0.0000% 基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 18日
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ .... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ ............ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................ ............ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................ ............................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................ ............................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ ........ 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................ ............................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................ ............................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................ ............ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ ........ 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................ ............................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .............................................................................................. 11
§4 管理人报告 ...................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................... 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 18
§5 托管人报告 ...................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 18
§6 审计报告 .......................................................................................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................. 19
6.2 审计报告的基本内容 .............................................................................. 错误！未定义书签。
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................. 21
7.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 21
7.2 利润表 ...................................................................................................................................... 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .......................................................................................... 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................. 26
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 52
8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................. 53
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................. 53
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 .................................................. 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 54
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .......................... 55
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................. 55
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .......... 56
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
4
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 57
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .......................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................. 58
§10 开放式基金份额变动 .................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 59
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 59
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 60
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .......................................................................................... 61
11.9 其他重大事件 ........................................................................................................................ 61
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................ 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................... 66
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................ 66
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 66
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 66
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 67
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
5
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通财通宝货币市场基金
基金简称 财通财通宝货币
场内简称 -
基金主代码 002957
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年07月27日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,266,578,518.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通财通宝货币A 财通财通宝货币B
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 002957 002958
报告期末下属分级基金的份额总额 187,260,875.37份 7,079,317,643.06份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政
政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资
金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋
势。在此基础上，综合各类投资品种的流动性、收
益性以及信用风险状况，力求在满足安全性、流动
性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金
中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
6
下属分级基金的风险收益特征
本基金为货币市场证券
投资基金，是证券投资
基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券
型基金。
本基金为货币市场证券
投资基金，是证券投资
基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预
期收益低于股票型基
金、混合型基金、债券
型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 贺倩
联系电话 021-20537888 010-66060069
电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-820-9888 95599
传真 021-20537999 010-68121816
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
北京市东城区建国门内大街6
9号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/43楼
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 夏理芬 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
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项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市世纪大道100号环球金融中心
50楼
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心4
1/43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
财通财通宝货币A
2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 2,864,702.42 6,271,483.49 11,226,072.90
本期利润 2,864,702.42 6,271,483.49 11,226,072.90
本期净值收益率 2.3348% 3.2971% 3.5170%
3.1.2 期末数据和指标 2019年 2018年 2017年
期末基金资产净值 187,260,875.37 164,196,672.45 262,981,365.20
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
累计净值收益率 10.3936% 7.8749% 4.4317%
3.1.1 期间数据和指标
财通财通宝货币B
2019年 2018年 2017年
本期已实现收益 171,984,858.21 175,951,866.54 173,554,344.29
本期利润 171,984,858.21 175,951,866.54 173,554,344.29
本期净值收益率 2.5809% 3.5457% 3.7659%
3.1.2 期末数据和指标 2019年 2018年 2017年
期末基金资产净值 7,079,317,643.06
8,704,093,852.7
1
2,620,444,175.7
2
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末
累计净值收益率 11.3076% 8.5072% 4.7915%
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
8
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字；
(3)本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通财通宝货币A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5815% 0.0003% 0.0895% 0.0000%
0.492
0%
0.000
3%
过去六个月 1.1160% 0.0005% 0.1790% 0.0000%
0.937
0%
0.000
5%
过去一年 2.3348% 0.0010% 0.3555% 0.0000%
1.979
3%
0.001
0%
过去三年 9.4267% 0.0028% 1.0703% 0.0000%
8.356
4%
0.002
8%
自基金合同
生效起至今
10.3936% 0.0028% 1.2256% 0.0000%
9.168
0%
0.002
8%
财通财通宝货币B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6422% 0.0003% 0.0895% 0.0000%
0.552
7%
0.000
3%
过去六个月 1.2382% 0.0005% 0.1790% 0.0000%
1.059
2%
0.000
5%
过去一年 2.5809% 0.0010% 0.3555% 0.0000%
2.225
4%
0.001
0%
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
9
过去三年 10.2182% 0.0028% 1.0703% 0.0000%
9.147
9%
0.002
8%
自基金合同
生效起至今
11.3076% 0.0028% 1.2256% 0.0000%
10.082
0%
0.002
8%
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
(2) 本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）；
(3)本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
10
注：(1)本基金合同生效日为 2016年 7月 27日；
(2)本基金建仓期为自合同生效日起 6个月，截至建仓期末和报告期末，本基金的资产配置符合基金
契约的相关要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
11
注：本基金合同生效日为 2016年 7月 27日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
财通财通宝货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2019年 2,917,857.80 - -53,155.38 2,864,702.42 -
2018年 6,333,031.53 - -61,548.04 6,271,483.49 -
2017年 11,149,475.81 - 76,597.09 11,226,072.90 -
合计 20,400,365.14 - -38,106.33 20,362,258.81 -
财通财通宝货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
12
2019年 175,187,768.57 - -3,202,910.36 171,984,858.21 -
2018年 173,525,998.07 - 2,425,868.47 175,951,866.54 -
2017年 172,880,614.29 - 673,730.00 173,554,344.29 -
合计 521,594,380.93 - -103,311.89 521,491,069.04 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第
一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金
募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起
覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具
有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工158人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通
过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
罗晓倩
本基金的
基金经理
2017年7
月19日
- 7年
复旦大学投资学研究生。
先后就职于友邦保险、国
华人寿、汇添富基金、华
福基金、东吴证券。2016
年5月加入财通基金管理
有限公司，担任固定收益
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
13
部基金经理助理，现任基
金经理。
林洪钧
基金经理、
固定收益
投资总监
兼固定收
益部总监
2018年9
月14日
2019年10
月30日
15年
复旦大学工商管理硕士、
力学与工程科学本科。历
任国泰君安证券股份有限
公司上海分公司机构客户
部客户经理，华安基金管
理有限公司债券交易员，
加拿大Financial Engineeri
ng Source Inc.金融研究
员，交银施罗德基金管理
有限公司固定收益部债券
研究员、专户投资部投资
经理、固定收益部助理总
经理/基金经理，光大保德
信基金管理有限公司固定
收益部固定收益投资总
监，兴证证券资产管理有
限公司固定收益投资三部
固收总监。2018年8月加入
财通基金管理有限公司，
现任公司固定收益投资总
监兼固定收益部总监。
张婉玉
本基金的
基金经理
助理
2018年08
月24日
- 6年
上海第二工业大学学士，
上海财经大学硕士。历任
交银施罗德基金投研助
理、国利货币债券经纪人、
兴证资管债券交易员。20
18年8月加入财通基金管
理有限公司，现任固定收
益部基金经理助理。
注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
财通财通宝货币市场基金 2019年年度报告
14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制
投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》 、
《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司管理制度，公司
制定了《财通基金管理有限公司公平交易制度》，规范包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以保证公司旗下管理的不同投资组合
之间不存在利益输送并得到公平对待，以及保护投资者合法权益。
在投资决策环节：(1)内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境，不存在个
别组合获得信息落后或不全面的情况；(2)建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对
手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序；(3)执行健全的投资授权制度，明确投资
决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分；(4)建立投
资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开
投资信息应相互隔离。
在交易执行环节：(1)集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离，以充分保障
集中交易部的独立性与保密性，同时建立和完善公平的交易分配制度�