创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 10月 27日


创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3
3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 4
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 5
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6
§5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6
5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 6
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 .............................................................................................................................................. 8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9
5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9
§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 9
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 10
§9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 10
9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 10
9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 11
9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 11


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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金沪港深精选混合
基金主代码 001662
交易代码 001662
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 8月 24日
报告期末基金份额总额 56,521,731.37份
投资目标
本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增
长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩
稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济
增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的前提
下，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金采取灵活的资产配置体系，通过对宏观经济环
境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险
收益特征水平进行综合分析，并结合市场趋势、投资期
限、预期收益目标，灵活动态地调整固定收益类资产和
权益类资产的比例，以规避或控制市场系统性风险，从
而实现长期稳健增长的投资目标。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+
中债总指数（全价）收益率×40%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，属于证券投资基金中的
中等风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币
市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日－2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益 1,884,231.07
2.本期利润 -239,301.29
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0042
4.期末基金资产净值 109,743,173.19
5.期末基金份额净值 1.942
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.72% 2.18% -5.23% 0.72% 4.51% 1.46%
过去六个月 20.40% 1.88% -3.37% 0.63% 23.77% 1.25%
过去一年 28.44% 1.92% 4.96% 0.67% 23.48% 1.25%
过去三年 104.21% 1.55% 16.81% 0.73% 87.40% 0.82%
过去五年 99.38% 1.30% 22.61% 0.65% 76.77% 0.65%
自基金合同
生效起至今
94.20% 1.30% 22.03% 0.70% 72.17% 0.60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王妍
本基金
基金经
理
2019年12
月 31日
- 12
王妍女士，中国国籍，吉林大学经济学
博士。曾就职于天相投资顾问有限公司
担任总裁业务助理。2009年加入第一创
业证券资产管理部任高级研究员、研究
部总监助理。2014年 8月加入创金合信
基金管理有限公司，现任行业投资研究
部执行总监、基金经理。
胡尧盛
本基金
基金经
理
2017年12
月 12日
- 8
胡尧盛先生，中国国籍，江西财经大学
金融学硕士，2013年 7月加入国元咨询
服务（深圳）有限公司，任研究部研究
员，负责港股市场消费品行业研究分析
工作。2015年 6月加入创金合信基金管
理有限公司任研究部研究员，现任基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的
任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，
通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等
各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实
防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
A 股市场方面，三季度各大指数尽管看似平稳，实则暗流涌动。进入三季度，经济回
落幅度明显超预期，生产、消费、投资、社融、就业等各项指标也全面走弱，出口成为唯
一亮点。疫情恢复进入后半程，一方面，全球需求和贸易恢复带动主要制造业国家的出口；
另一方面，由于各国防控节奏和力度不一致，导致经济活动尤其是生产环节的供需错配异
常严重，原材料价格不断上涨，制造端的成本压力激增。叠加碳中和背景下能耗双控和拉
闸限电，加剧全球能源短缺，导致短期宏观经济的不可预测，引发流动性预期混乱。市场
主线混乱，行业轮动快，投资行为短期化，加剧市场波动。
港股市场方面，受教育、互联网、医疗、房地产等行业政策及利空事件影响，市场情
绪一度低迷，恒生指数频创新低。
报告期内，本基金鉴于短期波动不可控，坚持基于中长期角度，以行业和基本面为出
发点，积极配置趋势确定且持续的行业和业绩确实性高优质个股。同时降低港股的配置比
例，待市场稳定后择机加仓。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末创金沪港深精选混合基金份额净值为 1.942 元，本报告期内，份额净值
增长率为-0.72%，同期业绩比较基准收益率为-5.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 100,352,853.51 91.10
其中：股票 100,352,853.51 91.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,548,237.60 1.41
其中：债券 1,548,237.60 1.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,136,715.07 7.39
8 其他资产 113,774.23 0.10
9 合计 110,151,580.41 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,198,679.71元，占净
值比为 3.83%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,748,753.00 2.50
C 制造业 79,168,635.38 72.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 5.74
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 7,936,910.20 7.23
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 96,154,173.80 87.62
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品 2,887,971.43 2.63
能源 1,301,606.27 1.19
医疗保健 9,102.01 0.01
合计 4,198,679.71 3.83
以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600884 杉杉股份 230,600 7,911,886.00 7.21
2 300750 宁德时代 14,000 7,360,220.00 6.71
3 002460 赣锋锂业 41,400 6,745,716.00 6.15
4 002371 北方华创 18,300 6,692,127.00 6.10
5 601012 隆基股份 80,320 6,624,793.60 6.04
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 5.74
7 300059 东方财富 162,960 5,600,935.20 5.10
8 688005 容百科技 48,790 5,273,223.20 4.81
9 002049 紫光国微 24,400 5,045,920.00 4.60
10 300274 阳光电源 33,400 4,955,892.00 4.52
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,548,237.60 1.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,548,237.60 1.41
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019649 21国债 01 15,470 1,548,237.60 1.41
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 35,401.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 26,885.52
5 应收申购款 51,487.58
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 113,774.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600905 三峡能源 6,299,875.22 5.74 网下申购限售
§6 开放式基金份额变动
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单位：份
报告期期初基金份额总额 63,113,198.09
报告期期间基金总申购份额 4,067,520.97
减：报告期期间基金总赎回份额 10,658,987.69
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 56,521,731.37
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东
由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。
秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争
力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理
74只公募基金，公募管理规模 686亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
3、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年 3季度报告原文。
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9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com

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