南方荣光灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年 4月 22日
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方荣光灵活配置混合
基金主代码 002015
交易代码 002015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 11月 19日
报告期末基金份额总额 685,814,662.36份
投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市
场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益
与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，
在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳
定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数（全价）收益率×
80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于
股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方荣光灵活配置混合 A 南方荣光灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 002015 002016
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报告期末下属分级基金的份
额总额
457,918,261.56份 227,896,400.80份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年 1月 1日－2023年 3月 31日）
主要财务指标
南方荣光灵活配置混合 A 南方荣光灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 4,295,289.84 1,510,058.18
2.本期利润 10,133,213.72 3,680,364.27
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0218 0.0186
4.期末基金资产净值 697,065,152.24 345,378,353.18
5.期末基金份额净值 1.522 1.516
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方荣光灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.40% 0.14% 1.18% 0.17% 0.22% -0.03%
过去六个月 0.53% 0.14% 1.12% 0.21% -0.59% -0.07%
过去一年 2.28% 0.13% -0.01% 0.22% 2.29% -0.09%
过去三年 28.33% 0.24% 3.59% 0.24% 24.74% 0.00%
过去五年 39.12% 0.23% 8.93% 0.25% 30.19% -0.02%
自基金合同
生效起至今
52.20% 0.21% 8.13% 0.25% 44.07% -0.04%
南方荣光灵活配置混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.40% 0.14% 1.18% 0.17% 0.22% -0.03%
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过去六个月 0.53% 0.14% 1.12% 0.21% -0.59% -0.07%
过去一年 2.23% 0.12% -0.01% 0.22% 2.24% -0.10%
过去三年 17.25% 0.22% -0.45% 0.24% 17.70% -0.02%
过去五年 17.12% 0.21% -1.13% 0.25% 18.25% -0.04%
自基金合同
生效起至今
19.34% 0.21% -3.34% 0.26% 22.68% -0.05%
注：C类份额曾出现赎空，净值表现按实际存续期计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金 C类份额相关数据和指标按实际存续期计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
郑迎迎
本基金
基金经
理
2017年 8
月 10日
- 15年
女，中国人民大学金融学硕士，具有基
金从业资格。曾先后就职于农银汇理基
金、富国基金，历任行业研究员、信用
研究员、基金经理；2012年 10月 19日
至 2015年 1月 12日，任富国 7天理财
宝基金经理；2013年 1月 29日至 2015
年 4月 14日，任富国强回报基金经理；
2014年 3月 26日至 2016年 10月 11日，
任富国可转换债券基金经理；2015年 4
月 20日至 2017年 3月 30日，任富国新
天锋、富国收益增强基金经理；2015年
8月 4日至 2016年 9月 5日，任富国新
动力基金经理；2016年 1月 18日至 2017
年 3月 30日，任富国稳健增强基金经理。
2017年 6月加入南方基金；2017年 9月
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7日至 2018年 12月 6日，任南方荣毅基
金经理；2017年 8月 10日至 2019年 1
月 18 日，任南方通利基金经理；2017
年 8月 10日至 2019年 5月 24日，任南
方高元基金经理；2018年 9月 14日至
2019年 10月 23日，任南方泽元基金经
理；2018年 12月 7日至 2020年 2月 14
日，任南方荣发基金经理；2018 年 12
月 13日至 2020年 2月 14日，任南方交
元基金经理；2018年 12月 19日至 2020
年 2月 14日，任南方畅利基金经理；2018
年 12月 25日至 2020年 3月 6日，任南
方昌元转债基金经理；2019年 2月 25日
至 2020年 4月 29日，任南方华元基金
经理；2017 年 10 月 13 日至 2020 年 9
月 4日，任南方多利基金经理；2019年 5
月 21日至 2020年 9月 25日，任南方恒
庆一年基金经理；2017年 12月 15日至
2020年 12月 8日，任南方荣冠基金经理；
2017年 8月 10日至今，任南方荣光基金
经理；2018年 2月 9日至今，任南方卓
元基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 3次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
经济在新的一年进入了缓慢复苏阶段，工业企业在春节前后补库存明显；但是限于海外
的复杂环境，加上疫后返工的滞后，消费的预期和企业资本开支情况，恢复相对较慢。市场
方面，一季度受益于经济的恢复，股票市场反弹明显；债市由于理财流动性危机的消除，也
有所修复，整体股债都有不错的表现。
投资运作上，组合由于 2022年四季度的提前布局，股债均有一定收益贡献。债券部分，
在收益率回落后，仓位有所下降。权益部分，根据周期结构的分化，以调结构为主。后续，
将密切关注美国银行业在持续一年加息后的报表质量，因为金融体系的稳定对欧美经济的财
富效应和经济增长有较大的影响，海外消费和工业的复苏将间接影响国内复苏的速度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.522元，报告期内，份额净值增长率为 1.40%，
同期业绩基准增长率为 1.18%；本基金 C份额净值为 1.516元，报告期内，份额净值增长率
为 1.40%，同期业绩基准增长率为 1.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 90,667,748.90 8.58
其中：股票 90,667,748.90 8.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 947,724,246.45 89.66
其中：债券 947,724,246.45 89.66
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 16,727,512.51 1.58
8 其他资产 1,890,808.35 0.18
9 合计 1,057,010,316.21 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,811,637.00 0.27
C 制造业 49,329,669.25 4.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.60 0.00
E 建筑业 4,671,759.12 0.45
F 批发和零售业 200,499.18 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 2,086,199.86 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 23,964,590.06 2.30
K 房地产业 4,772,675.00 0.46
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,824,099.83 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 90,667,748.90 8.70
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603323 苏农银行 1,802,200 8,380,230.00 0.80
2 002839 张家港行 1,190,900 5,335,232.00 0.51
3 000498 山东路桥 560,900 4,184,314.00 0.40
4 601601 中国太保 160,000 4,147,200.00 0.40
5 600409 三友化工 585,900 3,861,081.00 0.37
6 601238 广汽集团 340,200 3,789,828.00 0.36
7 300363 博腾股份 84,600 3,137,814.00 0.30
8 688357 建龙微纳 26,899 2,530,119.94 0.24
9 601881 中国银河 216,800 2,178,840.00 0.21
10 688658 悦康药业 104,820 2,156,147.40 0.21
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 54,370,808.63 5.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 128,661,812.32 12.34
5 企业短期融资券 221,319,245.48 21.23
6 中期票据 331,584,252.54 31.81
7 可转债（可交换债） 211,788,127.48 20.32
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 947,724,246.45 90.91
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 012283472 22深业 SCP006 600,000 60,401,240.55 5.79
2 019679 22国债 14 537,000 54,370,808.63 5.22
3 102100411 21兖矿MTN002 500,000 50,817,704.92 4.87
4 012284238 22深燃气 SCP005 500,000 50,296,101.37 4.82
5 042280448 22中石油 CP003 500,000 50,193,479.45 4.81
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到中国人民银行上海分行的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名
证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
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还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 49,290.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,841,517.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,890,808.35
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113013 国君转债 31,024,999.32 2.98
2 128035 大族转债 20,852,402.54 2.00
3 128136 立讯转债 12,163,321.59 1.17
4 113044 大秦转债 10,631,108.47 1.02
5 110076 华海转债 10,436,135.88 1.00
6 127025 冀东转债 10,276,513.15 0.99
7 118005 天奈转债 10,097,825.34 0.97
8 128131 崇达转 2 9,764,998.11 0.94
9 128132 交建转债 9,345,421.03 0.90
10 123117 健帆转债 5,533,755.78 0.53
11 123115 捷捷转债 5,497,173.30 0.53
12 127068 顺博转债 5,307,795.94 0.51
13 127017 万青转债 5,253,717.16 0.50
14 110064 建工转债 5,234,983.38 0.50
15 113641 华友转债 5,233,635.37 0.50
16 113633 科沃转债 5,177,369.76 0.50
17 113616 韦尔转债 5,037,922.02 0.48
18 110082 宏发转债 4,993,430.68 0.48
19 128023 亚太转债 4,914,878.58 0.47
20 127061 美锦转债 4,670,207.77 0.45
21 113652 伟 22转债 4,522,136.93 0.43
22 127047 帝欧转债 4,433,593.78 0.43
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23 113605 大参转债 3,632,985.14 0.35
24 113049 长汽转债 3,568,310.36 0.34
25 127024 盈峰转债 2,586,401.98 0.25
26 123004 铁汉转债 1,964,923.53 0.19
27 127022 恒逸转债 1,945,202.56 0.19
28 127041 弘亚转债 842,558.28 0.08
29 123122 富瀚转债 861.29 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方荣光灵活配置混合 A 南方荣光灵活配置混合 C
报告期期初基金份额总额 485,199,084.75 197,107,944.46
报告期期间基金总申购份额 76,973,567.68 65,693,911.11
减：报告期期间基金总赎回
份额
104,254,390.87 34,905,454.77
报告期期间基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 457,918,261.56 227,896,400.80
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方荣光灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
2、《南方荣光灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
3、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 2023年 1季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com