0.0000% 基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
泰康现金管家货币 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康现金管家货币
基金主代码 004861
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 8日
报告期末基金份额总额 5,211,001,611.08份
投资目标 在综合考虑基金资产安全性、收益性和流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。
投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的
收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期各类资产的风
险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比
例。
本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和
债券市场变化趋势进行深入分析和预测，确定并动态调整利率品种的
期限配置策略。本基金综合分析经济基本面、政策面、资金面以及收
益水平和流动性风险通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规
避高信用风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制投资风
险。
本基金在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分
析，综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在
利差套利空间，进而确定是否进行杠杆操作。
本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的
配置比例，通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券
种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满
足日常的基金资产变现需求。
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业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品
种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
基金管理人 泰康基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
泰康现金管家货
币 A
泰康现金管家货
币 B
泰康现金管家货币
C
泰康现金管家货币
D
下属分级基金的交易代
码
004861 004862 004863 004864
报告期末下属分级基金
的份额总额
158,164,238.70
份
288,226,132.06
份
1,844,829,583.88
份
2,919,781,656.44
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
泰康现金管家货币
A
泰康现金管家货币
B
泰康现金管家货币C 泰康现金管家货币D
1.本期已实现收
益
918,832.28 2,480,938.20 5,310,114.90 15,863,437.96
2.本期利润 918,832.28 2,480,938.20 5,310,114.90 15,863,437.96
3.期末基金资产
净值
158,164,238.70 288,226,132.06 1,844,829,583.88 2,919,781,656.44
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康现金管家货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5194% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.1865% 0.0012%
过去六个月 0.9875% 0.0044% 0.6732% 0.0000% 0.3143% 0.0044%
过去一年 1.8212% 0.0052% 1.3500% 0.0000% 0.4712% 0.0052%
过去三年 5.9394% 0.0040% 4.0500% 0.0000% 1.8894% 0.0040%
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过去五年 11.9520% 0.0037% 6.7537% 0.0000% 5.1983% 0.0037%
自基金合同
生效起至今
14.5718% 0.0039% 7.5119% 0.0000% 7.0599% 0.0039%
泰康现金管家货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5790% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.2461% 0.0012%
过去六个月 1.1083% 0.0044% 0.6732% 0.0000% 0.4351% 0.0044%
过去一年 2.0658% 0.0052% 1.3500% 0.0000% 0.7158% 0.0052%
过去三年 6.7036% 0.0040% 4.0500% 0.0000% 2.6536% 0.0040%
过去五年 13.3034% 0.0037% 6.7537% 0.0000% 6.5497% 0.0037%
自基金合同
生效起至今
16.1099% 0.0039% 7.5119% 0.0000% 8.5980% 0.0039%
泰康现金管家货币 C
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5790% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.2461% 0.0012%
过去六个月 1.1084% 0.0044% 0.6732% 0.0000% 0.4352% 0.0044%
过去一年 2.0659% 0.0052% 1.3500% 0.0000% 0.7159% 0.0052%
过去三年 6.7038% 0.0040% 4.0500% 0.0000% 2.6538% 0.0040%
过去五年 13.3036% 0.0037% 6.7537% 0.0000% 6.5499% 0.0037%
自基金合同
生效起至今
16.1100% 0.0039% 7.5119% 0.0000% 8.5981% 0.0039%
泰康现金管家货币 D
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5196% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.1867% 0.0012%
过去六个月 0.9883% 0.0044% 0.6732% 0.0000% 0.3151% 0.0044%
过去一年 1.8185% 0.0052% 1.3500% 0.0000% 0.4685% 0.0052%
自基金合同
生效起至今
1.8542% 0.0052% 1.3759% 0.0000% 0.4783% 0.0052%
注：泰康现金管家货币 A、泰康现金管家货币 B、泰康现金管家货币 C、泰康现金管家货币 D收益
分配均按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2017年 09月 08日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
任慧娟
本基金基
金经理
2017年 9月 8
日
- 16年
任慧娟于 2015年 8月加入泰康公募，现
任泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光
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财产保险公司资产管理中心固定收益投
资部高级投资经理。2015年 12月 9日至
2022年 10月 26日担任泰康薪意保货币
市场基金基金经理。2016年 5月 9日至
今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2016年 7月 13日至
今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。2016年 8月 24日
至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金
基金经理。2016年 12月 21日至 2019年
5月 8日担任泰康策略优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。2017年 9月 8
日至今担任泰康现金管家货币市场基金
基金经理。2020年 6月 30日至今担任泰
康申润一年持有期混合型证券投资基金
基金经理。2022年 8月 1日至今担任泰
康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理。2022年 9月 20
日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放
债券型证券投资基金基金经理。2022年 9
月 28日至今担任泰康丰泰一年定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中
披露的日期。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执
行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理
活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资
决策方面享有公平的机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
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较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济在 2023年一季度呈现了复苏的走势，总体力度偏温和。政策坚持高质量发展，在疫
后不搞明显刺激，更多的是温和呵护。在这一背景下，经济复苏更多的依赖于经济场景的恢复、
积压需求的回补等内生性增长，下一阶段则取决于居民和企业部门的信心恢复情况。外部经济和
金融风险等不确定性有所发酵，构成了本轮弱复苏的底色。信用周期从底部有所回升，继续是广
义政府部门加杠杆的情况，居民部门融资从低位有所修复但力度一般。通胀总体上处于底部，价
格上升压力仍未显现。
债券市场在 2023年一季度呈现出强烈的分化，信用债得益于去年底的惨烈下跌而有所修复，
信用利差明显下行，驱动信用表现明显好于利率。无风险利率则总体呈现出向上再下、总体偏震
荡的走势，10Y国债总体在 2.8%-2.95%的区间内窄幅运行。年初风险偏好回升，经济温和复苏，
带动利率有所反弹；2月份资金偏紧也进一步抬升利率。进入 3月份，海外风险发酵，高频数据
和风险偏好有所波折，带动利率震荡回落。
报告期内，本基金以同业存单、存款、逆回购、短期融资券为主要配置资产，根据申购赎回
情况、各品种各期限资产的市场收益率情况调整各类资产占比、平均剩余期限及杠杆水平，以便
获得较高的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康现金管家货币 A 基金份额净值增长率为 0.5194%；截至本报告期末泰康
现金管家货币 B 基金份额净值增长率为 0.5790%；截至本报告期末泰康现金管家货币 C 基金份额
净值增长率为0.5790%；截至本报告期末泰康泰康现金管家货币D基金份额净值增长率为 0.5196%；
同期业绩比较基准增长率为 0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3,457,759,853.87 53.62
其中：债券 3,457,759,853.87 53.62
资产支持证
券
- -
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2 买入返售金融资产 876,950,551.88 13.60
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
2,111,422,944.87 32.74
4 其他资产 2,299,609.39 0.04
5 合计 6,448,432,960.01 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 14.48
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,035,279,528.56 19.87
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 22.11 23.70
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 14.26 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 43.38 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
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4 90天（含）—120天 10.79 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 33.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 123.70 23.70
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 274,707,713.89 5.27
其中：政策性金融债 274,707,713.89 5.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,336,029,023.65 25.64
6 中期票据 20,427,269.88 0.39
7 同业存单 1,826,595,846.45 35.05
8 其他 - -
9 合计 3,457,759,853.87 66.35
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395210
23徽商银行
CD033
3,000,000 296,359,384.64 5.69
2 112313062
23浙商银行
CD062
2,000,000 199,075,183.98 3.82
3 112313064
23浙商银行
CD064
2,000,000 199,061,818.65 3.82
4 112394103
23宁波银行
CD030
2,000,000 199,059,267.56 3.82
5 112393953
23徽商银行
CD022
2,000,000 197,691,880.60 3.79
6 012284073 22电网 SCP020 1,500,000 150,889,710.64 2.90
7 112320072
23广发银行
CD072
1,500,000 149,256,228.71 2.86
8 220408 22农发 08 1,200,000 120,783,821.26 2.32
9 180211 18国开 11 1,000,000 102,886,058.19 1.97
10 042280297 22电网 CP009 1,000,000 101,331,773.37 1.94
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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0395%
报告期内偏离度的最低值 0.0018%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0144%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
在本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
在本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
徽商银行股份有限公司因单位银行结算账户未向或未在规定时间内向人民币结算账户管理系
统备案等行为在本报告编制前一年内受到中国人民银行合肥市中心支行的公开处罚。
宁波银行股份有限公司因违规开展异地互联网贷款业务、柜面业务内控管理不到位、非标投
资业务管理不审慎、薪酬管理不到位等行为在本报告编制前一年内中国银行保险监督管理委员会
宁波监管局的行政处罚。
兴业银行股份有限公司因债券承销业务严重违反审慎经营规则、未依法履行其他职责等行为
在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管
措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,494.62
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 2,297,114.77
5 其他应收款 -
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6 其他 -
7 合计 2,299,609.39
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰康现金管家货币
A
泰康现金管家货币
B
泰康现金管家货币 C 泰康现金管家货币 D
报告
期期
初基
金份
额总
额
186,130,091.82 757,986,791.39 641,201,034.02 2,567,003,266.15
报告
期期
间基
金总
申购
份额
78,324,111.39 479,881,123.92 1,527,439,202.08 5,914,208,315.07
报告
期期
间基
金总
赎回
份额
106,289,964.51 949,641,783.25 323,810,652.22 5,561,429,924.78
报告
期期
末基
金份
额总
额
158,164,238.70 288,226,132.06 1,844,829,583.88 2,919,781,656.44
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎
回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
泰康现金管家货币 2023年第 1季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康现金管家货币市场基金注册的文件；
（二）《泰康现金管家货币市场基金基金合同》；
（三）《泰康现金管家货币市场基金招募说明书》；
（四）《泰康现金管家货币市场基金托管协议》；
（五）《泰康现金管家货币市场基金产品资料概要》。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站
（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
查阅。
泰康基金管理有限公司
2023年 4月 21日