基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年8月27日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通颐定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
融通通颐定期开放债券
基金主代码
003726
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年3月16日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
206,077,393.99份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
融通通颐定期开放债券A
融通通颐定期开放债券C
下属分级基金的交易代码:
003726
003727
报告期末下属分级基金的份额总额
150,083,324.94份
55,994,069.05份
基金产品说明
投资目标
根据本基金定期开放的运作特征,在严格控制风险和有效保持资产流动性的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等部分。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
涂卫东
郭明
联系电话
(0755)26948666
(010)66105798
电子邮箱
service@mail.rtfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、(0755)26948088
95588
传真
(0755)26935005
(010)66105799
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
融通通颐定期开放债券A
融通通颐定期开放债券C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
3,085,997.92
1,032,608.74
本期利润
3,746,857.62
1,278,674.50
加权平均基金份额本期利润
0.0250
0.0228
本期基金份额净值增长率
2.47%
2.26%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0380
0.0326
期末基金资产净值
155,784,479.34
57,821,887.68
期末基金份额净值
1.0380
1.0326
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通颐定期开放债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.06%
0.04%
-1.28%
0.25%
1.22%
-0.21%
过去三个月
0.62%
0.07%
-1.22%
0.23%
1.84%
-0.16%
过去六个月
2.47%
0.06%
-0.92%
0.23%
3.39%
-0.17%
过去一年
3.25%
0.05%
-0.02%
0.19%
3.27%
-0.14%
自基金合同生效起至今
3.80%
0.04%
0.48%
0.18%
3.32%
-0.14%
融通通颐定期开放债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.10%
0.04%
-1.28%
0.25%
1.18%
-0.21%
过去三个月
0.52%
0.07%
-1.22%
0.23%
1.74%
-0.16%
过去六个月
2.26%
0.06%
-0.92%
0.23%
3.18%
-0.17%
过去一年
2.84%
0.05%
-0.02%
0.19%
2.86%
-0.14%
自基金合同生效起至今
3.26%
0.04%
0.48%
0.18%
2.78%
-0.14%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的建仓期为自合同生效日起6个月,至建仓期结束,各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至2018年6月30日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金(LOF)、融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、融通汇财宝货币基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金(LOF)、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长30混合基金、融通中国风1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通颐定期开放债券基金、融通人工智能指数基金(LOF)、融通新动力混合基金、融通收益增强债券基金、融通中国概念债券基金(QDII)、融通逆向策略混合基金、融通通裕定期开放债券发起式基金、融通红利机会主题精选混合基金、融通通昊定期开放债券发起式基金、融通新能源汽车主题精选混合基金。其中,融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
余志勇
本基金的基金经理、研究部总监
2017年3月16日
-
18
余志勇先生,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,18年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业组长,现任融通通泰保本、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、融通增裕债券、融通四季添利债券(LOF)、融通通润债券、融通通颐定期开放债券、融通新动力灵活配置混合基金的基金经理。
朱浩然
本基金的基金经理
2017年9月8日
-
5
朱浩然先生,中央财经大学经济学硕士、经济学学士。5年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理,现任融通通福债券、融通月月添利、融通通颐定期开放债券、融通通源短融、融通通和债券、融通通润债券、融通通玺债券、融通通祺债券、融通通瑞债券基金的基金经理。
黄浩荣
本基金的基金经理
2017年7月29日
-
4
黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士,4年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员,现任融通易支付货币、融通汇财宝货币(由原融通七天理财债券转型而来)、融通通源短融债券、融通增利债券、融通通安债券、融通通福债券(LOF)(由原融通通福分级债券转型而来)、融通通和债券、融通通祺债券、融通通宸债券、融通通玺债券、融通通穗债券、融通通润债券、融通通颐定期开放债券、融通通昊定期开放债券基金的基金经理。
注:1.任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
2. 2018年8月10日起,黄浩荣不再担任本基金的基金经理,余志勇和朱浩然继续担任本基金的基金经理。具体内容请参阅2018年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和公司网站。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,债券市场呈现上涨走势。年初受到美债收益率走高、油价上涨、流动性不松等因素的影响,债券收益率上行突破前期高位。之后,央行在公开市场上投放力度加大,流动性表现平稳,4月份央行启动了首次降准,对冲MLF,市场给予了正面解读。6月份,中美贸易摩擦愈演愈烈,美国加息后中国央行没有在公开市场上调利率加之随后货币政策委员会对货币政策基调表述的改变、降准政策的公布,市场再次迎来一轮无风险利率的下行。但信用债出现了大幅分化,资质较弱的债券或者基本面有瑕疵的行业,收益率不降反升。
股票市场方面,上半年沪深300指数下跌12.90%,创业板指下跌8.33%,波动率相比去年大幅提高。一季度尚表现出结构分化的特点,以上证50为代表的龙头白马没能延续2017年亮眼表现,之前机构配置比例较低的计算机、军工、医药等板块表现较好。但二季度,受中美贸易摩擦、信用事件发酵的影响,股市呈现普跌格局。
从组合操作来看,年初以来组合增持了长久期利率债和3年以内AAA国企信用债,减持了转债和民营企业债券。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通通颐定期开放债券A基金份额净值为1.0380元,本报告期基金份额净值增长率为2.47%;截至本报告期末融通通颐定期开放债券C基金份额净值为1.0326元,本报告期基金份额净值增长率为2.26%;同期业绩比较基准收益率为-0.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
投资方面,坚挺的地产投资数据主要受到低库存、土地购置费支撑,预期未来在资金来源趋紧、棚改货币化力度减弱、调控政策严格执行下边际走弱,但整体仍会表现出一定的韧性。基建投资方面,在规范地方举债、严控地方政府债务规模的政策导向下,广义财政收缩带来的基建下行是大概率事件。消费方面,地产产业链相关消费增速回落明显,汽车消费已显疲态。从收入分配角度来看,个税增速、工业企业利润增速、GDP名义增速均高于可支配收入增速,住户信贷占可支配收入的比重也基本与2008-2009年相当,居民消费能力改善空间有限。外需方面,欧洲经济增速有所放缓,美国经济惊喜指数临近转负,贸易战持续发酵,外需贡献可能边际走弱。
物价方面,我们认为在地缘政治因素、限产及部分国家增产影响之下,油价可能高位震荡,猪肉价格在规模化养殖的背景下存栏可能被低估,暂时没有大幅向上的风险。短期内物价不是货币政策的掣肘。
货币政策方面,我们认为还有放松空间,措施包括降准、公开市场暂停跟随加息等等,主要支持因素包括:信用收缩大环境下经济有下行压力;维持低利率水平有助于降低实体杠杆率;银行在债转股、表外转表内、资本金方面面临压力。整体而言,利率债仍有上涨空间,信用债分化可能进一步加剧,我们将积极寻求长久期利率债的交易机会和转债的配置机会,降低民营企业或中低等级信用债的仓位和久期贡献,提高2年附近AAA国企信用债的仓位,以赚取套息。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对融通通颐定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,融通通颐定期开放债券型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通通颐定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,融通通颐定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通通颐定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:融通通颐定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
625,719.55
1,420,784.62
结算备付金
910,267.68
1,660,419.44
存出保证金
6,096.31
12,633.57
交易性金融资产
329,162,537.10
282,081,026.80
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
329,162,537.10
282,081,026.80
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
1,460,973.47
-
应收利息
7,845,342.28
4,776,361.78
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
340,010,936.39
289,951,226.21
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
124,493,173.61
80,969,739.29
应付证券清算款
1,501,261.15
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
122,840.64
123,830.15
应付托管费
35,097.34
35,380.05
应付销售服务费
19,003.60
19,184.46
应付交易费用
8,812.73
10,102.99
应交税费
33,481.16
-
应付利息
71,884.40
152,154.37
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
119,014.74
60,000.00
负债合计
126,404,569.37
81,370,391.31
所有者权益:
实收基金
206,077,393.99
206,077,393.99
未分配利润
7,528,973.03
2,503,440.91
所有者权益合计
213,606,367.02
208,580,834.90
负债和所有者权益总计
340,010,936.39
289,951,226.21
注:报告截止日2018年6月30日,融通通颐定期开放债券A基金份额净值1.0380元,基金份额总额150,083,324.94份;融通通颐定期开放债券C基金份额净值1.0326元,基金份额总额55,994,069.05份。融通通颐定期开放债券份额总额合计为206,077,393.99份。
利润表
会计主体:融通通颐定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
一、收入
8,119,387.21
2,370,693.93
1.利息收入
7,164,737.15
3,565,532.14
其中:存款利息收入
25,494.90
1,849,183.83
债券利息收入
7,129,836.53
1,654,266.29
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
9,405.72
62,082.02
其他利息收入
-
-
2.投资收益
47,724.60
84,218.17
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
47,724.60
84,218.17
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益
906,925.46
-1,279,056.38
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
-
-
减:二、费用
3,093,855.09
1,341,497.35
1.管理人报酬
736,220.41
419,478.41
2.托管费
210,348.70
119,851.04
3.销售服务费
113,962.59
65,103.09
4.交易费用
5,941.56
479.27
5.利息支出
1,860,653.36
684,340.46
其中:卖出回购金融资产支出
1,860,653.36
684,340.46
6.税金及附加
24,185.77
-
7.其他费用
142,542.70
52,245.08
三、利润总额
5,025,532.12
1,029,196.58
减:所得税费用
-
-
四、净利润
5,025,532.12
1,029,196.58
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通通颐定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
206,077,393.99
2,503,440.91
208,580,834.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
5,025,532.12
5,025,532.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
206,077,393.99
7,528,973.03
213,606,367.02
项目
上年度可比期间
2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
206,077,393.99
-
206,077,393.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,029,196.58
1,029,196.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
206,077,393.99
1,029,196.58
207,106,590.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______张帆______ ______颜锡廉______ ____刘美丽____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
736,220.41
419,478.41
其中:支付销售机构的客户维护费
200,612.78
134,516.95
注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
210,348.70
119,851.04
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通颐定期开放债券A
融通通颐定期开放债券C
合计
融通基金管理有限公司
-
7.25
7.25
中国工商银行
-
105,248.86
105,248.86
合计
-
105,256.11
105,256.11
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通通颐定期开放债券A
融通通颐定期开放债券C
合计
融通基金管理有限公司
-
4.78
4.78
中国工商银行
-
60,124.24
60,124.24
合计
-
60,129.02
60,129.02
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.40%/当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年3月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
625,719.55
6,612.08
977,129.30
25,045.55
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额77,593,173.61元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
180205
18国开05
2018-07-06
104.87
100,000
10,487,000.00
041751025
17南山集CP002
2018-07-06
100.39
100,000
10,039,000.00
101460045
14蒙高路MTN002
2018-07-06
99.49
10,000
994,900.00
101652028
16河钢集MTN002
2018-07-06
100.94
76,000
7,671,440.00
101800443
18津城建MTN010A
2018-07-06
98.47
200,000
19,694,000.00
101652028
16河钢集MTN002
2018-07-02
100.94
6,000
605,640.00
101754032
17潞安MTN002
2018-07-06
100.90
100,000
10,090,000.00
041800236
18马鞍钢铁CP001
2018-07-06
99.64
100,000
9,964,000.00
101754037
17晋能MTN001
2018-07-06
100.87
100,000
10,087,000.00
111782077
17成都农商银行CD021
2018-07-06
95.76
28,000
2,681,280.00
合计
820,000
82,314,260.00
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额46,900,000.00元,于2018年7月2日和8月31日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
329,162,537.10
96.81
其中:债券
329,162,537.10
96.81
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
1,535,987.23
0.45
7
其他各项资产
9,312,412.06
2.74
8
合计
340,010,936.39
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变
本基金本报告期未投资股票。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
46,558,150.00
21.80
其中:政策性金融债
46,558,150.00
21.80
4
企业债券
80,994,707.10
37.92
5
企业短期融资券
40,128,000.00
18.79
6
中期票据
154,842,000.00
72.49
7
可转债(可交换债)
1,851,680.00
0.87
8
同业存单
4,788,000.00
2.24
9
其他
-
-
10
合计
329,162,537.10
154.10
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
180205
18国开05
200,000
20,974,000.00
9.82
2
180204
18国开04
200,000
20,502,000.00
9.60
3
101658028
16中纺MTN001
200,000
19,810,000.00
9.27
4
101654068
16苏沙钢MTN001
200,000
19,778,000.00
9.26
5
101800443
18津城建MTN010A
200,000
19,694,000.00
9.22
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
6,096.31
2
应收证券清算款
1,460,973.47
3
应收股利
-
4
应收利息
7,845,342.28
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,312,412.06
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
113011
光大转债
1,014,800.00
0.48
2
128024
宁行转债
836,880.00
0.39
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
融通通颐定期开放债券A
476
315,301.10
102,999,238.82
68.63%
47,084,086.12
31.37%
融通通颐定期开放债券C
671
83,448.69
0.00
0.00%
55,994,069.05
100.00%
合计
1,147
179,666.43
102,999,238.82
49.99%
103,078,155.17
50.01%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
融通通颐定期开放债券A
9,999,527.77
6.6627%
融通通颐定期开放债券C
10.02
0.0000%
合计
9,999,537.79
4.8523%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
融通通颐定期开放债券A
﹥100
融通通颐定期开放债券C
0
合计
﹥100
本基金基金经理持有本开放式基金
融通通颐定期开放债券A
0
融通通颐定期开放债券C
0
合计
0
开放式基金份额变动
单位:份
项目
融通通颐定期开放债券A
融通通颐定期开放债券C
基金合同生效日(2017年3月16日)基金份额总额
150,083,324.94
55,994,069.05
本报告期期初基金份额总额
150,083,324.94
55,994,069.05
本报告期基金总申购份额
-
-
减:本报告期基金总赎回份额
-
-
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
本报告期期末基金份额总额
150,083,324.94
55,994,069.05
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大变动
2018年7月28日,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本基金管理人第六届董事会第五次临时会议审议并通过,同意刘晓玲女士辞去公司副总经理职务。
(2)本报告期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券
2
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
长城证券
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
广州证券
2
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
恒泰证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
2
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
申万宏源
2
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
西部证券
3
-
-
-
-
-
西藏东方财富
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
2
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
中泰证券
3
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金本报告期新增西部证券交易单元两个,终止国联证券交易单元一个。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
安信证券
-
-
-
-
-
-
渤海证券
-
-
-
-
-
-
长城证券
-
-
-
-
-
-
长江证券
12,441,673.54
12.97%
141,600,000.00
6.35%
-
-
东北证券
-
-
-
-
-
-
东兴证券
-
-
-
-
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
广州证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
恒泰证券
-
-
-
-
-
-
华安证券
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
华西证券
-
-
-
-
-
-
华鑫证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源
-
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天风证券
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西部证券
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西藏东方财富
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新时代证券
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浙商证券
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中金公司
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中泰证券
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中信建投
83,487,677.79
87.03%
2,087,700,000.00
93.65%
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中信证券
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影响投资者决策的其他重要信息
(1)根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、2017年1月10日财政部、国家税务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税〔2017〕2号)及财政部2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的通知,现明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品”)过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。
(2) 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见2018年3月22日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
融通基金管理有限公司
2018年8月27日