中融量化多因子混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要

基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
送出日期:2019年03月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称
中融量化多因子混合

基金主代码
004065

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年12月29日

基金管理人
中融基金管理有限公司

基金托管人
中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份额总额
38,205,130.85份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
中融量化多因子混合A
中融量化多因子混合C

下属分级基金的交易代码
004065
004785

报告期末下属分级基金的份额总额
37,942,690.61份
262,440.24份

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过多因子量化选股模型，精选具有超额收益的股票组合进行投资，在充分控制风险的前提下，力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
1．资产配置策略 2．股票投资策略 3．债券投资策略 4．中小企业私募债券投资策略 5．资产支持证券投资策略 6．股指期货投资策略 7．现金管理策略 8．权证投资策略

业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上长期来看，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
中融基金管理有限公司
中国银河证券股份有限公司

信息披露负责人
姓名
周妹云
李淼


联系电话
010-56517129
010-66568780


电子邮箱
zhoumeiyun@zrfunds.com.cn
yhzq_tggz@chinastock.com.cn

客户服务电话
400-160-6000；010-56517299
95551；400-888-8888

传真
010-56517001
010-66568532


2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.zrfunds.com.cn/

基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所


2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址

会计师事务所
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

注册登记机构
中融基金管理有限公司
北京市朝阳区东风南路3号院中国信托北京园区C座4层、5层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年12月29日（基金合同生效日）-2016年12月31日


中融量化多因子混合A
中融量化多因子混合C
中融量化多因子混合A
中融量化多因子混合C
中融量化多因子混合A
中融量化多因子混合C

本期已实现收益
-7,464,053.74
-40,601.60
-12,957,256.87
-891.56
-19,144.39
-

本期利润
-8,385,618.29
-57,872.90
-13,045,791.74
-22,676.53
-19,144.39
-

加权平均基金份额本期利润
-0.1997
-0.2414
-0.1762
-0.0795
-0.0002
-

3.1.2 期末数据和指标
$A
$B
$A
$B
$A
$B

期末可供分配基金份额利润
2018年末
2017年末
2016年末

期末基金份额净值
0.6336
0.7145
0.8382
0.9431
0.9998
-

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


中融量化多因子混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-7.91%
1.68%
-12.52%
1.74%
4.61%
-0.06%

过去六个月
-11.55%
1.43%
-19.15%
1.50%
7.60%
-0.07%

过去一年
-24.41%
1.39%
-31.85%
1.43%
7.44%
-0.04%

自基金合同生效起至今
-36.64%
1.23%
-32.00%
1.19%
-4.64%
0.04%

-
中融量化多因子混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-7.78%
1.68%
-12.52%
1.74%
4.74%
-0.06%

过去六个月
-11.44%
1.43%
-19.15%
1.50%
7.71%
-0.07%

过去一年
-24.24%
1.39%
-31.85%
1.43%
7.61%
-0.04%

自基金合同生效起至今
-28.55%
1.28%
-31.06%
1.28%
2.51%
0.00%

-
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


-


注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。自2017年6月26日，本基金增加C类份额，自7月4日起C类存在有效基金份额。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


-


注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效以来未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金11.5亿元人民币。 截至2018年12月31日，中融基金管理有限公司共管理46只基金，包括中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金、中融稳健添利债券型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融融裕双利债券型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融融信双盈债券型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、中融恒泰纯债债券型证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融盈泽债券型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金（FOF）、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



赵菲
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金、中融中证银行指数分级证券投资基金、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金、中融中证煤炭指数分级证券投资基金、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理及量化投资部执行总经理。
2016-12-29
-
10
赵菲先生，中国国籍，毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限10年。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理；2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入中融基金管理有限公司，现任量化投资部执行总经理职位。

易海波
中融量化多因子混合型发起式证券投资基金、中融量化智选混合型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理及公司副总裁。
2017-01-05
-
11
易海波先生,中国国籍，毕业于华中科技大学企业管理专业，硕士研究生学历，取得基金业从业人员资格，证券从业年限11年。2007年4月至2016年11月曾就职于招商证券股份有限公司，历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量化投资经理、量化投资部总经理。2016年11月加入中融基金管理有限公司，现任公司副总裁。

注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理办法》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，A股震荡下行，上证综指下跌24.59%，沪深300下跌25.31%，中证500下跌33.32%，中小板指下跌37.75%，创业板指下跌28.65%。申万一级行业全面下跌，其中休闲服务、银行、食品饮料行业跌幅较少，而电子、有色金属、传媒行业跌幅居前。 期间，本基金通过多因子量化选股模型，精选具有超额收益的股票组合进行投资，通过合理的风格分散和个股分散，减少了非系统性风险，获得了较高的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融量化多因子混合A基金份额净值为0.6336元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-24.41%，同期业绩比较基准收益率为-31.85%；截至报告期末中融量化多因子混合C基金份额净值为0.7145元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-24.24%，同期业绩比较基准收益率为-31.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年，国内经济下行压力加大，居民消费增长乏力，房地产投资承压，贸易摩擦的负面影响也逐渐显现。国际方面，美国经济景气度有所回落，减税效果逐渐退去，消费与投资被持续加息的利率环境抑制。市场方面，全球主要市场风险偏好同步下行，A股则经历了系统性下跌，市场主要宽基和行业指数均出现大幅调整，中小盘股票相对跌幅更大。展望2019年，全球经济前景仍然堪忧，中美贸易乃至全球贸易摩擦或将持续发酵，国内经济预期不容乐观。但在经济基本面承压的大环境下，积极因素也在逐步显现，首先是国内财政政策和货币政策有望进一步放松，中小企业营商及赋税环境将进一步改善，企业盈利有望触底反弹；其次是在包括养老金、理财资金、外资等长线资金持续入场的背景下，A股市场流动性有望大幅改善；最后是经过2015年中以来市场持续调整，A股估值大幅回落，相对其他资产的配置价值逐渐凸显。综合而言，我们对于2019年的股市不悲观。 本基金将继续以多因子量化选股模型为基础，顺应市场变化，优化因子选择和因子配置，遵循模型驱动的纪律性投资、分散化投资，力争在控制主动风险的前提下，获取长期稳健的超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法复核中融基金管理有限公司编制和披露的中融量化多因子混合型发起式证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是

审计意见类型
标准无保留意见

审计报告编号
上会师报字(2019)第0956号


6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告

审计报告收件人
中融量化多因子混合型发起式证券投资基金全体份额持有人

审计意见
我们审计了中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(以下简称“中融量化多因子混合”)财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附中融量化多因子混合的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券业投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了中融量化多因子混合2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中融量化多因子混合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项
-

其他事项
我们提醒财务报表使用者关注后附财务报表附注中对编制基础的说明。同时该财务报表系中融量化多因子混合管理人(以下简称"管理人")根据《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定为其基金份额持有人编制的，因此财务报表可能不适于其他用途。本报告仅供管理人提供中融量化多因子混合份额持有人和向中国证券监督管理委员会及其派出机构报送使用，不得用于其他目的。

其他信息
管理人对其他信息负责。其他信息包括中融量化多因子混合2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任
管理人负责按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会和中国证券业投资基金业协会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理人负责评估中融量化多因子混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 3、评价管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4、对管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中融量化多因子混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中融量化多因子混合不能持续经营。 5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理人就中融量化多因子混合的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称
上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名
陈大愚
江嘉炜

会计师事务所的地址
上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼

审计报告日期
2019-03-20


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中融量化多因子混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

资 产：



银行存款
2,031,631.51
3,749,930.85

结算备付金
84,604.40
829,020.02

存出保证金
19,187.05
160,810.28

交易性金融资产
22,334,483.32
37,807,499.22

其中：股票投资
22,334,483.32
37,786,226.82

基金投资
-
-

债券投资
-
21,272.40

资产支持证券投资
-
-

贵金属投资
-
-

衍生金融资产
-
-

买入返售金融资产
-
-

应收证券清算款
-
-

应收利息
502.03
1,334.67

应收股利
-
-

应收申购款
696.97
495.41

递延所得税资产
-
-

其他资产
-
-

资产总计
24,471,105.28
42,549,090.45

负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日

负 债：



短期借款
-
-

交易性金融负债
-
-

衍生金融负债
-
-

卖出回购金融资产款
-
-

应付证券清算款
-
-

应付赎回款
6,720.19
14,840.06

应付管理人报酬
31,951.95
56,707.73

应付托管费
3,195.19
5,670.76

应付销售服务费
35.99
47.64

应付交易费用
84,614.84
285,379.58

应交税费
-
-

应付利息
-
-

应付利润
-
-

递延所得税负债
-
-

其他负债
115,008.38
115,010.59

负债合计
241,526.54
477,656.36

所有者权益：



实收基金
38,205,130.85
50,157,413.49

未分配利润
-13,975,552.11
-8,085,979.40

所有者权益合计
24,229,578.74
42,071,434.09

负债和所有者权益总计
24,471,105.28