0.1063%
2017年12月31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月二十八日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本基金自2017年10月9日起进入清算程序，截止2017年9月29日(基金最后运作日)的财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
本报告期自2017年3月2日起至9月29日止。
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 交银瑞安定期开放灵活配置混合
基金主代码 004074
交易代码 004074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月2日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,902,387.23份
基金合同存续期 不定期
注：本基金于2017 年10月9日起进入清算程序，本报告中的“报告期末”指的是基金最后运作日（2017年9月29日）。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险的前提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比例，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选股票和债券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 王晚婷 张燕
联系电话 （021）61055050 0755-83199084
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95555
传真 （021）61055054 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年12月31日
本期已实现收益 17,032,329.42
本期利润 17,160,935.40
加权平均基金份额本期利润 0.0297
本期基金份额净值增长率 3.55%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末
期末可供分配基金份额利润 0.0355
期末基金资产净值 40,284,455.32
期末基金份额净值 1.0355
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同生效日为2017年3月2日，由于触发基金合同终止的情形，自2017年10月9日起，本基金进入清算程序。截止本报告期末，本基金尚处于清算程序之中。
4、表格中数据均披露至最后运作日（2017年9月29日）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.02% 0.17% 2.24% 0.30% -0.22% -0.13%
过去六个月 3.67% 0.20% 4.87% 0.31% -1.20% -0.11%
自基金合同生效起至今 3.55% 0.19% 4.68% 0.30% -1.13% -0.11%
注：1、本基金的业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率，每日进行再平衡过程。
2、表格中数据均披露至运作终止日（2017年9月29日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2017年3月2日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。自2017年10月9日起，本基金进入清算程序，图示日期为2017年3月2日至2017年9月29日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：图示日期为2017年3月2日至2017年9月29日。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2017年 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的78只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李娜 交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银多策略回报灵活配置混合、交银卓越回报灵活配置混合、交银优选回报灵活配置混合、交银优择回报灵活配置混合、交银领先回报灵活配置混合、交银瑞鑫定期开放灵活配置混合、交银瑞景定期开放灵活配置混合、交银启通灵活配置混合、交银瑞利定期开放灵活配置混合、交银瑞安定期开放灵活配置混合的基金经理 2017-03-02 - 7年 李娜女士，美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。历任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任债券分析师、基金经理助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，2017年债市收益率处于震荡上行的形态。基本面方面，经济数据由于季末效应导致预期上下波动，总体经济韧性较强，环保限产引发通胀预期时而抬升，而海外美欧央行紧缩政策频出，特朗普减税进程和汇率因素也不时主导市场。货币政策与流动性方面，央行保持稳定中性货币政策，超储率维持低位，缴税因素导致资金面时而紧张。监管方面，屡超预期，市场情绪不稳，四、五月份银监会多次出台监管文件，MPA考核和金融去杠杆政策不时成为主导,债市收益率快速上行。六月之后监管的利空因素逐步消化，结合经济数据逐渐下行，债市紧张情绪获得缓解。在此后的七、八月份，央行对资金面态度由维护转为中性，而环保限产导致的工业品价格大幅上涨以及通胀预期进一步推升债券收益率。九月特别国债续作落定后，人民币强势升值资金面压力缓解，黑色系下跌带来年内第三波债市机会。步入十月，虽然央行公布定向降准，但延迟到2018年执行，可能发生的利多出尽使得市场整体开始谨慎起来。而后经济韧性被一再强化，工业品、原油价格上涨带来通胀预期的显著抬升，海外方面，特朗普减税预期和联储主席换届风波推升美元和美债收益率持续上行，此外随着十九大的结束，市场也开始担忧监管的进一步加强，诸多因素导致债市出现恐慌式下跌，长债收益率创新高。十二月之后资金面逐渐转松，国开行开展债券置换后市场情绪逐渐好转，而资管新规和商业银行流动性新规意见稿的落地带来收益率冲高回落。综上所述，报告期内，上证综指和创业板指分别上行6.56%和下行10.67%，10年期国债收益率上行87BP至3.88%，10年期国开债收益率上行114BP到4.82%。
策略层面，本基金前三季度重点关注短久期信用债以及同业存单的配置价值，同时保持组合流动性。我们积极关注新股及转债发行动态，进行权益和转债一级市场投资，同时关注二级市场的投资机会，从各方面争取为持有人赚取回报。本基金已触发基金合同终止情形，进入清算程序。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至最后运作日（2017年9月29日），本基金份额净值为 1.0355 元，本报告期份额净值增长率为3.55%，同期业绩比较基准增长率为4.68%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，基本面的韧性有可能延续，CPI在春节期间的触顶回调幅度值得观察，宏观经济对债市影响的增强需要时间演化。在货币政策“不松不紧”的中性基调下，利率或处于高位震荡格局之中，但长端收益率上行空间有限，具备一定配置价值，全年看或具备来自基本面等的阶段性交易机会。我们将密切关注金融监管政策的落地实施、供给侧等改革推进、通胀预期变化、海外货币政策变化等因素对市场的影响。投资策略上，由于已进入清算程序，本基金将持续配合产品清盘工作。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金已连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人根据基金合同约定采用终止基金合同的方式解决。自2017年10月9日起，本基金进入清算程序。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年9月29日(基金最后运作日)的资产负债表，2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了带强调事项的无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2018)第21957号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年9月29日(基金最后运作日)
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2017年9月29日(基金最后运作日)
资产：
银行存款 7.4.7.1 7,200,091.84
结算备付金 12,878,862.19
存出保证金 142,571.37
交易性金融资产 7.4.7.2 20,042,667.92
其中：股票投资 272,667.92
基金投资 -
债券投资 19,770,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 169,289.14
应收利息 7.4.7.5 563,821.92
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 40,997,304.38
负债和所有者权益 附注号 本期末
2017年9月29日(基金最后运作日)
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 10.28
应付管理人报酬 221,998.41
应付托管费 36,999.72
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 260,840.65
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 193,000.00
负债合计 712,849.06
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 38,902,387.23
未分配利润 7.4.7.10 1,382,068.09
所有者权益合计 40,284,455.32
负债和所有者权益总计 40,997,304.38
注：1.报告截止日2017年9月29日(基金最后运作日)，基金份额净值1.0355元，基金份额总额38,902,387.23份。
2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间。
3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)
单位：人民币元
项目 附注号 本期
2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)
一、收入 26,272,054.50
1.利息收入 15,170,514.71
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,603,894.29
债券利息收入 13,077,180.16
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 489,440.26
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 10,972,933.81
其中：股票投资收益 7.4.7.12 12,088,291.93
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -3,877,024.61
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 2,761,666.49
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 128,605.98
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 -
减：二、费用 9,111,119.10
1．管理人报酬 2,022,229.79
2．托管费 337,038.25
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.19 807,331.33
5．利息支出 5,734,045.27
其中：卖出回购金融资产支出 5,734,045.27
6．其他费用 7.4.7.20 210,474.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,160,935.40
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,160,935.40
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间
单位：人民币元
项目 本期
2017年3月2日（基金合同生效日）至2017年9月29日(基金最后运作日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 599,542,055.32 - 599,542,055.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 17,160,935.40 17,160,935.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -560,639,668.09 -15,778,867.31 -576,418,535.40
其中：1.基金申购款 38,886,846.17 1,112,163.77 39,999,009.94
2.基金赎回款 -599,526,514.26 -16,891,031.08 -616,417,545.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 38,902,387.23 1,382,068.09 40,284,455.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2927号《关于准予交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币599,515,077.03元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第150号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为599,542,055.32份基金份额，其中认购资金利息折合26,978.29份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭期和开放期滚动的方式运作。封闭期为自基金合同生效之日起或者每一个开放期结束之日次日起至6个月后月度对日的前一日。若该日历月度中不存在对应日期的，则该月度对日为该特定日期在后续日历月度中对应月度的最后一日。如该月度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购及/或赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为5个工作日最长不超过20个工作日，且基金管理人最迟应于开放期开始的2日前对开放期的具体时间进行公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票资产的比例为0-100%；开放期内，投资于股票资产的比例为0-95%。开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。
根据《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及交银施罗德基金管理有限公司于2017年10月10日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》，本基金第一个开放期自2017年9月4日起至2017年9月29日止。于开放期最后一日2017年9月29日日终，本基金满足基金合同规定的“当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000万元”的情形，本基金合同自动终止。本基金的最后运作日为2017年9月29日，并自2017年10月9日起进入清算程序。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2017年10月10日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》，本基金于2017年10月9日进入财产清算期，详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于2017年9月29日，所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。除本基金于2017年9月29日(基金最后运作日)按照2017年9月29日基金资产净值计提管理人报酬和托管费以外，按清算基础编制与按持续经营基础编制的财务报表没有其他重大差异。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年9月29日(基金最后运作日)的财务状况以及2017年3月2日(基金合同生效日)至2017年9月29日(基金最后运作日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止�