0.0000% 基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月22日
中欧骏泰货币市场基金 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月2
1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧骏泰货币
基金主代码 004039
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年12月19日
报告期末基金份额总额 15,877,066,940.67份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流
动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定
收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资
组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，
利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金
融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性
的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险
和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和
债券型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日）
1.本期已实现收益 82,667,336.90
2.本期利润 82,667,336.90
3.期末基金资产净值 15,877,066,940.67
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5854% 0.0007% 0.3403% 0.0000%
0.245
1%
0.000
7%
过去六个月 1.1595% 0.0008% 0.6805% 0.0000%
0.479
0%
0.000
8%
过去一年 2.4157% 0.0008% 1.3500% 0.0000%
1.065
7%
0.000
8%
过去三年 7.6382% 0.0010% 4.0500% 0.0000%
3.588
2%
0.001
0%
过去五年 16.5680% 0.0024% 6.7500% 0.0000%
9.818
0%
0.002
4%
自基金合同生效
起至今
16.7338% 0.0024% 6.7980% 0.0000%
9.935
8%
0.002
4%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
洪慧
梅
基金经理
2019-
08-16
2021-
10-11
14
年
历任平安资产管理有限责
任公司债券交易员，汇丰
人寿保险股份有限公司债
券交易主任，浙商基金管
理有限公司基金经理，平
安养老保险股份有限公司
投资经理。2019/07/01加
入中欧基金管理有限公
司。
张东
波
基金经理
2021-
08-04
-
6
年
历任东海证券股份有限公
司固定收益部债券交易
员，中山证券有限责任公
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司资管事业部投资主办助
理。2017/09/28加入中欧
基金管理有限公司,历任
基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本
基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公
平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，为量化策略组合因
投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度，国内经济依旧承压，央行强调跨周期调节，货币政策委员会例会指
出，稳健的货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期，努力服务实
体经济，有效防控金融风险。依旧强调房住不炒，和三季度相比，此次会议提出了货币
政策要增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，结
构性货币政策工具要积极做好“加法”。
央行于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。此次降准共计释
放长期资金约1.2万亿元。进行降准有助于缓解经济下行压力，平滑经济增长曲线。
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在经济下行压力增大和稳增长的要求下，预计2022年上半年货币政策方面仍是易松
难紧。同时，由于全球流动性的收紧，市场对于国内降息的预期越来越强，对于明年利
率走势有所分歧，分歧点在于经济是否能够托得住，宽信用是否能够宽得出。注意到年
初财政支出力度加大，地方债发行是否加码，地方的项目储备是否充足，以及信贷由于
开门红等因素在年初出现集中投放等因素，都将对市场预期带来影响。
本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。 以大行、
国有股份制银行的存单存款为主。日常操作中，维持适度的久期，杠杆水平中性，在保
障投资者的流动性管理需求的基础上，适当提高收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金净值增长率为0.5854%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 8,607,351,840.15 48.86
其中：债券 8,607,351,840.15 48.86
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,834,208,651.30 27.44
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,154,438,311.61 23.58
4 其他资产 20,144,201.26 0.11
5 合计 17,616,143,004.32 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.01
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 1,734,816,232.59 10.93
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其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 30.66 10.93
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 2.83 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 37.78 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.89 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 28.66 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
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合计 110.83 10.93
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 587,423,803.95 3.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 230,038,680.16 1.45
其中：政策性金融债 230,038,680.16 1.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 979,731,063.26 6.17
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,810,158,292.78 42.89
8 其他 - -
9 合计 8,607,351,840.15 54.21
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 112115396
21民生银行
CD396
7,000,000 695,606,603.62 4.38
2 112120299
21广发银行
CD299
4,000,000 394,855,038.67 2.49
3 219962
21贴现国债
62
2,900,000 288,525,248.89 1.82
4 210206 21国开06 2,000,000 200,038,149.91 1.26
5 012103933
21电网SCP0
24
2,000,000 199,909,846.78 1.26
6 012105241
21电网SCP0
27
2,000,000 199,821,956.57 1.26
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7 219960
21贴现国债
60
2,000,000 199,204,361.42 1.25
8 112104014
21中国银行
CD014
2,000,000 199,099,614.93 1.25
9 112105035
21建设银行
CD035
2,000,000 199,087,207.87 1.25
10 112111275
21平安银行
CD275
2,000,000 198,754,219.28 1.25
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0454%
报告期内偏离度的最低值 -0.0042%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0217%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
5.9.2 本基金投资的21平安银行CD275的发行主体平安银行股份有限公司于2021-05-28
受到云南银保监局的云银保监罚决字〔2021〕34号，于2021-09-29受到国家外汇管理局
深圳市分局的深外管检[2021]40号。罚没合计398.58万元人民币。 本基金投资的21建
设银行CD035的发行主体中国建设银行股份有限公司于2021-08-13受到央行的银罚字
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〔2021〕22号。罚没合计388.00万元人民币。 本基金投资的21民生银行CD396的发行主
体中国民生银行股份有限公司于2021-07-13受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕26
号。罚没合计11450.00万元人民币。 本基金投资的21中国银行CD014的发行主体中国银
行股份有限公司于2021-05-17受到银保监会的银保监罚决字〔2021〕11号。罚没合计
8761.35万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律
法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,879.43
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 20,024,319.56
4 应收申购款 111,002.27
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 20,144,201.26
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 12,108,017,499.64
报告期期间基金总申购份额 14,270,231,164.19
报告期期间基金总赎回份额 10,501,181,723.16
报告期期末基金份额总额 15,877,066,940.67
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2021-10-08 547,435.28 547,435.28 0
2 红利再投 2021-10-11 204,314.36 204,314.36 0
3 红利再投 2021-10-12 68,228.26 68,228.26 0
4 申赎 2021-10-13 382,000,000.0 382,000,000.0 0
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0 0
5 红利再投 2021-10-13 67,066.62 67,066.62 0
6 红利再投 2021-10-14 87,410.50 87,410.50 0
7 红利再投 2021-10-15 84,363.55 84,363.55 0
8 红利再投 2021-10-18 249,536.98 249,536.98 0
9 红利再投 2021-10-19 82,397.05 82,397.05 0
10 红利再投 2021-10-20 86,374.79 86,374.79 0
11 红利再投 2021-10-21 81,860.27 81,860.27 0
12 红利再投 2021-10-22 81,251.61 81,251.61 0
13 红利再投 2021-10-25 255,348.42 255,348.42 0
14 红利再投 2021-10-26 131,841.67 131,841.67 0
15 红利再投 2021-10-27 85,095.48 85,095.48 0
16 红利再投 2021-10-28 84,891.21 84,891.21 0
17 红利再投 2021-10-29 87,559.07 87,559.07 0
18 红利再投 2021-11-01 264,754.44 264,754.44 0
19 红利再投 2021-11-02 85,992.76 85,992.76 0
20 红利再投 2021-11-03 82,637.46 82,637.46 0
21 红利再投 2021-11-04 83,356.33 83,356.33 0
22 红利再投 2021-11-05 83,311.89 83,311.89 0
23 红利再投 2021-11-08 248,308.53 248,308.53 0
24 申赎 2021-11-09
168,000,000.0
0
168,000,000.0
0
0
25 红利再投 2021-11-09 83,078.49 83,078.49 0
26 红利再投 2021-11-10 93,702.69 93,702.69 0
27 红利再投 2021-11-11 93,733.05 93,733.05 0
28 红利再投 2021-11-12 97,427.11 97,427.11 0
29 红利再投 2021-11-15 283,618.13 283,618.13 0
30 红利再投 2021-11-16 94,728.34 94,728.34 0
31 申赎 2021-11-17
-48,002,773.1
5
-48,002,773.1
5
0
32 红利再投 2021-11-17 90,783.04 90,783.04 0
33 红利再投 2021-11-18 107,060.93 107,060.93 0
34 红利再投 2021-11-19 91,469.53 91,469.53 0
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35 红利再投 2021-11-22 307,260.60 307,260.60 0
36 红利再投 2021-11-23 91,786.15 91,786.15 0
37 红利再投 2021-11-24 92,605.84 92,605.84 0
38 红利再投 2021-11-25 128,421.31 128,421.31 0
39 红利再投 2021-11-26 118,011.32 118,011.32 0
40 红利再投 2021-11-29 294,581.30 294,581.30 0
41 红利再投 2021-11-30 100,802.34 100,802.34 0
42 红利再投 2021-12-01 109,248.44 109,248.44 0
43 红利再投 2021-12-02 111,978.63 111,978.63 0
44 红利再投 2021-12-03 99,851.61 99,851.61 0
45 红利再投 2021-12-06 294,582.58 294,582.58 0
46 红利再投 2021-12-07 119,445.50 119,445.50 0
47 红利再投 2021-12-08 92,144.24 92,144.24 0
48 红利再投 2021-12-09 122,948.70 122,948.70 0
49 红利再投 2021-12-10 93,667.07 93,667.07 0
50 红利再投 2021-12-13 318,368.16 318,368.16 0
51 红利再投 2021-12-14 104,559.14 104,559.14 0
52 申赎 2021-12-14
-60,004,143.3
2
-60,004,143.3
2
0
53 红利再投 2021-12-15 91,718.65 91,718.65 0
54 红利再投 2021-12-16 120,012.50 120,012.50 0
55 红利再投 2021-12-17 94,170.98 94,170.98 0
56 红利再投 2021-12-20 301,921.43 301,921.43 0
57 红利再投 2021-12-21 93,688.95 93,688.95 0
58 红利再投 2021-12-22 95,435.08 95,435.08 0
59 红利再投 2021-12-23 94,191.31 94,191.31 0
60 红利再投 2021-12-24 124,306.71 124,306.71 0
61 红利再投 2021-12-27 278,672.38 278,672.38 0
62 红利再投 2021-12-28 97,063.92 97,063.92 0
63 红利再投 2021-12-29 103,288.37 103,288.37 0
64 申赎 2021-12-29
132,868,998.0
0
132,868,998.0
0
0
65 红利再投 2021-12-30 121,956.87 121,956.87 0
中欧骏泰货币市场基金 2021年第 4季度报告
第 13页
66 红利再投 2021-12-31 124,229.31 124,229.31 0
合计
583,371,938.7
6
583,371,938.7
6
注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招
募说明书及相关公告的规定。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧骏泰货币市场基金相关批准文件
2、《中欧骏泰货币市场基金基金合同》
3、《中欧骏泰货币市场基金托管协议》
4、《中欧骏泰货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2022年01月22日