基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。
基金产品概况
基金简称
嘉实新添瑞混合
基金主代码
004116
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年12月21日
报告期末基金份额总额
499,710,550.01份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日)
1.本期已实现收益
-3,365,583.41
2.本期利润
918,206.22
3.加权平均基金份额本期利润
0.0018
4.期末基金资产净值
578,029,904.73
5.期末基金份额净值
1.1567
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.16%
0.13%
-0.15%
0.67%
0.31%
-0.54%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实新添瑞混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年12月21日至2018年9月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘宁
本基金、嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实稳荣债券、嘉实新添程混合、嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合、嘉实新添荣定期混合、嘉实战略配售混合、嘉实新添康定期混合基金经理
2017年1月7日
-
14年
经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。
曲扬
本基金、嘉实债券、嘉实稳固收益债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新思路混合、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实稳泽纯债债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实稳怡债券、嘉实新添辉定期混合基金经理
2016年12月21日
-
14年
曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管,2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)基金经理曲扬任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理刘宁任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计5次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中美贸易摩擦继续发酵,加大国内不确定性,而国内经济基本面依然偏弱,7月公布的6月经济金融数据不佳,信用环境不断恶化、信用传导不畅,信用风险上升,内外双重压力下政策层面较上半年有明显转向。7月中旬的国务院常务会议和政治局会议基调转向宽信用,一行两会也做出相应调整,理财新规与资管新规保持一致适度放松,同时央行也进一步保证流动性合理充裕,银行间资金面维持宽松。8-9月,在宽信用政策不断出台但收效不佳的情况下,财政政策继续发力,重点在于加快地方债发行、以及推进减税降费等。三季度是政策密集出台期,并围绕政治局会议“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”展开。债券市场:7月受益于资金面宽松,收益率曲线大幅陡峭化,3-5年利率债和三年内信用债表现最佳;7月下旬政策转向宽信用后,前期市场普遍担忧的信用风险有所缓解,短端低等级信用债利差持续压缩;但8月之后,受到货币宽松带来的汇率压力、地方债供给上升、财政政策发力市场担心信用传导有效性提供从而拉动经济上行等影响,收益率普遍出现调整。整体来看,三季度信用债好于利率债,短端好于长端,中长端国债收益率上行10-20bp,中长端金融债下行2-5bp,3年内品种下行30-100bp,低等级信用利差大幅压缩。权益方面,随着三季度外部环境不断恶化,贸易战持续升级、美元指数走强也带来新兴市场普遍承压,权益市场整体延续了二季度的低迷状态,同时市场成交量进一步萎缩,投资者风险偏好迅速下降,存量资金呈现出追逐短期交易性机会的趋势,导致热点难以持续,市场风格反复切换。期间两次小幅反弹分别来自于7月中下旬对于宽信用政策的期待,以及9月下旬减税降费对市场的提振。三季度权益市场录得明显负收益。报告期内本基金在做好组合流动性管理的基础上平衡类属配置,选择流动性好的存单及高等级信用债持仓为主获取稳定收益,通过利率债波段交易增厚收益,维持中等杠杆水平,股票部分维持中低仓位,个股选择上以稳健策略为主,选择安全边际高的品种,并在符合底仓要求的前提下积极参与IPO申购。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1567元;本报告期基金份额净值增长率为0.16%,业绩比较基准收益率为-0.15%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
27,210,806.00
4.29
其中:股票
27,210,806.00
4.29
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
478,182,979.40
75.43
其中:债券
478,182,979.40
75.43
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
114,640,289.46
18.08
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
2,312,387.58
0.36
8
其他资产
11,558,359.47
1.82
9
合计
633,904,821.91
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
15,330,466.00
2.65
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
11,880,340.00
2.06
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
27,210,806.00
4.71
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000963
华东医药
283,000
11,880,340.00
2.06
2
600566
济川药业
192,000
7,562,880.00
1.31
3
600426
华鲁恒升
264,200
4,546,882.00
0.79
4
002258
利尔化学
168,800
3,220,704.00
0.56
注:报告期末,本基金仅持有上述4只股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
39,948,000.00
6.91
其中:政策性金融债
39,948,000.00
6.91
4
企业债券
49,489,000.00
8.56
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
371,946,000.00
64.35
7
可转债(可交换债)
16,799,979.40
2.91
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
478,182,979.40
82.73
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
101656029
16厦门航空MTN001
500,000
49,690,000.00
8.60
2
180312
18进出12
400,000
39,948,000.00
6.91
3
101755018
17河钢集MTN011
300,000
30,510,000.00
5.28
4
101761002
17光大集团MTN001
300,000
30,375,000.00
5.25
5
101660049
16赣高速MTN003
300,000
29,967,000.00
5.18
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
114,533.97
2
应收证券清算款
5,668,442.42
3
应收股利
-
4
应收利息
5,772,383.08
5
应收申购款
3,000.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,558,359.47
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值
(元)
占基金资产净值比例(%)
1
128035
大族转债
9,749,707.20
1.69
2
110038
济川转债
4,550,518.90
0.79
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
500,003,477.30
报告期期间基金总申购份额
64,995.96
减:报告期期间基金总赎回份额
357,923.25
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
499,710,550.01
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
2018/07/01至2018/09/30
499,249,872.81
-
-
499,249,872.81
99.91
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件;(2)《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;(3)《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;(4)《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;(6)报告期内嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
存放地点
(1)北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司(2)北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部
查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2018年10月26日