博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时沪港深优质企业基金
基金主代码 001215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 14日
报告期末基金份额总额 170,683,526.89份
投资目标
本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究，把握沪港通及
后续资本市场开放政策带来的投资机会，在严格控制估值风险及流动性风险
的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周期决定权
益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据行业发展
规律和内在逻辑，在不同行业之间进行动态配置；最后是个股选择策略、存
托凭证投资策略和债券投资策略。投资策略主要包括：资产配置策略、股票
投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、套利策略、资产支持证券
的投资策略。
业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×40%+中证 500 指数收益率×40%+恒生综合指数
收益率×20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
本基金除了投资于 A股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资
香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境
外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
下属分级基金的交易代码 001215 002555
报告期末下属分级基金的份
额总额
164,690,906.12份 5,992,620.77份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
博时沪港深优质企业 A 博时沪港深优质企业 C
1.本期已实现收益 -10,200,488.51 -390,473.35
2.本期利润 -10,887,884.68 -418,266.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0657 -0.0682
4.期末基金资产净值 208,029,728.39 7,619,703.40
5.期末基金份额净值 1.263 1.272
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时沪港深优质企业A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.97% 1.66% 4.28% 0.76% -9.25% 0.90%
过去六个月 -19.04% 1.73% -3.86% 0.70% -15.18% 1.03%
过去一年 -25.84% 1.86% -8.54% 0.84% -17.30% 1.02%
过去三年 9.54% 1.63% 6.68% 0.77% 2.86% 0.86%
过去五年 38.94% 1.48% 6.49% 0.76% 32.45% 0.72%
自基金合同
生效起至今
26.30% 1.62% 0.66% 0.84% 25.64% 0.78%
2．博时沪港深优质企业C：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 -5.07% 1.66% 4.28% 0.76% -9.35% 0.90%
过去六个月 -19.24% 1.73% -3.86% 0.70% -15.38% 1.03%
过去一年 -26.18% 1.86% -8.54% 0.84% -17.64% 1.02%
过去三年 7.80% 1.63% 6.68% 0.77% 1.12% 0.86%
过去五年 35.46% 1.48% 6.49% 0.76% 28.97% 0.72%
自基金合同
生效起至今
85.96% 1.34% 16.67% 0.71% 69.29% 0.63%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时沪港深优质企业A：

2．博时沪港深优质企业C：

§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期 业年限
曾鹏
公司董事总
经理/权益
投研一体化
总监/权益
投资四部投
资总监/境
外投资部总
经理/权益
投资四部总
经理/基金
经理
2021-01-20 - 17.8
曾鹏先生，硕士。2005 年起先后在上投
摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工
作。2012年加入博时基金管理有限公司。
历任投资经理、博时灵活配置混合型证
券投资基金(2015年 2月 9 日-2016 年 4
月 25 日)基金经理、权益投资主题组负
责人、权益投资总部一体化投研总监、
博时港股通领先趋势混合型证券投资基
金(2021 年 2 月 9 日-2022 年 7 月 9 日)
基金经理。现任公司董事总经理兼权益
投研一体化总监、权益投资四部总经理、
权益投资四部投资总监、境外投资部总
经理、博时新兴成长混合型证券投资基
金(2013年 1月 18日—至今)、博时特许
价值混合型证券投资基金(2018 年 6 月
21日—至今)、博时科创主题灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）(2019年 6月
27日—至今)、博时科技创新混合型证券
投资基金(2020年 4月 15日—至今)、博
时新兴消费主题混合型证券投资基金
(2021年 1月 20日—至今)、博时沪港深
优质企业灵活配置混合型证券投资基金
(2021年 1月 20日—至今)、博时半导体
主题混合型证券投资基金(2021 年 7 月
20日—至今)、博时消费创新混合型证券
投资基金(2021年 11月 8日—至今)、博
时时代领航混合型证券投资基金(2022
年 1 月 25 日—至今)、博时军工主题股
票型证券投资基金(2022年 6月 29日—
至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，基金持有较高仓位，集中配置在新能源汽车产业链、储能、光伏、TMT、军工等领域。四
季度海外宏观环境恶化和国内需求端波动，使得成长型行业产业周期需求端逻辑受抑制，因此我们配置的
行业尽管体现为较好的业绩韧性，但估值先于业绩开始调整，基金净值在四季度没有取得超额收益。
展望 2023年一季度虽然海外宏观环境仍然处于不确定性状态，但需要看到的是 2022年制约全球风险
资产的三大要素：美国高通胀引发的货币紧缩、俄乌冲突引发的能源危机，均出现了明显的边际改善。我
们对 2023年国内 A股市场的表现会更加积极乐观。从行业选择来看，我们依然看好储能大产业趋势渗透率
的快速提升；四季度硅料价格大幅下行，光伏产业链上游利润开始往中下游转移，行业拐点即将凸显，看
好今年光伏产业链受益环节相关龙头公司；新能源汽车产业链具备一定比较优势，当前估值回落到合理偏
低区间，宏观不确定性消退后，市场对需求端的信心有希望重塑，并驱动估值修复的机会。此外，军工、
半导体芯片、零部件，及受益于消费场景修复的啤酒、医疗等相关行业也将有部分配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.263元，份额累计净值为 1.263元，本基金 C
类基金份额净值为1.272元，份额累计净值为1.272元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-4.97%，
本基金 C类基金份额净值增长率为-5.07%，同期业绩基准增长率为 4.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
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5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 197,809,288.87 89.93
其中：股票 197,809,288.87 89.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,319,448.96 1.05
其中：债券 2,319,448.96 1.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,572,580.25 8.44
8 其他各项资产 1,257,369.60 0.57
9 合计 219,958,687.68 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 7,203,217.62元，净值占比 3.34%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 175,160,690.88 81.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,791,148.79 3.61
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,369,379.81 1.10
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,284,851.77 2.45
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 190,606,071.25 88.39
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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
工业 7,203,217.62 3.34
合计 7,203,217.62 3.34
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 300014 亿纬锂能 166,200 14,608,980.00 6.77
2 3898 时代电气 208,100 7,203,217.62 3.34
2 688187 时代电气 75,441 4,116,815.37 1.91
3 300750 宁德时代 27,300 10,740,366.00 4.98
4 600416 湘电股份 529,100 9,947,080.00 4.61
5 603799 华友钴业 177,190 9,857,079.70 4.57
6 603063 禾望电气 349,500 9,744,060.00 4.52
7 002459 晶澳科技 154,142 9,262,392.78 4.30
8 600600 青岛啤酒 80,800 8,686,000.00 4.03
9 002466 天齐锂业 101,500 8,017,485.00 3.72
10 002518 科士达 130,000 7,488,000.00 3.47
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,319,448.96 1.08
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,319,448.96 1.08
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 113641 华友转债 8,480 938,535.27 0.44
2 118023 广大转债 8,210 921,922.27 0.43
3 113053 隆 22转债 3,080 352,069.40 0.16
4 118020 芳源转债 920 106,922.02 0.05
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 62,037.13
2 应收证券清算款 1,159,584.47
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 35,748.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 1,257,369.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113641 华友转债 938,535.27 0.44
2 113053 隆 22转债 352,069.40 0.16
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时沪港深优质企业A 博时沪港深优质企业C
本报告期期初基金份额总额 166,481,331.69 6,176,938.12
报告期期间基金总申购份额 1,813,637.43 412,396.46
减：报告期期间基金总赎回份额 3,604,063.00 596,713.81
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 164,690,906.12 5,992,620.77
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
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8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 12月 31日，博时基金公司共管理 341只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 15141亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5227亿元人民币，累计
分红逾 1778亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）


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