价格上升的收益。
5、回购策略
根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低
时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利
用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基
金收益水平。另一方面，本基金将把握资金供求的
瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新
股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期
资金供求失衡，导致回购利率突增等。此时，本基
金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆
借利率陡升的投资机会。
6、套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模
式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异，
从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机
会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利
操作，提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨
市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的
互换操作（跨期限套利）。
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7、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，
本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变
化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的
期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，
在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 山西证券股份有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
山证日日添利
货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添利
货币C
下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177
报告期末下属分级基金的份额总
额
15,521,172.94
份
1,486,968,44
1.90份
3,185,191,08
3.67份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
山证日日添利
货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添利
货币C
1.本期已实现
收益
55,780.54 9,889,782.86 5,908,825.55
2.本期利润 55,780.54 9,889,782.86 5,908,825.55
3.期末基金资
产净值
15,521,172.94
1,486,968,44
1.90
3,185,191,08
3.67
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配为"每日分配、按日支付"。

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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
山证日日添利货币A净值表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.386
0%
0.000
3%
0.089
5%
0.000
0%
0.296
5%
0.000
3%
过去六
个月
0.856
7%
0.000
6%
0.178
1%
0.000
0%
0.678
6%
0.000
6%
过去一
年
1.963
7%
0.000
8%
0.355
5%
0.000
0%
1.608
2%
0.000
8%
过去三
年
6.647
3%
0.000
9%
1.071
2%
0.000
0%
5.576
1%
0.000
9%
过去五
年
13.332
2%
0.001
6%
1.791
1%
0.000
0%
11.541
1%
0.001
6%
自基金
合同生
效起至
今
21.154
1%
0.001
6%
2.656
7%
0.000
0%
18.497
4%
0.001
6%
山证日日添利货币B净值表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.449
2%
0.000
3%
0.089
5%
0.000
0%
0.359
7%
0.000
3%
过去六
个月
0.983
2%
0.000
6%
0.178
1%
0.000
0%
0.805
1%
0.000
6%
过去一
年
2.219
0%
0.000
8%
0.355
5%
0.000
0%
1.863
5%
0.000
8%
过去三
年
7.451
2%
0.000
9%
1.071
2%
0.000
0%
6.380
0%
0.000
9%
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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过去五
年
14.761
2%
0.001
6%
1.791
1%
0.000
0%
12.970
1%
0.001
6%
自基金
合同生
效起至
今
23.199
6%
0.001
7%
2.656
7%
0.000
0%
20.542
9%
0.001
7%
山证日日添利货币C净值表现
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.160
7%
0.000
3%
0.089
5%
0.000
0%
0.071
2%
0.000
3%
过去六
个月
0.298
8%
0.000
3%
0.178
1%
0.000
0%
0.120
7%
0.000
3%
过去一
年
0.643
7%
0.000
3%
0.355
5%
0.000
0%
0.288
2%
0.000
3%
过去三
年
2.344
3%
0.000
6%
1.071
2%
0.000
0%
1.273
1%
0.000
6%
过去五
年
5.548
1%
0.001
4%
1.791
1%
0.000
0%
3.757
0%
0.001
4%
自基金
合同生
效起至
今
8.834
8%
0.001
4%
2.651
8%
0.000
0%
6.183
0%
0.001
4%
1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；
2、本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓
期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
刘凌
云
本基金的基金经理
2020
-07-
01
-
15
年
刘凌云女士，上海交
通大学管理科学与
工程专业硕士。200
7年6月29日至2013
年6月28日任光大证
券股份有限公司固
定收益总部债券交
易员。2013年7月，
在富国基金管理有
限公司任高级交易
员兼研究助理；201
4年8月5日至2015年
4月27日任富国富钱
包货币市场基金基
金经理；2014年8月5
日至2015年4月27日
任富国天时货币市
场基金基金经理。2
016年8月3日至2017
年3月起担任中欧货
币市场基金基金经
理；2016年8月3日至
2017年3月担任中欧
滚钱宝发起式货币
市场基金基金经理；
2016年12月至2017
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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年3月担任中欧骏泰
货币市场基金基金
经理。2017年4月加
入山西证券股份有
限公司资管固收部
担任投资主办；201
8年7月转入山西证
券公募基金部；201
9年1月起担任山西
证券超短债债券型
证券投资基金基金
经理；2019年6月至2
022年7月担任山西
证券裕睿6个月定期
开放债券型证券投
资基金基金经理；2
020年7月起担任山
西证券日日添利货
币市场基金基金经
理；2021年7月至20
22年7月任山西证券
裕丰一年定期开放
债券型发起式证券
投资基金、山西证券
裕利定期开放债券
型发起式证券投资
基金、山西证券裕泰
3个月定期开放债券
型发起式证券投资
基金基金经理。202
2年1月起任山西证
券90天滚动持有短
债债券型证券投资
基金基金经理。202
2年4月起担任山西
证券裕辰债券型发
起式证券投资基金、
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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山西证券裕享增强
债券型发起式证券
投资基金基金经理。
刘凌云女士具备基
金从业资格。
缪佳 本基金的基金经理
2021
-12-
10
-
8
年
缪佳女士，新西兰梅
西大学金融学硕士。
2012年2月至2014年
8月任上海国际货币
经纪有限公司利率
互换经纪。2014年8
月至2016年7月任海
通证券股份有限公
司债券融资部债券
销售交易经理。201
6年7月至2017年11
月，在长城证券股份
有限公司任投资主
办，管理定向专户。
2017年11月加入山
西证券股份有限公
司资管固收部任投
资主办，管理恒利系
列集合资产管理计
划和启睿系列集合
资产管理计划，管理
规模约50亿。2021
年8月调入山西证券
股份有限公司公募
基金部。2021年12
月10日担任山西证
券日日添利货币市
场基金、山西证券超
短债债券型证券投
资基金、山西证券裕
利定期开放债券型
发起式证券投资基
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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金、山西证券裕睿6
个月定期开放债券
型证券投资基金、山
西证券裕泰3个月定
期开放债券型发起
式证券投资基金、山
西证券裕丰一年定
期开放债券型发起
式证券投资基金基
金经理。2022年1月
起担任山西证券90
天滚动持有短债债
券型证券投资基金
基金经理。2022年5
月起担任山西证券
裕辰债券型发起式
证券投资基金、山西
证券裕享增强债券
型发起式证券投资
基金基金经理。缪佳
女士具备基金从业
资格。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基
金管理人对外披露的离任日期；
2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的
任职日期和离任日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基
金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管
理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管
理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规
定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等
违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备
选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策
委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理
在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同
交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交
易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度以来，受地产下行和疫情反复的拖累，经济下行压力有所增大。投资方面，
基建投资继续保持较高增速，地产投资增速继续下行，但在保交楼政策下，地产供给端
有所回暖。随着后续美联储加息带来的全球经济下行，后续出口有进一步回落的压力。
从9月的高频数据看，生产指标多数回升，但二线城市地产销售疲弱，显示经济修复动
能依旧不强。
工业生产：缓慢修复。1-8月工业增加值累计同比3.6%，与6月相比，8月当月生产
小幅改善，但部分源于低基数。8月经过季调后的工业增加值绝对金额（通过环比季调
推算）较疫情前的3月高1.8%，而20年6月（武汉全面复工的第三个月）较同年1月（首
轮疫情前）高11.2%，说明当前生产的恢复程度偏弱，一方面因为三季度疫情仍有较大
规模反复，另一方面受到地产拖累。
消费：疫情冲击减弱。1-8月社零累计同比0.5%，疫情后首次转正；从当月同比看，
8月读数仅次于2月为年内次高值，但主要因为去年同期南京封城造成基数较低。疫情对
消费的冲击或许正在逐步减弱，第一，今年8月环比明显好于去年同期；第二，今年二
季度更多消费占比未较一季度回落；第三，8月10城地铁客运量未受到如去年同期一般
的明显影响。虽然疫情仍然显著抑制社零修复的高度，但在政策支撑、低基数、地产对
消费的挤出减弱、居民不断适应常态化防控的情况下，消费大幅下滑的可能性较小。
固定资产投资：结构分化。1-8月份，固定资产投资增速为5.8%，地产、制造业和
基建（不含电力）投资累计同比分别为 -7.4%、10.0%和8.3%。
基建投资：年内保持高增速。6-9月，沥青开工率持续上行，表明实物工作量逐步
加快。与此对应，基建投资也在复工复产后持续回升。我们认为，近几个月实物工作量
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
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加快主要有以下四点原因：第一，按照专项债8月底前用完的要求，大量专项债项目在
复工复产后开工；第二，6月底推出的政策性金融工具已于8月底全部落实到项目端，8
月底的新增额度也有部分投放完毕；第三，中央向地方派出督导组，行政效率提高；第
四，建筑公司订单量持续上升。经过估算，6月底和8月底的两次政策性金融工具大约能
够带动基建投资超2万亿，超过去年下半年投资额的20%，预计年内基建投资保持高增速。
地产投资：供给端现好转迹象，需求端下行风险仍存。供给端的改善迹象包括：资
金来源方面，整体和各分项当月同比均在8月改善，特别是国内贷款的回升反映出，一
方面房企融资渠道有所修复，另一方面贷款利率不断下行使得房企融资需求有所改善；
房企行为方面，土地成交连续上行、“保交楼” 的要求下竣工面积降幅大幅收窄。我
们认为年内地产投资能够在竣工的带动下企稳。地产销售方面，虽然4月以来以回升为
主，但7月再度恶化，从高频数据看，9月也有较8月回落的可能，主要因为一方面疫情
反复限制线下销售，另一方面居民收入预期偏弱制约地产销售回升斜率。
制造业投资：企业去库压力。8月制造业投资当月同比重回两位数，甚至好于6月，
但我们认为后续下行压力将不断加大，主要因为企业库存正处于主动去库周期。后续来
看，第一，PPI下行阶段内库存周期往往处于主动去库阶段，由于基数因素明年一季度
PPI可能仍处底部；第二，根据新订单对产成品库存的领先性，去库周期至少持续到明
年一季度，就算在被动去库阶段制造业投资明显上行的概率也不大。
出口：外需回落不明显，份额和价格韧性。1-8月出口累计同比13.5%，从当月同比
看，5-7月保持高增速，而8月大幅回落，但将积压订单从6、7两月金额中扣除并考虑疫
情、限电导致的出口份额异常回落之后，8月当月同比并不与6月和7月相差太多，说明
近期外需的下行不明显。后续来看，海外激进加息下，外需回落压力越来越大。但份额
方面，欧洲份额或难以在今年回到疫情前的水平，因为能源危机使得成本压力居高难下，
跟随美联储激进加息也将对欧洲企业生产造成持续影响。出口价格方面，我们发现欧洲
PPI与中国出口价格同步，可能因为欧洲商品涨价为中国相应的竞争品出口提供了涨价
空间。
货币政策：7月的经济和金融数据显示基本面自发修复的动能不足，央行即刻出手
进行对冲。8月15日MLF和OMO利率各下调10bp；8月19日，住建部、财政部、央行等有关
部门出台措施，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付；
8月22日，1年期和5年期LPR顺势分别下调5bp和15bp。同一天，央行召开信贷形式分析
会，要求保持贷款总量增长的稳定性，保障房地产合理融资需求，政策性开发性银行要
用好政策性开发性金融工具，尽快形成实物工作量，并带动贷款投放。9月的货币政策
主要针对人民币快速贬值的情况，包括下调金融机构外汇存款准备金率、上调远期售汇
业务的外汇风险准备金率等。在经济仍然面临较大压力的情况下，预计货币政策将维持
稳健偏宽松的状态不变。
财政政策：想要达到“宽信用”的政策目标，除了通过“宽货币”加以配合，重点
是要寻找稳经济的抓手。8月24日，国常会再推出19项接续政策，包括增加3000亿元以
上政策性开发性金融工具额度、5000多亿元专项债结存限额、支持中央发电企业等发行
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 15页，共 25页
2000亿元债券等。9月14日国常会提出，延长缓税补缴期限（涉及4400亿）、再度新增
留底退税（320亿）、专项再贷款支持设备更新改造（2000亿）。
展望四季度，我们认为基本面将延续弱修复趋势。具体来看，消费受到疫情限制难
以大幅改善；出口下行压力随外需回落、基数上升而逐步增大，但年内中国份额仍有支
撑因此失速风险不大；制造业投资在去库周期中往往表现不佳，但政策托底；地产投资
在竣工的带领下筑底后企稳，但明显改善的概率不大；基建是最为确定的“稳增长”抓
手，下半年推出的政策性金融工具和专项债限额有望带动基建进一步上行。在经济修复
压力仍然较大的情况下，货币政策大概率仍将维持稳健偏宽松状态。
本基金三季度合理把握配置节奏，在注重安全性和流动性的基础上，合理安排同业
存款、同业存单、逆回购、高等级债券等资产的配置比例，积极优化配置结构，控制账
户久期及各项风控指标，维持组合的平稳运作。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末山证日日添利货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金
份额净值收益率为0.3860%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；截至报告期末山证日
日添利货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.4492%，同期业绩比较基准收益率为0.0895%；截至报告期末山证日日添利货币C基金
份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.1607%，同期业绩比较
基准收益率为0.0895%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资
3,805,639,259.
25
72.73

其中：债券
3,805,639,259.
25
72.73

资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 819,377,827.76 15.66

其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 16页，共 25页
3 银行存款和结算备付金合计 607,746,659.09 11.61
4 其他资产 - -
5 合计
5,232,763,746.
10
100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比
例（％）
1
报告期内债券回购融资
余额
- 0.96

其中：买断式回购融资 - -
2
报告期末债券回购融资
余额
539,799,572.
87
11.52

其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天”，
本报告期内，本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基
金资产净值的比
例（%）
各期限负债占基
金资产净值的比
例（%）
1 30天以内 22.90 11.51
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 17页，共 25页

其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 6.62 -

其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 33.83 -

其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 7.04 -

其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 40.59 -

其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 110.98 11.51

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 324,530,870.37 6.92

其中：政策性金融债 253,216,460.45 5.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 830,090,352.14 17.71
6 中期票据 495,396,711.22 10.57
7 同业存单
2,155,621,325.5
2
45.98
8 其他 - -
9 合计
3,805,639,259.2
5
81.18
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 18页，共 25页
10
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码
债券名
称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 200202
20国开
02
1,000,000 100,784,482.87 2.15
2 112280209
22华融
湘江银
行CD11
5
1,000,000 99,640,955.82 2.13
3 112213087
22浙商
银行CD
087
1,000,000 99,583,069.90 2.12
4 112108173
21中信
银行CD
173
1,000,000 99,576,449.13 2.12
5 112281314
22四川
银行CD
092
1,000,000 99,576,325.40 2.12
6 112103150
21农业
银行CD
150
1,000,000 99,543,166.56 2.12
7 112177307
21中原
银行CD
409
1,000,000 99,535,282.93 2.12
8 112108191
21中信
银行CD
191
1,000,000 99,498,773.81 2.12
9 112203092
22农业
银行CD
092
1,000,000 99,193,248.80 2.12
10 112220173 22广发 1,000,000 99,188,752.24 2.12
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 19页，共 25页
银行CD
173
11 112208111
22中信
银行CD
111
1,000,000 99,188,752.24 2.12

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0741%
报告期内偏离度的最低值 -0.0081%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0459%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损
益。

5.9.2 报告期内，本基金投资的前十名证券除20国开02（200202）外的发行主体，没有
出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。银
保监会于2022年3月25日对国家开发银行出具行政处罚决定书。本基金对上述主体发行
的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.9.3 其他资产构成
无。
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 20页，共 25页
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份

山证日日添利
货币A
山证日日添利
货币B
山证日日添利
货币C
报告期期初基
金份额总额
15,044,495.30
1,794,919,17
3.05
3,543,669,68
4.48
报告期期间基
金总申购份额
125,491,807.3
0
2,484,656,08
5.55
17,883,723,33
3.31
报告期期间基
金总赎回份额
125,015,129.6
6
2,792,606,81
6.70
18,242,201,93
4.12
报告期期末基
金份额总额
15,521,172.94
1,486,968,44
1.90
3,185,191,08
3.67

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序
号
交易方
式
交易日期
交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费
率
1
红利发
放
2022-07-0
1
30,616.92 30,616.92 0
2
红利发
放
2022-07-0
4
93,771.05 93,771.05 0
3
红利发
放
2022-07-0
5
30,670.17 30,670.17 0
4
红利发
放
2022-07-0
6
30,376.65 30,376.65 0
5
红利发
放
2022-07-0
7
29,874.21 29,874.21 0
6
红利发
放
2022-07-0
8
28,990.49 28,990.49 0
7
红利发
放
2022-07-1
1
85,817.60 85,817.60 0
8
红利发
放
2022-07-1
2
30,206.55 30,206.55 0
9
红利发
放
2022-07-1
3
28,454.04 28,454.04 0
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 21页，共 25页
10
红利发
放
2022-07-1
4
29,033.38 29,033.38 0
11
红利发
放
2022-07-1
5
27,313.03 27,313.03 0
12
红利发
放
2022-07-1
8
84,145.12 84,145.12 0
13
红利发
放
2022-07-1
9
28,134.76 28,134.76 0
14
红利发
放
2022-07-2
0
28,120.12 28,120.12 0
15
红利发
放
2022-07-2
1
28,240.65 28,240.65 0
16
红利发
放
2022-07-2
2
28,834.22 28,834.22 0
17
红利发
放
2022-07-2
5
85,009.90 85,009.90 0
18
红利发
放
2022-07-2
6
28,598.64 28,598.64 0
19
红利发
放
2022-07-2
7
28,616.21 28,616.21 0
20
红利发
放
2022-07-2
8
28,662.19 28,662.19 0
21
红利发
放
2022-07-2
9
28,904.62 28,904.62 0
22
红利发
放
2022-08-0
1
86,516.71 86,516.71 0
23
红利发
放
2022-08-0
2
28,456.42 28,456.42 0
24
红利发
放
2022-08-0
3
28,266.44 28,266.44 0
25
红利发
放
2022-08-0
4
26,962.24 26,962.24 0
26
红利发
放
2022-08-0
5
27,398.32 27,398.32 0
27 红利发 2022-08-0 81,824.56 81,824.56 0
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 22页，共 25页
放 8
28
红利发
放
2022-08-0
9
26,973.93 26,973.93 0
29
红利发
放
2022-08-1
0
26,853.16 26,853.16 0
30
红利发
放
2022-08-1
1
26,847.78 26,847.78 0
31
红利发
放
2022-08-1
2
26,600.99 26,600.99 0
32
红利发
放
2022-08-1
5
79,220.04 79,220.04 0
33
红利发
放
2022-08-1
6
26,325.47 26,325.47 0
34
红利发
放
2022-08-1
7
25,924.81 25,924.81 0
35
红利发
放
2022-08-1
8
26,051.71 26,051.71 0
36
红利发
放
2022-08-1
9
26,161.73 26,161.73 0
37
红利发
放
2022-08-2
2
79,478.23 79,478.23 0
38
红利发
放
2022-08-2
3
26,723.62 26,723.62 0
39
红利发
放
2022-08-2
4
26,796.64 26,796.64 0
40
红利发
放
2022-08-2
5
27,216.02 27,216.02 0
41
红利发
放
2022-08-2
6
27,373.04 27,373.04 0
42
红利发
放
2022-08-2
9
81,445.36 81,445.36 0
43
红利发
放
2022-08-3
0
27,400.70 27,400.70 0
44
红利发
放
2022-08-3
1
27,585.81 27,585.81 0
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 23页，共 25页
45
红利发
放
2022-09-0
1
27,504.73 27,504.73 0
46
红利发
放
2022-09-0
2
27,385.92 27,385.92 0
47
红利发
放
2022-09-0
5
81,881.21 81,881.21 0
48
红利发
放
2022-09-0
6
26,178.51 26,178.51 0
49
红利发
放
2022-09-0
7
25,761.99 25,761.99 0
50
红利发
放
2022-09-0
8
26,003.70 26,003.70 0
51
红利发
放
2022-09-0
9
26,062.68 26,062.68 0
52
红利发
放
2022-09-1
3
104,533.51 104,533.51 0
53
红利发
放
2022-09-1
4
25,847.81 25,847.81 0
54
红利发
放
2022-09-1
5
25,711.46 25,711.46 0
55
红利发
放
2022-09-1
6
25,984.22 25,984.22 0
56
红利发
放
2022-09-1
9
78,139.11 78,139.11 0
57
红利发
放
2022-09-2
0
26,093.66 26,093.66 0
58
红利发
放
2022-09-2
1
26,312.55 26,312.55 0
59
红利发
放
2022-09-2
2
26,139.96 26,139.96 0
60
红利发
放
2022-09-2
3
26,375.90 26,375.90 0
61
红利发
放
2022-09-2
6
76,557.58 76,557.58 0
62 红利发 2022-09-2 27,180.72 27,180.72 0
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 24页，共 25页
放 7
63
红利发
放
2022-09-2
8
28,390.75 28,390.75 0
64
红利发
放
2022-09-2
9
28,777.10 28,777.10 0
65
红利发
放
2022-09-3
0
29,292.68 29,292.68 0
合
计
2,532,910.0
0
2,532,910.0
0

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、山西证券日日添利货币市场基金基金合同；
3、山西证券日日添利货币市场基金托管协议；
4、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书；
5、山西证券日日添利货币市场基金产品资料概要；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内本基金披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
山西证券日日添利货币市场基金 2022年第 3季度报告
第 25页，共 25页
投资者可以通过以下途径咨询相关事宜：
1、客服热线：95573
2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000


山西证券股份有限公司
2022年10月25日