0.1396% 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10
月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安沪深300增强
基金主代码 003884
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年07月03日
报告期末基金份额总额 233,576,874.19份
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在严格控制对
沪深300指数跟踪误差的基础上，通过量化投资方式
进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越沪
深300指数的投资收益和基金财产的长期增值。
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，在目标指数成分股
权重的基础上根据量化模型优化投资组合，力争在
控制跟踪误差的基础上获取超越目标指数的投资收
益。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、
资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略
等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%。
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风险收益特征
本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为
指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安沪深300增强A 汇安沪深300增强C
下属分级基金的交易代码 003884 003885
报告期末下属分级基金的份额总
额
95,564,302.39份 138,012,571.80份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
汇安沪深300增强A 汇安沪深300增强C
1.本期已实现收益 -1,885,098.27 -2,709,259.08
2.本期利润 -22,627,671.89 -28,778,840.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2390 -0.2166
4.期末基金资产净值 141,343,517.32 187,672,875.75
5.期末基金份额净值 1.4790 1.3598
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安沪深300增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -13.91% 0.86% -14.45% 0.84% 0.54% 0.02%
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过去六个月 -4.40% 1.21% -9.38% 1.13% 4.98% 0.08%
过去一年 -17.85% 1.24% -20.77% 1.12% 2.92% 0.12%
过去三年 25.67% 1.32% 0.09% 1.20% 25.58% 0.12%
自基金合同
生效起至今
43.75% 1.25% 11.59% 1.25% 32.16% 0.00%
汇安沪深300增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -14.00% 0.86% -14.45% 0.84% 0.45% 0.02%
过去六个月 -4.59% 1.21% -9.38% 1.13% 4.79% 0.08%
过去一年 -18.18% 1.24% -20.77% 1.12% 2.59% 0.12%
过去三年 24.18% 1.32% 0.09% 1.20% 24.09% 0.12%
自基金合同
生效起至今
40.77% 1.25% 11.59% 1.25% 29.18% 0.00%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
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注：本基金实施转型日为2018年7月3日，本报告期，本基金投资比例符合基金合同
要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
朱晨
歌
指数与量化投资部高级经
理、本基金的基金经理
2018-
08-22
-
7
年
朱晨歌先生，复旦大学理
论物理硕士，7年证券、基
金行业从业经验。曾任华
安基金管理有限公司指数
与量化投资事业部数量分
析师、投资经理，从事量
化投资研究工作。2017年1
2月29日加入汇安基金管
理有限责任公司，担任指
数与量化投资部基金经理
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一职。2018年2月8日至20
19年5月10日，任汇安丰利
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2018年2
月8日至2020年7月27日，
任汇安多策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理；2018年4月26日至201
9年5月10日，任汇安丰华
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2019年12
月24日至2021年2月2日，
任汇安宜创量化精选混合
型证券投资基金基金经
理；2018年8月9日至今，
任汇安量化优选灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理；2018年8月22日至
今，任汇安沪深300指数增
强型证券投资基金；2019
年3月13日至今，任汇安丰
裕灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；2019年6
月14日至今，任富时中国A
50交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；2019
年10月30日至今，任汇安
量化先锋混合型证券投资
基金基金经理；2020年4
月9日至今，任汇安上证证
券交易型开放式指数证券
投资基金基金经理；2020
年6月16日至今，任汇安核
心资产混合型证券投资基
金基金经理；2020年11月1
6日至今，任汇安中证500
指数增强型证券投资基金
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基金经理。
上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的
含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环
节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的
所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易
原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易
和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，A股市场呈现单边下行态势，市场情绪较为悲观。国内经济仍然是弱复苏，
面临着疫情反复、需求不足、信心不足等问题，且较二季度有所加剧。稳增长政策陆续
推出，包括地产、新能源车等方向都有积极举措，但目前还不足以扭转经济数据和市场
信心。海外方面，美联储持续加息缩表，与之相对的是国内相对宽松的货币政策，强势
美元叠加人民币贬值，对国内资产的定价造成一定压力。另外中美关系紧张，再加上俄
乌冲突持续加剧带来的地缘政治风险，无论是对整体情绪还是个别相关板块都有一定负
面影响。
然而，虽然经济整体环境不好，但具体到股票市场，我们认为没有理由继续悲观。
回顾年内A股市场的调整，更多的因素是估值端的收缩，而非业绩端。很多仍然维持着
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业绩高景气的板块和个股在今年经历了消化估值的过程，动态估值目前已经回到了过去
数年的最低点。这与市场情绪有关，也与相关行业景气的边际变化有关。在情绪较差的
市场环境中，投资者的预期也会更加悲观。但经历了这一波较大幅度的调整，如果以好
行业、好公司、好价格作为筛选标准的话，自下而上地看，很多景气行业的优秀公司已
经处于合理甚至低估的价格区间。其业绩的持续性从已经披露的部分三季报预告也可以
佐证。这些资产仍然将是我们坚定配置的重点，如电动车、光伏、半导体、工业互联网
等，特别是产业链中的核心技术环节和中长期紧缺环节；另一方面，景气度处于相对低
位的行业也并非没有机会，行业边际改善、竞争格局优化、政策利好等都蕴含着投资机
会，如消费中的高端白酒、出行链，地产后周期的建材和部分受集采影响较小的医药细
分板块等。我们也会持续关注。沪深300指数作为A股核心资产的旗舰指数，具备中长期
配置价值。且目前动态估值仅处于25%的历史分位数，安全性较高，其高ROE、低估值、
高股息的特征在当前市场环境中亦具备较强吸引力，作为本基金的管理人，我们将继续
坚持基本面量化的投资理念，力争为投资者创造良好的投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇安沪深300增强A基金份额净值为1.4790元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为-13.91%，同期业绩比较基准收益率为-14.45%；截至报告期末汇安沪
深300增强C基金份额净值为1.3598元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-14.00%，同期业绩比较基准收益率为-14.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 311,138,822.78 94.28
其中：股票 311,138,822.78 94.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 140,530.52 0.04
其中：债券 140,530.52 0.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
17,880,530.32 5.42
8 其他资产 857,073.40 0.26
9 合计 330,016,957.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 12,347,683.00 3.75
B 采矿业 - -
C 制造业 152,956,265.03 46.49
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
6,822,000.00 2.07
E 建筑业 2,276,525.00 0.69
F 批发和零售业 1,604,800.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 2,260,000.00 0.69
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
6,291,150.58 1.91
J 金融业 43,802,559.00 13.31
K 房地产业 16,194,900.00 4.92
L 租赁和商务服务业 6,859,450.00 2.08
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,745,100.00 0.53
S 综合 - -
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合计 253,160,432.61 76.94
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,084,794.60 2.15
C 制造业 32,083,031.43 9.75
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
50,060.89 0.02
E 建筑业 2,508,000.00 0.76
F 批发和零售业 69,771.23 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 10,623.00 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
9,764,974.36 2.97
J 金融业 4,854,126.47 1.48
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9,248.50 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,121,157.41 0.34
N
水利、环境和公共设施管
理业
270,607.77 0.08
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 43,519.02 0.01
R 文化、体育和娱乐业 108,475.49 0.03
S 综合 - -
合计 57,978,390.17 17.62
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
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序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 12,400 23,219,000.00 7.06
2 002129 TCL中环 300,000 13,428,000.00 4.08
3 000858 五 粮 液 78,000 13,199,940.00 4.01
4 300750 宁德时代 31,000 12,427,590.00 3.78
5 600036 招商银行 325,000 10,936,250.00 3.32
6 002142 宁波银行 296,540 9,355,837.00 2.84
7 002594 比亚迪 35,000 8,820,350.00 2.68
8 300059 东方财富 500,000 8,810,000.00 2.68
9 002714 牧原股份 150,000 8,178,000.00 2.49
10 300896 爱美客 14,960 7,335,187.20 2.23
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 603613 国联股份 71,470 7,715,901.20 2.35
2 603688 石英股份 60,000 6,945,000.00 2.11
3 603323 苏农银行 933,760 4,836,876.80 1.47
4 603605 珀莱雅 25,000 4,073,250.00 1.24
5 600563 法拉电子 25,000 4,016,750.00 1.22
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 140,530.52 0.04
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,530.52 0.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 127045 牧原转债 1,082 140,530.52 0.04
注：本基金本报告期末仅持有以上1只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的招商银行、宁波银行、比亚迪在编制日前一年内受到过监管部门处罚。
经过审慎研究分析，上述公司业绩良好，所受处罚不影响发行人的实际经营，经过本基
金管理人内部严格的投资决策流程，上述主体发行的证券被纳入本基金的实际投资组
合。本基金投资的其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,787.55
2 应收证券清算款 14,584.41
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 804,701.44
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 857,073.40
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 127045 牧原转债 140,530.52 0.04
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
第14页，共15页
汇安沪深300增强A 汇安沪深300增强C
报告期期初基金份额总额 94,802,712.94 127,711,241.68
报告期期间基金总申购份额 4,012,509.94 26,652,167.79
减：报告期期间基金总赎回份额 3,250,920.49 16,350,837.67
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 95,564,302.39 138,012,571.80
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的
情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（2）关于准予汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复
（3）汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同
（4）汇安沪深300指数增强型证券投资基金托管协议
（5）汇安沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书
（6）基金管理人业务资格批件、营业执照
（7）在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
（8）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
汇安沪深 300指数增强型证券投资基金 2022年第 3季度报告
第15页，共15页
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户
服务中心电话010-56711690。
公司网站：http://www.huianfund.cn
汇安基金管理有限责任公司
2022年10月26日