0.2828%
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金招募说明书（更新）
（2021年第1号）
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二〇二一年三月二十三日
【重要提示】
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简
称“本基金”）由东方红纯债债券型发起式证券投资基金转型而
来。本基金经中国证监会2017年9月4日证监许可[2017]1622号文准
予变更注册。
东方红纯债债券型发起式证券投资基金自2018年4月4日至2018
年5月2日召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于东方红
纯债债券型发起式证券投资基金转型及修订基金合同相关事项的议
案》，内容包括东方红纯债债券型发起式证券投资基金变更为定期
开放基金及修订基金合同等，并同意将变更后基金更名为“东方红6
个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”，上述基金份额持
有人大会决议自表决通过之日起生效。自2018年6月8日起，《东方
红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”）生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对本基金
的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素
产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读
本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自
主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产
品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购
（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自
行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金
投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统
性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期无法赎回和开放期
大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中
产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投资者基
金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。
东方红纯债债券型发起式证券投资基金转型后的基金仍为发起
式基金，发起资金提供方认购或申购的东方红纯债债券型发起式证
券投资基金的，将继续持有转型后的本基金。基金转型后持续锁
定，且持有期限自基金转型之日起（即基金合同生效之日起）不少
于3年。但基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员
或基金经理对本基金基金份额的持有，并不代表对本基金的风险或
收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资
人投资亏损的补偿，投资人及发起资金提供方均自行承担投资风
险。发起资金提供方持有本基金份额持有期限自基金转型之日满三
年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发
起资金提供方有可能赎回持有的本基金份额。另外，在基金合同生
效满3年后的对应日，如果本基金的资产规模低于2亿元，本基金将
按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份
额持有人大会延续基金合同期限。因此，投资人将面临基金合同可
能终止的不确定性风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他
基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个
投资者合计持有的基金份额比例可达到或者超过50%，基金自转型为
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金之日起不向个
人投资者公开销售。
本招募说明书所载内容截止至2021年3月10日，基金投资组合报
告和基金业绩表现截止至2020年12月31日（财务数据未经审计）。
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 6
二、释义........................................................................................................................................... 7
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 13
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 23
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 29
六、基金的历史沿革 ..................................................................................................................... 31
七、基金的存续 ............................................................................................................................. 32
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 33
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 45
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 55
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 56
十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 57
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 64
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 66
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 70
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 71
十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 78
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 84
十九、基金合同内容摘要 ............................................................................................................. 86
二十、托管协议的内容摘要 ....................................................................................................... 102
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 119
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 121
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 122
二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 123
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规的规定，以及《东方红6个
月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投
资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明
书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大
遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本招募说明书由上海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有
委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明
书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册。基
金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向
投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本
基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合
同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金，
由东方红纯债债券型发起式证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证
券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红6个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金产品资料概要》及其更新
8、法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范
性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国
人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、 《销售办法》：指中国证监会第28次主席办公会议于2013年2月17日修订
通过、自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关
对其不时做出的修订
11、 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、 《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订
14、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、 个人投资人：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
18、 机构投资人：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国合法登
记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社
会团体和其他组织
19、 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者
20、 投资人：指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者、发起资金提
供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的总
称，基金自转型为东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
之日起不向个人投资者公开销售
21、 基金份额持有人：指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份
额的投资人
22、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的
申购、赎回、转换及转托管等业务
23、 销售机构、代销机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会
规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
24、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户等
25、 基金登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件的
办理基金登记业务的机构
26、 基金账户：指基金登记机构给投资人开立的用于记录投资人持有基金管理
人管理的证券投资基金份额情况的账户
27、 基金交易账户：指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构
办理基金申购、赎回、转换及转托管等业务所引起的基金份额的变动及结
余情况的账户
28、 基金转型：指对包括东方红纯债债券型发起式证券投资基金更名为“东方
红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金”、变更运作方式、投
资范围等条款的一系列事项的通称
29、 基金合同生效日：指《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资
基金基金合同》生效日，原《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金
合同》自同一日终止
30、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、 基金存续期：指《东方红纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》生效
至《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》终
止之间的不定期期间
32、 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
33、 T日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
34、 封闭期：本基金基金合同变更生效后第一个封闭期的起始之日为基金合同
生效日后第五个工作日，结束之日为基金合同生效日所对应的第6个月月
度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之
日次日，结束之日为基金合同生效日所对应的第12个月月度对日前的倒数
第一日，依此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不上市
交易
35、 开放期：本基金自基金合同生效之日起进入首个开放期，后续开放期自封
闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期（即后续开放期首日为基金合
同生效日的第6个月，第12个月，第18个月，依次类推的月度对日，包括
该工作日），期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不
少于3个工作日且最长不超过10个工作日，开放期的具体时间由基金管理
人在上一个封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不
可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间
中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次个工作日起，继续
计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求
36、 月度对日：指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期，如该对应日期
为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历年份中不存在对应日期
的，则顺延至该月最后一日的下一工作日
37、 T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
38、 开放日：指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
39、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、 《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金
及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适
用于证券投资基金的业务规则
41、 发起式基金：指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集，由
基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指
基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金
经理，同时也可以包括基金经理之外公司投研人员，下同）承诺认购一定
金额并持有一定期限。就本基金而言，指认购或申购东方红纯债债券型发
起式证券投资基金一定金额并承诺继续持有转型后的东方红6个月定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金一定期限
42、 发起资金：指用于认购或申购东方红纯债债券型发起式证券投资基金且来
源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人
员或基金经理等人员的资金。基金转型后持续持有的发起资金认购或申购
的初始金额不低于1000万元，且持有期限自基金转型之日起（即基金合同
生效之日起）不低于3年
43、 发起资金提供方：指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购或
申购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基
金管理人高级管理人员或基金经理等人员
44、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
45、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
47、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
48、 巨额赎回：指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额）超过上一工作日本基金总份额的20%时的情形
49、 元：指中国法定货币人民币元
50、 基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、 基金资产总值：指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本
基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
52、 基金资产净值：指基金资产总值扣除负债后的净资产值
53、 基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值
54、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
55、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
56、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
57、 基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
58、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
59、 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资人，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人
的合法权益不受损害并得到公平对待
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下：
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
法定代表人：宋雪枫
设立日期：2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号
开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号
组织形式：有限责任公司
注册资本：3亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：（021）53952888
联系人：彭轶君
股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管
理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出
资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成
立，是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
宋雪枫先生，董事长,中共党员，管理学博士。曾任申能股份有限公司投
资部办事员，财务部办事员、主管、副经理、经理，总经理助理，总会计师，
副总经理，监事长；上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监、监事长；上
海浦东发展银行股份有限公司监事；申能集团财务有限公司监事长；上海嘉禾
航运有限公司董事长；中天合创能源有限责任公司监事长；申能（集团）有限
公司总经理助理；上海诚毅投资管理有限公司总经理、董事长；东方证券股份
有限公司监事会主席；上海申能诚毅股权投资有限公司董事长。现任申能（集
团）有限公司党委委员、副总经理，上海申能能创能源发展有限公司董事长，
东方证券股份有限公司党委书记，上海东方证券资产管理有限公司董事长。
任莉女士，总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人，社会学
硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市场营销经验，曾任东方证券股份有
限公司资产管理业务总部副总经理，上海东方证券资产管理有限公司总经理助
理、副总经理、联席总经理、董事会秘书。现任上海东方证券资产管理有限公
司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人。
杨斌先生，董事，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非
银行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科
员、主任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副处长、
期货监管处处长、法制处处长；现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规
总监、稽核总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股（香港）
有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董事、上海东方证券资产管理有限
公司董事、长城基金管理有限公司监事。
杨洁琼女士，董事，中共党员，法学学士。曾任东方证券股份有限公司人
力资源管理总部高级主管、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）。
现任东方证券股份有限公司人力资源管理总部总经理，上海东方证券资产管理
有限公司董事。
尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务
管理总部副总经理。现任东方证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理
（主持工作），上海东证期货有限公司董事、东方证券承销保荐有限公司董
事、东方金融控股(香港)有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董
事。
2、基金管理人监事
朱静女士，监事，中共党员，经济学硕士。曾任西安矿山机械厂职员，上
海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副总经理，东方证券股份有限
公司经纪业务总部职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管
理总部总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任。现任东方证券股份有限
公司战略发展总部总经理兼东方金融控股（香港）有限公司总经理，上海东证
期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，东证国际金融集团
有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席，长城基金管理有
限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司监事。
3、经营管理层人员
任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
饶刚先生，副总经理，硕士研究生。曾任兴业证券职员，富国基金管理有
限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富国资产管理
（上海）有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼固
定收益研究部总经理。
张锋先生，副总经理，硕士研究生。曾任上海财政证券公司研究员，兴业
证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，信诚基金管理
有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有限公司基金投
资部总监、私募权益投资部总经理、公募集合权益投资部总经理、执行董事、
董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部
总经理兼权益研究部总经理。
周代希先生，副总经理，中共党员，硕士研究生。曾任深圳证券交易所会
员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经
理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经
理。
刘峰先生，副总经理，本科学士。曾任华福证券有限责任公司职员、兴业
银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总经理助
理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
汤琳女士，副总经理，本科学士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业
务总部市场营销经理，上海东方证券�