0.0000% 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 25 日
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 2 页 共 43 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8月 24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01月 01日起至 06月 30日止。
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 36
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 36
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 37
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 4 页 共 43 页
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 41
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 42
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 42
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 42
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 5 页 共 43 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国寿安保添利货币市场基金
基金简称 国寿安保添利货币
基金主代码 003422
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 27日
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,556,096,804.58份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B
下属分级基金的交易代码： 003422 003423
报告期末下属分级基金的份额总额 5,209,201.36份 14,550,887,603.22份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较
基准的稳定回报。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行
积极管理。
业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国寿安保基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 张彬 汤嵩彦
联系电话 010-50850744 95559
电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 4009-258-258 95559
传真 010-50850776 021-62701216
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢 306号
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地址
北京市西城区金融大街 28号
院盈泰商务中心 2号楼 11层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 王军辉 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 6 页 共 43 页
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 28号盈泰商
务中心 2号楼 11 层
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼 16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保添利货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3572% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2462% 0.0005%
过去三个月 1.0392% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7026% 0.0005%
过去六个月 2.0234% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.3539% 0.0009%
自基金合同
生效起至今
2.0764% 0.0011% 0.6879% 0.0000% 1.3885% 0.0011%
基金级别 国寿安保添利货币 A 国寿安保添利货币 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017年 1月 1日 -
2017年 6月 30日 )
报告期( 2017年 1月 1日 -
2017年 6月 30日)
本期已实现收益 65,943.29 193,515,026.66
本期利润 65,943.29 193,515,026.66
本期净值收益率 2.0234% 2.1430%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
期末基金资产净值 5,209,201.36 14,550,887,603.22
期末基金份额净值 1 1
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年 6月 30日 )
累计净值收益率 2.0764% 2.1987%
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 7 页 共 43 页
国寿安保添利货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3772% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2662% 0.0005%
过去三个月 1.0996% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7630% 0.0005%
过去六个月 2.1430% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.4735% 0.0009%
自基金合同
生效起至今
2.1987% 0.0012% 0.6879% 0.0000% 1.5108% 0.0012%
注：本基金每日进行收益分配并结转为基金份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 8 页 共 43 页
注：本基金的基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日
起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分（三）投资范围、（五）投资限制"
的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于 2013
年 10 月 29 日设立，公司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资
本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2017年 06月 30日，公司共管理 31只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1410.13亿元，其中公募基金管理规模 1006.76 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 9 页 共 43 页
任职日期 离任日期 业年限
桑迎
基 金 经
理
2016 年 12月 27
日
- 13年
硕士研究生。2002年 7月至
2003年 8月，任职于交通银
行北京分行，担任交易员；
2004 年 11 月至 2008 年 1
月，任职于华夏银行总行资
金部，担任交易员；2008
年 2月至 2013年 12月，任
职于嘉实基金，历任交易
员、基金经理。2013 年 12
月加入国寿安保基金管理
有限公司，现任国寿安保场
内实时申赎货币市场基金、
国寿安保薪金宝货币市场
基金、国寿安保聚宝盆货币
市场基金、国寿安保鑫钱包
货币市场基金及国寿安保
添利货币市场基金基金经
理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 10 页 共 43 页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年货币市场前紧后松，在市场机构压缩金融杠杆和央行维稳的双重影
响下货币市场走势平稳。宏观经济方面，国内经济数据平稳向好，显现出经济具有很
强的韧性。央行货币政策执行取向随着去杠杆政策的落实逐步趋于稳健。海外方面，
随着美元指数下跌人民币汇率方面的压力大幅降低。汇率影响暂时消退为国内货币政
策执行带来更大的空间。随着国内外经济政治形势变化，上半年货币市场利率维持区
间震荡。银行间 7 日质押式回购加权利率均价 3.22%，银行间市场机构情绪稳定。短
期债券和存单方面，随着对流动性和去杠杆政策的预期变化，短期债券和存单收益率
呈现冲高回落的走势。年初 AAA级别 1年期债券估值 4%附近，之后随着监管政策的加
码以及 MPA考核等因素的影响 6月该等级存单一度冲高到 4.6%以上。在央行释放维稳
信号并安抚市场后，收益率才掉头下行，6月底该等级存单收益率已经降至 4.4%一线。
综上所述，2017年上半年是各项监管政策呼之欲出货币政策执行保持稳健的时期。
上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以机构客户为主的特
点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现
金流，保障组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳，
实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，
为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期国寿安保添利货币 A 的基金份额净值收益率为 2.0234%，本报告期国寿
安保添利货币 B 的基金份额净值收益率为 2.1430%，同期业绩比较基准收益率为
0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年下半年，国内外宏观经济走势和政策将成为影响货币市场的主要因
素。海外方面，美联储 2017 年下半年仍可能继续升息并开始缩表操作，地缘政治冲
突可能对商品价格产生影响，各种政治、经济的影响错综复杂。国内方面人民币汇率
预期略有稳定，经济数据稳定向好，防风险政策开始陆续落实，以上因素都将影响货
币市场走势。综合当前国内外经济和货币环境，预计央行仍将维持稳健中性的货币政
策的主基调，并随着国内外经济状况进行动态微调,通过公开市场操作等政策工具引
导市场利率。
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 11 页 共 43 页
针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以
确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调
整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保
持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努
力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估
值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研
究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席
会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服
务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金
净收益分配给基金份额持有人，并按月结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保
持 1.00元。
本基金本报告期内分配收益 193,580,969.95 元，其中 A 类份额分配收益
65,943.29元，B类份额分配收益 193,515,026.66 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 12 页 共 43 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在国寿安保添利货币市场基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行
了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国寿安保添利货币市场基金的管理人——国寿安保基金管理有限公
司在国寿安保添利货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、
基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基
金信息披露特别规定》等有关法律法规，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿
安保添利货币市场基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保添利货币市场基金
报告截止日： 2017年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016 年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,047,125,185.42 3,000,070,220.77
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 6,470,477,675.98 -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 6,470,477,675.98 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 783,526,335.29 -
应收证券清算款 - -
国寿安保添利货币 2017年半年度报告
第 13 页 共 43 页
应收利息 6.4.7.5 25,991,008.83 1,706,529.23
应收股利 - -
应收申购款 99,009.23 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 15,327,219,214.75 3,001,776,750.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016 年 12月 31日
�