博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
1

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时中证淘金大数据 100
基金主代码 001242
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 4日
报告期末基金份额总额 239,332,895.38份
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小
于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证淘金大数据 100指数的有效跟
踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证淘金大数
据 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金以追求标的指数长期
增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构
建指数化的投资组合。其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、股
指期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 95%×中证淘金大数据 100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时中证淘金大数据 100 A 博时中证淘金大数据 100 I
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
2

下属分级基金的交易代码 001242 001243
报告期末下属分级基金的份
额总额
168,275,423.14份 71,057,472.24份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
博时中证淘金大数据 100 A 博时中证淘金大数据 100 I
1.本期已实现收益 -5,126,909.86 -2,145,737.12
2.本期利润 -5,236,536.90 -2,242,260.44
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0311 -0.0317
4.期末基金资产净值 151,522,385.88 64,003,894.62
5.期末基金份额净值 0.9004 0.9007
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时中证淘金大数据100 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.44% 1.20% -3.49% 1.28% 0.05% -0.08%
过去六个月 -12.16% 1.25% -11.83% 1.32% -0.33% -0.07%
过去一年 -19.71% 1.48% -20.10% 1.54% 0.39% -0.06%
过去三年 -5.58% 1.48% -14.67% 1.50% 9.09% -0.02%
过去五年 -8.51% 1.46% -16.81% 1.47% 8.30% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-9.96% 1.72% 18.19% 1.71% -28.15% 0.01%
2．博时中证淘金大数据100 I：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.44% 1.20% -3.49% 1.28% 0.05% -0.08%
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
3

过去六个月 -12.16% 1.25% -11.83% 1.32% -0.33% -0.07%
过去一年 -19.71% 1.48% -20.10% 1.54% 0.39% -0.06%
过去三年 -5.58% 1.48% -14.67% 1.50% 9.09% -0.02%
过去五年 -8.50% 1.46% -16.81% 1.47% 8.31% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-9.93% 1.72% 18.19% 1.71% -28.12% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时中证淘金大数据100 A：

2．博时中证淘金大数据100 I：

§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨振建 基金经理 2018-12-03 - 9.3
杨振建先生，博士。2013年至 2015年在
中证指数有限公司工作（期间借调中国
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
4

证监会任产品审核员）。2015年加入博时
基金管理有限公司。历任研究员、研究
员兼基金经理助理、基金经理助理、博
时中证银联智惠大数据 100 指数型证券
投资基金(2018年 12月 3日-2021年 7月
16日)基金经理。现任博时中证淘金大数
据 100 指数型证券投资基金(2018 年 12
月 3日—至今)、博时中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券投资基金(2019
年 9 月 20 日—至今)、博时中证央企创
新驱动交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(2019 年 11 月 13 日—至今)、
博时裕富沪深 300 指数证券投资基金
(2020年 12月 23日—至今)的基金经理。
桂征辉
指数与量化
投资部投资
副总监/基
金经理
2015-07-21 - 13.3
桂征辉先生，硕士。2006 年起先后在松
下电器、美国在线公司、百度公司工作。
2009 年加入博时基金管理有限公司。历
任高级程序员、高级研究员、基金经理
助理、博时富时中国 A股指数证券投资
基金(2018年6月12日-2019年9月5日)、
博时中证 500 指数增强型证券投资基金
(2017年 9月 26日-2020年 12月 23日)、
博时中证银联智惠大数据 100 指数型证
券投资基金(2016年 5月 20日-2021年 7
月 16 日)的基金经理。现任指数与量化
投资部投资副总监兼博时裕富沪深 300
指数证券投资基金(2015年 7月 21日—
至今)、博时中证淘金大数据 100指数型
证券投资基金(2015年7月21日—至今)、
博时沪深 300 指数增强发起式证券投资
基金(2020 年 12 月 30 日—至今)的基金
经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
5

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观层面，疫情防控措施不断优化，叠加美联储加息预期放缓，4季度权益市场呈现 V字形反转。流
动性方面，国内持续保持相对积极的货币政策。当前市场经历了市场大幅调整以后，估值水平处于历史上
相对性价比较好的位置，当前 A股具备长期配置价值。前期 A股市场整体有所调整，估值水平已很大程度
上反映了市场的预期调整，与此同时，随着经济逐渐修复，无论需求端还是供给端都将逐步改善，因此，
上市公司基本面有望改善。后续我们需要持续关注不同板块景气趋势的变化，适当保持仓位的灵活性，把
握结构性机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 0.9004元，份额累计净值为 0.9004元，本基金
I类基金份额净值为 0.9007元，份额累计净值为 0.9007元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
-3.44%，本基金 I类基金份额净值增长率为-3.44%，同期业绩基准增长率为-3.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 196,532,951.69 90.82
其中：股票 196,532,951.69 90.82
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
6

2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 19,118,689.27 8.84
8 其他各项资产 735,475.25 0.34
9 合计 216,387,116.21 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,755,000.00 0.81
B 采矿业 4,871,288.00 2.26
C 制造业 156,997,580.21 72.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,483,053.00 3.94
E 建筑业 3,367,452.00 1.56
F 批发和零售业 3,660,705.00 1.70
G 交通运输、仓储和邮政业 4,907,544.00 2.28
H 住宿和餐饮业 2,025,312.00 0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 137,345.06 0.06
J 金融业 1,803,404.00 0.84
K 房地产业 1,585,868.00 0.74
L 租赁和商务服务业 1,546,662.00 0.72
M 科学研究和技术服务业 3,610,010.42 1.67
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,769,150.00 0.82
Q 卫生和社会工作 12,578.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 196,532,951.69 91.19
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 002965 祥鑫科技 37,100 2,159,591.00 1.00
2 002850 科达利 17,500 2,079,175.00 0.96
3 605108 同庆楼 54,400 2,025,312.00 0.94
4 603105 芯能科技 136,500 2,010,645.00 0.93
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
7

5 600785 新华百货 108,200 2,006,028.00 0.93
6 600521 华海药业 89,300 1,952,098.00 0.91
7 002518 科士达 33,800 1,946,880.00 0.90
8 603676 卫信康 121,700 1,937,464.00 0.90
9 688617 惠泰医疗 6,176 1,895,599.68 0.88
10 002475 立讯精密 59,000 1,873,250.00 0.87
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IC2303 IC2303 3.00 3,524,640.00 -129,120.00 -
公允价值变动总额合计(元) -129,120.00
股指期货投资本期收益(元) 93,871.75
股指期货投资本期公允价值变动(元) -90,480.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总
体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
8

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 513,416.20
2 应收证券清算款 198,018.85
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 24,040.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 735,475.25
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时中证淘金大数据100 A 博时中证淘金大数据100 I
本报告期期初基金份额总额 170,292,933.81 70,519,509.90
报告期期间基金总申购份额 3,490,228.06 1,806,572.97
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
9

减：报告期期间基金总赎回份额 5,507,738.73 1,268,610.63
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 168,275,423.14 71,057,472.24
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 12月 31日，博时基金公司共管理 341只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 15141亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5227亿元人民币，累计
分红逾 1778亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金设立的文件
2、《博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金基金合同》
3、《博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金 2022年第 4季度报告
10

5、博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时中证淘金大数据 100指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日