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汇添富精选美元债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2018年第1号）
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】212号文注册募集。本基金基金合同于2017年4月20日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于全球证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。本基金投资中的风险主要分为：一是投资产品风险，包括市场风险、汇率风险和政治风险等；二是开放式基金风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险等。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。本基金为主要投资于美元债的债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
本基金更新招募说明书基金的投资章节中有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行销售适当性风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品风险等级评价与基金的投资章节中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书更新截止日为2018年4月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金名称
汇添富精选美元债债券型证券投资基金
二、基金的类别与运作方式
本基金为契约型开放式债券型证券投资基金。
三、投资目标
本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。
四、投资范围
本基金投资于境内境外市场。
针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金（以下无特别说明，均包括exchangetradedfund,ETF）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；
针对境内投资，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。因投资可转换债券、可交换债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于美元债的资产占非现金基金资产的比例不低于80%，美元债是指以美元计价的债券。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
五、投资策略
（一）投资策略
本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
1、国家/地区配置策略
本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。
2、类属资产配置策略
不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。
3、利率类品种投资策略
本基金对利率品种的投资，是在对经济趋势进行分析和预测基础上，对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，同时结合基金的现金流预测调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。具体的利率品种投资策略如下：
（1）目标久期策略
基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险；相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。
（2）收益率曲线策略
在目标久期确定的基础上，通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期，调整组合期限结构策略（主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略），在短期、中期、长期债券间进行配置，从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极；而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。
（3）骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速下降，基金可获得较高的资本利得收入。
4、信用债投资策略
本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险，基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从行业风险－公司风险（公司背景＋公司行业地位＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息披露状况＋企业财务状况）－外部支持(外部流动性支持能力＋债券担保增信)－得到评分的评级过程。其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性。
本基金内部的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应，以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。
5、基金投资策略
本基金的基金投资主要对象为债券型及货币型公募基金。
封闭式基金：封闭式基金由于份额固定，可直接体现投资管理人的持续管理能力。本基金对封闭式基金的选择要素：
（1）考察封闭式基金的投资管理能力，选择持续投资管理能力卓越的基金，享受因其净值变化而导致价格变化所带来的收益；
（2）考察基金折价率的变动，在其他条件相当的情况下，选择折价率高的基金，享受基金折价率向市场平均水平方向变动带来的收益。
开放式基金：对债券型基金考察其久期配置和信用配置能力并判断其投资行为，根据各指标贡献度综合基金排名，精选成立历史较长，规模大，品牌好的基金公司，资产管理能力优异的基金作为投资的对象，以争取获得长期、稳定且丰厚的投资回报。
6、其他金融衍生品投资
本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品投资；可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换及相关指数等可以进行宏观和微观风险对冲的工具。衍生品投资的策略包括利用指数衍生品，降低基金的市场整体风险等。
本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品，当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时，在严格风险控制的前提下，本基金将采用场外交易市场（OTC）买卖衍生产品。
7、汇率避险策略
紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，研判主要汇率走势，并适度投资外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具，以降低外汇风险。
此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资，以增加收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。
（二）投资限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金境内投资不得参与下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金境外投资不得参与下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）购买不动产；
（5）购买房地产抵押按揭；
（6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（7）购买实物商品；
（8）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10％；
（9）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
（10）参与未持有基础资产的卖空交易；
（11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（12）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（13）向其基金管理人、基金托管人出资；
（14）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（15）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于美元债的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（4）本基金境内投资的，还须遵循以下限制：
1）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
10）在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，本基金持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
11）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）不超过基金资产净值的10%；
12）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）；
13）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%。
14）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；
（5）本基金境外投资的，还须遵循以下限制：
1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，在基金托管账户的存款可以不受上述限制；其中境外银行中，银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行；
2）本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%；
3）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%；
4）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%；前述非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
5）本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%，持有货币市场基金不受上述限制；
6）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%；
7）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，针对境内投资部分，除上述组合限制中第8）、14）、（6）条以外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定，从其规定。针对境外投资部分，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施进行调整以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。
3、本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，投资于境外金融衍生品的，同时应当严格遵守下列规定：
（1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100％；
（2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％；
（3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；
2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％；
（4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
4、本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102％；
（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1）现金；
2）存款证明；
3）商业票据；
4）政府债券；
5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；
（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；
（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
5、基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；
（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；
（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；
（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；
（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。
6、基金参与境外证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的40％。前述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
六、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：iBoxx美元债总回报指数（iBoxxUSDOverallTotalReturnIndex）收益率95%+商业银行活期存款基准利率（税后）5%。
由于本基金以全球各国家和地区的美元债券为主要投资标的，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。因此选择本基金的业绩比较基准为：iBoxx美元债总回报指数（iBoxxUSDOverallTotalReturnIndex）收益率95%+商业银行活期存款基准利率（税后）5%。
如果今后法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制上述指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
七、风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
八、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
投资组合报告
1.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - 0.00
其中：普通股 - 0.00
优先股 - 0.00
存托凭证 - 0.00
房地产信托凭证 - 0.00
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资 155,494,972.72 94.79
其中：债券 155,494,972.72 94.79
资产支持证券 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
其中：远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 货币市场工具 - 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 3,411,781.02 2.08
8 其他资产 5,126,863.98 3.13
9 合计 164,033,617.72 100.00
1.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
注：本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
1.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
1.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
注：本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
1.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
A-至A+ 48,284,675.73 29.66
BBB-至BBB+ 47,788,933.50 29.35
BB-至BB+ 10,355,204.13 6.36
B-至B+ 34,215,854.77 21.02
其他 14,850,304.59 9.12
注：本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。
1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份) 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
1 XS0879582301 CENCHI801/28/20CORP 10,000 6,675,926.80 4.10
2 XS1555300497 YUZHOUPROPERTIESCOLTD6.0%01/25/2022PVTREGS 10,000 6,631,951.63 4.07
3 XS1112236457 HTSC3.62510/08/19 10,000 6,579,089.95 4.04
4 XS1644429935 HAOHUA41/807/19/27 10,000 6,542,041.04 4.02
5 XS1547355427 TAIKAN3.501/19/22 10,000 6,540,407.49 4.02
1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
1.10投资组合报告附注
1.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
1.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.10.3其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 5,396.06
2 应收证券清算款 2,504,357.53
3 应收股利 -
4 应收利息 2,552,750.29
5 应收申购款 64,360.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,126,863.98
1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
九、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表�