财通可转债债券型证券投资基金
招募说明书
(2020年10月20日公告)
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金由财通多策略稳健增长债券型证券投资基金转型而来。财通多策略稳
健增长债券型证券投资基金于2012年3月31日获中国证监会证监许可【2012】427
号文核准。《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金合同》于2012年7月13
日正式生效。
2020年10月19日财通多策略稳健增长债券型证券投资基金召开基金份额持
有人大会,大会审议通过了《关于财通多策略稳健增长债券型证券投资基金转型
有关事项的议案》,同意变更财通多策略稳健增长债券型证券投资基金的基金名
称、投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法、收
益分配及其他部分条款,授权基金管理人办理本次基金转型的有关具体事宜。基
金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2020年10月20日起,《财通可
转债债券型证券投资基金基金合同》正式生效,《财通多策略稳健增长债券型证
券投资基金基金合同》自同一日起失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本次转型的注册,并不表明其对本基金的投资价值
和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有
风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基
金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金
投资中的风险包括:与投资债券及可转换债券、资产支持证券等特定投资标的相
关的特定风险;因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而
形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大
量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险及本基金的特有风险等。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险
水平相对较高的投资品种。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
目 录
一、绪言........................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 20
六、基金的历史沿革 ..................................................................................................................... 66
七、基金的存续 ............................................................................................................................. 67
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 68
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 80
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 87
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 88
十二、基金资产估值 ..................................................................................................................... 89
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 95
十四、基金费用与税收 ................................................................................................................. 97
十五、基金的会计与审计 ........................................................................................................... 100
十六、 基金的信息披露 ............................................................................................................. 101
十七、风险揭示 ........................................................................................................................... 108
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................... 113
十九、基金合同内容摘要 ........................................................................................................... 115
二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 143
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 157
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 160
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 161
二十四、备查文件 ........................................................................................................................... 1
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证
券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关
法律法规的规定,以及《财通可转债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解
释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指财通可转债债券型证券投资基金,本基金系由财通多
策略稳健增长债券型证券投资基金转型而来
2、基金管理人:指财通基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《财通可转债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充,基金合同由《财通多策略稳健增长债券型证券投资基
金基金合同》修订而成,本招募说明书中与基金募集发售等相关的内容仅适用于
原财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《财通可转债债
券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充,托管协议
由《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金托管协议》修订而成
6、招募说明书或本招募说明书:指《财通可转债债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《财通可转债债券型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指财通基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为财通基金管理有
限公司或接受财通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指《财通可转债债券型证券投资基金基金合同》生效
日,原《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金转型:指“财通多策略稳健增长债券型证券投资基金”更名为“财
通可转债债券型证券投资基金”,修改投资范围、投资策略、投资限制等一系列
事项的通称
32、存续期:指《财通多策略稳健增长债券型证券投资基金基金合同》生效
日至基金合同终止日之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《财通基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
46、元:指人民币元
47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介53、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、
销售以及基金份额持有人服务的费用
54、基金份额分类:指本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分
为不同的类别
55、A类基金份额:在投资者认购/申购时收取认购费或申购费,但不从本
类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额
56、C类基金份额:在投资者申购时不收取申购费,而从本类别基金资产中
计提销售服务费的,称为C类基金份额
57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
58、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购或赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不
受损害并得到公平对待
59、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金管理人为财通基金管理有限公司,基本信息如下:
名称:财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心41楼
设立日期:2011年6月21日
法定代表人:夏理芬
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
联系人:何亚玲
联系电话:021-2053 7888
股权结构:
股东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
财通证券股份有限公司 8,000 40
杭州市实业投资集团有限公司 6,000 30
浙江瀚叶股份有限公司 6,000 30
合计 20,000 100
(二)主要人员情况
1、董事会成员:
夏理芬先生,董事长,工商管理硕士。历任浙江省国际信托投资公司义乌证
券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理,金通证券股份有限公司总裁办公室
主任、运营管理部总经理,中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经
理助理、合规总监,中信证券(浙江)公司合规总监、执行总经理兼江西分公司
总经理,中信证券股份有限公司江西分公司总经理,财通证券股份有限公司首席
风险官、总经理助理兼首席风险官。现任财通证券股份有限公司党委委员、副总
经理兼首席风险官,财通基金管理有限公司党委书记、董事长,财通证券(香港)
有限公司董事,财通证券资产管理有限公司董事。浙江证券业协会合规风控专业
委员会主任委员、中国证券业协会风险管理委员会委员。
王家俊先生,董事,总经理,工商管理硕士(EMBA)。历任东方证券遵义路
营业部市场部经理,汇添富基金南方大区经理及券商渠道负责人、南方分公司总
经理、全国渠道销售总监兼华东分公司总经理,财通基金管理有限公司副总经理、
常务副总经理。现任财通基金管理有限公司总经理、党委副书记、董事,上海财
通资产管理有限公司董事长。
陈可先生,董事,注册会计师、税务师。历任杭州市下城区国有投资控股有
限公司财务部经理、董事;杭州市实业投资集团有限公司财务部部长助理、副部
长,财务管理部(财务总监管理办公室)部长(主任),现任杭州市实业投资集
团有限公司风险管理部(法律事务部)部长兼任杭华油墨股份有限公司董事、财
通基金管理有限公司董事。
唐静波女士,工商管理硕士(EMBA)。历任诺亚(中国)财富管理中心市场
总监,上海中和至成投资咨询有限公司董事长、总经理,青岛易邦生物工程有限
公司董事,上海瀚叶财富管理顾问有限公司副总裁;现任浙江瀚叶股份有限公司
董事、副总裁,西藏观复投资有限公司执行董事兼总经理,德清瀚叶科创文化园产
业管理有限公司监事,上海雍贯投资管理有限公司董事、财通基金管理有限公司
董事。
王开国先生,独立董事,经济学博士,高级经济师。历任国家国有资产管理
局科研所应用室副主任、政策法规司政策研究处处长、科研所副所长;海通证券
有限公司副总经理,党组书记、总经理,党组书记、董事长兼总经理,党委书记、
董事长兼总经理,党委书记、董事长。现任上海中平国瑀资产管理有限公司董事
长,兼任财通基金管理有限公司独立董事,上海大众公用事业(集团)股份有限
公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、安信信托投资股份有
限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立董事。
朱洪超先生,独立董事,法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人,
上海仲裁委员会仲裁员、国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲
裁员。财通基金管理有限公司独立董事,海通证券股份有限公司独立董事、易居
(中国)企业控股有限公司独立董事、万达信息股份有限公司独立董事、钜派投资
有限公司独立董事。
朱颖女士,独立董事,会计专业硕士,高级会计师。中国注册会计师协会资
深会员、专家库专家,财政部会计领军人才。现任立信会计师事务所高级合伙人、
上海立信会计金融学院兼职教授及硕士生导师,财通基金管理有限公司独立董
事。
2、职工监事:
殷平先生,职工监事,产品战略部总监、产业经济学硕士。历任中国建设银
行上海市分行个人金融部六级产品经理、上投摩根基金管理有限公司产品研发部
总监,现任财通基金管理有限公司产品战略部总监。
3、经营管理层人员:
王家俊先生,总经理(简历同上)。
汪海先生,副总经理,上海大学双学士,新加坡管理大学财富管理硕士。历
任建行上海市徐汇支行计划财务部科员、经理助理,个人金融部客户经理、经理;
建行上海分行财富管理与私人银行部产品经理、个人金融部副总经理;财通基金
管理有限公司总经理助理。现任财通基金管理有限公司党委委员、副总经理、上
海财通资产管理有限公司董事。
刘为臻先生,首席信息官兼运营总监,复旦大学工商管理硕士、南昌大学计
算数学及其应用软件本科。历任国泰君安证券股份有限公司信息技术总部系统开
发与维护员,国联安基金信息技术部副总监,德邦基金运作保障部总经理。2018
年10月加入财通基金管理有限公司,现任公司首席信息官兼运营总监,分管信息
技术部和基金清算部。
4.督察长:
武祎先生,伦敦政治经济学院会计与金融专业硕士研究生学历。历任云南省
财政厅预算处副主任科员,中国证监会期货监管部市场监管处副主任科员,中国
证监会基金监管部监管四处主任科员,中国证监会私募基金监管部综合处主任科
员,南华基金管理有限公司筹备组副组长,南华基金管理有限公司督察长,现任
财通基金管理有限公司纪委书记、督察长、上海财通资产管理有限公司董事。
5、基金经理:
林洪钧先生,复旦大学工商管理硕士、复旦大学力学与工程科学本科。历任
国泰君安证券公司(上海分公司)机构客户部、华安基金管理有限公司债券交易
员,Financial Engineering Source Inc.金融研究员,交银施罗德基金管理有限公司
固定收益部债券研究员、专户投资部投资经理、固定收益部助理总经理/基金经
理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部固定收益投资总监,兴证证券资产
管理有限公司固定收益投资三部固收总监。2018年8月加入财通基金管理有限公
司,现任公司固定收益投资总监兼固定收益部总监、基金经理。
杨烨超先生,复旦大学本科、硕士。2010年7月加入光大保德信基金管理有
限公司,历任市场部产品助理、产品经理(负责产品设计研究等)、固定收益部
研究员、基金经理。2018年7月加入财通基金管理有限公司,曾任固定收益部投
资经理,现任固定收益部基金经理。
6、投资决策委员会成员:
王家俊先生,总经理;
张毅先生,总经理助理兼权益投资总监;
林洪钧先生,固定收益投资总监兼固定收益部总监;
金梓才先生,基金投资部总监;
金立先生,研究部副总监(主持工作)。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度、中期和年度基金报告。
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为。
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规基金合同和中国证监
会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有
关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或《托管协议》;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,
扰乱市场秩序;