融通现金宝货币市场基金2021年第4季度报告

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通现金宝货币
基金主代码 002788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10日
报告期末基金份额总额 773,704,361.23份
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资
组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和
定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种
的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的
基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码 002788 004398
报告期末下属分级基金的份额总额 228,045,685.27份 545,658,675.96份
注：融通现金宝货币市场基金于 2016年 11月 10日成立，后经《关于准许融通现金宝货币市
场基金变更注册的批复》（证监许可【2021】1287号）变更注册，并经持有人大会表决于 2021年
5月 24日通过了《关于融通现金宝货币市场基金更换基金托管人并修改法律文件等有关事项的议
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案》，修订后的《融通现金宝货币市场基金基金合同》自 2021年 5月 25日起生效。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日）

融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
1.本期已实现收益 1,107,784.74 3,811,798.32
2.本期利润 1,107,784.74 3,811,798.32
3.期末基金资产净值 228,045,685.27 545,658,675.96
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通现金宝货币 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4724% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.3842% 0.0011%
过去六个月 0.9529% 0.0013% 0.1764% 0.0000% 0.7765% 0.0013%
过去一年 1.9759% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 1.6259% 0.0015%
过去三年 6.5949% 0.0016% 1.0500% 0.0000% 5.5449% 0.0016%
过去五年 14.9196% 0.0032% 1.7500% 0.0000% 13.1696% 0.0032%
自基金合同
生效起至今
15.3347% 0.0031% 1.7997% 0.0000% 13.5350% 0.0031%
融通现金宝货币 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5332% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.4450% 0.0011%
过去六个月 1.0751% 0.0013% 0.1764% 0.0000% 0.8987% 0.0013%
过去一年 2.2215% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 1.8715% 0.0015%
过去三年 7.3656% 0.0016% 1.0500% 0.0000% 6.3156% 0.0016%
自基金合同
生效起至今
15.6815% 0.0032% 1.6858% 0.0000% 13.9957% 0.0032%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金于 2017年 2月 24日增加 B类份额，该类份额首次确认日为 2017年 3月 9日，
故本基金 B类份额的统计期间为 2017年 3月 9日至本报告期末。
2、为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2016年 11
月 10日（初始成立日）为起始日进行编制。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄浩荣
本基金的
基金经理
2018年 11月 7
日
- 7年
黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，7年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业
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资格。2014年 6月加入融通基金管理有
限公司，历任固定收益部固定收益研究
员、融通通安债券型证券投资基金基金经
理、融通通和债券型证券投资基金基金经
理、融通通弘债券型证券投资基金基金经
理、融通通祺债券型证券投资基金基金经
理、融通通宸债券型证券投资基金基金经
理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金经理、融通通源短融债券型证券投资
基金基金经理、融通通润债券型证券投资
基金基金经理、融通通玺债券型证券投资
基金基金经理、融通通穗债券型证券投资
基金基金经理、融通通颐定期开放债券型
证券投资基金基金经理、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经
理、融通增利债券型证券投资基金基金经
理、融通通远三个月定期开放债券型证券
投资基金基金经理，现任融通汇财宝货币
市场基金基金经理、融通易支付货币市场
证券投资基金基金经理、融通现金宝货币
市场基金基金经理、融通通慧混合型证券
投资基金基金经理、融通通昊三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理、融通新消费灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、融通通益混合型证券投
资基金基金经理、融通通安债券型证券投
资基金基金经理。
刘明
本基金的
基金经理
2018年 11月
20日
- 9年
刘明先生，北京大学经济学硕士，9年证
券、基金行业从业经历，具有基金从业资
格。2012年 8月至 2017年 7月就职于中
国建设银行总行金融市场部，从事债券投
资交易工作。2017年 7月加入融通基金
管理有限公司，曾任专户投资经理，现任
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、融通现金宝货币市场基金基
金经理、融通通和债券型证券投资基金基
金经理、融通通润债券型证券投资基金基
金经理、融通易支付货币市场证券投资基
金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基
金经理、融通通裕定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。
注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金
业务相关的工作时间为计算标准。
2、2022年 1月 4日，本基金管理人发布了《融通现金宝货币市场基金基金经理变更公告》，
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自 2022年 1月 4日起，基金管理人增聘时慕蓉担任本基金的基金经理，同时刘明先生不再担任本
基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度，国内经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，仍处在下行阶段，
但随着中央经济工作会议充分强调经济稳增长的重要性，在经济预期层面出现了边际改善。四季
度政策基调宽松，12月初全面降准，央行持续发力结构性货币政策，推出碳减排支持工具和支持
煤炭清洁高效利用专项再贷款，增加支小再贷款额度，降低支农、支小再贷款利率等等，1年期
LPR利率也在 12月下旬下降 5BP，均体现了政策上对稳增长的支持。债券市场在四季度表现强劲，
经过 10月份短期调整后，随着经济压力的证实和降准、降息预期的发酵，收益率阶段性下行明显，
在政策利率调降落地之前，债市做多动力仍存，但稳信用政策发力预期很难证伪，对债市存在潜
在远期利空，预计债市表现取决于各种预期差在实际宏观金融数据中的体现，短期内震荡概率较
大。
本基金在 2021年四季度根据组合负债端和市场变化，积极调整了组合剩余期限、杠杆水平。
后续将继续密切关注经济基本面和货币政策的动态变化，在保证流动性和安全性的前提下，追求
组合相对收益的稳定提升。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4724%，本报告期融通现金宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.5332%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 795,990,744.58 88.11
其中：债券 795,990,744.58 88.11

资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
100,345,217.80 11.11
4 其他资产 7,108,308.41 0.79
5 合计 903,444,270.79 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 6.76

其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 129,075,735.46 16.68

其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
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无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 24.59 16.68

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 12.93 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 38.59 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 6.44 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 33.30 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 115.85 16.68
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,216,476.97 6.49

其中：政策
性金融债
50,216,476.97 6.49
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
100,074,286.14 12.93
6 中期票据 - -
7 同业存单 645,699,981.47 83.46
8 其他 - -
9 合计 795,990,744.58 102.88
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 112104020
21中国银行
CD020
1,000,000 99,478,756.79 12.86
2 112103022
21农业银行
CD022
600,000 59,724,396.28 7.72
3 112103009
21农业银行
CD009
500,000 49,906,144.49 6.45
4 112107040
21招商银行
CD040
500,000 49,766,557.16 6.43
5 112108052
21中信银行
CD052
500,000 49,748,319.69 6.43
6 112104029
21中国银行
CD029
500,000 49,523,091.94 6.40
7 112103064
21农业银行
CD064
500,000 49,479,853.62 6.40
8 112109194
21浦发银行
CD194
500,000 49,454,689.02 6.39
9 012101641
21沪港务
SCP001
300,000 30,036,041.15 3.88
10 210401 21农发 01 300,000 30,014,120.74 3.88
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0670%
报告期内偏离度的最低值 -0.0119%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0092%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形
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1、本基金投资的前十名证券中的 21招商银行 CD040，其发行主体为招商银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。
2、本基金投资的前十名证券中的 21浦发银行 CD194，其发行主体为上海浦东发展银行股份
有限公司。 根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
3、本基金投资的前十名证券中的 21中国银行 CD020、21中国银行 CD029，其发行主体为中
国银行股份有限公司。 根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管
机构的处罚。
4、本基金投资的前十名证券中的 21中信银行 CD052，其发行主体为中信银行股份有限公司。
根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。
5、本基金投资的前十名证券中的 21农业银行 CD022、21农业银行 CD009、21农业银行 CD064，
其发行主体为中国农业银行股份有限公司。 根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行
职责，多次受到监管机构的处罚。
投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 633.78
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,651,615.45
4 应收申购款 4,456,059.18
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 7,108,308.41
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
报告期期初基金
份额总额
239,872,351.41 733,943,803.38
报告期期间基金
总申购份额
327,989,653.80 949,599,403.29
报告期期间基金
总赎回份额
339,816,319.94 1,137,884,530.71
报告期期末基金 228,045,685.27 545,658,675.96
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份额总额
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件
（二）《融通现金宝货币市场基金基金合同》
（三）《融通现金宝货币市场基金托管协议》
（四）《融通现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。



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