0.0559% 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日
博时富祥纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时富祥纯债债券
基金主代码 003258
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10日
报告期末基金份额总额 4,241,196,690.74份
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
本基金为债券型基金，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分
析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类
证券之间的配置比例。
在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将
分析众多的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和
增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和
其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化
进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确
定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和
信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金采用的投资策略包括：期限
结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
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基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时富祥纯债债券 A 博时富祥纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 003258 009168
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,831,268,121.53份 409,928,569.21份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
博时富祥纯债债券 A 博时富祥纯债债券 C
1.本期已实现收益 24,988,004.90 2,789,557.23
2.本期利润 35,723,197.45 3,547,300.47
3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0098
4.期末基金资产净值 3,969,284,582.76 424,516,274.88
5.期末基金份额净值 1.0360 1.0356
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时富祥纯债债券A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.28% 0.03% 0.98% 0.03% 0.30% 0.00%
过去六个月 2.07% 0.03% 1.72% 0.05% 0.35% -0.02%
过去一年 4.40% 0.03% 4.44% 0.05% -0.04% -0.02%
过去三年 15.04% 0.06% 12.31% 0.06% 2.73% 0.00%
过去五年 24.64% 0.06% 23.33% 0.06% 1.31% 0.00%
自基金合同
生效起至今
24.70% 0.06% 21.25% 0.06% 3.45% 0.00%
2．博时富祥纯债债券C：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 1.22% 0.03% 0.98% 0.03% 0.24% 0.00%
过去六个月 1.97% 0.03% 1.72% 0.05% 0.25% -0.02%
过去一年 4.18% 0.03% 4.44% 0.05% -0.26% -0.02%
自基金合同
生效起至今
8.06% 0.04% 6.71% 0.05% 1.35% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时富祥纯债债券A：
2．博时富祥纯债债券C：
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈黎 基金经理 2018-10-29 - 7.9 陈黎女士，硕士。2014 年从上海财经大
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学硕士研究生毕业后加入博时基金管理
有限公司。历任研究员、高级研究员兼
基金经理助理、博时裕安纯债债券型证
券投资基金(2019年 1月 16日-2020年 5
月 7日)、博时富源纯债债券型证券投资
基金(2019年3月4日-2021年2月25日)、
博时富淳纯债 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019 年 7 月 18 日
-2021年 2月 25日)、博时富汇纯债 3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金
(2019年 8月 16日-2021年 8月 17日)、
博时裕弘纯债债券型证券投资基金
(2020年 5月 13日-2021年 8月 17日)、
博时聚盈纯债债券型证券投资基金
(2019年 3月 4日-2021年 10月 27日)、
博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投
资基金(2018年 4月 9日-2022年 1月 24
日)、博时慧选纯债 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金(2018年 8月 9日
-2022年 1月 24日)、博时富融纯债债券
型证券投资基金(2019年 1月 29日-2022
年 1 月 24 日)、博时聚润纯债债券型证
券投资基金(2019年 3月 4 日-2022 年 1
月 24 日)、博时裕康纯债债券型证券投
资基金(2019 年 3 月 11 日-2022 年 1 月
24日)、博时裕达纯债债券型证券投资基
金(2019年 3月 11日-2022年 1月 24日)、
博时裕丰纯债 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日
-2022年 1月 24日)、博时月月薪定期支
付债券型证券投资基金(2020 年 5 月 13
日-2022年 1月 24日)、博时裕鹏纯债债
券型证券投资基金(2020年7月7日-2022
年 1 月 24 日)、博时富元纯债债券型证
券投资基金(2019年 8月 19日-2022年 3
月 16 日)的基金经理。现任博时富祥纯
债债券型证券投资基金(2018年 10月 29
日—至今)、博时景发纯债债券型证券投
资基金(2019年 2月 25日—至今)、博时
裕利纯债债券型证券投资基金(2019年 3
月 4日—至今)、博时富兴纯债 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金
(2019年 8月 19日—至今)、博时富顺纯
债债券型证券投资基金(2019年 10月 31
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日—至今)、博时富信纯债债券型证券投
资基金(2020 年 3 月 5 日—至今)、博时
裕景纯债债券型证券投资基金(2020年 7
月 7 日—至今)、博时稳悦 63 个月定期
开放债券型证券投资基金(2021 年 2 月
25日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的
反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年二季度，国内债券收益率震荡下行，信用利差压缩，期限利差走扩。3月下旬至 5月，国内疫
情扩散对经济造成较大的短期冲击，稳增长政策力实施度进一步加强，货币政策宽松加码。市场流动性高
于合理充裕水平，资金利率持续低于政策利率，中短端收益率持续下行；杠杆套息策略确定性强，市场杠
杆比例持续提升，季末回购余额接近 10万亿；信用品种需求旺盛，信用利差压缩至历史低位。6月以来，
国内疫情得到有效控制，稳增长政策逐步落地，经济企稳回升，中长端利率震荡上行，期限利差走扩；因
杠杆过高，资金利率边际抬升，中短端利率波动加大。二季度产品投资策略以杠杆票息策略为主，维持中
性久期和杠杆，随着信用利差压缩至历史低位，逐步降低信用债持仓比例，调整持仓结构。 展望三季度，
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在疫情得到控制以后，经济将继续企稳回升，宽信用政策继续加速落地，货币政策仍将维持宽松，但资金
利率大概率向政策利率收敛，整体宏观环境对债券市场较为不利。随着资金利率向政策利率中枢回归，中
短端调整压力相对更大，收益率可能阶段性呈现熊平走势。组合投资策略上继续坚持以信用债票息收益为
主，把握调整机会进行配置，在流动性较为宽松的环境下，合理利用杠杆。在严控风险的基础上做好价值
挖掘，提高票息保护，并进行适度的利率债波段操作，合理控制组合回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0360元，份额累计净值为 1.2347元，本基金
C类基金份额净值为 1.0356元，份额累计净值为 1.1958元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
1.28%，本基金 C类基金份额净值增长率为 1.22%，同期业绩基准增长率为 0.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,674,288,259.31 99.75
其中：债券 4,674,288,259.31 99.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,386,668.11 0.14
8 其他各项资产 5,471,793.25 0.12
9 合计 4,686,146,720.67 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 472,886,853.22 10.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,011,053,889.87 23.01
其中：政策性金融债 400,418,688.77 9.11
4 企业债券 719,188,707.96 16.37
5 企业短期融资券 664,353,841.91 15.12
6 中期票据 1,806,804,966.35 41.12
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,674,288,259.31 106.38
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 210017 21附息国债 17 1,700,000 170,791,423.91 3.89
2 220003 22附息国债 03 1,100,000 110,074,751.38 2.51
3 220201 22国开 01 950,000 96,004,813.70 2.19
4 200009 20附息国债 09 800,000 82,162,827.40 1.87
5 1828009
18浦发银行二
级 02
700,000 74,738,420.82 1.70
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理
委员会的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、 国
家外汇管理局上海市分局、中国人民银行福州中心支行的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编
制前一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行、中国人民银行长沙市中心支行、中国人民银
行呼和浩特市中心支行、国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制前一
年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行福州中心支行的处罚。中国农业银行股份有限公司在
报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局、中国银行保险监督管理委员会福建监管局、
中国人民银行崇左市中心支行、中国人民银行太原中心支行的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前
一年受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行广州分行、国家外汇管理局深圳市分局的处罚。本
基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 40,304.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 5,431,489.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,471,793.25
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时富祥纯债债券A 博时富祥纯债债券C
本报告期期初基金份额总额 2,019,113,944.48 104,309,547.45
报告期期间基金总申购份额 2,251,621,774.03 637,298,386.60
减：报告期期间基金总赎回份额 439,467,596.98 331,679,364.84
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 3,831,268,121.53 409,928,569.21
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022年 6月 30日，博时基金公司共管理 327只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 16491亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557亿元人民币，累计
分红逾 1678亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时富祥纯债债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时富祥纯债债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时富祥纯债债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时富祥纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
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