上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
招募说明书（更新）
注册文号：中国证监会证监许可[2016]681号文
注册日期：[2016年4月6日 ]
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示：
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2. 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
3. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书；
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
5. 本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下
因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退
市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根
据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金
资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
6.本基金可以参与境内存托凭证的投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中
国存托凭证发行机制相关的风险。
7.当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以
启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管
理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅
读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
8. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
9. 请个人投资者阅读并充分了解《上投摩根基金用户隐私政策》
（ https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html ），知
晓并同意上投摩根就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管
规定（如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和
监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包括个人基本资
料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。如果您不同意我们
处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。
对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，应当确保个人信息来源合法并且确保
管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《上投
摩根基金用户隐私政策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何
处理其个人信息，并获得该第三方同意。
10.本招募说明书所载内容截止日为2022年5月27日，基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为2022年3月31日。
二〇二二年六月
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
目录
一、绪言........................................................................................................................................... 1
二、释义........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 6
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16
五、境外投资顾问及境外托管人 ................................................................................................. 20
六、相关服务机构 ......................................................................................................................... 22
七、基金的募集及基金合同的生效 ............................................................................................. 37
八、基金份额的申购、赎回和转换 ............................................................................................. 38
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 48
十、基金的业绩 ............................................................................................................................. 66
十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 67
十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 68
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 74
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 75
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 78
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 78
十七、侧袋机制 ............................................................................................................................. 85
十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 89
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 93
二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 95
二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 127
二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 144
二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 144
二十四、其他应披露事项 ........................................................................................................... 144
二十五、备查文件 ....................................................................................................................... 145
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的
规定，以及《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合
同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金
（QDII）（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等
与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招
募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金
投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金
（QDII）
2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同：指《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根中国
世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证
券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基
金（QDII）基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、《试行办法》：指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5
日起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其
不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、国家外汇局、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管
理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、境外投资顾问：指符合法律法规规定的条件，为本基金境外证券投资提
供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构；境外投资顾
问由基金管理人选择、更换和撤销
29、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责
本基金境外资产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换
和撤销
30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所、本基金投
资的主要境外市场以及相关期货交易所同时开放交易的工作日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
49、基金份额类别：指本基金根据认购/申购、赎回所使用货币的不同，将
基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，
称为人民币份额；以美元计价并进行认购/申购、赎回的份额类别，统称为美元
份额；其他外币份额（如有）依此类推
50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
51、元：指人民币元
52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联
网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介
58、基金产品资料概要：指《上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基
金（QDII）基金产品资料概要》及其更新
59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
60、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致
公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件。
62、中华人民共和国：就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区
三、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层
法定代表人：陈兵
总经理：王大智
成立日期：2004年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management （UK） Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于
2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前
的51%和49%。
2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获
得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
二、主要人员情况
1. 董事会成员基本情况：
董事长：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行
资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富
管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有
限公司党委副书记、总经理。
现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司
董事长。
董事：Paul Bateman
大学本科学位。
曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球
投资管理业务行政总裁。
现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
董事：Daniel J. Watkins
学士学位。
曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理
运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册
登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚
太管理团队成员。
董事：Richard Titherington
牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。
曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。
现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。
董事：王大智
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管
理集团台湾区负责人。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长、总行资产负债管理部总经理。
现任上海浦东发展银行总行信息科技部总经理。
董事：林仪桥
硕士研究生、会计师、经济师。
曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理，浦发银行总行金融
市场部总经理助理，海口分行行长助理(挂职)，浦发银行总行金融机构部总经理
助理，总行金融市场部（深圳）副总经理，总行金融机构部副总经理。
现任浦发银行总行公司业务板块合规官。
董事：周晔
硕士学位。
曾任浦发银行上海分行个人信贷部副科长，办公室副科长、科长，三林支行
行长助理、副行长兼康桥工业园区支行行长，零售业务管理部副总经理（主持工
作）、总经理兼财富管理部总经理，零售业务部总经理。
现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理助理。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士。
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任申银
万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银
国际信托有限公司独立董事和锦江国际集团有限公司外部董事。
独立董事：汪棣
美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州
注册会计师执照和中国注册会计师证书。
曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙
人。
现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产
保险有限公司独立董事，及中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
独立董事：曾翀
英国特许公认会计师公会资深会员。
曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名
誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教
育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金
管理特设委员会成员，以及另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会
成员。
现为独立顾问，宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香
港有限公司兼职顾问。
独立董事：王学杰
华东政法大学法学学士、日本帝京大学民商法专业博士前期学位。
曾在日本Sunroute公司海外业务室专门从事有关亚太地区市场发展和设立
企业的日常法律顾问工作。
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席：叶力俭
管理学硕士。
曾就职于上海市黄浦区国有资产总公司、海通证券投资银行部；入职上海国
际信托有限公司后历任资金信托总部、资产管理总部、信托发展总部负责人。
现任上海国际信托有限公司副总经理、上信资产管理有限公司总经理，同时
兼任上海市股份公司联合会副理事长。
监事：梁斌
学士学位。
曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。
现任摩根大通集团中国法律总监。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总
监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司投资董事兼高级基金经理。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席
风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
现任尚腾资本管理有限公司总经理。
3. 总经理基本情况：
王大智先生，总经理
学士学位。
曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管
理集团台湾区负责人。
4. 其他高级管理人员情况：
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
刘鲁旦先生，副总经理
博士研究生。
历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产
管理部固定收益总监/董事总经理。
邹树波先生，督察长
获管理学学士学位。
曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金
管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
卢蓉女士，首席信息官
硕士研究生。
曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为第一创业证券承销保荐
有限责任公司）信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。
5．本基金基金经理
基金经理王丽军女士，硕士研究生，2000年7月至2003年9月在深圳永泰
软件公司任项目实施专员；2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司
任行业评级部经理；2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究
员；2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员；2009
年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，任我公司基金经理助理/行业专家、
基金经理，自2016年11月起担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，自2019年3月起同时担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金
基金经理，自2021年6月起同时担任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资
基金基金经理。
本基金的历任基金经理为征茂平先生，任职时间为2016年11月11日至2022
年1月14日。
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究
部总监兼基金经理；张军，投资董事兼高级基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收
益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略
及限制全权处理本基金的投资。
2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及
其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止
违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。
3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：
（1） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、
担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的
除外；
（2） 从事有可能使基金承担无限责任的投资；
（3） 从事证券承销行为；
（4） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；
（5） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；
（6） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。
4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关
法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或基金托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1） 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基
金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它
第三人谋取不当利益；
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依
法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4） 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
五、内部控制制度
1、内部控制的原则：
基金管理人内部控制遵循以下原则：
（1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构
和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内
控制度的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基
金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制
衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提
高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：
（1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和
各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不
得留有制度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发
点。
（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管
理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改
或完善。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书：
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控
制。
4、风险管理体系：
（1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政
策、协调突发重大风险等事项。
（2）董事会下设督察长，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管
理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。
（3）经营管理层下设风险评估联席会议，协助管理层加强公司风险管理体系建
设，推进风险管理文化的形成，在经营管理层授权范围内，定期审议公司
各项风险管理重大事项对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策，研
究和部署重大风险的防范措施。
（4）监察稽核部独立于公司各业务部门，对公司的合规运营承担独立审查、监
控、检查和报告职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中
发现的问题及时提出改进意见。
（5）风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、交易对手风险政策制定及框
架管理工作，建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易对手风险管理
框架、明确以上风险识别、监测、评估和报告的工作要求。
（6）运营风险管理部负责协助各业务部门执行内控要求，保障运营安全，根据
法规、公司制度流程和相关业务特性，厘清各业务条线的风险点，评估其
潜在影响，并结合公司内部控制体系的有效性和完整性进行梳理，找出弱
点和问题，与业务部门确定改进方案并进行持续监控。
（7）投资准则管理部负责执行和管控投资准则,通过设立投资准则、事前管控、
事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。
上投摩根基金管理有限公司风险管理架构图
股东会
董事会
督察长 经营管理层



四、基金托管人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：李申
联系电话：(021) 6063 7102
（二）主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、
运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合
规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运
营中心上海分中心，共有员工300余人。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管
人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品
种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、职业年金、存托业务等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年三季度末，
中国建设银行已托管1120只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务
能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被
《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托
管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管
机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在
2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实
施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以
及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
中国建设银行托管业务确保贯彻落实国家有关法律法规及监管规定，勤勉尽
责，恪尽职守，保证托管资产的安全、完整，保障所托管基金的稳健运行，维护
基金份额持有人利益；规范业务操作，严格按规程进行业务处理和操作，有效管
控托管业务风险；确保所披露信息的完整、及时，保证客户信息不泄漏。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险管理与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控
制的研究、议事和协调工作。内部控制管理部门是牵头内部控制管理的职能部门，
牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评价。资产托管业务部设置专门
负责内部控制工作的处室，配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工
作。
（三）内部控制原则
中国建设银行托管业务内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和独
立性原则。
1.全面性原则。内部控制贯穿和渗透于托管业务各项流程和各个环节，覆盖
所有的机构、岗位，约束所有托管业务人员。
2.重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要的托管业务事项和
高风险托管业务领域。
3.制衡性原则。内部控制坚持风险为本、审慎经营的理念，设立托管机构和
开办托管业务均坚持内控优先，在组织机构、权责分配、业务流程等方面形成相
互制约、相互监督的机制。
4.适应性原则。内部控制与托管业务管理模式、业务规模、产品复杂程度、
风险状况等相匹配，并根据情况变化及时调整。
5.独立性原则。保证客户资产与建设银行自有资产、托管的其他资产相互独
立，对不同客户的资产分别设置账户、独立核算、分账管理。
（四）内部控制措施
1.托管资产保管控制。严格按照法律法规和合同约定履行托管人安全保管可
控制账户内托管资产的职责，所托管资产与托管人自有资产、托管的其他资产严
格分开，保证托管资产的安全、独立和完整。
2.授权控制。托管业务纳入全行统一的授权管理体系，严格在授权范围内执
行，严禁超范围经营。明确业务处理岗位权限，各级人员在授权范围内行使职权
和承担责任。明确不相容岗位，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、
相互制约的工作机制。
3.规章制度控制。制定系统化、规范化的托管业务管理制度，并定期重检与
修订，持续维持托管业务规章制度的适应性和有效性，严格保障托管业务规范运
营。
4.流程控制。严格指令接收、清算、核算、监督的流程化管理，控制关键风
险点。
5.信息系统控制。持续加强内控手段的新技术运用，提高内控自动化水平和
有效性。
6.业务连续性控制。建立托管业务应急响应及恢复机制，实现对运营中断事
件的快速响应和及时处置。组织开展应急演练，保障托管业务持续运营。
7.运营环境控制。托管业务工作环境符合监管和控制要求，运营环境独立，
录音、录像及门禁持续有效。系统实现独立与隔离，建立安全的数据传输通道和
数据备份机制，保障数据传输和存储安全。
8.员工行为管理控制。明确员工行为守则，规范员工日常行为，加强职业道
德和员工操守教育，培育忠于所托、勤勉尽责的合规文化。
自2007年起，资产托管业务部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行
内部控制审计，均获无保留意见，并已经成为常规化的内控工作手段。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》及其配套法规和基金合同、托管协议
的约定，监督所托管基金的投资运作，对基金管理人运作基金的投资比例、投资
范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取
与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及基金托管协议的规
定，应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法
规、基金托管协议规定的，应当及时提示基金管理人在规定期限内改正，并依照
法律法规的规定及时向中国证监会报告。
每个工作日对基金投资运作比例等情况进行监督，如发现异常情况，向基
金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其改正，并依照法律
法规的规定及时向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人的监督和核查，对基金托管人发出
的提示，应在规定时间内答复并改正；对基金托管人的合理疑义，应及时解释或
举证；对基金托管人按照法律法规和托管协议的要求需向中国证监会报告的事
项，应积极配合提供相关数据资料和制度等。
五、境外投资顾问及境外托管人
一、境外投资顾问
本基金暂不设境外投资顾问。
但本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定，增设境外投资顾问为
本基金提供境外证券投资的建议或投资组合管理等服务，无需召开基金份额持有
人大会，但须依照法律法规的规定在指定媒介上提前公告。
二、境外托管人
（一）境外资产托管人基本情况
名称：摩根大通银行（JPMorgan & Chase Bank, N.A.）
注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.
办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001
法定代表人：James Dimon
成立时间：1799年
总资产（截止2021年12月31日）：3.74万亿美元
实收资本（截止2021年12月31日）：1,202亿美元
托管资产规模（截止2021年12月31日）：33.2万亿美元
信用等级：穆迪评级Aa2（高级信用债券）
作为全球领先的金融服务公司，摩根大通拥有2.74万亿美元资产，在超过
60 个国家经营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、
金融交易处理、资产管理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界领导者。
摩根大通自1946 年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资海外
的要求，该公司在1974 年率先开展了一种综合性的服务率先全球托管。此后，
摩根大通继续扩展服务，以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和创新
的产品，摩根大通始终保持其领先地位。
作为全球托管行业的领先者，摩根大通托管资产达托管资产达33.2万亿美
元（截至2021年12月31日），为全世界最大的机构投资者提供创新的托管、基
金会计和服务以及证券服务。
摩根大通是一家真正的全球机构，在超过60 个国家有实体运作。与很多竞
争对手不同之处在于，摩根大通还可为客户提供顶级投资银行在市场领先的服
务，包括外汇交易、全球期货与期权清算、股权及股权挂钩产品以及固定收益投
资的交易与研究。同时，在资产负债表内和表外的现金和流动性方面，我们也有
很强的解决方案能力。
此外，摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一，其历史可以追溯到
1974 年，在亚太地区15 个国家/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国、
香港、印度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、台湾、菲律宾、泰国、东帝汶
和越南。
（二）境外资产托管人职责
1、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜。
2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人，确保基金及时收取所
有应得收入。
3、其他由基金托管人委托其履行的职责。
六、相关服务机构
一、基金销售机构：
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
A. 人民币份额：
1 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
2 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566
公司网址：www.boc.cn
3 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
4 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：任德奇
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
5 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：郑杨
客服电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
6 兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市浦东新区银城路167号
法定代表人：吕家进
客服电话：95561
公司网址：www.cib.com.cn
7 江苏银行股份有限公司
办公地址：南京市中华路26号
法定代表人：夏平
客服电话：95319
公司网址：www.jsbchina.cn
8 中信银行股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦
法定代表人：朱鹤新
客服电话：95558
公司网址：www.citicbank.com
9 宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
客服电话：95574
公司网址：www.nbcb.com.cn
10 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
客服电话：95511转3
公司网址：www.bank.pingan.com
11 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：王耀球
客服电话：(0769)961122
公司网址：www.drcbank.com
12 南京银行股份有限公司
办公地址：南京市玄武区中山路288号
法定代表人：胡升荣
客服电话：95302
公司网址：www.njcb.com.cn
13 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：杨玉成
客服电话：95523或400-889-5523
公司网址：www.swhysc.com
14 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
法定代表人：王献军
客服电话：95523或400-889-5523
公司网址：www.swhysc.com
15 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：何伟
客服电话：021-962518
公司网址：www.shzq.com
16 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
客服电话：95521或400-8888-666
公司网址：www.gtja.com
17 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客服电话：95565
公司网址：www.cmschina.com
18 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：刘秋明
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
19 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：陈共炎
客服电话： 4008-888-888或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
20 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
法定代表人：王常青
客服电话：95587或4008-888-108
公司网址：www.csc108.com
21 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：杨华辉
客服电话：95562
公司网址： www.xyzq.com.cn
22 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
客服电话：95553或4008888001
公司网址：www.htsec.com
23 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：翁振杰
客服电话：4008188118
公司网址：www.guodu.com
24 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
25 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
26 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95548
公司网址：www.citics.com
27 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
法定代表人：冯恩新
客服电话：95548
公司网址：sd.citics.com
28 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：黄炎勋
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
29 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客服电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
30 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人：何之江
客服电话：95511转8
公司网址：www.stock.pingan.com
31 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
客服电话：95531或400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
32 诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网址： www.noah-fund.com
33 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网址： www.erichfund.com
34 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3205
法定代表人：闫振杰
客服电话：400-818-8000
公司网址：www.myfund.com
35 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
客服电话：400-817-5666
公司网址：www.amcfortune.com
36 上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：黄祎
客服电话：400-799-1888
公司网址：www.520fund.com.cn
37 上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
38 嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
法定代表人：张峰
客服电话：400-021-8850
公司网址：www.harvestwm.cn
39 汇丰银行（中国）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大
楼22层
办公地址：上海市世纪大道8号国金中心汇丰银行大楼22层
法人代表：王云峰
客服电话：95366
公司网址： www.hsbc.com.cn
40 恒生银行（中国）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34
楼、36楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34
楼、36楼
法定代表人： 郑慧敏
客服电话： 800-830-4888
公司网址： www.hangseng.com
41 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
42 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305
室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305
室、14层
法定代表人： 张皓
客服电话：400-990-8826
公司网址： www.citicsf.com
43 中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室
法定代表人：胡伏云
客服电话：95548
公司网址：www.gzs.com.cn
44 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海浦东新区张扬路500号华润时代广场10F
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.howbuy.com.cn
45 深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13
室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13
室
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com
46 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
法定代表人：祖国明
客服电话：95188-8
公司网址：www.fund123.cn
47 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址： www.1234567.com.cn
48 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人：吴强
客服电话：952555
公司网址：www.5ifund.com
49 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：胡学勤
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
50 北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室
法定代表人：何静
客服电话：400-618-0707
公司网址： www.hongdianfund.com
51 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
52 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室
法定代表人：穆飞虎
客服电话：010-62675369
公司网址：fund.sina.com.cn/fund/web/index
53 京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼四层1-7-2
办公地址：北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15
层
法定代表人：邹保威
客服电话：95118
公司网址：kenterui.jd.com
54 中证金牛（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
公司网址：www.jnlc.com
55 奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
56 腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层
法定代表人：刘明军
客服电话：4000-890-555
公司网址：www.tenganxinxi.com / www.txfund.com
57 北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：盛超
客服电话：95055-4
公司网址：www.duxiaomanfund.com
58 上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
公司网址：www.66liantai.com
59 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
公司网址：www.leadfund.com.cn
60 宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元
办公地址：北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元
法定代表人：才殿阳
客服电话：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
61 东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：戴彦
客服电话：95357
公司网址：www.18.cn
62 北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人：武建华
客服电话：400-8180-888
公司网址：www.zzfund.com
63 大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
客服电话：4000-899-100
公司网址：www.yibaijin.com
64 北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人：梁蓉
客服电话：010-66154828
公司网址：www.5irich.com
65 华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、
14层
办公地址：上海市浦东区向城路288号8楼
法定代表人：杨新章
客服电话：952303
公司网址：www.huaruisales.com
66 北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.hcfunds.com
67 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
法定代表人：齐凌峰
客服电话：400-158-5050
公司网址：www.tl50.com
68 南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号
法定代表人：钱燕飞
客服电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
69 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼
503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼
503
法定代表人：温丽燕
客服电话：400-0555-671
公司网址：www.hgccpb.com
B. 美元份额：
本基金美元份额（美元现钞与美元现汇）暂不通过代销机构销售。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并在基金管理人网站公示。
二、基金登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
三、律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单
元01室
办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：金诗涛
经办注册会计师：陈熹、金诗涛
七、基金的募集及基金合同的生效
本基金根据中国证监会中国证监会证监许可[2016]681号文，自2016年9月
29日起向全社会公开募集，截至2016年11月4日募集工作顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为
275,146,227.73元人民币，折合基金份额275,146,227.73份；认购款项在基金验
资确认日之前产生的银行利息共计38,274.51元人民币，折合基金份额38,274.51
份。以上份额合计275,184,502.24份。
经中国证监会备案，本基金的基金合同于2016年11月11日生效。本基金
为契约型开放式股票型基金（QDII），存续期限为不定期。
八、基金份额的申购、赎回和转换
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明
书或相关公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所、香港交易所、本基金投资的主要境外市场以及相关期货交
易所同时开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、“分币种申购、赎回”原则，即以人民币申购获得人民币份额，以美元现
钞申购获得美元现钞份额，以美元现汇申购获得美元现汇份额；赎回人民币份额
获得人民币，赎回美元份额获得美元，美元份额的赎回款项为美元现汇。其他外
币份额（如有）依此类推；
6、基金管理人可以在不违反法律法规的情况下，接受其他币种的申购、赎
回，并对业绩基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。在美元现钞申购的情况下，
投资者应将美元资金从现钞账户转入现汇账户后再进行申购，相应费用由投资者
自行承担。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生
效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋10日（包括该日）内支付赎回款
项。国家外汇管理相关规定有变更或本基金所投资市场的交易清算规则有变更
时，赎回款支付时间将相应调整；当基金投资的主要境外市场休市、外汇市场休
市或暂停交易时赎回款项支付日期顺延。遇证券交易所或交易市场数据传输延
迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至前述因素消失日的下一个工
作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+2日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+3日后（包括该日）到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购无效或不
成功，则申购款项本金退还给投资人。基金管理人可以在法律法规允许的范围内，
对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的金额
1. 首次申购的单笔最低金额为1元人民币或200美元（含申购费）、追加申
购的单笔最低金额为1元人民币或200美元（含申购费）。基金投资者将当期分
配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，
申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于1份（人民币份额）
/100份（美元份额），基金账户余额不得低于1份（人民币份额）/100份（美元
份额），如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1份（人民币份额）
/100份（美元份额），应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、
巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1份（人民币份额）/100份（美
元份额）之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
参见招募说明书或相关公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体规定请参见招募说明书或相关公告。
5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、基金申购份额的计算
申购费用 = （申购金额×申购费率） /（1＋申购费率）
净申购金额 = 申购金额-申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值
申购费率如下表所示：
人民币份额：
申购金额区间 费率
人民币100万以下 1.5％
人民币100万以上（含），500万以下 1.0％
人民币500万以上（含） 每笔人民币1,000 元
美元现钞份额：
申购金额区间 费率
美元16万以下 1.5%
美元16万以上（含），80万以下 1.0%
美元80万以上（含） 每笔美元160 元
美元现汇份额：
申购金额区间 费率
美元16万以下 1.5%
美元16万以上（含），80万以下 1.0%
美元80万以上（含） 每笔美元160 元
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
赎回费率如下表所示：
持有期限 费率
7日以内 1.5%
7日以上（含），30日以内 0.75%
30日以上（含），一年以内 0.50%
一年以上（含） ，两年以内 0.35%
两年以上（含） ，三年以内 0.2％
三年以上（含） 0 %
3、基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，美元份额的基
金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折
算，人民币份额的基金份额净值精确到0.0001元，美元份额的基金份额净值精
确到0.0001美元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财
产承担；T日的基金份额净值在T+1日计算，并在T+2日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位
为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。
5、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相
应的费用，人民币份额赎回金额单位为人民币元，美元份额赎回金额单位为美元。
上述计算结果均按四舍五入，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。
6、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。
7、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费全
额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的基金份额持有人收
取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但
少于6个月的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财
产；对持续持有期不少于6个月的基金份额持有人，将赎回费总额的25%计入基
金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销
售费率。
10、为了促进基金管理人的从业人员与投资人利益一致，基金管理人鼓励其
从业人员申购本基金，并视情况给予一定申购费优惠。
11、本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额以人民币计价并进
行申购、赎回；美元份额以美元计价并进行申购、赎回。基金管理人可以在不违
反法律法规规定的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的
申购、赎回，其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提
前公告。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
3、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场交易时间非正常停市，导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益时；
5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时；
6、因基金收益分配、基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因，
使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益的；
7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形；
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常
情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；
9、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场休市时或基金的资产组合
中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受申购可能会影响或损害其
他基金份额持有人利益时；
10、基金资产规模或者份额数量达到了基金管理人规定的上限（基金管理人
可根据外管局的审批及市场情况进行调整）；
11、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施；
12、基金管理人接受某些投资人的申购申请会因该等投资人违反其所适用的
法律、法规或规则等，从而可能损害本基金或基金份额持有人利益的情形；
13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述除第4、5项外的其他情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者
的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停
申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
3、基金投资的主要证券/期货交易市场或外汇市场交易时间非正常停市，导
致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
5、基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受
赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措
施；
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常
情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时，基
金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支
付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为
依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在
暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%
以上的部分赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含
20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述条款处理，具体见相关公
告。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金发生暂停申购或赎回并重新开放的，基金管理人应提前在指定媒介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放日公布最近1个开放日的基
金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周（含2周），暂停结束，基金重新
开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登
暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2
日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日
的基金份额净值。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十五、基金的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付，法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或届时发布的相关公告。
九、基金的投资
一、投资目标
本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、美国等
海外市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金主要投资于：
1、国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、股票期权、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具；
2、在香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区）挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金；
政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收
益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回
购协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括
ETF等）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投
资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期
权、期货等金融衍生产品。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票，“中国企
业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1）上市公司注册地在中国（包含
中国内地及香港）；2）上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国；3）
控股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资
于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产
净值的0-3%。其中不低于80%的非现金基金资产应投资于与本基金所定义的在
中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交
易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区），其中投资于中国境内市场的比例
为0-90%，投资于香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区）的比例为5%-50%。
三、投资策略
本基金将在中国境内及香港、美国等海外市场中挖掘中国企业股票投资机
遇，跨市场全球配置优质中国上市公司，同时注重股票资产在各市场的配置，并
考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降
低资产波动的风险。
1、各市场资产配置策略
本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估
值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他
影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海外
市场之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，
适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优
化投资组合。
2、股票投资策略：
（1）中国境内市场投资策略
本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中
的重点行业和具备成长潜力的新兴行业，包括国企改革、一带一路、工业4.0、
互联网+、节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、生物、新材料、新能源、
新能源汽车、金融创新、文化创新、消费升级等相关行业。本基金将对精选行业
的发展进行密切跟踪，充分把握经济发展和转型过程中的投资机会，发掘上市公
司中商业模式独特、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理
的优质上市公司，分享企业成长及变革带来的资本增值。
1）个股选择
本基金采取自下而上的个股精选策略，通过对企业基本面的分析和研究，挖
掘具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司，主要评估因素包括：
定性分析：主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心
竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。
定量分析：主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估
值水平等方面进行分析。
2）行业配置
在以自下而上的个股精选策略为主的基础上，本基金通过对宏观经济运行趋
势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测，确定宏观及行
业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时
机，并采取适度均衡的行业配置策略，全面覆盖主要行业。本基金将动态跟踪行
业景气度和估值水平，确定或调整行业配置比例，构建组合，并推进个股在组合
层面的不断优化。
具体操作中，本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面
指标评估（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行
业收入及利润增长情况等）三个方面评估各行业。本基金重点关注的行业包括：
影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜
力的新兴行业。
（2）香港、美国等海外市场投资策略
对于境外投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对海外市场上市
公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公
司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考
量，挖掘优质企业。
首先，本基金将自上而下地甄选行业，通过对行业政策、景气度、估值吸引
力比较、市场预期、行业动量指标等标准确定行业配置方案；
其次，本基金通过多种策略的研究和运用优选出国内稀缺股、对标中国市场
严重低估的中小市值股、具有较高知名度的大型集团股、AH高溢价股、相关主
题概念股等备选企业；
最后，通过自下而上方法分析个股，结合各项定量和定性指标挑选出最具上
涨潜力的标的。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、
个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地
调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资
组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、
交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
5、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要
从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方
式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控
制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以
期获得长期稳定收益。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加
强基金风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研
究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投
资,以追求较稳定的当期收益。
7、金融衍生品投资策略
本基金可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证监会允许的各类
金融衍生产品，如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基
金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险，以便更好地实现基
金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的
100%。
8、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投
资策略，并在更新招募说明书中公告。
四、投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基金禁止
从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）购买不动产；
（5）购买房地产抵押按揭；
（6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（7）购买实物商品；
（8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现
金的比例不得超过基金资产净值的10%；
（9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另
有规定的除外；
（10）参与未持有基础资产的卖空交易；
（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（12）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（13）向基金管理人、基金托管人出资；
（14）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（15）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行
为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人
利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的0%-95%，其中不低于80%的非现金基金资产
应投资于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票；
（2）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。银行应
当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认
可的信用评级机构评级的境外银行，在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（3）本基金持有一家公司或机构发行的证券，其市值不超过基金资产净值
的10%；
（4）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本
基金管理人管理的全部基金持有一家公司或机构发行的证券，不超过该证券的
10%；同一公司境内外上市的总股本将合并计算；
（5）本基金在境外投资中，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基
金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产
净值的3%。本基金投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制；
（6）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，持有
货币市场基金可以不受上述限制；
（7）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该
境外基金总份额的20%；
（8）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（9）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%；
（10）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%；
（11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年，债券回购到期后不得展期；
（18）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；前项非流动
性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资
产；
（19）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的10%；
（20）本基金在投资境内股指期货时，在任何交易日日终，持有的买入股指
期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价
证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖
出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金管理人应当
按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的
卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市
值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产的95%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的20%；本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基
金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（21）本基金在投资境内股票期权时，本基金因未平仓的期权合约支付和收
取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；本基金开仓卖出认购期权的，应
持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交
易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；本基金未平仓的期权合约面值
不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（22）本基金每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
（23）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（24）基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（25）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（26）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（27）本基金投资境内存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，
并与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
（28）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
3、金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放
大交易，同时应当严格遵守下列规定：
（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、
投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下
要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监
会认可的信用评级机构评级。
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时
候以公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会
提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
4、本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认
可的信用评级机构评级。
（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券
市值的102%。
（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、
利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物
以满足索赔需要。
（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期
限内要求归还任一或所有已借出的证券。
（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责
任。
5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵
守下列规定：
（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证
监会认可的信用评级机构信用评级。
（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保
现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法
律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股
息、利息和分红。
（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保
已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有
关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任
何损失负相应责任。
6、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值
或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制
计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基
金总资产。
7、因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审
议。
五、业绩比较基准
中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
中证中国内地企业500指数从沪深交易所、中国香港和美国上市的中国内地
公司中选取市值较大、流动性较好且具有行业代表性的500家公司所发行的股票
和存托凭证作为指数样本，能够较好地综合反映全球上市中国公司证券的整体表
现，是适合作为全球市场中国概念股投资业绩比较基准的指数。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，
或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比
例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予
以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公
告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指
数更名、指数编制方法变化等），则无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管
理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金
的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表
述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结
果为准。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金的境外投资顾问
本基金暂不设境外投资顾问。
但本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定，增设境外投资顾问为
本基金提供境外证券投资的建议或投资组合管理等服务，无需召开基金份额持有
人大会，但须依照法律法规的规定在指定媒介上提前公告。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。
十、基金的投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 115,136,294.39 83.95
其中：普通股 115,136,294.39 83.95
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,752,363.32 11.49
8 其他各项资产 6,258,045.54 4.56
9 合计 137,146,703.25 100.00
2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
中国 97,443,032.59 71.71
中国香港 17,693,261.80 13.02
合计 115,136,294.39 84.74
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭
证本身挂牌的证券交易所确定。
3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
石油、天然气与消费用燃料 17,747,364.96 13.06
电气设备 10,178,930.16 7.49
半导体产品与设备 9,944,095.35 7.32
电子设备、仪器和元件 9,821,484.41 7.23
化学制品 9,578,414.14 7.05
通信设备 9,090,761.40 6.69
制药 8,666,873.44 6.38
独立电力生产商与能源贸易商 8,501,995.94 6.26
饮料 8,125,847.84 5.98
食品 4,900,513.17 3.61
航空航天与国防 3,851,778.00 2.83
商业银行 3,547,364.73 2.61
金属与采矿 3,319,218.00 2.44
软件 3,254,943.53 2.40
酒店、餐馆与休闲 2,491,360.00 1.83
无线电信业务 922,240.03 0.68
汽车 741,782.22 0.55
互动媒体与服务 451,327.07 0.33
合计 115,136,294.39 84.74
注：行业分类标准：MSCI
4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细
序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
1 Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. 紫光国微 002049 CH 深圳证券交易所 中国 25,900.00 5,297,586.00 3.90
2 Tongwei Co., Ltd. 通威股份 600438 CH 上海证券交易 中国 114,793.00 4,900,513.17 3.61
所
3 KPC Pharmaceuticals, Inc. 昆药集团 600422 CH 上海证券交易所 中国 395,749.00 4,812,307.84 3.54
4 Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.,Ltd 七一二 603712 CH 上海证券交易所 中国 136,500.00 4,733,820.00 3.48
5 China National Nuclear Power Co., Ltd 中国核电 601985 CH 上海证券交易所 中国 574,200.00 4,656,762.00 3.43
6 Longi Green Energy Technology Co.,Ltd. 隆基股份 601012 CH 上海证券交易 中国 64,365.00 4,646,509.35 3.42
所
7 China Shenhua Energy Company Limited 中国神华 01088.HK 香港交易所 中国香港 214,500.00 4,366,437.29 3.21
8 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.,Ltd. 振华科技 000733 CH 深圳证券交易所 中国 38,421.00 4,356,941.40 3.21
9 CNOOC Limited 中国海洋石油 00883 HK 香港交易所 中国香港 495,000.00 4,311,572.46 3.17
10 Wuliangye Yibin Co.,Ltd 五粮液 000858 CH 深圳交易所 中国 26,800.00 4,155,608.00 3.06
5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资
明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
10投资组合报告附注
10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
10.3其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 76,365.01
2 应收证券清算款 6,015,642.70
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 166,037.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,258,045.54
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016/11/11-2016/12/31 -0.90% 0.30% -2.59% 0.44% 1.69% -0.14%
2017/01/01-2017/12/31 43.90% 0.89% 18.21% 0.38% 25.69% 0.51%
2018/01/01-2018/06/30 1.75% 1.27% -3.07% 0.72% 4.82% 0.55%
2018/01/01-2018/12/31 -18.44% 1.27% -10.79% 0.79% -7.65% 0.48%
2019/01/01-2019/12/31 24.76% 0.95% 19.87% 0.62% 4.89% 0.33%
2020/01/01-2020/12/31 52.87% 1.57% 22.12% 0.82% 30.75% 0.75%
2021/01/01-2021/12/31 -19.63% 1.65% -4.59% 0.76% -15.04% 0.89%
2022/01/01-2022/3/31 -16.97% 1.47% -8.97% 1.20% -8.00% 0.27%
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证
券交易所规则、市场惯例以及其与基金托管人签订的主次托管协议为本基金在境
外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户
与基金管理人、基金托管人、境外投资顾问、基金销售机构和基金登记机构自有
的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销
售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使
请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金
财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
基金份额持有人、基金管理人和基金托管人理解现金于存入托管账户时即构
成基金托管人、境外托管人的等额债务，该等现金归入其清算财产并不视为基金
托管人违反基金合同的规定，除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金
不得归于其清算财产。
境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券交易所规则、市场惯例及其
与基金托管人签订的主次托管协议持有并保管基金财产。基金托管人在已根据
《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外托管人，且境外托
管人已按照当地法律法规、基金合同及托管协议的要求保管托管资产的前提下，
基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担责任。但基金托管人根据基金管
理人的指令采取措施进行追偿，基金管理人配合基金托管人进行追偿。除非基金
管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为，基
金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券交易所规则、市
场惯例的作为或不作为承担责任。
十二、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日，估值时间为T+1。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、基金、权证、债券和银行存款本息、应收款
项、股指期货、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、存托凭证、ETF基金等），
以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定
的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具
体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定。
（3）交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定
收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值；估值日没
有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定收益品
种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价
进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票和非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若配
股权证可以在交易所交易，则按照上述第1条中确定的方法进行估值；不能在交
易所交易的配股权证，如果收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行
估值，如果收盘价低于或等于配股价，则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第
三方估值机构提供的价格数据估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
6、衍生工具估值方法
（1）上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估
值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）未上市衍生工具按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用
估值技术确定公允价值。
7、开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，开放式基金未公
布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。
8、外汇汇率
（1）估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等主要货币对人民币
汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行公布
的人民币与主要货币的中间价。
（2）其他货币采用美元作为中间货币进行换算，与美元的汇率则以估值日
伦敦时间16：00的汇率（WM公司公布的其他币种与美元之间收盘价的中间价）
套算。
9、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税
金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致
基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际
支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税
收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外
税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金根据国家法律法规和基金投
资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。基金管理人对最终税务的处理的真实
准确负责。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的
损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、本基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额
的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，美元份额净值为当日人民币份额的基金份额净值除以中国人民银行
最新公布的人民币对美元汇率中间价，人民币份额的基金份额净值精确到0.0001
元，美元份额的基金份额净值精确到0.0001美元，小数点后第五位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）由于时差、通讯或其他非可控的客观原因，在本基金管理人和本基金
托管人协商一致的时间点前无法确认的交易，导致的对基金资产净值的影响，不
作为基金资产估值错误处理。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原
因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协
商一致的；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
八、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券交易所、期货公司、外汇交易市场及其登记结算公司发送的数
据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4
次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者
选择或默认选择现金分红形式，则美元份额（美元份额又分为美元现钞份额和美
元现汇份额）以美元现汇进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如
果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该
类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额；份额持有人可对不同类别份额分
别选择不同的分红方式，但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择
一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于外币认
购、申购的份额，由于汇率等因素影响，存在收益分配后外币折算净值低于对应
的基金份额面值的可能；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配
金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算
为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.01美元，小数
点后第3位舍去；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧
袋机制”章节的规定。
十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费，含境外托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监
会另有规定的除外；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发
生的费用；
7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用；
9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如
有）两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订
的投资顾问合同中进行约定。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调
整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日
2日前在指定媒介上刊登公告。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的
损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；本基金的人民币份额以人民币计算
并披露净值及相关信息；美元份额以美元计算并披露净值及相关信息；其他外币
份额（如有）以此类推。除特别说明外，人民币份额的货币单位为人民币元，美
元份额的货币单位为美元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
后的2个工作日内，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的2个工作日内，在指定网
站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，为保
障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有
关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构，基金
改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人、境外托管人或境外投资顾问的法定名称、住
所发生变更；
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人；
8、基金募集期延长；
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
10、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、基金管理费、基金托管费、基金申购费、基金赎回费等费用计提标准、
计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项；
22、本基金接受其它币种的申购、赎回或开通不同类别份额之间的转换；
23、本基金推出新业务或新服务；
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金
份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十一）投资股指期货信息披露
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件
中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，
并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标等。
（十二）投资资产支持证券的信息披露
资产支持证券的信息披露基金管理人在基金年报及中期报告中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的
资产支持证券明细。基金管理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例
大小排序的前10名资产支持证券明细。
（十三）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十四）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会
规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的
信息。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：
（1）不可抗力；
（2）基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
（3）出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产
的紧急事故的任何情况；
（4）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
十七、侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在
地中国证监会派出机构备案。
特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价
值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资
产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金
份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申
请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，
并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相
关公告中规定。
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓
支付赎回款项。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回
申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋
机制启用后的主袋账户提交的申购申请。
（二）基金份额的登记
侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户
沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金
简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加
大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称
中的M标识。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的原有
账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。
（三）基金的投资及业绩
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋
账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的
其他投资操作。
基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的
解释说明，避免引起投资者误解。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
（四）基金的估值
侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主
袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、
除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作
为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。
如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
（五）基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨
询、审计费用等由基金管理人承担。
基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费用
从侧袋账户中列支。
（六）基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（七）基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基
金份额累计净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行
编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：
（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；
（2）侧袋账户的初始资产、初始负债；
（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；
（4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况
及其他与特定资产状况相关的信息；
（5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考
区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人
对特定资产最终变现价格的承诺；
（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可
能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，
若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按
规定及时发布临时公告。
（八）特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋资
产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋
账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应款项。
（九）侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》
规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合
《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发
表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专
项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行
相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要
求，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审
计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理
人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额
持有人大会审议。
十八、风险揭示
一、投资本基金的风险
1、市场风险
由于本基金投资于海外证券市场，因此基金的投资绩效将受到不同国家或地
区的金融市场和总体经济趋势的影响，而且适用的法律法规可能会与国内证券市
场有诸多不同。例如，各国对上市公司的会计准则和信息披露要求均存在较大的
区别，投资市场监管严格的发达国家比投资经济状况波动较大的发展中国家市场
风险要小。此外，相对于国内市场的规则来说，由于有的国家或地区对每日证券
交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间
相对较大。以上所述因素可能会带来市场的急剧下跌，从而带来投资风险的增加。
主要的风险因素包括：
（1）政策风险。政治风险是指基金投资的某些境外国家或地区出现大的变
化，如政府更迭、政策调整、制度变革、国内出现动乱、对外政治关系发生危机
等，这些事件都会甚至造成限制资金自由流动等结果。当以上这些与当地政治环
境有关的事件在本基金所投资的国家或地区发生时，当地证券市场价格因而发生
波动，基金的投资收益会受到影响。
（2）经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表，随着经济运行的周期
性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变
化，从而产生风险。
（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。
（4）上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理
能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发
生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够
用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分
散这种非系统风险，但不能完全避免。
（5）购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现
金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
（6）汇率风险。指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而
蒙受损失的可能性。投资者使用人民币申购本基金，本基金将人民币换为外币后
投入境外市场，投资者赎回本基金时获得的为人民币。由于人民币汇率在未来存
在不确定性，因此，投资本基金存在一定的汇率风险。
2、管理风险
（1）在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技
能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响
基金收益水平。
（2）基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影
响基金收益水平。
3、流动性风险
基金的流动性风险主要表现在两方面：一是基金管理人建仓时或为实现投资
收益而进行组合调整时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的
价格将股票或债券买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差
时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使基金净
值受到不利影响。
4、特定风险
本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场上市的中国企业
股票。此类中国企业大多具有较高的成长性，其成长能力可能带来较高预期收益，
但同时此类企业也会较容易受到经济周期、产业政策调整、业务模式、盈利模式、
增长模式和公司治理结构等因素的影响，可能会有较大的市场波动性。
5、股指期货投资风险
本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险：
（1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。
（2）市场流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风
险。
（3）结算流动性风险：基金保证金不足而无法交易衍生品，或因指数波动
导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险。
（4）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。
（5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。
（6）作业风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间
所导致的损失。
6、股票期权投资风险：
（1）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。
（2）流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。
（3）保证金风险：由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头
寸所要求的保证金而带来的风险。
（4）基差风险：指衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所
造成的风险，以及不同衍生品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风
险。
（5）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。
（6）操作风险：因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间
所导致的损失。
7、科创板股票投资风险
（1）科创板股票的流动性风险
科创板投资门槛高，个人投资者需要满足一定条件才可参与科创板股票投
资，科创板股票流动性可能弱于其他市场板块，若机构投资者对个股形成一致性
预期，存在股票无法成交的风险。
（2）科创板企业退市风险
科创板有更为严格的退市标准，且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，
科创板上市企业退市风险更大，可能给本基金带来不利影响。
（3）投资集中度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，
市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。
（4）市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业
未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体
投资难度加大，个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%
以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。
（5）系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上
存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显
著。
（6）股价波动风险
科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向，询价、定价、配售等
环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式，询价对象限定
在证券公司等七类专业机构投资者，而个人投资者无法直接参与发行定价。同时，
因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征，市场
可比公司较少，传统估值方法可能不适用，发行定价难度较大，科创板股票上市
后可能存在股价波动的风险。
（7）政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
8、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结
算机构等等。
9、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。
10、其他风险
（1）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
（2）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
不完善而产生的风险；
（3）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险；
（4）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
（5）因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机
构无法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本
基金，须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代
理销售，但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构
担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案，
自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的内容摘要
一、基金的基本情况
基金名称：上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
基金的类别：混合型证券投资基金（QDII）
基金的运作方式：契约型开放式
注册文号：中国证监会证监许可[2016]681号
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务
（一）基金份额持有人的权利义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，本基金同一类别每份基金份
额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会；；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申
请；
（12）在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，经与基金托管人协商
一致后，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费
方式；
（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券
及转融通或证券借贷业务；
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；
（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则；
（18）选择、更换或撤销境外投资顾问；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）选择、更换或撤销境外托管人；
（5）根据相关市场规则，开设基金财产的资金账户和证券账户、为基金办
理证券交易资金清算；
（6）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管可以保管的基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，
按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事
宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托
及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；
（12）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上；
（13）建立并保存基金份额持有人名册；
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（16）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（17）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（18）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（21）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（23）对基金的境外财产，基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的
职责；
（24）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出
入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证
监会、外管局报告；
（25）准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收
入；
（26）每月结束后7个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境
外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
（27）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民
币资金结算业务；
（28）法律法规及中国证监会、外管局规定的和《基金合同》约定的其他义
务。
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基
金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会未设立日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的
运作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当
根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
（二）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下
列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（根据法律法规的要求提高
该等报酬标准的除外）；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召
开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式、调整基金份
额类别设置，接受其它币种的申购、赎回，增加、减少或调整基金销售币种；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生
变化；
（6）经中国证监会允许，基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规
定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务
的规则；
（7）基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（三）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金份额持有人大会未设立日常机构的，基金托管人认为有必要召开基
金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到
书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、基金份额持有人大会未设立日常机构的，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当
向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决
定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托
管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票效力。
（五）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国
证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
3、重新召集基金份额持有人大会的条件
若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第（2）款、第2
条第（3）款规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登
记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书
面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（六）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（八）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（七）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定
外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（八）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（九）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议
时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧
袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。
（十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规修
改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公
告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
四、基金收益分配原则、执行方式
（一）收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4
次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者
选择或默认选择现金分红形式，则美元份额（美元份额又分为美元现钞份额和美
元现汇份额）以美元现汇进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如
果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该
类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额；份额持有人可对不同类别份额分
别选择不同的分红方式，但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择
一种分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于外币认
购、申购的份额，由于汇率等因素影响，存在收益分配后外币折算净值低于对应
的基金份额面值的可能；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配
金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算
为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.01美元，小数
点后第3位舍去；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（三）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15个工作日。
（四）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
（五）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费，含境外托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监
会另有规定的除外；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发
生的费用；
7、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用；
9、基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金的管理费包含基金管理人的管理费和境外投资顾问的投资顾问费（如
有）两部分，其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订
的投资顾问合同中进行约定。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金的托管费包含基金托管人的托管费和境外托管人的托管费两部分。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调
整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日
2日前在指定媒介上刊登公告。
（五）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的规定。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的
损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
六、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、美国等
海外市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。
（二）投资范围
本基金主要投资于：
1、国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、股票期权、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具；
2、在香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区）挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金；
政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收
益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回
购协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括
ETF等）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投
资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期
权、期货等金融衍生产品。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票，“中国企
业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1）上市公司注册地在中国（包含
中国内地及香港）；2）上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国；3）
控股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资
于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产
净值的0-3%。其中不低于80%的非现金基金资产应投资于与本基金所定义的在
中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交
易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区），其中投资于中国境内市场的比例
为0-90%，投资于香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区）的比例为5%-50%。
（三）投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基金禁止
从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）购买不动产；
（5）购买房地产抵押按揭；
（6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（7）购买实物商品；
（8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现
金的比例不得超过基金资产净值的10%；
（9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另
有规定的除外；
（10）参与未持有基础资产的卖空交易；
（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（12）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（13）向基金管理人、基金托管人出资；
（14）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（15）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行
为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人
利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独
立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的0%-95%，其中不低于80%的非现金基金资产应
投资于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票；
（2）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。银行应
当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认
可的信用评级机构评级的境外银行，在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（3）本基金持有一家公司或机构发行的证券，其市值不超过基金资产净值
的10%；
（4）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本
基金管理人管理的全部基金持有一家公司或机构发行的证券，不超过该证券的
10%；同一公司境内外上市的总股本将合并计算；
（5）本基金在境外投资中，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基
金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产
净值的3%。本基金投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制；
（6）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，持有
货币市场基金可以不受上述限制；
（7）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该
境外基金总份额的20%；
（8）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（9）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%；
（10）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%；
（11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（15）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年，债券回购到期后不得展期；
（18）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；前项非流动
性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资
产；
（19）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的10%；
（20）本基金在投资境内股指期货时，在任何交易日日终，持有的买入股指
期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价
证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖
出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金管理人应当
按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的
卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市
值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产的95%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的20%；本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基
金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；
（21）本基金在投资境内股票期权时，本基金因未平仓的期权合约支付和收
取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；本基金开仓卖出认购期权的，应
持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交
易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；本基金未平仓的期权合约面值
不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（22）本基金每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
（23）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（24）基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；基金管理人管理的全部投资组合持
有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（25）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（26）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（27）本基金投资境内存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，
并与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
（28）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
3、金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放
大交易，同时应当严格遵守下列规定：
（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、
投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下
要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监
会认可的信用评级机构评级。
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时
候以公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会
提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
4、本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认
可的信用评级机构评级。
（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券
市值的102%。
（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、
利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物
以满足索赔需要。
（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期
限内要求归还任一或所有已借出的证券。
（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责
任。
5、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵
守下列规定：
（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证
监会认可的信用评级机构信用评级。
（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保
现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法
律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股
息、利息和分红。
（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保
已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有
关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任
何损失负相应责任。
6、基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值
或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制
计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基
金总资产。
7、因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会
审议。
七、基金净值信息的计算方法和公告方式
（一）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、存托凭证、ETF基金等），
以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规定的
除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体
估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定。
（3）交易所上市未实行净价交易的固定收益品种按估值日收盘价减去固定
收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值；估值日没
有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日固定收益品
种收盘价减去固定收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价
进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票和非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、因持有股票而享有的配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若配
股权证可以在交易所交易，则按照上述第1条中确定的方法进行估值；不能在交
易所交易的配股权证，如果收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行
估值，如果收盘价低于或等于配股价，则估值为零。
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第
三方估值机构提供的价格数据估值。
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
6、衍生工具估值方法
（1）上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估
值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）未上市衍生工具按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用
估值技术确定公允价值。
7、开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，开放式基金未公
布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。
8、外汇汇率
（1）估值计算中涉及美元、港币、日元、欧元、英镑等主要货币对人民币
汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行公布
的人民币与主要货币的中间价。
（2）其他货币采用美元作为中间货币进行换算，与美元的汇率则以估值日
伦敦时间16：00的汇率（WM公司公布的其他币种与美元之间收盘价的中间价）
套算。
9、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税
金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致
基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际
支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收, 基金管理人可聘请税收顾问对相关投资市场的税
收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外
税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金根据国家法律法规和基金投
资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。基金管理人对最终税务的处理的真实
准确负责。
除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的
损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（二）估值程序
1、本基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额
的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余
额数量计算，美元份额净值为当日人民币份额的基金份额净值除以中国人民银行
最新公布的人民币对美元汇率中间价，人民币份额的基金份额净值精确到0.0001
元，美元份额的基金份额净值精确到0.0001美元，小数点后第五位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人对外公布。
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案，
自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
九、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点
为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受
中国法律管辖。
十、基金合同的存放地及投资者取得方式
1、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管
理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
2、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
二十一、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
1、基金管理人：上投摩根基金管理有限公司（具体信息见本招募说明书第
三章）
2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：田国立
成立日期：2004年09月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择
标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托
管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标
准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为：
1、国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、股票期权、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具；
2、在香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区）挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金；
政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收
益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回
购协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括
ETF等）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投
资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期
权、期货等金融衍生产品。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票，“中国企
业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1）上市公司注册地在中国（包含
中国内地及香港）；2）上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国；3）
控股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资
于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产
净值的0-3%。其中不低于80%的非现金基金资产应投资于与本基金所定义的在
中国境内及香港、美国等海外证券市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交
易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区），其中投资于中国境内市场的比例
为0-90%，投资于香港、美国等海外市场（已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区）的比例为5%-50%。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）股票资产占基金资产的0%-95%，其中不低于80%的非现金基金资产
应投资于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外市场（已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区）上市的中国企业股票；
（2）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。银行应
当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认
可的信用评级机构评级的境外银行，在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（3）本基金持有一家公司或机构发行的证券，其市值不超过基金资产净值
的10%；
（4）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（5）本基金在境外投资中，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基
金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产
净值的3%。本基金投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制；
（6）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，持有
货币市场基金可以不受上述限制；
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；前项非流动
性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资
产；
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过
基金资产净值的10%；
（17）本基金在投资境内股指期货时，在任何交易日日终，持有的买入股指
期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价
证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖
出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金管理人应当
按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的
卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金所持有的股票市
值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得超过基金资产的95%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的20%；
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同
就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议《期货投资托管操作三
方备忘录》。
（18）本基金在投资境内股票期权时，本基金因未平仓的期权合约支付和收
取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；本基金开仓卖出认购期权的，应
持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交
易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；本基金未平仓的期权合约面值
不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
本产品参加期权交易，应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记结算
有限责任公司申请新开立一个普通证券账户，基金管理人负责将该证券账户指定
交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本产品开立衍生
品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。
（19）本基金每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；
（20）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（23）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开
放式基金以及处于开放期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管
理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（24）本基金投资境内存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，
并与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
（25）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
（三）金融衍生品投资：
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放
大交易，同时应当严格遵守下列规定：
（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100％。
（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、
投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％。
（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下
要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监
会认可的信用评级机构评级。
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时
候以公允价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。
（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会
提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
（5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
（四）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当
遵守下列规定：
（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证
监会认可的信用评级机构信用评级。
（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保
现金不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法
律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股
息、利息和分红。
（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保
已购入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有
关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任
何损失负相应责任。
（五）因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易
日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会
审议。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托
管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人
利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应
严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督
基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定
前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与
基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对
相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金
管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应制订严格的投资决策流程和风险控制制
度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理
人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进
行监督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括
由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责
相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产
生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责
任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管
理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事
会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资
比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情
况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资
非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险
采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原
因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿
基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基
金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、
完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料
包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债
登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监
会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能
进行及时调整，基金管理人应按规定编制临时报告书，予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
（3）有关比例限制的执行情况。
（4）信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（九）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式
给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及
纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权
随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知
的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合
同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管
理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基
金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送
基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十二）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基
金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
（十四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度
保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询
会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需
召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定
执行。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需
其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金
管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在
上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改
正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他
账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情
况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处
分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任
公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维
护费等费用）。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责
任。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开
立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时
间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人
按规定办理退款等事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基
金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保
管和使用。基金托管人可委托境外托管人开立境外资金账户，境外托管人根据基
金托管人的指令办理境外资金收付。
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金
的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定及账
户所在国或地区监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户
办理基金资产的支付。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。基金托管人委托境外托管人在境
外，根据当地市场法律法规的规定，开立和管理境外基金证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的
管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付,待
托管产品启始运营后, 基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费
从本产品托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证
券账户开通信息通知基金管理人。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交
收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与
基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管专户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债
券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结
算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主
协议。
（六）其他账户的开立和管理
1. 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基
金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，
由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算股份有限
公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行
定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定
办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责
任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基
金合同》终止后15年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同复印件或传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。本基金分别计算
不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的基金份额净值是按照每个交易
日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，外币份额净值为当
日人民币份额的基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率
中间价，人民币份额的基金份额净值精确到0.0001元，美元份额的基金份额净
值精确到0.0001美元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个交易日计算基金资产净值及各类份额的基金份额净值，并按规定公告。
（二）复核程序
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个估值日估值时间点计算基金净值并发送给基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。但基金管理人根
据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管
理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不
能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交
基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。
基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他
用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、
调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲
裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更、终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。
（二）基金托管协议终止出现的情形
1.《基金合同》终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序：
(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；
(3)对基金财产进行估值和变现；
(4)制作清算报告；
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
(6)将清算结果报中国证监会备案并公告；
(7)对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
1、基金投资者对账单：
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。
2、其他相关的信息资料。
（二）多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足
基金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
（三）基金电子交易服务
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人
的网站（www.cifm.com）查询详情。
（四）联系方式
上投摩根基金管理有限公司
咨询电话：400 889 4888
网址：www.cifm.com
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基
金投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
二十四、其他应披露事项
1、2021年8月12日，上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告；
2、2021年9月4日，上投摩根基金管理有限公司关于注销厦门分公司的公告；
3、2021年9月17日，关于降低上投摩根旗下部分基金最低赎回及转换转出份
额和持有份额的公告；
4、2022年1月5日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基
金执行新金融工具相关会计准则的公告；
5、2022年1月15日，上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
基金经理变更公告；
6、2022年5月5日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估
值调整的公告。
上述公告均依法通过中国证监会指定的媒介进行披露。
二十五、备查文件
（一）中国证监会批准上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金
（QDII）募集的文件
（二）上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同
（三）上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则
（八）中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所，基
金投资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
上投摩根基金管理有限公司
2022年6月