基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年 3月 28日
华泰柏瑞嘉利混合 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2017年 2月 16日起至 2017年 12月 31日止。
自 2017年 8月 28日至 2017年 9月 26日华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金以通讯
方式召开基金份额持有人大会,自 2017年 9月 27日起,本基金由“华泰柏瑞国企改革主题灵活
配置混合型证券投资基金”转型为“华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金”,基金简称为“华
泰柏瑞嘉利混合”,基金代码保持不变。关于转型的详细内容见我公司 2017年 8月 28日刊登在中
国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞
国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会的公告》。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况(转型后) .......................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况(转型前) .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明(转型后) .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明(转型前) .......................................................................................................... 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现(转型后) .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现(转型前) ........................................................................................................ 11
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 13
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 21
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 21
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 22
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 23
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 23
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 24
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 24
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 24
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 25
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 25
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 25
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 25
§6 审计报告(转型后) ......................................................................................................................... 26
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 26
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 26
§6 审计报告(转型前) ......................................................................................................................... 29
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 29
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 29
§7 年度财务报表(转型后) ................................................................................................................. 32
7.1 资产负债表(转型后) ............................................................................................................ 32
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 33
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 34
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 35
§7 年度财务报表(转型前) ................................................................................................................. 61
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7.1 资产负债表(转型前) ............................................................................................................ 61
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 62
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 63
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 64
§8 投资组合报告(转型后) ................................................................................................................. 87
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 88
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 88
8.3 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 89
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 91
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 91
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 91
8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 91
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 91
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 92
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 92
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 92
§8 投资组合报告(转型前) ................................................................................................................. 94
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 94
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 94
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 95
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 99
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 101
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 101
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 101
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 101
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 101
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 101
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 101
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 102
§9 基金份额持有人信息(转型后) ................................................................................................... 103
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 103
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 103
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 103
§9 基金份额持有人信息(转型前) ................................................................................................... 104
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 104
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 104
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............................. 104
§10 开放式基金份额变动(转型后) .................................................................................................... 105
§10 开放式基金份额变动(转型前) .................................................................................................... 106
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 107
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 107
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 107
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 107
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 107
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 107
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 107
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ........................................................ 108
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ........................................................ 109
11.9 其他重大事件(转型后) .................................................................................................... 111
11.9 其他重大事件(转型前) .................................................................................................... 112
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 114
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 114
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 114
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 115
13.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 115
13.2 存放地点 ................................................................................................................................ 115
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 115
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金名称 华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞嘉利混合
基金主代码 004358
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 27日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,231,723.47份
2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称 华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞国企改革混合
基金主代码 004358
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 16日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,372,907.72份
2.2 基金产品说明(转型后)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积
极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投
资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证
券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险
收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变
动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,
积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏
差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产
之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基
础上,获取相对较高的基金投资收益。本基金以股票
类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长
期增值;通过适度的大类资产配置来降低组合的风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率
×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险高于债券型基金与货
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币市场基金,低于股票型基金
2.2 基金产品说明(转型前)
投资目标 本基金将深入挖掘国企改革所带来的投资机会,精选
受益于国企制度改革的相关证券,在有效控制风险前
提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,判
断证券市场的发展趋势,结合国企改革主题相关行业
的发展状况包括相关行业的国家政策变化情况及行业
发展状况等行业状况、公司价值性和成长性分析,综
合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势
判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市
场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市
场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,在严
格控制投资组合风险的前提下,调整投资组合中股票、
债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他品种的投资比例,力求实现基金财产的
长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资
产的整体收益水平。
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×55%+上证国债指数收
益率×45%
风险收益特征 本基金未混合型基金,期预期风险高于债券型基金与
货币市场基金,低于股票型基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华泰柏瑞基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上
海证大五道口广场 1号 17层
北京市西城区金融大街
25号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上
海证大五道口广场 1号 17层
北京市西城区闹市口大
街 1号院 1号楼
邮政编码 200135 100033
法定代表人 贾波 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路 1199弄上海
证大五道口广场 1号 17层
注册登记机构 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领
展企业广场 2座普华永道中心 11楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 9月 27日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
本期已实现收益 14,378,034.64
本期利润 2,484,490.97
加权平均基金份额本期利润 0.0147
本期加权平均净值利润率 1.24%
本期基金份额净值增长率 3.57%
3.1.2 期末数据和指标 2017年 12月 31日
期末可供分配利润 1,717,299.57
期末可供分配基金份额利润 0.1678
期末基金资产净值 12,261,794.85
期末基金份额净值 1.1984
3.1.3 累计期末指标 2017年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 3.57%
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2月 16日至 2017年 9月 26日
本期已实现收益 18,256,797.97
本期利润 31,465,290.67
加权平均基金份额本期利润 0.1571
本期加权平均净值利润率 14.72%
本期基金份额净值增长率 15.37%
3.1.2 期末数据和指标 2017年 9月 26日
期末可供分配利润 19,623,819.10
期末可供分配基金份额利润 0.0979
期末基金资产净值 231,857,674.45
期末基金份额净值 1.1571
3.1.3 累计期末指标 2017年 9月 26日
基金份额累计净值增长率 15.37%
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.38% 0.60% 1.96% 0.40% 1.42% 0.20%
自基金合同
生效起至今
3.57% 0.58% 2.19% 0.39% 1.38% 0.19%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、图示日期为 2017年 9月 27日至 2017年 12月 31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例:股票资产占基金资产的比
例为 0-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指
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期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金
资产净值的 5%。
3、本基金自 2017年 9月 27日,由“华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金”
转型为“华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金基金”, 基金转型起至本报告期末不满一年。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金合同生效日为 2017年 9月 27日,2017年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、图示日期为 2017年 2月 16日至 2017年 9月 26日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例:本基金持有的股票占基金
资产的比例为 0%-95%,投资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②-④
过去三个
月 5.25