0.0000% 基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 7 月 20 日
安信永丰定开债券 2022 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信永丰定开债券
基金主代码 003273
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 10 日
报告期末基金份额总额 10,636,835.76 份
投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力
争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 封闭期内，在组合久期配置上，本基金将遵守投资组合久
期与封闭期适当匹配的原则，确定投资组合的久期配置。
在品种配置上，合理配置并调整国债、央票、金融债、企
业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比
例。在信用投资上，采取内外部评级结合的方法，建立信
用债券的研究库和投资库，并进行动态调整和维护，适时
调整投资组合。此外，本基金还将投资于可转换债券、资
产支持证券和国债期货等。
开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保
持较高的组合流动性，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C
下属分级基金的交易代码 003273 003274
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报告期末下属分级基金的份额总额 4,979,750.93 份 5,657,084.83 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022 年 4 月 1日-2022 年 6 月 30 日）
安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C
1.本期已实现收益 24,928.86 24,871.51
2.本期利润 72,990.55 78,081.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0138
4.期末基金资产净值 5,898,385.13 6,622,169.32
5.期末基金份额净值 1.1845 1.1706
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信永丰定开债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.25% 0.06% 0.00% 0.06% 1.25% 0.00%
过去六个月 1.01% 0.09% -0.29% 0.08% 1.30% 0.01%
过去一年 5.88% 0.15% 1.74% 0.09% 4.14% 0.06%
过去三年 14.88% 0.10% 3.33% 0.11% 11.55% -0.01%
过去五年 19.07% 0.10% 7.29% 0.11% 11.78% -0.01%
自基金合同
生效起至今
18.45% 0.10% 1.95% 0.11% 16.50% -0.01%
安信永丰定开债券 C
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④
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准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 1.19% 0.06% 0.00% 0.06% 1.19% 0.00%
过去六个月 0.91% 0.09% -0.29% 0.08% 1.20% 0.01%
过去一年 5.67% 0.15% 1.74% 0.09% 3.93% 0.06%
过去三年 14.20% 0.10% 3.33% 0.11% 10.87% -0.01%
过去五年 17.87% 0.10% 7.29% 0.11% 10.58% -0.01%
自基金合同
生效起至今
17.06% 0.10% 1.95% 0.11% 15.11% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为 2016 年 10 月 10 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张睿
本基金的
基金经
理，固定
收益部总
经理
2021年 8月 10
日
- 15 年
张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银
行股份有限公司金融市场部产品经理、交
易员，中信银行股份有限公司资金资本市
场部投资经理，安信基金管理有限责任公
司固定收益部投资经理，暖流资产管理股
份有限公司固定收益部总经理，东兴证券
股份有限公司资产管理业务总部副总经
理兼固收总监。现任安信基金管理有限责
任公司固定收益部总经理。现任安信永丰
定期开放债券型证券投资基金、安信动态
策略灵活配置混合型证券投资基金、安信
新动力灵活配置混合型证券投资基金、安
信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、
安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资
基金的基金经理。
宛晴
本基金的
基金经理
2021年 7月 14
日
- 9 年
宛晴女士，工商管理硕士，历任东兴证券
股份有限公司资产管理业务总部交易员、
交易主管、投资经理助理，现任安信基金
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管理有限责任公司固定收益部基金经理。
现任安信现金增利货币市场基金、安信永
丰定期开放债券型证券投资基金、安信永
宁一年定期开放债券型发起式证券投资
基金、安信宝利债券型证券投资基金
（LOF）的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年二季度国内经济呈现筑底回暖的态势，4月受疫情持续冲击的影响，防控措施全面升
级，部分产业链、供应链受阻，经济下行压力显著加大。随着国内重点地区疫情得到有效管控和
稳增长政策的加码，经济有所修复，制造业 PMI 重回荣枯线上方。通胀方面，目前仍处于相对温
和水平，PPI 和 CPI 的剪刀差进一步收窄，中下游企业利润边际改善。海外方面，在通胀高企和
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美国中期选举的双重压力下，美联储本轮紧缩的节奏和力度均强于上一轮，但在中美经济周期和
政策周期全面错位的背景下，海外流动性收紧预期对我国资本市场的影响边际减弱。债券市场二
季度呈现震荡行情，4 月受资金面宽松和对国内经济下行的担忧影响，债券收益率呈现陡峭化下
行，之后伴随地方债发行提速和对国内经济修复预期的升温，债券收益率维持窄幅震荡。权益市
场二季度经历触底反弹，前期超跌的汽车、食品饮料、电力设备等板块涨幅居前。转债市场跟随
正股经历大幅调整后，5、6月持续反弹，转股溢价率整体继续收敛，小盘转债和低溢价率转债取
得了显著的正收益。
本基金操作方面，4月调低了可转债的投资比例，增加了短久期债券的投资比例，5、6 月权
益市场情绪回暖时逐步增加了可转债的投资比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末安信永丰定开债券 A 基金份额净值为 1.1845 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.25%；安信永丰定开债券 C 基金份额净值为 1.1706 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.19%；同期业绩比较基准收益率为 0.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。
自 2021 年 4 月 26 日至本报告期末，本基金出现了连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万
元的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督管
理委员会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,804,240.43 84.20
其中：债券 10,804,240.43 84.20
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,445,000.00 11.26
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
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产
7 银行存款和结算备付金合计 579,754.88 4.52
8 其他资产 1,904.50 0.01
9 合计 12,830,899.81 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 1,326,608.25 10.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 4,811,161.88 38.43
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 4,666,470.30 37.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,804,240.43 86.29
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136234 16 保利 04 9,270 966,834.38 7.72
2 127458 16 济市中 18,930 766,380.06 6.12
3 132009 17 中油 EB 6,010 635,098.93 5.07
4 155543 19 华电 04 5,000 513,827.53 4.10
5 155548 19 电气 01 5,000 513,460.68 4.10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产
的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 17 中油 EB（代码：132009 SH）外其他证券的发行主体
未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1. 中国石油天然气集团有限公司
2022 年 1 月 20 日，中国石油天然气集团有限公司因涉嫌违反法律法规被中央纪委国家监委
没收违法所得。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
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上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,904.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,904.50
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132009 17 中油 EB 635,098.93 5.07
2 132011 17 浙报 EB 454,946.74 3.63
3 113037 紫银转债 353,195.63 2.82
4 113021 中信转债 328,139.67 2.62
5 110059 浦发转债 211,997.53 1.69
6 132015 18 中油 EB 209,580.55 1.67
7 113044 大秦转债 163,587.12 1.31
8 132018 G 三峡 EB1 139,960.96 1.12
9 127024 盈峰转债 134,739.90 1.08
10 110062 烽火转债 108,842.47 0.87
11 113042 上银转债 105,075.29 0.84
12 110047 山鹰转债 84,832.40 0.68
13 113604 多伦转债 84,506.59 0.67
14 113542 好客转债 83,521.54 0.67
15 113569 科达转债 74,255.90 0.59
16 128108 蓝帆转债 71,270.16 0.57
17 127045 牧原转债 64,499.92 0.52
18 110080 东湖转债 59,148.84 0.47
19 127018 本钢转债 58,998.29 0.47
20 113033 利群转债 54,714.73 0.44
21 123128 首华转债 52,754.56 0.42
22 128135 洽洽转债 51,201.61 0.41
23 113519 长久转债 46,958.36 0.38
24 113629 泉峰转债 40,258.27 0.32
25 127040 国泰转债 38,699.21 0.31
26 123131 奥飞转债 38,460.04 0.31
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27 110070 凌钢转债 38,127.14 0.30
28 128014 永东转债 35,336.63 0.28
29 113610 灵康转债 34,774.58 0.28
30 113608 威派转债 33,707.70 0.27
31 123101 拓斯转债 33,610.15 0.27
32 113628 晨丰转债 33,465.58 0.27
33 128074 游族转债 33,382.77 0.27
34 113043 财通转债 33,248.39 0.27
35 123113 仙乐转债 33,028.80 0.26
36 123056 雪榕转债 32,491.60 0.26
37 123083 朗新转债 27,870.53 0.22
38 128123 国光转债 23,200.02 0.19
39 113051 节能转债 21,233.82 0.17
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信永丰定开债券 A 安信永丰定开债券 C
报告期期初基金份额总额 5,067,691.66 5,646,755.44
报告期期间基金总申购份额 46,999.75 16,524.90
减:报告期期间基金总赎回份额 134,940.48 6,195.51
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 4,979,750.93 5,657,084.83
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1 20220401-20220630 4,635,638.79 - -4,635,638.79 43.58
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信永丰定期开放债券型证券投资基金募集的文件；
2、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
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理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022 年 7 月 20 日