-0.0985% 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 XXX根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告中的财务指标、净
值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本基金管理人已于 2023年 1月 18日起至 2023年 2月 20日以通讯方式召开了交银施罗德瑞
鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人大会。本次基金份额持有人大会决议
已于 2023年 2月 21日生效，并自 2023年 3月 22日起，《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
同时生效，交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金正式变更为交银施罗德瑞鑫六
个月持有期混合型证券投资基金。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 01 日起至 3 月 31 日止。本报告按基金转型前后的两个报告期进行
编制。其中，基金转型前的报告期间为 2023年 1月 1日起至 3月 21日止，基金转型后的报告期
为 2023年 3月 22日起至 3月 31日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况（转型后）
基金简称 交银瑞鑫六个月持有期混合
基金主代码 003900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年 3月 22日
报告期末基金份额总额 25,703,864.53份
投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下，追求超越业绩比较基准的投资回报，控制波动
率，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用
修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类
资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；在严
谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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个股和个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础
上，力争获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证
综合债券指数收益率×80%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益理
论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。
本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
交银瑞鑫六个月持有期混合
A
交银瑞鑫六个月持有期混合
C
下属分级基金的交易代码 003900 017553
报告期末下属分级基金的份额总额 25,703,159.78份 704.75份
注：本基金于 2023年 3月 22日由交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金。
2.1 基金基本情况（转型前）
基金简称 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
基金主代码 003900
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 14日
报告期末基金份额总额 26,581,403.19份
投资目标 本基金在控制风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资
回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下灵活调整基金大类
资产配置比例和股票行业配置比例，确定债券组合久期和债券类
别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精
选股票和债券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获
取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益
较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 3月 22日-2023年 3
月 31日）
报告期（2023年 3月 23日-2023年
3月 31日）
交银瑞鑫六个月持有期混合 A 交银瑞鑫六个月持有期混合 C
1.本期已实现收益 23,300.80 0.12
2.本期利润 68,023.42 2.49
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0026 0.0354
4.期末基金资产净值 43,166,603.63 1,182.95
5.期末基金份额净值 1.6794 1.6785
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水
平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 21日）
1.本期已实现收益 1,578,436.64
2.本期利润 2,319,034.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0439
4.期末基金资产净值 44,570,983.64
5.期末基金份额净值 1.6768
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银瑞鑫六个月持有期混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同 0.16% 0.13% 0.64% 0.13% -0.48% 0.00%
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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生效起至今
交银瑞鑫六个月持有期混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
-0.01% 0.14% 0.49% 0.14% -0.50% 0.00%
注：1、本基金业绩比较基准自 2023年 3月 22日起，由“50%×沪深 300指数收益率+50%×中债
综合全价指数收益率”变更为“沪深 300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券
指数收益率×80%”，3.2.2同。详情见本基金管理人于 2023年 3月 22日发布的《关于交银施罗
德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公
告》。
2、交银瑞鑫六个月持有期混合 C上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别
首次确认起至今”，下同。
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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注：本基金由交银施罗德瑞鑫定期开放基金转型而来。基金转型日为 2023年 3月 22日。本基金
基金合同生效日为 2023年 3月 22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。
本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 2023年 3月 31日，本基金尚处于建仓期。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.13% 0.19% 1.60% 0.45% 0.53% -0.26%
过去六个月 2.08% 0.19% 2.31% 0.56% -0.23% -0.37%
过去一年 2.71% 0.22% -2.17% 0.57% 4.88% -0.35%
过去三年 33.21% 0.27% 5.84% 0.60% 27.37% -0.33%
过去五年 50.80% 0.27% 7.75% 0.64% 43.05% -0.37%
自基金合同
生效起至今
67.68% 0.25% 14.17% 0.60% 53.51% -0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王艺伟
交银周期
回报灵活
配置混
合、交银
新回报灵
活配置混
合、交银
多策略回
报灵活配
置混合、
交银优选
回报灵活
配置混
合、交银
优择回报
灵活配置
混合、交
银恒益灵
活配置混
2020年 7月 9
日
- 11年
王艺伟女士，北京大学经济学硕士，吉
林大学经济学学士、理学学士。2012年
-2014年任光大证券研究所宏观分析
师。2014年 9月加入交银施罗德基金管
理有限公司，历任研究员、研究部助理
总经理、基金经理助理。2019年 11月
28日至 2022年 1月 26日担任交银施罗
德安心收益债券型证券投资基金的基金
经理。2019年 11月 28日至 2023年 2
月 15日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。2020年
7月 9日至 2023年 3月 21日担任转型
前的交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。
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合、交银
臻选回报
混合、交
银稳进回
报六个月
持有期混
合、交银
瑞鑫六个
月持有期
混合的基
金经理，
公司混合
资产投资
助理总监
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王艺伟
交银周期
回报灵活
配置混
合、交银
新回报灵
活配置混
合、交银
多策略回
报灵活配
置混合、
交银荣鑫
灵活配置
混合、交
银优选回
报灵活配
置混合、
交银优择
回报灵活
配置混
合、交银
瑞鑫定期
开放灵活
配置混
合、交银
恒益灵活
2020年 7月 9
日
- 11年
王艺伟女士，北京大学经济学硕士，吉
林大学经济学学士、理学学士。2012年
-2014年任光大证券研究所宏观分析
师。2014年 9月加入交银施罗德基金管
理有限公司，历任研究员、研究部助理
总经理、基金经理助理。2019年 11月
28日至 2022年 1月 26日担任交银施罗
德安心收益债券型证券投资基金的基金
经理。2019年 11月 28日至 2023年 2
月 15日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
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配置混
合、交银
臻选回报
混合的基
金经理，
公司混合
资产投资
助理总监
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其
他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作
符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。
对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分
配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行
分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进
行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别
的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的
行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，
本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交
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易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，经济数据向好，流动性节前宽松，节后略有收紧，债市整体震荡。一月，
春节期间需求好转，叠加备货周期压缩，消费高频数据普遍改善，长端利率收益率小幅上行，短
久期信用表现较好。二月，因节后资金回笼，资金面偏紧，债券收益率上行。三月，资金面较二
月有所好转，且全年经济目标略低于市场预期，债市收益率有所下行。从整体来看，国债收益率
曲线呈现熊平，短久期低等级信用收益率下行。
权益市场方面，一季度宏观环境对权益相对友好，主要指数均收涨。不过，受经济数据预期
变化、海外风险事件以及科技行业事件性冲击影响，行业轮动较为明显。一月至二月,在经济大
环境改善预期以及高频数据的持续验证下，周期、消费以及计算机板块均表现不错。三月，硅谷
银行事件发酵，以及经济增长预期的理性调整，令周期及消费板块有所回调，盈利相对稳定的央
企公司以及下半月受 AI事件催化的 TMT板块超额收益明显。
在基金操作中，债券部分主要以短久期高等级信用债为底仓。权益方面，组合仓位有所提
升，配置聚焦在泛消费、地产周期和科技制造三个方向。
展望 2023年二季度，我们会继续关注地产数据变化、消费场景的修复情况以及科技产品研
发进展，同时密切跟踪海外货币政策及经济数据。债券部分，我们将主要以短久期信用债为底
仓，并关注长端利率债波段机会。权益部分，我们将继续积极寻找泛消费、成长和周期行业中业
绩修复空间较大的优质个股。此外，我们将会合理评估一级市场投资机会，努力为持有人增厚组
合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内连续二十个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情形，截至本报告
期末，本基金基金资产净值仍低于 5000万元。
§5 投资组合报告（转型后）
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
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（%）
1 权益投资 10,172,727.71 18.99
其中：股票 10,172,727.71 18.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 21,861,652.47 40.82
其中：债券 21,861,652.47 40.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 4,995,490.41 9.33
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,137,002.57 11.46
8 其他资产 10,394,843.37 19.41
9 合计 53,561,716.53 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 67,546.64元，占基金资产净
值比例为 0.16%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 274,095.00 0.63
B 采矿业 - -
C 制造业 5,243,184.93 12.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 1,040,787.00 2.41
E 建筑业 545,170.00 1.26
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 841,662.00 1.95
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 685,108.48 1.59
J 金融业 540,432.00 1.25
K 房地产业 454,386.00 1.05
L 租赁和商务服务业 33,460.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 337,655.66 0.78
N 水利、环境和公共设施管理业 42,140.00 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 67,100.00 0.16
S 综合 - -
合计 10,105,181.07 23.41
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
通信服务 67,546.64 0.16
合计 67,546.64 0.16
注：本报告采用中证 CICS一级分类标准编制。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 603927 中科软 11,000 397,100.00 0.92
2 002001 新 和 成 17,600 315,920.00 0.73
3 688073 毕得医药 2,544 309,452.16 0.72
4 601117 中国化学 33,300 309,024.00 0.72
5 600011 华能国际 33,200 284,524.00 0.66
6 300750 宁德时代 700 284,235.00 0.66
7 002930 宏川智慧 12,700 281,305.00 0.65
8 601985 中国核电 43,600 278,604.00 0.65
9 600276 恒瑞医药 6,400 274,048.00 0.63
10 601336 新华保险 8,200 250,100.00 0.58
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 11,846,153.84 27.44
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,015,498.63 23.20
其中：政策性金融债 10,015,498.63 23.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 21,861,652.47 50.64
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债 14 117,000 11,846,153.84 27.44
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2 092218001 22农发清发 01 100,000 10,015,498.63 23.20
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 81,949.45
2 应收证券清算款 10,006,764.39
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 297,343.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 8,785.90
8 其他 -
9 合计 10,394,843.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 688073 毕得医药 309,452.16 0.72 限售股
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§5 投资组合报告（转型前）
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 9,508,415.72 20.63
其中：股票 9,508,415.72 20.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,837,787.53 25.68
其中：债券 11,837,787.53 25.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 15页 共 21页
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 17,800,000.00 38.61
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,251,110.93 13.56
8 其他资产 701,352.83 1.52
9 合计 46,098,667.01 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 228,510.00 0.51
B 采矿业 100,798.00 0.23
C 制造业 4,682,129.30 10.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业 1,095,171.00 2.46
E 建筑业 581,159.00 1.30
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 825,048.00 1.85
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业 588,081.53 1.32
J 金融业 653,056.00 1.47
K 房地产业 349,231.00 0.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 363,231.89 0.81
N 水利、环境和公共设施管理业 42,000.00 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,508,415.72 21.33
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 16页 共 21页
（元） （%）
1 603927 中科软 11,000 390,170.00 0.88
2 601117 中国化学 33,300 339,327.00 0.76
3 688073 毕得医药 2,544 333,671.04 0.75
4 002001 新 和 成 17,600 317,152.00 0.71
5 601985 中国核电 43,600 289,940.00 0.65
6 600011 华能国际 33,200 288,508.00 0.65
7 300750 宁德时代 700 275,646.00 0.62
8 002930 宏川智慧 12,700 273,558.00 0.61
9 600276 恒瑞医药 6,400 266,240.00 0.60
10 601336 新华保险 8,200 244,114.00 0.55
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 11,837,787.53 26.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,837,787.53 26.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债 14 117,000 11,837,787.53 26.56
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 17页 共 21页
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 81,912.54
2 应收证券清算款 610,334.89
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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7 待摊费用 9,105.40
8 其他 -
9 合计 701,352.83
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情
况说明
1 688073 毕得医药 333,671.04 0.75 限售股
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
项目
交银瑞鑫六个月持有期混合
A
交银瑞鑫六个月持有期
混合 C
基金合同生效日(2023 年 3 月 22 日)基
金份额总额
26,581,403.19 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
888,185.62 704.75
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
1,766,429.03 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 25,703,159.78 704.75
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
报告期期初基金份额总额 61,819,688.17
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 35,238,284.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 26,581,403.19
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
7.3 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2023/1/1-
2023/3/21
12,857,785.78 - 12,857,785.78 - -
2
2023/1/1-
2023/3/21
12,101,338.55 - 12,101,338.55 - -
3
2023/1/1-
2023/3/21
7,287,000.13 - 7,287,000.13 - -
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者
集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理
人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
7.4 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交
银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人决定
自 2023年 1月 18日起至 2023年 2月 20日以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议本
基金转型并修改基金合同有关事项的议案，本次基金份额持有人大会决议已于 2023年 2月 21日
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 20页 共 21页
生效。修订和更新后的文件将于 2023年 3月 22日生效，本基金即自该日起正式实施转型。自该
日起，《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效且《交银施罗德
瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》同时生效，交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置
混合型证券投资基金正式变更为交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金。详情请查阅
本基金管理人于 2023年 2月 22日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞鑫定
期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文
件；
2、中国证监会准予交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文
件；
3、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
4、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
6、《交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
7、《交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
8、《交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
9、关于申请募集注册交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金的法律意见
书；
10、关于申请变更注册交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金的法律意见
书；
11、基金管理人业务资格批件、营业执照；
12、基金托管人业务资格批件、营业执照；
13、报告期内交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告
的原稿。
14、报告期内交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原
稿。
8.2 存放地点
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。