广发景丰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
广发景丰纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发景丰纯债
基金主代码 003223
交易代码 003223
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 23日
报告期末基金份额总额 4,241,755,624.76份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求
获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收
益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综
合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求
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获得稳健的投资收益。
业绩比较基准
中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行 1年期
定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的
品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30
日)
1.本期已实现收益 41,015,199.80
2.本期利润 43,985,940.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0115
4.期末基金资产净值 4,656,914,940.13
5.期末基金份额净值 1.0979
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.15% 0.06% 0.98% 0.03% 0.17% 0.03%
过去六个
月
1.62% 0.07% 1.72% 0.05% -0.10% 0.02%
过去一年 5.41% 0.06% 4.45% 0.05% 0.96% 0.01%
过去三年 11.25% 0.06% 12.32% 0.06% -1.07% 0.00%
过去五年 20.27% 0.05% 23.35% 0.06% -3.08% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
23.05% 0.05% 21.76% 0.06% 1.29% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
广发景丰纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 11月 23日至 2022年 6月 30日)

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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
吴迪
本基金的基金
经理；广发集
丰债券型证券
投资基金的基
金经理；广发
理财年年红债
券型证券投资
基金的基金经
理；广发集富
纯债债券型证
券投资基金的
基金经理；广
发聚源债券型
证券投资基金
(LOF)的基金
经理；广发鑫
和灵活配置混
合型证券投资
基金的基金经
理；广发中债
7-10年期国开
行债券指数证
券投资基金的
基金经理；固
定收益管理总
部总经理助理
2021-01-
27
- 8年
吴迪女士，理学硕士，
FRM，持有中国证券投
资基金业从业证书。曾
先后任广发基金管理有
限公司金融工程与风险
管理部研究员、固定收
益管理总部研究员。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
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有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度，受全国主要城市疫情反复的影响，债市收益率整体先下后上，4月
初到 5月底，债市收益率整体震荡下行，多个关键期限利率在 5月底创下本轮下
行周期以来的新低。5月底以来，疫情形势有所缓解，经济、金融数据逐步修复，
债市收益率触底回升。全季来看，债市收益率整体先下后上，收益率曲线陡峭化。
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本报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期
分布。
展望下季度，疫情逐步得到控制，基本面的渐进修复仍是主基调，其中房地
产销售初现改善迹象，基建项目也有望加快落地。受就业压力、国内经济恢复较
为缓慢、出口回落趋势显现等因素影响，货币政策依然将保持合理充裕，但要注
意下半年通胀压力演变的扰动。综合以上因素，预计三季度债券市场可能面临一
定的调整压力，但利率上行空间有限。组合未来将继续跟踪经济基本面、货币政
策以及监管政策等方面的变化，增强操作的灵活性；同时注意做好持仓券种梳理，
优化持仓结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.15%，同期业绩比较基准收益率
为 0.98%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
2 固定收益投资 4,887,266,496.65 98.18
其中：债券 4,887,266,496.65 98.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 90,366,931.15 1.82
7 其他资产 23,196.51 0.00
8 合计 4,977,656,624.31 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 1,016,562.19 0.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,185,018,215.87 89.87
其中：政策性金融债 296,015,331.50 6.36
4 企业债券 150,745,547.95 3.24
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 550,486,170.64 11.82
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9 其他 - -
10 合计 4,887,266,496.65 104.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 2028023
20招商银
行永续债
01
2,600,000
275,575,923.2
9
5.92
2 2020022
20南京银
行二级 01
2,700,000
274,171,418.6
3
5.89
3 2028013
20农业银
行二级 01
2,500,000
251,851,232.8
8
5.41
4 2020043
20苏州银
行二级
2,000,000
216,462,673.9
7
4.65
5 1920074
19东莞银
行二级
2,000,000
212,041,095.8
9
4.55
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，
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结合对宏观经济形势和政策趋势的判断，以及对债券市场的分析，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，调节债券组合的久期和流动性，降低投资组合的整体风险，
实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值
(元)
公允价值变
动（元）
风险指标说
明
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） -526,538.64
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货投资为基金的久期控制提供了更便利、更具有流动性的工具，有效
降低了基金净值波动，提高了净值增长的平稳性。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，东莞银行股份有限公司、招商
银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、
中国农业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。南京银行股份有
限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。中国建设银
行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
中国人民银行或其分支行的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合
同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 23,178.52
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 17.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,196.51
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,898,997,820.11
报告期期间基金总申购份额 1,697,940,321.60
减：报告期期间基金总赎回份额 355,182,516.95
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 4,241,755,624.76
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发景丰纯债债券型证券投资基金募集的文件
2.《广发景丰纯债债券型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发景丰纯债债券型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日