天弘弘运宝货币市场基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
日 期:二〇二〇年一月
重要提示
天弘弘运宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于2015年5月18日经中
国证监会证监许可[2015]923号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,
并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2015年8月13日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读招募说明书。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为货币市场基金,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金
及股票型基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类
金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认
真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的
风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担
投资风险。并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他
机构购买基金。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其
未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并按监管要求履行相关程序。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
基金招募说明书每年度至少更新一次,本招募说明书所载内容截止日为
2019年12月31日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(财
务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
成立日期:2004年11月8日
法定代表人:胡晓明
客服电话:95046
联系人:司媛
组织形式:有限责任公司
注册资本及股权结构:
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督
管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司
注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为:
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
(二)主要人员情况
胡晓明先生,董事长,硕士研究生。曾在中国建设银行及中国光大银行等金
融机构任职,2005年6月加入阿里巴巴集团,先后在支付宝、阿里金融、蚂蚁金
服担任重要职务。现任蚂蚁金服首席执行官。
卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有
限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有
限公司监事。现任北京博晖创新生物技术股份有限公司董事长、总经理,北京博
昂尼克微流体技术有限公司董事长,君正国际投资(北京)有限公司董事,河北
大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。
屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律
事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、
花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合
规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。
祖国明先生,董事,大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和
讯信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝(中国)
网络技术有限公司北京分公司资深总监。
付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交
易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有
限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任
天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理。
郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易
主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决
策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。
魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处
长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英
联律师事务所主任律师。
张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院院长。
贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。
2、监事会成员基本情况
李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,
天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公
司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。
张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团
股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任
公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古
君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多斯市君
正能源化工有限公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,内蒙
古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙古
君正互联网小额贷款有限公司董事长。
李渊女士,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高
新投资有限公司法务总监。
韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道
营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司信息
技术总监。
张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、
本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公
司互联网金融业务部总经理。
付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务
专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司内控合规部总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,
北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金
管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级
投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资
深基金经理,分管公司固定收益投资业务。
周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及
其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公
司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉
实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市
场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加
盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理。
熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,
国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保
基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为
公司首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资研究部及养老金业务。
童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中
心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业
部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财
务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、
内控合规部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
王登峰先生,经济学硕士,10年证券从业经验。历任中信建投证券股份有
限公司固定收益部高级经理。2012年5月加盟本公司,历任固定收益研究员、
天弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理(2014年6月至2016年1月)、
天弘增益宝货币市场基金基金经理(2015年3月至2017年10月)。现任本公司
固定收益部总经理,天弘现金管家货币市场基金基金经理、天弘余额宝货币市场
基金基金经理、天弘云商宝货币市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基
金经理。
李晨女士,金融学硕士学位,9年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责
任公司助理研究员。2011年6月加盟本公司,历任投资经理、固定收益部研究
员、天弘增益宝货币市场基金基金经理(2016年11月至2017年10月)。现任
天弘弘运宝货币市场基金基金经理、天弘现金管家货币市场基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监。
熊军先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。
邓强先生:首席风控官。
姜晓丽女士:固定收益机构投资部总经理,基金经理。
于洋先生:股票投资研究部总经理助理,基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)
住所:杭州市庆春路46号
法定代表人:陈震山
成立时间:1996年9月25日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币51.30亿元
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]337号
(二)基金托管人开展资产托管业务的情况
杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理
委员会的核准,取得证券投资基金托管资格(证监许可[2014]337号)。目前,杭
州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金公司资管产品、证券公司资管产品、
信托计划、商业银行理财产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托
管业务。
截至2019年8月,资产托管业务余额11493亿元,客户数量接近300家,托管
资产种类丰富,包括:证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、
基金公司特定客户管理计划、商业银行理财资金、股权投资基金等。杭州银行已
托管了易方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币A基金、天弘弘运宝货币B基金、博
时裕利纯债基金、浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券
型基金等28只公募基金。目前正在与多家基金管理公司洽谈公募基金托管合作。
(三)基金托管人资产托管部情况介绍
1、资产托管业务的机构设置及人员配备
杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组,并于2013年3月由
董事会同意在总行正式设立资产托管部,专门负责全行包括证券投资基金在内的
各类资产托管业务的业务运行和管理工作,并与其他业务部门保持独立。
杭州银行股份有限公司于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管
部,专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理
工作,并与其他业务部门保持独立。
目前资产托管部有从业人员41名。其中设总经理1人,负责全面组织和协调
资产托管部的相关工作。设总经理助理1人,分管托管运营工作。资产托管部根
据岗位职责分成3个团队:市场营销团队、风控监督团队和运营团队。从事资金
清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人员39人。
2014年3月17日,杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联
合批复的证券投资基金托管业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托
管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/
集合资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。
2、托管业务技术系统
杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统,具有
完善的估值核算、资金清算、投资监督和信息披露等功能,具备良好的安全性、
稳定性、开放性和可扩展性。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构:
(1)天弘基金管理有限公司直销中心
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:胡晓明
电话:(022)83865560
传真:(022)83865563
联系人:司媛
客服电话:95046
(2)天弘基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A21
电话:(010)83571789
联系人:周娜
2、其他销售机构:
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:杨德红
电话:400-8888-666
联系人:钟伟镇
客户服务热线:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(2)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
电话:010-85156310
传真:010-65182261
联系人:刘芸
客户服务热线:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(3)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60834768
传真:010-60833739
联系人:杜杰
客户服务热线:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(4)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址:深圳市福田区2008号中国深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558038
传真:0755-82558355
联系人:郑向溢
客户服务热线:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
(5)万联证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19
层
办公地址:广州天河区珠江东路高德置地秋广场E栋12楼
法定代表人:张建军
电话:020-38286026
联系人:甘蕾
客户服务热线:95322
网址:www.wlzq.cn
(6)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人:余政
电话:010-85127629
传真:010-85127917
联系人:易楠
客户服务热线:400-619-8888
网址:www.mszq.com
(7)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
(266061)
法定代表人:姜晓林
电话:0532-89606166
传真:0532-85022605
联系人:焦刚
客户服务热线:95548
网址:sd.citics.com
(8)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人:周健男
电话:021-22169089
传真:021-22169134
联系人: 李芳芳
客户服务热线:95525
网址:www.ebscn.com
(9)新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
电话:010-83561146
传真:010-83561094
联系人:田芳芳
客户服务热线:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn
(10)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦14层
法定代表人:张皓
电话:0755-82570586
联系人:刘宏莹
客户服务热线:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(11)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人: 黄扬录
电话:0755-82570586
联系人:罗艺琳
客户服务热线:95329
网址:www.zszq.com.cn
(12)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼
法定代表人:陈宏
电话:021-23586603
联系人:付佳
客服电话:95357
网址:www.18.cn
(13)中天证券股份有限公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼
法定代表人:马功勋
电话:024-2328 0842
联系人:孙丹华
客户服务热线:024-95346
网址:www.iztzq.com
(14)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人: 其实
电话:186-1170-5311
联系人:丁姗姗
客户服务热线:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
(15)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120)
法定代表人:杨文斌
电话:13661870024
联系人:徐超逸
客户服务热线:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(16)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表:凌顺平
电话:13675861499
联系人:吴杰
客服电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(17)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:18612966161
联系人:张洪亮
客服电话:010-85657576
网址:www.licaike.com
(18)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号37244
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋
法定代表人:汪静波
联系电话:15221808925
联系人:李娟
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(19)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
联系人:龚江江
客服电话:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(20)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601366-7024
联系人:刘静
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(21)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
B1201-1203
法人代表:肖雯
电话:13430246009
联系人:黄敏嫦
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(22)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法人代表:郭坚
电话:15921301165
联系人:程晨
客服电话:400-866-6618
网址:www.lu.com
(23)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座10层
法人代表:梁越
电话:18641514414
联系人:张鼎
客服电话:400-898-0618
网址:www.chtfund.com
(24)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法人代表:张跃伟
电话:021-20691832
联系人:詹慧萌
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(25)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法人代表:胡伟
电话:18513699505
联系人:陈铭洲
客服电话:400-068-1176
网址:www.jimu.com
(26)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层
4609-10单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法人代表:赵学军
电话:010-60842306
联系人:李雯
客服电话:400-021-8850
网站:www.harvestwm.cn
(27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法人代表:杨懿
电话:18502354557
联系人:文雯
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(28)上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法人代表:黄欣
电话:13774232592
联系人; 戴珉微
客服电话:400-676-7523
网址:www.zzwealth.cn
(29)大泰金石基金销售有限公司
注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:南京市建邺区江东中路222号奥体中心文体创业园
法人代表:袁顾明
电话:15921264785
联系人:赵明
客服电话:400-928-2266
网址:www.dtfunds.com
(30)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层
法人代表:钟斐斐
电话:15910450297
联系人:侯芳芳
客服电话:400-061-8518
网站:www.ncfjj.com
(31)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法人代表:李兴春
电话:18901780806
联系人:陈洁
客服电话:400-921-7733
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(32)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:高锋
电话:0755-83655588-605
联系人:廖嘉琦
客服电话:400-804-8688
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(33)浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李招弟
电话:13611256407
联系人:李艳
客服电话:400-059-8888
网址:www.wy-fund.com
(34)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室
办公地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室
法定代表人:江卉
电话:010-89188690
联系人:韩锦星
客服电话:400-088-8816
网址:fund.jd.com
(35)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316
房)
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦36楼
法定代表人:孙树明
电话:020-87555888-8333
传真:020-87555305
联系人:陈姗姗
客户服务热线:95575
网址:www.gf.com.cn
(36)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法定代表人:王伟刚
电话:18001102931
联系人:丁向坤
客服电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn
(37)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人:戎兵
电话:13520443582
联系人:张得仙
客服电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(38)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:13424264100
联系人:叶健
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
(39)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人:梁蓉
电话:15210390850
联系人:王瑶
客服电话:400-626-2818
网址:www.5irich.com
(40)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室
法定代表人:安立欣
电话:15600355787
联系人:张林
客服电话:400-080-5828
网址:www.licai.com
(41)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503-1504室
法定代表人:王翔
电话:17721005485
联系人:吴鸿飞
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(42)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋
3单元11层1108
办公地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园B3栋7F
法定代表人:赖任军
联系人:刘昕霞
电话:0755-29330513
客服:400-930-0660
网址:www.jfzinv.com
(43)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1
办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910-A3-1
法定代表人:苗宏升
联系人:王清臣
电话:13522300698
客服:4007-903-688
网址:www.fundying.com
(44)江西正融资产管理有限公司
注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室
办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道3333号绿地新都会38栋2108室
法定代表人:陆雯
联系人:傅翌乔
电话:13879129841
客服:0791-86692560
网址:www.jxzrzg.com.cn
(45)嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司
注册地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室
办公地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室
法定代表人:孙伟
电话:15510846151
联系人:孙颖
客服:400-883-2993
网址:www.jsrxfund.com
(46)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
电话:025-66996699-887226
联系人:王锋
客服:95177
网址:www.snjijin.com
(47)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路700号5层01、02、03
室
办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5
层
法定代表人:胡燕亮
电话:021-50810687
联系人:李娟
客服:400-025-6569
网址:wacaijijin.com
(48)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人:弭洪军
电话:18521506916
联系人:黄鹏
客服:400-876-5716
网址:www.cmiwm.com
(49)万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人:李修辞
电话:13811914597
联系人:杨雪
客服电话:010-59013828
网址:www.wjasset.com
(50)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司
注册地址:山东省青岛市香港东路195号9号楼701室
办公地址:北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室
法定代表人:任淑桢
电话:010-66121830
联系人:周映筱
客服电话:0532-66728591
网址:www.hongtaiwealth.com
(51)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1栋2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛淮平
电话:13810439687
联系人:张静怡
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
(52)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房
间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号楼国际电子城b座
法定代表人:李淑慧
电话:13810222517
联系人:董亚芳
客服电话:400-360-000
网址:www.hgccpb.com
(53)大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人:樊怀东
电话:0411-39027808
联系人:贾伟刚
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(54)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005
法定代表人:吴言林
电话:16621719458
联系人:黄子珈
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(55)玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
电话:13752528013
联系人:卢亚博
客服电话:021-50701053
网址:www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
(56)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
办公地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
法定代表人:杨宇翔
电话:18612835256
传真:0755-82400862
联系人:周驰
客户服务热线:95511-8
网址:stock.pingan.com
(57)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五
层
办公地址:上海市浦东新区商城路618号良友大厦B303室
法定代表人:窦玉明
电话:15800398962
联系人:孙浅
客服电话:400-700-9700
网址:www.zofund.com
(58)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人:姚文平
电话:021-68761616-8076
联系人:刘熠
客服电话:95353
网站: www.tebon.com.cn
(59)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333910
联系人:王一彦
客户服务热线:95531
网址:www.longone.com.cn
(60)兴业银行股份有限公司(钱大掌柜)
注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址:福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人:高建平
电话:021-22261921
传真:021-62530236
联系人:禾青
客服电话:40018-95561
网址:www.yypt.com
(61)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区马场道201-205号
办公地址:天津市河西区马场道201-205号
法定代表人:刘宝凤
电话:022-58316666
传真:022-58316569
联系人:王婷婷
客服电话:400 888 8811
网址:www.cbhb.com.cn
(62)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
电话:010-59053660
联系人:王磊
客服电话:95510
网址:fund.sinosig.com
(63)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法人代表;陈柏青
电话:0571-26888888
联系人:韩爱彬
客服电话:400-0766-123
网站:www.fund123.cn
(64)中国人寿保险股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 16 号
办公地址:北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人:王 滨
电话:010-63631752
传真:010-66222276
联系人:秦泽伟
客户服务热线:95519
网址:www.e-chinalife.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整
为本基金的销售机构。
(二)登记机构
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:胡晓明
电话:(022)83865560
传真:(022)83865563
联系人:薄贺龙
(三)律师事务所和经办律师
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、周祎
联系人:周祎
四、基金的名称
本基金名称:天弘弘运宝货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型:货币市场基金
六、基金的投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在
不改变基金投资目标、投资策略,并不改变基金风险收益特征的条件下,本基金
可参与其他货币市场工具的投资,不需要召开持有人大会审议,具体投资比例限
制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
八、基金的投资策略
(一) 投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,
在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变
化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上,
根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投
资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)
和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。
2、个券选择策略
本基金将优先考虑安全性因素,选择央票、短期国债等高信用等级的债券品
种进行投资以规避风险。在基金投资的个券选择上,本基金首先将各券种的信用
等级、剩余期限和流动性(日均成交量和平均每笔成交间隔时间)进行初步筛选;
然后,根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性,评估其投资价值,进行再
次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交
量与冲击成本估算),决定具体投资比例。
3、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性
要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升
时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降
低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩
余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
4、回购策略
根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,本基金在严格遵守相
关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金收
益水平。
另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线
机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡,导
致回购利率突增等。此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金
拆借利率陡升的投资机会。
5、套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等
因素影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会
可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。如跨银
行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作
(跨期限套利)。
6、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资
金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期
限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争
取较高收益。
7、资产支持证券的投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资
产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于
对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策
框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估
后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,
以降低流动性风险。
(二)投资决策流程
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指
向及全球经济因素分析。
2、投资管理程序
(1)备选库的形成与维护
对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采
用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行
分析,在此基础上形成基金债券投资备选库。
(2)资产配置会议
本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个券配置,
形成资产配置建议。
(3)构建投资组合
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方
案,并审批重大单项投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资
产配置会议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金
的日常投资组合管理工作。
(4)交易执行
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易
室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行
情况反馈给基金经理。
(5)投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,风险管理部与监察
稽核部对基金投资进行日常监督,风险管理分析师负责完成内部的基金业绩和风
险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,
对基金投资组合不断进行调整和优化。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)
本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活
期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如
果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型
基金及股票型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,2019年12月5日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告中所列财务数据未
经审计。以下内容摘自本基金2019年第3季度报告。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 6,610,596,145.33 40.48
其中:债券 6,610,596,145.33 40.48
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 6,406,728,433.82 39.24
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,253,170,877.59 19.92
4 其他资产 58,549,835.20 0.36
5 合计 16,329,045,291.94 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.97
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市
场(如银行间市场)可交易,即可视为交易日,下同。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
注:投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限,若报告期末为非交易
日,“报告期末投资组合平均剩余期限”项目则列示非交易日的数据。
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日
都不得超过120天。本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生
超过120天的情况。
3.2、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 47.36 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 10.11 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 13.20 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 0.80 -
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 28.22 -
其中:剩余存续期超过39 - -
7天的浮动利率债
合计 99.70 -
4、 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
5、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 697,846,945.05 4.28
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,012,881.17 0.61
其中:政策性金融债 100,012,881.17 0.61
4 企业债券 50,193,424.17 0.31
5 企业短期融资券 1,740,950,424.81 10.67
6 中期票据 512,676,039.04 3.14
7 同业存单 3,508,916,431.09 21.50
8 其他 - -
9 合计 6,610,596,145.33 40.51
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
6、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111914019 19江苏银行CD019 4,000,000 399,435,510.85 2.45
2 111987071 19上海农商银行CD080 4,000,000 397,988,597.76 2.44
3 199935 19贴现国债35 3,800,000 378,898,058.34 2.32
4 111916262 19上海银行CD262 3,000,000 298,468,594.96 1.83
5 111913 19浙商银行CD 3,000,00 298,034,29 1.83
042 042 0 1.13
6 111917036 19光大银行CD036 3,000,000 293,210,487.95 1.80
7 111904089 19中国银行CD089 3,000,000 291,649,727.45 1.79
8 111910025 19兴业银行CD025 2,000,000 199,669,657.02 1.22
9 111915156 19民生银行CD156 2,000,000 196,503,212.81 1.20
10 111909022 19浦发银行CD022 1,500,000 149,695,936.31 0.92
7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0688%
报告期内偏离度的最低值 0.0407%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0545%
注:表内各项数据均按报告期内的交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情
况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内,本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9、投资组合报告附注
9.1、基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊
销,每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净
值保持在人民币1.00元。为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场
利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利
益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金
持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参
考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整,
调整差额确认为"公允价值变动损益",并按其他公允价值指标进行后续计量。如
基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证
据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9.2、本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,
未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
9.3、其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,212.39
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 54,850,979.67
4 应收申购款 3,688,643.14
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 58,549,835.20
9.4、投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表期未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2015年8月13日,基金业绩数据截止至2019年9月30日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、天弘弘运宝货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2015/08/13-2015/12/31 0.8731% 0.0007% 0.1372% 0.0000% 0.7359% 0.0007%
2016/01/01-2016/12/31 2.5449% 0.0032% 0.3565% 0.0000% 2.1884% 0.0032%
2017/01/01-2017/12/31 3.4668% 0.0060% 0.3555% 0.0000% 3.1113% 0.0060%
2018/01/01-2018/12/31 3.9723% 0.0032% 0.3555% 0.0000% 3.6168% 0.0032%
2019/01/01-2019/09/30 2.1732% 0.0013% 0.2658% 0.0000% 1.9074% 0.0013%
自基金合同生效日(2015/08/13 13.6960% 0.0041% 1.4789% 0.0000% 12.2171% 0.0041%
)-2019/09/30
2、天弘弘运宝货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2015/08/13-2015/12/31 0.7512% 0.0006% 0.1372% 0.0000% 0.6140% 0.0006%
2016/01/01-2016/12/31 2.2699% 0.0033% 0.3565% 0.0000% 1.9134% 0.0033%
2017/01/01-2017/12/31 3.2676% 0.0061% 0.3555% 0.0000% 2.9121% 0.0061%
2018/01/01-2018/12/31 3.8501% 0.0032% 0.3555% 0.0000% 3.4946% 0.0032%
2019/01/01-2019/09/30 1.9859% 0.0013% 0.2658% 0.0000% 1.7201% 0.0013%
自基金合同生效日(2015/08/13)-2019/09/30 12.6961% 0.0042% 1.4789% 0.0000% 11.2172% 0.0042%
十三、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务等各项
费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金
份额销售服务费年费率为0%,B类基金份额销售服务费年费率为0.25%。
B类基金H=E×R÷当年天数 H为各类别
H=E×R÷当年天数
H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
E为各类别基金份额前一日的基金资产净值
R为各类别基金份额适用的销售服务费率
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起
2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近
可支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额
持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒
介上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监
督管理办法>有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理
活动,对本基金管理人于2019年3月29日公告的《天弘弘运宝货币市场基金招
募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了“重要提示”中的相关内容;
2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容;
3、更新了“四、基金托管人”中的相关内容;
4、更新了“五、相关服务机构” 中的相关内容;
5、更新了“十一、基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按有关规
定编制,并经托管人复核;
6、更新了“十二、基金的业绩”相关内容,该部分内容均按有关规定编制,
并经托管人复核;
7、更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”相关内容;
8、更新了“二十四、其他应披露的事项”,披露了自上次内容更新截止日
至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告;
9、本招募说明书依据《信息披露办法》修订的其他内容。
天弘基金管理有限公司
二〇二〇年一月十八日