基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十一日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
华夏鼎诺三个月定期开放债券
基金主代码
004979
基金运作方式
契约型、定期开放式
基金合同生效日
2017年10月13日
报告期末基金份额总额
1,510,183,555.67份
投资目标
在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
投资策略
本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准
中债综合指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
华夏鼎诺三个月定期开放债券A
华夏鼎诺三个月定期开放债券C
下属分级基金的交易代码
004979
004980
报告期末下属分级基金的份额总额
1,510,183,555.67份
-份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2018年1月1日-2018年3月31日)
华夏鼎诺三个月定期开放债券A
华夏鼎诺三个月定期开放债券C
1.本期已实现收益
16,103,654.55
-
2.本期利润
30,585,138.86
-
3.加权平均基金份额本期利润
0.0203
-
4.期末基金资产净值
1,538,093,781.29
-
5.期末基金份额净值
1.0185
-
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏鼎诺三个月定期开放债券A:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.03%
0.03%
1.13%
0.04%
0.90%
-0.01%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C:
2017年10月13日至2018年3月31日期间, 华夏鼎诺三个月定期开放债券C类基金份额为零。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年10月13日至2018年3月31日)
华夏鼎诺三个月定期开放债券A:
/
注:①本基金合同于2017年10月13日生效。
②根据华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。
③2017年10月13日至2018年3月31日期间,华夏鼎诺三个月定期开放债券C类基金份额为零。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
毛颖
本基金的基金经理、固定收益部高级副总裁
2017-10-13
-
16年
北京大学金融学硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金,曾任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员等。
刘明宇
本基金的基金经理、固定收益部总监
2017-12-11
-
9年
经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,全球经济增长延续良好平稳的势头,通胀略有抬升但压力依然有限。欧美日发达经济体增长势头良好,景气指标、就业数据、增长指标均同步改善,通胀预期有所上行,货币政策正常化持续进行,美联储3月开启2018年加息进程,年内三次加息预期不改,明后年加息次数抬升,对全球市场影响暂时可控,需要关注中美贸易冲突的持续升级对全球增长和通胀的进一步实质性影响。国内方面,宏观经济数据依然强劲,但在春节偏晚、两会导致开工延迟的影响下,微观经济感受略有下行,黑色、有色金属需求不佳,价格大幅下行,股市周期股表现受挫,债市开年表现稳中向好。货币政策维持稳健中性,但对流动性呵护边际有所提升,一季度市场流动性中性偏松,资金面平稳,银行同业利率季节性上行不及预期。在基本面走弱、流动性宽松、监管政策短期空窗的背景下,债券市场一季度表现较好,收益率曲线陡峭化下行。
报告期内,本基金在维持基本信用持仓的基础上,适当提高了组合杠杆水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年3月31日,华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金份额净值为1.0185元,本报告期份额净值增长率为2.03%,同期业绩比较基准增长率为1.13%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
2,517,936,106.87
93.12
其中:债券
2,302,591,106.87
85.16
资产支持证券
215,345,000.00
7.96
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
20,000,000.00
0.74
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
60,223,102.03
2.23
7
其他各项资产
105,718,599.82
3.91
8
合计
2,703,877,808.72
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
114,751,075.60
7.46
其中:政策性金融债
114,751,075.60
7.46
4
企业债券
1,631,176,531.27
106.05
5
企业短期融资券
190,746,500.00
12.40
6
中期票据
270,302,000.00
17.57
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
95,615,000.00
6.22
9
其他
-
-
10
合计
2,302,591,106.87
149.70
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
018005
国开1701
1,149,580
114,751,075.60
7.46
2
136259
16龙湖03
912,310
89,442,872.40
5.82
3
112358
16BOE01
873,680
86,005,059.20
5.59
4
136436
16远洋01
804,740
79,138,131.60
5.15
5
136144
16远东一
763,750
75,405,037.50
4.90
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比(%)
1
JB42A1
德邦借呗42A1
500,000.00
50,000,000.00
3.25
2
WPH2A
唯品花2A
400,000.00
40,000,000.00
2.60
3
HB41A1
德邦花呗41A1
300,000.00
30,000,000.00
1.95
4
HB44A1
德邦花呗44A1
200,000.00
20,000,000.00
1.30
5
JB39A1
德邦借呗39A1
200,000.00
20,000,000.00
1.30
6
JB44A1
德邦借呗44A1
200,000.00
20,000,000.00
1.30
7
116704
尚隽1A
170,000.00
17,000,000.00
1.11
8
ZSWK2A
招商万科2A
130,000.00
13,000,000.00
0.85
9
JX03A1
17聚信03A1
100,000.00
5,345,000.00
0.35
10
-
-
-
-
-
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
133,118.13
2
应收证券清算款
61,672,197.33
3
应收股利
-
4
应收利息
43,913,284.36
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
105,718,599.82
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
华夏鼎诺三个月定期开放债券A
华夏鼎诺三个月定期开放债券C
本报告期期初基金份额总额
1,510,183,555.67
-
报告期基金总申购份额
-
-
减:报告期基金总赎回份额
-
-
报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
1,510,183,555.67
-
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
华夏鼎诺三个月定期开放债券A
华夏鼎诺三个月定期开放债券C
报告期期初管理人持有的本基金份额
10,001,222.34
-
报告期期间买入/申购总份额
-
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
10,001,222.34
-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.66
-
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,001,222.34
0.66%
10,000,000.00
0.66%
不少于三年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
10,001,222.34
0.66%
10,000,000.00
0.66%
-
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
2018-01-01至2018-03-31
1,500,182,333.33
-
-
1,500,182,333.33
99.34%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2018年1月10日发布华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告。
2018年1月10日发布关于限制华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购业务的公告。
2018年1月31日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2018年3月31日数据),华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序2/156;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)” 中排序6/154;华夏移动互联混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中排序7/29;华夏大中华信用债券(QDII)(A类)在“QDII基金-QDII债券基金-QDII债券型基金(A类)”中排序2/21;华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(A类)”中排序8/50;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级A类)”中排序8/29;华夏保证金货币(A类)在“货币市场基金-交易型货币市场基金-场内实时申赎货币市场基金(A类)”中排序1/6;华夏现金增利货币(A/E类)在“货币市场基金-普通货币市场基金-普通货币市场基金(A类)”排序8/317。
1季度,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中,公司荣获 “中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项,旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号,华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金” 称号。在《证券时报》评奖活动中,旗下华夏永福养老理财混合和华夏回报混合荣获 “三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。
在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动,为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式;(2)微信服务号上线随存随取业务实时通知功能,方便客户及时了解交易变动情况,进一步提升了客户体验;(3)与中原银行、长城华西银行、华瑞保险销售、万家财富等代销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(4)开展“查查你的最大‘回报’时刻”、“拜年红包,满屏皆回报”、“备战2018年春播行情”、“四大明星基金有奖寻人”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
10.1.1中国证监会准予基金注册的文件;
10.1.2《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
10.1.3《华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
10.1.4法律意见书;
10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一八年四月二十一日