基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十四日
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 2页共 32页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 3页共 32页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 新华鑫泰灵活配置混合
基金主代码 004573
交易代码 004573
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 9日
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,898,944.26份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上追求
基金资产净值的持续、稳定增长,力争为基金份额持有人提供长期稳定的
投资回报。
投资策略
投资策略方面,本基金将兼顾下行风险控制和收益获取。在资产配置策略
方面,主要采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过动态调整资
产配置比例以控制基金资产整体风险。在股票投资策略方面,主要采用趋
势跟随策略、定向增发策略、事件驱动策略、大宗交易策略等。在债券投
资策略方面,本基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、信用策略、
杠杆策略、中小企业私募债券投资策略及可转债投资策略,在获取稳定收
益的同时,降低基金资产净值整体的波动性。本基金在股指期货的投资中
主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避
险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指
期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行
及时调整,提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率 ×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益
品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 新华基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张燕
联系电话 010-68779688 0755-83199084
电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4008198866 95555
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 4页共 32页
传真 010-68779528 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日)
本期已实现收益 1,640,040.99
本期利润 2,598,368.78
加权平均基金份额本期利润 0.0561
本期基金份额净值增长率 5.67%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1015
期末基金资产净值 40,343,739.28
期末基金份额净值 0.8985
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 3.69% 0.66% 3.43% 0.68% 0.26% -0.02%
过去三个月 -2.05% 1.15% -0.76% 0.90% -1.29% 0.25%
过去六个月 5.67% 1.14% 15.71% 0.92% -10.04% 0.22%
过去一年 2.11% 0.96% 7.18% 0.91% -5.07% 0.05%
自基金合同生
效起至今 -10.15% 1.00% 4.20% 0.77% -14.35% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 5页共 32页
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年 8月 9日至 2019年 6月 30日)
注:本基金于 2017年 8月 9日基金合同生效,报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的
有关约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复,于 2004年 12月 9日注册成立。
注册地为重庆市,是我国西部首家基金管理公司。
截至 2019年 6月 30日,新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十四只开放式基金,即新华
优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合
型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、
新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型
证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资
基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 6页共 32页
宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫
利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市
场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策
略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新
兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混
合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基
金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券
型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵
活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合
型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资
基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投
资基金、新华MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券
投资基金、新华家盈双利混合型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金和新华鼎利债券型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明任职日期 离任日期
崔建波
本基金基金经
理,新华基金
管理股份有限
公司副总经理
兼投资总监、
新华优选消费
混合型证券投
资基金基金经
理、新华趋势
领航混合型证
券投资基金基
金经理、新华
鑫益灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、新华万银
多元策略灵活
配置混合型证
2017-08-0
9 - 24
经济学硕士,历任天津中融证券投
资咨询公司研究员、申银万国天津
佟楼营业部投资经纪顾问部经理、
海融资讯系统有限公司研究员、和
讯信息科技有限公司证券研究部、
理财服务部经理、北方国际信托股
份有限公司投资部信托高级投资
经理。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 7页共 32页
券投资基金基
金经理、新华
行业轮换灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理、新华
安享多裕定期
开放灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、新华鑫弘
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华稳健回报
灵活配置混合
型发起式证券
投资基金基金
经理。
刘彬
本基金基金经
理,新华安享
多裕定期开放
灵活配置混合
型证券投资基
金基金经理、
新华行业周期
轮换混合型证
券投资基金基
金经理。
2019-02-2
6 - 9
材料学博士,历任中信建投证券研
究发展部建材行业分析师,新华基
金管理股份有限公司研究部研究
员。
钟俊
本基金基金经
理助理,新华
策略精选股票
型证券投资基
金基金经理助
理、新华趋势
领航混合型证
券投资基金基
金经理助理、
新华万银多元
策略灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理助理、新华
行业轮换灵活
配置混合型证
2017-12-0
7 - 10
金融学硕士,历任新华基金风险与
量化研究员,行业研究员、行业组
长。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 8页共 32页
券投资基金基
金经理助理。
注:1、首任基金经理,任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司作出决定之日。
2、非首任基金经理,任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的管理人按
照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其
它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的
基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),公司
制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行
等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度,严
格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各投资组
合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、督察长、金融
工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要,可以召开风险
管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易
所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令,交易部向银行间市场或交
易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过平均溢
价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存
在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内所有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 9页共 32页
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年国内宏观经济下行压力逐渐加大,叠加外部因素中美贸易战在五月出现反复,市场风险
偏好急剧下降,上证指数先涨后跌。在特朗普决定对中国加征新一轮关税之后,本基金主动降低了
仓位以规避未来的不确定性风险,并将主要配置偏向低估值防御类板块。在日本G20会议召开之前,
基于中美重启贸易谈判的预期,同时兼顾科创板打新策略,本基金仓位有所提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日,本基金份额净值为 0.8985元,本报告期份额净值增长率为 5.67%,同
期比较基准的增长率为 15.71%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着 7月 22日首批 25家科创板企业的上市,政策对于科创企业为代表的科技企业的实质利好
开始逐步落地,长期来看我们相对看好优质科技企业的投资前景,后续将更多关注该类企业的业绩
兑现度以及行业自身的景气度和上下游协同上,我们仍坚持自下而上甄选优质标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工:
一、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资
管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责:
① 制定估值制度并在必要时修改;
② 确保估值方法符合现行法规;
③ 批准证券估值的步骤和方法;
④ 对异常情况做出决策。
运作保障部负责人是估值工作小组的组长,运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小
组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。
二、基金会计的职责分工
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 10页共 32页
基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度
和相关法规估值后,基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。
基金会计职责:
① 获得独立、完整的证券价格信息;
② 每日证券估值;
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估;
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录;
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录;
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金会计认为必要,可以提议召开估值工作小组会议。
三、投资管理部门的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯;
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告;
④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
四、交易部的职责分工
① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应;
② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;
③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。
五、监察稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程;
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险;
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯;
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 11页共 32页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期本基金从 2019年 1月 2日至 2019年 3月 4日连续 39个工作日以及 2019年 4月 8日
至 2019年 6月 28日连续 56个工作日基金资产净值低于五千万。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责
中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本半年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产 本期末2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 12页共 32页
资产: - -
银行存款 8,748,083.08 32,772,551.75
结算备付金 447,902.42 222,796.37
存出保证金 107,284.07 77,957.79
交易性金融资产 31,260,560.51 7,228,712.18
其中:股票投资 31,260,560.51 7,228,712.18
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 6,400,000.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,857.53 8,160.29
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 46,966,687.61 40,310,178.38
负债和所有者权益 本期末2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,947,201.02 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 46,635.33 57,171.34
应付托管费 7,772.54 9,528.58
应付销售服务费 - -
应付交易费用 547,230.29 90,769.88
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 74,109.15 460,000.00
负债合计 6,622,948.33 617,469.80
所有者权益: - -
实收基金 44,898,944.26 46,679,492.30
未分配利润 -4,555,204.98 -6,986,783.72
所有者权益合计 40,343,739.28 39,692,708.58
负债和所有者权益总计 46,966,687.61 40,310,178.38
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 13页共 32页
注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 0.8985元,基金份额总额 44,898,944.26份。
6.2 利润表
会计主体:新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 3,847,352.50 3,214,792.69
1.利息收入 79,594.11 61,779.20
其中:存款利息收入 67,197.95 61,779.20
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 12,396.16 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,736,630.32 1,865,561.83
其中:股票投资收益 2,368,932.47 1,702,342.23
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 367,697.85 163,219.60
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 958,327.79 1,219,611.58
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 72,800.28 67,840.08
减:二、费用 1,248,983.72 2,341,266.07
1.管理人报酬 305,611.65 667,731.01
2.托管费 50,935.26 111,288.44
3.销售服务费 - -
4.交易费用 813,722.55 1,328,913.18
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 78,714.26 233,333.44
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,598,368.78 873,526.62
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,598,368.78 873,526.62
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 14页共 32页
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 46,679,492.30 -6,986,783.72 39,692,708.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 2,598,368.78 2,598,368.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-1,780,548.04 -166,790.04 -1,947,338.08
其中:1.基金申购款 21,645,116.25 -1,672,783.36 19,972,332.89
2.基金赎回款 -23,425,664.29 1,505,993.32 -21,919,670.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 44,898,944.26 -4,555,204.98 40,343,739.28
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值) 174,981,927.93 -1,683,459.34 173,298,468.59
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 873,526.62 873,526.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-127,233,440.17 -4,924,115.30 -132,157,555.47
其中:1.基金申购款 2,076,659.84 17,120.57 2,093,780.41
2.基金赎回款 -129,310,100.01 -4,941,235.87 -134,251,335.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”号
填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值) 47,748,487.76 -5,734,048.02 42,014,439.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
第 15页共 32页
基金管理人负责人:陈重,主管会计工作负责人:刘全胜,会计机构负责人:徐端骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2017]500 号文件“关于核准新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金
募集的批复”批准,由新华基金管理股份有限公司作为发起人,于 2017 年 6月 12日至 2017年 7月
28日向社会公开募集,首次募集资金总额 275,893,870.93元,其中募集资金产生利息 62,387.85元,
并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017] 01360026号验资报告予以验证。2017年 8
月 9 日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期不限
定,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫泰灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股
指期货、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、公开发行的次级债、可
转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票投资
占基金资产的比例为 0-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,每个交易日日终,在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种
的投资比例。
本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2019年 8月 23日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的
《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年