长江乐享货币市场基金2019年年度报告

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 30日
长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告
由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年1月1日起至12月31日止。
长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 18
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 18
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 19
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 24
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 55
8.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 56
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 56
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 57
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 57
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 58
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 58
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 59
8.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 59
长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
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9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 60
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 61
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 61
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 63
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 64
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 64
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 67
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 67
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 67
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 67
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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 长江乐享货币市场基金
基金简称 长江乐享货币
基金主代码 003363
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月26日
基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,597,511,710.15份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
长江乐享货币A
类份额
长江乐享货币
B类份额
长江乐享货币
C类份额
下属分级基金的交易代码 003363 003364 003365
报告期末下属分级基金的
份额总额
7,656,281.55
份
3,521,376,597.21
份
5,068,478,831.39
份

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析
制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基
础上实现超越业绩比较基准的收益率。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风
险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的
前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长江证券（上海）资产管理有限公司 交通银行股份有限公司
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信息披
露负责
人
姓名 高杨 陆志俊
联系电话 4001-166-866 95559
电子邮箱 zgxxpl@cjsc.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4001-166-866 95559
传真 021-80301393 021-62701216
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区世纪大
道1198号世纪汇一座27层
中国（上海）自由贸易试
验区银城中路188号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道1198号世
纪汇一座27层
中国（上海）长宁区仙霞
路18号
邮政编码 200122 200336
法定代表人 周纯 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区世纪大道1198号世纪
汇一座27层

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）
武汉市武昌区东湖路168号众环大厦
注册登记机构
长江证券（上海）资产管理有
限公司
上海市浦东新区世纪大道1198号世
纪汇一座27层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
2019年 2018年 2017年
长江
乐享
货币A
长江
乐享
货币B
长江
乐享
货币C
长江
乐享
货币A
长江
乐享
货币B
长江
乐享
货币C
长江
乐享
货币A
长江
乐享
货币B
长江
乐享
货币C
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6
标 类份
额
类份
额
类份
额
类份
额
类份
额
类份
额
类份
额
类份
额
类份
额
本期
已实
现收
益
81,31
1.26
18,17
2,98
9.87
122,6
03,72
4.03
83,00
3.68
19,70
5,71
1.99
153,1
00,17
2.79
400,2
31.00
28,51
4,04
5.77
129,7
18,98
0.80
本期
利润
81,31
1.26
18,17
2,98
9.87
122,6
03,72
4.03
83,00
3.68
19,70
5,71
1.99
153,1
00,17
2.79
400,2
31.00
28,51
4,04
5.77
129,7
18,98
0.80
本期
净值
收益
率
2.353
8%
2.599
4%
2.098
5%
3.332
6%
3.581
4%
3.074
7%
3.571
9%
3.823
0%
3.315
5%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期末
基金
资产
净值
7,65
6,28
1.55
3,52
1,37
6,59
7.21
5,06
8,47
8,83
1.39
2,34
2,60
3.50
1,22
1,89
4,31
1.50
3,12
0,82
3,55
9.67
2,91
6,74
8.46
857,5
92,17
0.84
3,19
0,65
5,70
8.86
期末
基金
份额
净值
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
3.1.3
累计
期末
指标
2019年末 2018年末 2017年末
累计
净值
收益
率
10.03
42%
10.88
14%
9.168
0%
7.503
7%
8.072
1%
6.924
2%
4.036
5%
4.335
5%
3.734
7%
长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
7
注：（1）本基金收益分配方式为每日分配、按月支付；（2）本期已实现收益指基金本
期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，
本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币
市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利
润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长江乐享货币A类份额
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5666% 0.0009% 0.3408% 0.0000% 0.2258% 0.0009%
过去六个月 1.1200% 0.0008% 0.6829% 0.0000% 0.4371% 0.0008%
过去一年 2.3538% 0.0012% 1.3591% 0.0000% 0.9947% 0.0012%
过去三年 9.5427% 0.0019% 4.1331% 0.0000% 5.4096% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
10.0342% 0.0019% 4.3914% 0.0000% 5.6428% 0.0019%
长江乐享货币B类份额
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6270% 0.0009% 0.3408% 0.0000% 0.2862% 0.0009%
过去六个月 1.2420% 0.0008% 0.6829% 0.0000% 0.5591% 0.0008%
过去一年 2.5994% 0.0012% 1.3591% 0.0000% 1.2403% 0.0012%
过去三年 10.3368% 0.0019% 4.1331% 0.0000% 6.2037% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
10.8814% 0.0019% 4.3914% 0.0000% 6.4900% 0.0019%
长江乐享货币C类份额
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5028% 0.0009% 0.3408% 0.0000% 0.1620% 0.0009%
长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
8
过去六个月 0.9917% 0.0008% 0.6829% 0.0000% 0.3088% 0.0008%
过去一年 2.0985% 0.0012% 1.3591% 0.0000% 0.7394% 0.0012%
过去三年 8.7270% 0.0019% 4.1331% 0.0000% 4.5939% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
9.1680% 0.0019% 4.3914% 0.0000% 4.7766% 0.0019%
注：（1）本基金基金合同生效日为 2016年 10月 26日，业绩比较基准为中国人民银行
最新公布的七天通知存款利率(税后)；（2）本基金收益分配方式为每日分配、按月支
付。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
9



3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
10


长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
11

注：本基金基金合同生效日为 2016年 10月 26日，2016年基金净值收益率按当年实际
存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
长江乐享货币A类份额
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019年 75,003.22 5,238.40 1,868.55 82,110.17 -
2018年 78,771.60 3,071.55 -771.82 81,071.33 -
2017年 331,602.06 96,993.29 -26,227.84 402,367.51 -
合计 485,376.88 105,303.24 -25,131.11 565,549.01 -
长江乐享货币B类份额
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019年 11,444,594.79 6,403,880.11 323,716.06 18,172,190.96 -
2018年 14,729,612.20 4,923,843.64 54,188.50 19,707,644.34 -
长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
12
2017年 21,482,989.95 7,330,458.65 -301,539.34 28,511,909.26 -
合计 47,657,196.94 18,658,182.40 76,365.22 66,391,744.56 -
长江乐享货币C类份额
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019年 112,929,516.57 9,354,743.73 319,463.73 122,603,724.03 -
2018年 138,676,881.61 15,020,296.61 -597,005.43 153,100,172.79 -
2017年 110,686,120.34 17,745,106.81 1,287,753.65 129,718,980.80 -
合计 362,292,518.52 42,120,147.15 1,010,211.95 405,422,877.62 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份
有限公司旗下专门从事证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务的全资子公司。
注册地上海，注册资本23亿元人民币。
公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回
报。公司以"客户导向、研究驱动、技术领先、内控先行"为业务发展策略，全方位参与
客户资产配置和资产增值全过程，通过深度挖掘客户的投融资需求，紧跟市场创新步伐，
以满足客户差异化需求。在严格控制风险的前提下，挑选优质投资品种，丰富创新产品
架构，为客户提供多元化资产配置方案。
截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、
长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金、长江乐丰纯债定期开放债券型发起式
证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐越定期开放债券
型发起式证券投资基金、长江汇聚量化多因子灵活配置混合型发起式证券投资基金、长
江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长
江量化匠心甄选股票型证券投资基金和长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投
资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
13
任职日期 离任日期
漆志伟 基金经理 2016-10-26 - 10年
国籍：中国。硕士研究生，
具备基金从业资格。曾任
东兴证券股份有限公司客
服经理、华农财产保险股
份有限公司投资经理。现
任长江证券（上海）资产
管理有限公司基金管理总
部副总经理、基金经理。
自2016年10月17日至今任
长江收益增强债券基金经
理，自2016年10月26日至
今任长江乐享货币基金经
理，自2017年8月11日至20
20年3月16日起任长江优
享货币基金经理，自2017
年8月22日至今任长江乐
丰纯债基金经理，自2017
年11月24日至今任长江乐
盈定开债基金经理，自201
8年4月12日至2020年3月1
6日任长江乐越定开债基
金经理，自2018年8月16日
至今任长江乐鑫定开债基
金经理，自2018年12月25
日至今任长江可转债债券
基金经理，自2019年9月25
日至今任长江安盈中短债
六个月定开基金经理。
陆威 基金经理 2019-04-15 - 6年
国籍：中国。本科，具备
基金从业资格。曾任国联
证券股份有限公司投资助
理、东兴证券股份有限公
司投资经理、长江证券（上
长江乐享货币市场基金 2019年年度报告
14
海）资产管理有限公司基
金经理助理。现任长江证
券（上海）资产管理有限
公司基金经理。自2019年4
月15日至今任长江乐享货
币、长江优享货币基金经
理，自2020年3月17日至今
任长江乐越定开债基金经
理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。