0.0000% 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 19日
交银施罗德活期通货币市场基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银活期通货币
基金主代码 003042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月 27日
报告期末基金份额总额 34,213,430,507.84份
投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求
超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
下属分级基金的交易代码 003042 003043
报告期末下属分级基金的份额总额 32,542,638,173.42份 1,670,792,334.42份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
1.本期已实现收益 117,183,108.00 10,527,709.16
2.本期利润 117,183,108.00 10,527,709.16
3.期末基金资产净值 32,542,638,173.42 1,670,792,334.42
注：1、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A类基金份额和 E类基金份
额。A类基金份额与 E类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照 0.25%的年费率计
提销售服务费，E类基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银活期通货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3692% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.2810% 0.0019%
过去六个月 0.7664% 0.0020% 0.1764% 0.0000% 0.5900% 0.0020%
过去一年 1.7283% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.3783% 0.0017%
过去三年 6.1564% 0.0017% 1.0510% 0.0000% 5.1054% 0.0017%
过去五年 12.6441% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 10.8931% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
18.1591% 0.0024% 2.2525% 0.0000% 15.9066% 0.0024%
交银活期通货币 E
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4294% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.3412% 0.0019%
过去六个月 0.8879% 0.0020% 0.1764% 0.0000% 0.7115% 0.0020%
过去一年 1.9722% 0.0017% 0.3500% 0.0000% 1.6222% 0.0017%
过去三年 6.9232% 0.0017% 1.0510% 0.0000% 5.8722% 0.0017%
过去五年 14.0033% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 12.2523% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
19.9878% 0.0024% 2.2525% 0.0000% 17.7353% 0.0024%
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注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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黄莹洁
交银丰享
收益债
券、交银
活期通货
币、交银
天利宝货
币、交银
裕隆纯债
债券、交
银天益宝
货币、交
银境尚收
益债券、
交银稳鑫
短债债
券、交银
稳利中短
债债券、
交银稳益
短债债
券、交银
稳安 30
天滚动持
有债券的
基金经理
2016年 7月
27日
- 14年
黄莹洁女士，香港大学工商管理硕士、
北京大学经济学、管理学双学士。历任
中海基金管理有限公司交易员。2012年
加入交银施罗德基金管理有限公司，历
任中央交易室交易员。2015年 7月 25
日至 2018年 3月 18日担任交银施罗德
丰泽收益债券型证券投资基金的基金经
理。2015年 5月 27日至 2019年 8月 2
日担任交银施罗德货币市场证券投资基
金、交银施罗德现金宝货币市场基金的
基金经理。2016年 12月 7日至 2019年
8月 2日担任交银施罗德天鑫宝货币市
场基金的基金经理。2015年 12月 29日
至 2019年 10月 23日担任交银施罗德裕
通纯债债券型证券投资基金的基金经
理。2015年 5月 27日至 2020年 7月 27
日担任转型前的交银施罗德理财 21天债
券型证券投资基金的基金经理。2020年
7月 28日至 2022年 7月 5日担任交银
施罗德中高等级信用债债券型证券投资
基金的基金经理。
连端清
交银丰盈
收益债
券、交银
活期通货
币、交银
裕利纯债
债券、交
银裕惠纯
债债券、
交银中高
等级信用
债债券的
基金经理
2016年 7月
27日
- 9年
连端清先生，复旦大学经济学博士。历
任交通银行总行金融市场部、湘财证券
研究所研究员、中航信托资产管理部投
资经理。2015年加入交银施罗德基金管
理有限公司。2017年 3月 31日至 2018
年 8月 23日担任交银施罗德裕兴纯债债
券型证券投资基金的基金经理。2015年
8月 4日至 2019年 8月 2日担任交银施
罗德现金宝货币市场基金的基金经理。
2015年 10月 16日至 2019年 8月 2日
担任交银施罗德货币市场证券投资基金
的基金经理。2016年 12月 7日至 2019
年 8月 2日担任交银施罗德天鑫宝货币
市场基金的基金经理。2017年 12月 29
日至 2019年 8月 2日担任交银施罗德天
运宝货币市场基金的基金经理。2016年
10月 19日至 2019年 9月 29日担任交
银施罗德天利宝货币市场基金的基金经
理。2016年 11月 28日至 2019年 9月
29日担任交银施罗德裕隆纯债债券型证
交银施罗德活期通货币市场基金 2022年第 4季度报告
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券投资基金的基金经理。2016年 12月
20日至 2019年 9月 29日担任交银施罗
德天益宝货币市场基金的基金经理。
2017年 3月 3日至 2019年 9月 29日担
任交银施罗德境尚收益债券型证券投资
基金的基金经理。2015年 10月 16日至
2020年 7月 27日担任转型前的交银施
罗德理财 60天债券型证券投资基金的基
金经理。2015年 8月 4日至 2020年 8
月 21日担任交银施罗德丰润收益债券型
证券投资基金的基金经理。2017年 3月
31日至 2022年 11月 18日担任交银施
罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基
金经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并
公告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其
他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作
符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制
度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比
例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来
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加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，
本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交
易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，受多重因素影响，国内经济下行压力加大。我国制造业景气度再次降至收
缩区间，中采制造业 PMI在十月再次降到荣枯线以下，并且在十一月、十二月出现进一步下滑的
趋势。尽管基建稳增长逆向发力，减缓了房地产投资下行压力，但十月、十一月房地产销售依然
低位徘徊，房地产投资依旧下行承压，制造业投资也呈回落态势，因此整体上投资下行压力依然
不小。外需方面，随着欧美经济体衰退风险上升，十月出口增速转负值，十一月出口降幅进一步
扩大。十月社会消费再次出现负增长，且在十一月降幅继续扩大。
货币政策方面，为应对复杂的形势，央行在四季度继续加大逆周期调节力度。11月 25日，
央行宣布将于十二月上旬降准 25BP，为年内第二次降准。在公开市场上，为维护货币市场跨年
资金面平稳，十二月下旬开始央行加大了跨年逆回购投放量。四季度，央行在公开市场净投放
7600亿，其中十二月净投放 15570亿。
资金面上，四季度银行间市场资金面有所收敛，资金价格中枢逐步抬升。十月下旬开始银行
间市场隔夜资金价格从低位开始回升，十一月资金价格进一步上升。央行加大跨年资金投放后，
十二月下旬隔夜资金价格再次回落至较低水平。受资金价格中枢抬升与债市调整等因素影响，四
季度存款存单收益率显著回升，六个月股份行 AAA存单收益率高点较三季度上升了 70BP以上。
债市方面，尽管四季度经济下行压力加大，甚至央行再次实施降准，但投资者看涨债市的逻辑自
十一月开始发生了较大改变，债市出现迅猛大幅调整，十年国债 YTM自十月末的低点回调了 27
个 BP以上，AAA评级三年期中票自十月末的低点回调了 100BP以上。
基金操作方面，报告期内规模波动较大，本基金严格控制风险，在确保各项指标合规的前提
下布局投资，并且预备流动性以期满足基金份额持有人的潜在赎回需求。本基金密切跟踪市场变
化，择机提升组合杠杆与久期，加大存款存单与短融等品种的配置力度，为持有人创造了稳健的
回报。
交银施罗德活期通货币市场基金 2022年第 4季度报告
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展望 2023年一季度，考虑国内外多重复杂因素影响，短期国内经济压力仍然较大，但经历
调整之后国内经济走出低谷的概率在上升。十二月的中央经济工作会议指出当前我国经济面临
“需求收缩、供给冲击以及预期转弱三重压力，但要看到，我国经济韧性强、潜力大，各项政策
效果持续显现，明年经济运行有望总体回升”。预计稳增长政策措施将继续加强，短期内我国央
行货币政策将继续保持宽松。组合管理方面，本基金将跟踪研判宏观经济走势与央行货币政策操
作，保持较好的流动性，力求把握货币市场收益率波动机会，尽力控制风险，努力为投资者创造
稳健的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 15,704,064,252.53 45.87
其中：债券 15,704,064,252.53 45.87
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 2,158,787,437.32 6.31
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
16,371,974,907.61 47.82
4 其他资产 110.00 0.00
5 合计 34,234,826,707.46 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.43
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 11.51 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 4.76 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 29.02 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 6.67 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 47.62 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 99.58 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 79,614,895.39 0.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,694,290,112.19 4.95
其中：政策性金融
债
1,694,290,112.19 4.95
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 4,159,869,587.25 12.16
6 中期票据 1,410,536,784.67 4.12
7 同业存单 8,359,752,873.03 24.43
8 其他 - -
9 合计 15,704,064,252.53 45.90
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280296 22电网 CP010 8,000,000 805,900,572.17 2.36
2 042280238 22电网 CP004 7,100,000 717,314,383.34 2.10
3 180204 18国开 04 5,500,000 573,135,516.03 1.68
4 210312 21进出 12 5,100,000 523,480,755.15 1.53
5 112272846
22西安银行
CD034
4,000,000 395,296,461.86 1.16
6 042280297 22电网 CP009 3,400,000 342,431,285.66 1.00
7 012282025
22中化股
SCP009
3,000,000 302,943,049.91 0.89
8 112287480
22浙江泰隆商
行 CD067
3,000,000 298,790,063.39 0.87
9 112215558
22民生银行
CD558
3,000,000 298,332,234.07 0.87
10 112270922
22广州农村商
业银行 CD136
3,000,000 297,491,699.92 0.87
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0927%
报告期内偏离度的最低值 -0.0369%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0314%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
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报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：
本报告编制日前一年内，陕西银保监局分别公示陕银保监罚决字〔2022〕6号、20号及 61
号行政处罚决定书，分别给予西安银行股份有限公司 100万元、282万元以及 136万元人民币罚
款的行政处罚。
2022年 8月 22日，广东银保监局公示粤银保监罚决字〔2022〕59号行政处罚决定书，给予
广州农村商业银行股份有限公司 920万元人民币罚款的行政处罚。
2022年 6月 28日，央行广州分行公示广州银罚字 20228号行政处罚决定书，给予广州农村
商业银行股份有限公司 232.90万元人民币罚款的行政处罚。
2022年 1月 30日，广东银保监局公示粤银保监罚决字〔2022〕9号行政处罚决定书，给予
广州农村商业银行股份有限公司 100万元人民币罚款的行政处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕20号行政处罚
决定书，给予民生银行 490万元人民币罚款的行政处罚。
2022年 8月 1日及 5月 20日，台州银保监分局分别公示台银保监罚决字〔2022〕11号及
14号行政处罚决定书，给予浙江泰隆商业银行股份有限公司 210万元及 50万元人民币罚款的行
政处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕8号行政处罚
决定书，给予国家开发银行罚款 440万元。
交银施罗德活期通货币市场基金 2022年第 4季度报告
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2022年 3月 25日，中国银保监会公示银保监罚决字〔2022〕9号行政处罚决定书，给予中
国进出口银行 420万元人民币罚款的行政处罚。
本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的
投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规
定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 110.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 110.00
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 交银活期通货币 A 交银活期通货币 E
报告期期初基金
份额总额
10,432,939,031.82 2,981,631,316.67
报告期期间基金
总申购份额
217,102,697,472.33 705,160,193.13
报告期期间基金
总赎回份额
194,992,998,330.73 2,015,999,175.38
报告期期末基金
份额总额
32,542,638,173.42 1,670,792,334.42
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德活期通货币市场基金募集注册的文件；
2、《交银施罗德活期通货币市场基金基金合同》；
3、《交银施罗德活期通货币市场基金招募说明书》；
4、《交银施罗德活期通货币市场基金托管协议》；
5、关于申请募集注册交银施罗德活期通货币市场基金的法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德活期通货币市场基金在规定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。