广发多元新兴股票型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
广发多元新兴股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发多元新兴股票
基金主代码 003745
交易代码 003745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 4月 25日
报告期末基金份额总额 1,721,185,424.70份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过
前瞻性的研究布局，本基金力图把握多元模式驱动
下新兴产业的投资机会，力求实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场
资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不
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同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×80%＋中证全债指数收益率
×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于高预期风险和
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预
期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30
日)
1.本期已实现收益 -148,279,262.55
2.本期利润 -485,933,426.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2976
4.期末基金资产净值 3,514,120,195.50
5.期末基金份额净值 2.0417
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-12.40% 1.57% -11.99% 0.71% -0.41% 0.86%
过去六个
月
-8.44% 1.76% -7.35% 0.95% -1.09% 0.81%
过去一年 -20.90% 1.56% -16.83% 0.94% -4.07% 0.62%
过去三年 63.30% 1.83% 3.49% 1.01% 59.81% 0.82%
过去五年 88.35% 1.76% 6.10% 1.02% 82.25% 0.74%
自基金合
同生效起
至今
104.17% 1.70% 16.30% 0.99% 87.87% 0.71%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
广发多元新兴股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 4月 25日至 2022年 9月 30日)
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘格
菘
本基金的基金
经理；广发小
盘成长混合型
证券投资基金
(LOF)的基金
经理；广发创
新升级灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理；广发
双擎升级混合
型证券投资基
金的基金经
理；广发科技
先锋混合型证
券投资基金的
2018-11-
05
- 13年
刘格菘先生，经济学博
士，持有中国证券投资
基金业从业证书。曾任
中邮创业基金管理有限
公司研究员、基金经理，
融通基金管理有限公司
权益投资部总经理、基
金经理，广发基金管理
有限公司权益投资一部
研究员、权益投资一部
副总经理、北京权益投
资部总经理、广发行业
领先混合型证券投资基
金基金经理(自 2017年 6
月 19日至 2019 年 5 月
31日)、广发集嘉债券型
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基金经理；广
发行业严选三
年持有期混合
型证券投资基
金的基金经
理；公司副总
经理、高级董
事总经理、联
席投资总监、
成长投资部总
经理
证券投资基金基金经理
(自 2018 年 12 月 25 日
至 2020年 7月 23日)、
广发鑫享灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理(自 2017年 11月 9日
至 2021年 5月 18日)、
广发科技创新混合型证
券投资基金基金经理
(自 2019 年 12 月 25 日
至 2021年 5月 18日)。
唐晓
斌
本基金的基金
经理；广发多
因子灵活配置
混合型证券投
资基金的基金
经理；广发瑞
锦一年定期开
放混合型证券
投资基金的基
金经理；广发
瑞誉一年持有
期混合型证券
投资基金的基
金经理；广发
价值领航一年
持有期混合型
证券投资基金
的基金经理
2020-03-
02
- 14年
唐晓斌先生，工学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任华泰
联合证券有限责任公司
研究员，广发基金管理
有限公司研究发展部行
业研究员、研究小组组
长、研究发展部总助、
权益投资二部投资经
理、广发聚优灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理(自 2014年 12月
24 日至 2018 年 1 月 9
日)、广发转型升级灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理(自 2017 年
11 月 27 日至 2019 年 1
月 10日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
唐晓
斌
公募基金 5 22,177,723,946.64 2014-12-24
私募资产管理计
划
1 594,149,481.07 2014-02-24
其他组合 0 0.00 -
合计 6 22,771,873,427.71
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022 年三季度，A 股市场再次迎来调整。调整的原因一方面是美国核心通
胀率超预期，美联储加息，美国债收益率上行，美元指数上行，对全球流动性及
风险偏好构成了冲击，另一方面，由于复杂的国际环境以及全球能源成本上升，
广发多元新兴股票型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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投资者对未来全球经济增长与通胀的悲观预期增强。
从三季度市场的结构上看，除少数传统行业外，成长性行业普遍调整，可以
说全球宏观环境的预期变化给市场定价的分母端带来了一定的冲击，市场整体估
值水平进一步向历史低位靠近。从过去的经验看，分母端的冲击带来的资本市场
调整，短期都会具有“超调”的特征，站在中长期看，当市场出现“超调”时，很多
成长性行业的资产容易被错误定价，此时反而会带来更多确定性较高的投资机会。
错误定价的来源，一方面是宏观冲击带来的对未来增长预期的调整，投资者
容易在悲观时刻将当下预期线性外推，悲观预期会被放大到资产定价中，市场对
估值的容忍度大幅下降，同时增长的预期会被打折；另一方面，错误定价来自于
交易因素，市场参与者悲观情绪占比上升，风险偏好下降。在市场暂时的错误定
价中，成长确定性较强的行业性价比会越来越高，中长期看，市场的大机会正是
在错误定价的过程中酝酿的。
本报告期内，本基金的持仓结构并没有进行大幅度的调整，依然围绕已经建
立全球比较优势的高端制造产业链布局。全球比较优势制造业的成本优势、产业
聚集效应以及上下游体系的创新协同生态，是我们看好这个方向的基础，这种优
势一旦建立，领先优势会不断扩大，护城河不断变宽，短期的市场波动不会改变
我们的判断。基于长周期视角，我对基金配置的资产充满信心，请基金投资人也
能从长周期的视角进行投资，当前时点还请保持耐心，避免情绪化的判断占主导，
跟随我们一起投资中国具有全球比较优势的企业，以期获得长期回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-12.40%，同期业绩比较基准收益
率为-11.99%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 3,168,675,245.01 89.98
其中：普通股 3,168,675,245.01 89.98
存托凭证 - -
2 固定收益投资 13,499,987.38 0.38
其中：债券 13,499,987.38 0.38
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 338,411,971.71 9.61
7 其他资产 1,056,385.23 0.03
8 合计 3,521,643,589.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 2,848,562,009.89 81.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
140,441,012.00 4.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 159,761,583.12 4.55
J 金融业 3,850,440.00 0.11
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 16,060,200.00 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,168,675,245.01 90.17
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 002459 晶澳科技 4,876,614 312,298,360.56 8.89
2 300274 阳光电源 2,714,600 300,289,052.00 8.55
3 601012 隆基绿能 5,829,597 279,295,992.27 7.95
4 300014 亿纬锂能 3,205,242 271,163,473.20 7.72
5 300661 圣邦股份 1,852,102 260,942,650.78 7.43
6 002324 普利特
16,225,77
7
234,949,250.96 6.69
7 300529 健帆生物 3,987,311 193,304,837.28 5.50
8 603613 国联股份 1,479,822 159,761,583.12 4.55
9 002601 龙佰集团 9,604,171 151,265,693.25 4.30
10 002594 比亚迪 558,900 140,848,389.00 4.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 13,499,987.38 0.38
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,499,987.38 0.38
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 123119 康泰转 2 64,729 7,913,474.93 0.23
2 123117 健帆转债 49,526 5,586,512.45 0.16
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股
票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 178,932.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 877,452.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,056,385.23
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 123119 康泰转 2 7,913,474.93 0.23
2 123117 健帆转债 5,586,512.45 0.16
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,626,328,947.38
报告期期间基金总申购份额 172,629,259.15
减：报告期期间基金总赎回份额 77,772,781.83
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,721,185,424.70
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会注册广发多元新兴股票型证券投资基金募集的文件
2.《广发多元新兴股票型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发多元新兴股票型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
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8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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