易方达裕祥回报债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021
年 10月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达裕祥回报债券
基金主代码 002351
交易代码 002351
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月 22日
报告期末基金份额总额 33,511,972,360.90份
投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种
的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各
类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比
例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、
类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行
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投资管理；基金将对资金面进行综合分析的基础
上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益；
本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进
行投资。3、本基金将适度参与股票资产投资。本
基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策
略，精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投
资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益
率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 317,513,015.09
2.本期利润 318,997,415.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0109
4.期末基金资产净值 55,985,691,811.75
5.期末基金份额净值 1.671
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
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2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.97% 0.29% 0.31% 0.19% 0.66% 0.10%
过去六个
月
3.98% 0.26% 1.86% 0.17% 2.12% 0.09%
过去一年 9.29% 0.32% 5.26% 0.19% 4.03% 0.13%
过去三年 50.81% 0.42% 18.74% 0.20% 32.07% 0.22%
过去五年 61.76% 0.39% 24.00% 0.18% 37.76% 0.21%
自基金合
同生效起
至今
67.10% 0.37% 28.28% 0.18% 38.82% 0.19%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年 1月 22日至 2021年 9月 30日）
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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 67.10%，同期业
绩比较基准收益率为 28.28%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张
清
华
本基金的基金经理、易方
达安心回报债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达裕丰回报债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达安心回馈混合型
证券投资基金的基金经
理（自 2015年 05月 29
日至2021年 09月07日）、
易方达丰和债券型证券
投资基金的基金经理、易
方达安盈回报混合型证
券投资基金的基金经理、
易方达新收益灵活配置
2016-
01-22
2021-
09-08
14年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任晨星资讯（深圳）
有限公司数量分析师，中信
证券股份有限公司研究员，
易方达基金管理有限公司
投资经理、固定收益基金投
资部总经理、混合资产投资
部总经理、易方达裕如灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理、易方达新收益灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞选灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新利灵
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混合型证券投资基金的
基金经理、易方达丰华债
券型证券投资基金的基
金经理、易方达磐固六个
月持有期混合型证券投
资基金的基金经理（自
2020年09月 03日至2021
年 09月 17日）、易方达
悦兴一年持有期混合型
证券投资基金的基金经
理、副总经理级高级管理
人员、多资产投资业务总
部总经理、固定收益投资
决策委员会委员
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新鑫灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达新享灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞景灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞通灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞程灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞弘灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达裕鑫债
券型证券投资基金基金经
理、易方达瑞信灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、易方达瑞和灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理、易方达鑫转添利混合型
证券投资基金基金经理、易
方达鑫转增利混合型证券
投资基金基金经理、易方达
鑫转招利混合型证券投资
基金基金经理。
林
森
本基金的基金经理、易方
达安心回馈混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达瑞程灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理、易方达瑞通灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达瑞弘
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理、易方
达裕景添利 6个月定期开
放债券型证券投资基金
的基金经理、易方达高等
级信用债债券型证券投
资基金的基金经理、固定
收益全策略投资部联席
总经理
2017-
07-28
- 11年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任道富银行风险管
理部风险管理经理、外汇利
率交易部利率交易员，太平
洋资产管理公司（PIMCO）
基金管理部基金经理，易方
达基金管理有限公司固定
收益投资部总经理助理、易
方达新收益灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
易方达新益灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
易方达瑞选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、
基金经理助理、投资经理。
林
虎
本基金的基金经理、易方
达安心回馈混合型证券
2021-
09-08
- 9年
博士研究生，具有基金从业
资格。曾任宏源证券研究所
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投资基金的基金经理、易
方达裕祥回报债券型证
券投资基金的基金经理
助理（自 2016年 01月 29
日至2021年 09月07日）、
易方达裕富债券型证券
投资基金的基金经理助
理、易方达招易一年持有
期混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
磐恒九个月持有期混合
型证券投资基金的基金
经理助理、易方达磐泰一
年持有期混合型证券投
资基金的基金经理助理、
易方达磐固六个月持有
期混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
悦兴一年持有期混合型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达悦享一年
持有期混合型证券投资
基金的基金经理助理、易
方达悦通一年持有期混
合型证券投资基金的基
金经理助理、易方达悦盈
一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理助
理、易方达悦弘一年持有
期混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
悦安一年持有期债券型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达宁易一年
持有期混合型证券投资
基金的基金经理助理、易
方达稳泰一年持有期混
合型证券投资基金的基
金经理助理、易方达悦信
一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理助
理、易方达悦夏一年持有
期混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
固定收益分析师，国信证券
研究所宏观分析师。
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悦丰一年持有期混合型
证券投资基金的基金经
理助理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至报告期末，林森没有管理私募资产管理计划。报告期内，林森管理的 2
个私募资产管理计划分别于 2021年 8月 23日、2021年 9月 16日终止。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中
3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
股票市场三季度指数波动加大。流动性中性偏松、经济增长动能放缓、通胀
高居不下、监管政策频出的背景下，行业风格轮动显著加快，7、8 月中小盘仍
占优，中报披露后则逐渐切换至大盘。节奏上，7 月底市场大幅回落，8 月初至
9 月中旬经历一波估值抬升后，9 月末再度下行。具体来看季初降准给予相对充
裕的流动性环境，但市场分歧较大，热门行业交易异常拥挤，市场波动明显加大，
风格趋势投资加强。其中医美、CXO（创新药研发生产外包产业）在政策监管影
响下明显见顶回落，新能源开始分化，军工行情正式启动。7月末在内部监管风
险和外部中美摩擦下，风险偏好明显回落，而后的政治局会议奠定了稳增长基调。
8月进入中报披露期，大宗商品价格上涨推动周期板块业绩上行，新能源滞涨、
半导体见顶，风格轮动至顺周期。进入 9月，美联储 Taper（逐渐退出量化宽松）
渐行渐近，美国政府债务违约风险加大，海外市场波动加剧。国内经济则在限电
限产、恒大事件、经济下行等压力下走弱，前期涨幅较大的周期股开始显著分化，
军工调整，消费热度在双节驱动下边际升温。
我们在三季度增加了周期股的配置。过往我们对周期行业研究较少，因为通
过宏观研究对需求侧作判断超出了我们的能力圈。但是周期行业的供需平衡将越
来越取决于供给侧，供给侧的政策导向是清晰且明确的。部分周期行业龙头公司
在未来的几年内，具备很深的行业壁垒，很难有新进入者对他们进行挑战。
债券市场三季度行情可分为两个阶段，同时出现了长、短券的走势分化。7
月初国常会提及降准相关措辞，市场做多情绪大幅高涨，降息预期空前强烈，债
券强势走牛；随后疫情扩散，经济下行预期增大，推动利率一路下行，直至 8月
初，此阶段短端和长端的走势较为一致。从 8月中下旬到季末是第二阶段，短端
和长端走势有所分化。短端获利回吐较为激烈，使得短端利率三季度的走势整体
呈现“V”型，主要是因为 7月降准后市场预期的降息迟迟未兑现，加之资金面也
并未实质性转松，央行公开市场保持 OMO（公开市场操作）等量+MLF（中期
借贷便利）缩量+月末加大逆回购月初回笼的平稳操作，前期“抢跑”的短债回吐
涨幅，收益率实现自我纠偏。而长端收益率则一直震荡，虽然资金面的宽松预期
已经被市场修正，但是在疫情防控升级、房地产调控从严、行业限产停产的背景
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下，对悲观的经济预期的支撑仍较为有力，因而长券始终未“破局”。信用债方面，
在“资产荒”行情持续演绎下，中高等级信用债收益率下行。
操作上，组合权益仓位维持稳定，坚持自下而上地选择估值与成长相匹配的
绩优公司。债券部分，组合保持了中性久期，持仓仍然以性价比较高的信用债为
主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.671 元，本报告期份额净值增长率为
0.97%，同期业绩比较基准收益率为 0.31%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 10,380,702,290.49 16.26
其中：股票 10,380,702,290.49 16.26
2 固定收益投资 51,978,610,090.49 81.44
其中：债券 51,483,048,590.49 80.66
资产支持证券 495,561,500.00 0.78
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 151,780,315.89 0.24

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 292,367,838.13 0.46
7 其他资产 1,020,774,346.23 1.60
8 合计 63,824,234,881.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 8,856,655,017.94 15.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 200,292,644.46 0.36
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 577,044,319.24 1.03
J 金融业 4,951,980.00 0.01
K 房地产业 356,758,076.75 0.64
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 244,198,563.00 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业 140,801,689.10 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,380,702,290.49 18.54
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002241 歌尔股份 25,108,261 1,082,166,049.10 1.93
2 600219 南山铝业 172,308,064 752,986,239.68 1.34
3 600438 通威股份 11,928,887 607,657,503.78 1.09
4 002080 中材科技 16,481,836 583,456,994.40 1.04
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5 600089 特变电工 21,672,266 525,552,450.50 0.94
6 603444 吉比特 1,173,443 459,144,777.04 0.82
7 603236 移远通信 2,732,068 443,387,315.72 0.79
8 601799 星宇股份 2,376,913 430,221,253.00 0.77
9 603179 新泉股份 12,334,406 354,132,836.40 0.63
10 603596 伯特利 5,916,918 256,113,250.50 0.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 16,660,521,000.00 29.76
其中：政策性金融债 3,619,321,000.00 6.46
4 企业债券 11,398,479,808.60 20.36
5 企业短期融资券 271,878,000.00 0.49
6 中期票据 20,257,330,000.00 36.18
7 可转债（可交换债） 2,845,119,781.89 5.08
8 同业存单 - -
9 其他 49,720,000.00 0.09
10 合计 51,483,048,590.49 91.96
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 1928006
19工商银
行二级 01
8,700,000 893,142,000.00 1.60
2 2120071
21上海银
行
7,400,000 740,222,000.00 1.32
3 1828002
18农业银
行二级 01
7,200,000 736,992,000.00 1.32
4 1828013
18建设银
行二级 02
6,600,000 685,146,000.00 1.22
5 1928004 19农业银 6,600,000 677,952,000.00 1.21
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行二级 02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 137269 20中交 A 750,000 75,532,500.00 0.13
2 137094 厚德 05A 400,000 40,120,000.00 0.07
3 169118 长治 01A 400,000 40,064,000.00 0.07
4 169889 蚁借 03A 300,000 30,249,000.00 0.05
5 137104 中借 04A 300,000 30,087,000.00 0.05
6 169843 益辰 02A1 200,000 20,286,000.00 0.04
7 169296 智禾 05A 200,000 20,188,000.00 0.04
8 169306 兴辰 01A 200,000 20,110,000.00 0.04
9 168022 兆玺 01优 200,000 19,960,000.00 0.04
10 168483 健弘 02A 200,000 19,892,000.00 0.04
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，工商银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国人民银行衡水市中心支行、国家外汇管理局北京外汇
管理部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国农业
银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、
中国人民银行、浙江省温岭市综合行政执法局的处罚。中国建设银行股份有限公
司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。国家开发银行在报告编制
易方达裕祥回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员
会的处罚。
本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资
制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,618,262.89
2 应收证券清算款 201,441,454.21
3 应收股利 -
4 应收利息 730,689,915.71
5 应收申购款 86,024,713.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,020,774,346.23
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 113011 光大转债
264,411,833.5
0
0.47
2 113042 上银转债
233,285,244.0
0
0.42
3 110072 广汇转债
208,736,425.0
0
0.37
4 113044 大秦转债
189,864,246.4
0
0.34
5 127018 本钢转债
131,199,357.6
0
0.23
6 128141 旺能转债 63,868,933.70 0.11
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7 113033 利群转债 62,951,032.80 0.11
8 110047 山鹰转债 62,582,786.90 0.11
9 127016 鲁泰转债 56,070,678.99 0.10
10 127012 招路转债 48,489,981.25 0.09
11 113591 胜达转债 45,273,618.00 0.08
12 110045 海澜转债 43,500,688.00 0.08
13 128107 交科转债 38,902,688.00 0.07
14 128121 宏川转债 38,600,946.09 0.07
15 128081 海亮转债 38,464,480.00 0.07
16 110052 贵广转债 37,452,162.00 0.07
17 128129 青农转债 36,733,305.60 0.07
18 110053 苏银转债 34,189,663.20 0.06
19 123081 精研转债 32,423,006.67 0.06
20 110068 龙净转债 31,467,176.00 0.06
21 113037 紫银转债 30,271,759.10 0.05
22 132015 18中油 EB 28,496,790.90 0.05
23 132017 19新钢 EB 27,634,656.00 0.05
24 113549 白电转债 25,101,120.00 0.04
25 128125 华阳转债 25,043,673.24 0.04
26 113519 长久转债 24,494,142.40 0.04
27 113542 好客转债 23,910,011.40 0.04
28 113620 傲农转债 22,679,972.00 0.04
29 113600 新星转债 20,065,500.00 0.04
30 113024 核建转债 19,367,970.20 0.03
31 128132 交建转债 18,225,584.40 0.03
32 123004 铁汉转债 17,916,584.22 0.03
33 113021 中信转债 15,978,990.40 0.03
34 113530 大丰转债 15,585,688.30 0.03
35 128120 联诚转债 14,078,556.00 0.03
36 127019 国城转债 13,784,854.24 0.02
37 128083 新北转债 13,475,023.32 0.02
38 113584 家悦转债 13,278,879.60 0.02
39 123044 红相转债 12,559,800.00 0.02
40 113606 荣泰转债 12,555,400.00 0.02
41 113601 塞力转债 12,529,200.00 0.02
42 128138 侨银转债 12,527,664.24 0.02
43 113570 百达转债 12,305,280.00 0.02
44 123049 维尔转债 11,298,746.80 0.02
45 123096 思创转债 10,860,000.00 0.02
46 123075 贝斯转债 10,856,229.12 0.02
47 113604 多伦转债 10,757,275.40 0.02
48 128139 祥鑫转债 10,402,515.44 0.02
49 113599 嘉友转债 10,205,892.00 0.02
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50 113596 城地转债 10,162,366.20 0.02
51 128127 文科转债 9,866,927.51 0.02
52 113017 吉视转债 9,393,010.00 0.02
53 123063 大禹转债 8,843,699.30 0.02
54 113577 春秋转债 7,763,480.10 0.01
55 132018 G三峡 EB1 7,739,186.00 0.01
56 123059 银信转债 7,456,420.00 0.01
57 123071 天能转债 6,851,480.00 0.01
58 128023 亚太转债 6,527,579.64 0.01
59 128063 未来转债 6,352,830.00 0.01
60 128072 翔鹭转债 6,081,520.50 0.01
61 113619 世运转债 5,379,500.00 0.01
62 128130 景兴转债 5,017,545.00 0.01
63 113569 科达转债 5,009,705.40 0.01
64 110076 华海转债 4,932,859.80 0.01
65 113603 东缆转债 4,570,895.70 0.01
66 128044 岭南转债 3,997,686.96 0.01
67 123091 长海转债 3,918,351.04 0.01
68 128117 道恩转债 3,174,600.00 0.01
69 127013 创维转债 3,168,300.00 0.01
70 113567 君禾转债 3,163,836.90 0.01
71 113535 大业转债 3,154,288.80 0.01
72 110062 烽火转债 2,635,339.50 0.00
73 123039 开润转债 2,296,972.74 0.00
74 110051 中天转债 2,246,852.40 0.00
75 123056 雪榕转债 2,093,200.00 0.00
76 128037 岩土转债 1,548,654.72 0.00
77 132011 17浙报 EB 1,453,480.00 0.00
78 128105 长集转债 1,369,155.06 0.00
79 113614 健 20转债 1,066,885.80 0.00
80 128136 立讯转债 75,531.08 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例（%）
流通受限
情况说明
1 603596 伯特利 119,360,920.00 0.21
大宗交易
流通受限
2 603179 新泉股份 108,807,300.00 0.19
大宗交易
流通受限
注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
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员减持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，
在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；前款交易的
受让方在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 23,709,052,820.40
报告期期间基金总申购份额 13,246,030,462.52
减：报告期期间基金总赎回份额 3,443,110,922.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 33,511,972,360.90
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达裕祥回报债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
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8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。








易方达基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日