基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2020年 4月 30日
平安消费精选混合 2019年年度报告
第 2 页 共 111 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。其中平安智能生活灵活配置混合型证券投资
基金的报告期自 2019 年 1 月 1 日至 12 月 30 日,平安消费精选混合型证券投资基金的报告期自
2019年 12月 31日至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况(转型后) .......................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况(转型前) .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明(转型后) .......................................................................................................... 7
2.2 基金产品说明(转型前) .......................................................................................................... 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现(转型后) ........................................................................................................ 12
3.2 基金净值表现(转型前) ........................................................................................................ 14
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 18
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 18
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 19
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 19
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 20
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 20
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 21
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 22
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 22
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 22
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 23
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 23
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 24
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 24
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 24
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 24
§6 审计报告(转型后) ......................................................................................................................... 25
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 25
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 25
§6 审计报告(转型前) ......................................................................................................................... 28
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 28
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 28
§7 年度财务报表(转型后) ................................................................................................................. 31
7.1 资产负债表(转型后) ............................................................................................................ 31
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 32
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 33
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 34
§7 年度财务报表(转型前) ................................................................................................................. 56
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7.1 资产负债表(转型前) ............................................................................................................ 56
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 57
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 58
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 59
§8 投资组合报告(转型后) ................................................................................................................. 85
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 85
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 86
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 87
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 87
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 87
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 87
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 87
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 88
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 88
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 88
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 88
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 88
§8 投资组合报告(转型前) ................................................................................................................. 90
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 90
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 90
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 91
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 91
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 96
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 96
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 97
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 97
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 97
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 97
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 97
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 97
§9 基金份额持有人信息(转型后) ..................................................................................................... 99
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 99
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 99
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 99
§9 基金份额持有人信息(转型前) ................................................................................................... 101
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 101
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 101
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 101
§10 开放式基金份额变动(转型后) .................................................................................................... 103
§10 开放式基金份额变动(转型前) .................................................................................................... 104
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 105
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 105
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 105
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 105
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 105
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 105
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 106
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ........................................................ 106
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ........................................................ 107
11.9 其他重大事件(转型前) .................................................................................................... 108
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 111
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 111
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 111
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 111
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金名称 平安消费精选混合型证券投资基金
基金简称 平安消费精选混合
场内简称 -
基金主代码 002598
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 31日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,586,739.35份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 平安消费精选混合 A 平安消费精选混合 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002598 002599
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 27,681,614.14份 8,905,125.21份
本基金转型日期为2019年12月31日,该日起原平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金正式变
更为平安消费精选混合型证券投资基金,此处期末份额日期为2019年12月31日。
2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安智能生活混合
场内简称 -
基金主代码 002598
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 6月 8日
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 41,463,605.98份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 平安智能生活混合 A 平安智能生活混合 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002598 002599
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 27,680,870.26份 13,782,735.72份
本基金转型日期为2019年12月31日,该日起原平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金正式变
更为平安消费精选混合型证券投资基金,此处期末份额日期为2019年12月30日。
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2.2 基金产品说明(转型后)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过主要投资于具有长期
稳定成长性的消费主题上市公司,力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及
货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发
展趋势的判断,在评价未来一段时间各类的预期风险收益
率、相关性的基础上,据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。此外,本
基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时
地做出相应的调整。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇
率估值调整)×15%+中债综合指数收益率×25%
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通
标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
平安消费精选混合 A 平安消费精选混合 C
下属分级基金的风险收益特征 - -
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的
合理配置,重点投资与智能生活主题相关的优质证券,力争
实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,
一方面通过大类资产配置, 降低系统性风险,把握市场波
动中的投资机会;另一方面利用平安基金研究平台优势, 重
点研究、投资与智能生活主题相关的证券资产,构建在中长
期能够从经济转型 、产业升级中受益的投资组合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
平安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责
人
姓名 陈特正 田青
联系电话 0755-22626828 010-67595096
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
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注册地址 深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区金融大街
25号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路
5033号平安金融中心 34层
北京市西城区闹市口大
街 1号院 1号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 罗春风 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
平安基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年 12月 31日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
平安消费精选混合 A 平安消费精选混合 C
本期已实现收益 -929.48 18,968.96
本期利润 1,450.06 19,731.42
加权平均基金份额本期利润 0.0001 0.0014
本期加权平均净值利润率 0.01% 0.18%
本期基金份额净值增长率 0.00% 0.25%
3.1.2 期末数据和指标 2019年 12月 31日
期末可供分配利润 -5,536,685.60 -1,790,050.89
期末可供分配基金份额利润 -0.2000 -0.2010
期末基金资产净值 22,144,928.54 7,115,074.32
期末基金份额净值 0.8000 0.7990
3.1.3 累计期末指标 2019年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 0.00% 0.25%
注:
1. 本基金于 2019年 12月 31日转型,转型后报告期间为 2019年 12月 31日到 2019年 12月 31
日;
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,而非当期发生数);
4. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2019年 1月 1日至 2019年 12
月 30日
2018年 2017年
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平安智能生
活混合 A
平安智能生
活混合 C
平安智能生活
混合 A
平安智能生
活混合 C
平安智能生
活混合 A
平安智能
生活混合
C
本
期
已
实
现
收
益
4,618,229.3
6
309,093.79 -8,889,553.6
1
-170,345.2
2
-3,804,156.
28
269,609.5
0
本
期
利
润
5,057,516.7
4
138,107.72 -9,263,606.1
5
-171,946.8
5
-2,391,625.
04
307,602.7
3
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.1721 0.1029 -0.2656 -0.2575 -0.0496 0.0804
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
23.08% 13.43% -34.76% -34.26% -5.42% 8.95%
本
期
基
金
份
额
净
值
26.18% 26.11% -29.56% -29.93% -4.86% -3.63%
平安消费精选混合 2019年年度报告
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增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2019年 12月 30日 2018年末 2017年末
期
末
可
供
分
配
利
润
-5,537,986.
89
-2,799,937.
22
-11,818,436.
34
-287,276.4
7
-3,891,503.
76
-64,793.7
4
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
-0.2001 -0.2031 -0.3660 -0.3682 -0.0997 -0.0981
期
末
基
金
资
产
净
值
22,142,883.
37
10,982,798.
50
20,469,159.2
6
492,851.48 35,134,916.
18
595,730.4
4
期
末
基
金
份
0.800 0.797 0.634 0.632 0.900 0.902
平安消费精选混合 2019年年度报告
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额
净
值
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2019年 12月 30日 2018年末 2017年末
基