广发中证全指金融地产交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金更新的招募
说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
时间:二〇二一年五月
【重要提示】
1、本基金于2015年5月27日经中国证监会证监许可[2015]1050号文准予募集注册。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金的标的指数为中证全指金融地产指数。中证全指金融地产指数从中证全指样本
股金融地产行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映沪深两市金
融地产行业内公司股票的整体表现。
(1)样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组
成:
1)科创板证券:上市时间超过一年。
2)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。
(2)选样方法
1)借鉴国际主流行业分类标准,并结合我国上市公司特点进行调整,将上市公司分为能
源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务、公
用事业共10个行业,将样本空间证券按行业分类方法分为10个行业;
2)如果行业内证券数量少于或等于50只,则全部证券作为相应全指行业指数的样本;
3)如果行业内证券数量多于50只,则分别按照行业内待选样本过去一年的日均成交金
额、日均总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后10%以及累计总市值占比达到98%以后的
证券,并且保持剔除后证券数量不少于50只;行业内剩余证券作为相应全指行业指数的样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投
资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非
系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“广发中证
全指金融地产ETF”)的联接基金,风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要投资于广发中证全指金融地产ETF,具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。其特定风险包括标的指数波动的风险、基金投
资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构
停止服务的风险、成份券停牌的风险等。
本基金与广发中证全指金融地产ETF在投资方法、交易方式和业绩表现等方面存在着联
系和区别。本基金对广发中证全指金融地产ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%,
投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见招募说明书“风险揭示”部分。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金
合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑
投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作
出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
5、本次招募说明书主要对本基金基金经理、基金管理人和基金托管人的相关信息进行更
新,前述内容更新截止日为2021年5月20日。除非另有说明,本招募说明书(更新)其他
所载内容截止日为2021年3月31日,有关财务数据截止日为2020年9月30日,净值表现
截止日为2020年6月30日(本报告中财务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言 ......................................................... 1
第二部分 释义 ......................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................... 7
第四部分 基金托管人 .................................................. 16
第五部分 相关服务机构 ................................................ 18
第六部分 基金的募集 .................................................. 76
第七部分 基金合同的生效.............................................. 77
第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ................................. 78
第九部分 基金的投资 .................................................. 89
第十部分 基金的业绩 ................................................. 101
第十一部分 基金的财产 ................................................. 105
第十二部分 基金资产的估值............................................. 106
第十三部分 基金的收益与分配........................................... 111
第十四部分 基金费用与税收............................................. 113
第十五部分 基金的会计与审计........................................... 116
第十六部分 基金的信息披露............................................. 117
第十七部分 风险揭示 ................................................... 124
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................... 130
第十九部分 基金合同的内容摘要 ........................................ 133
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 .................................... 148
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................. 159
第二十二部分 其他应披露事项 ......................................... 161
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................... 162
第二十四部分 备查文件 ............................................... 163
第一部分 绪言
《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募
说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规
定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指
数基金指引》”)以及《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下
简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金
管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招
募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本
基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、招募说明书:指《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金招募说明书》及其更新
2、基金或本基金:广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金
3、基金管理人:指广发基金管理有限公司
4、基金托管人:指中国银行股份有限公司
5、基金合同或本基金合同:指《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证全指金融地产交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
7、基金份额发售公告:指《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常
务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等
七部法律的规定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修
订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接
受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人
所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额
兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议
约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
54、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
55、ETF联接基金:指将绝大多数基金财产投资于目标ETF,与目标ETF的投资目标类似,
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,
简称“联接基金”
56、目标ETF:指另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金(以下简称
“ETF”),该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同,并且,该ETF的投资目标和本基金的投资
目标类似,本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。本基金选择广发中证全指金融地产
交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF
57、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证全指金融地产指数及其未来可能
发生的变更
58、发起式基金:指符合中国证监会有关规定,由基金管理人、基金管理人股东、基金
管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
59、基金产品资料概要:指《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发