广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告

广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2021 年第 2 季度报告


广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) 2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日















基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日


1


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况




基金简称 广发恒生中型股指数（LOF）
场内简称 恒生中型
基金主代码 501303
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日
报告期末基金份额总额 36,871,202.30 份


投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金 投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的
最小化。


投资策略 本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重 构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化



投资。在正常市场情况下，本基金力争控制净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如
因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟
踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人
应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。


业绩比较基准 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+
人民币活期存款收益率（税后）×5%


风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益
水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的
风险收益特征。
本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风
险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带
来的风险等。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发恒生中型股指 数

广发恒生中型股指数 C
称 （LOF）A
下属分级基金的场内简
称

恒生中型

-
下属分级基金的交易代
码

501303

004996
报告期末下属分级基金
的份额总额

24,424,378.88 份

12,446,823.42 份

注：本基金的扩位简称为“恒生中型股 LOF”。


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位：人民币元




主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
广发恒生中型股指数
（LOF）A 广发恒生中型股指数
C
1.本期已实现收益 1,325,928.37 644,496.11
2.本期利润 1,305,079.65 646,017.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0495 0.0477
4.期末基金资产净值 27,952,231.28 14,030,951.06
5.期末基金份额净值 1.1444 1.1273

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发恒生中型股指数（LOF）A：




阶段

净值增长 率① 净值增长 率标准差
② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较
基准收益 率标准差
④

①－③

②－④
过去三个
月 4.43% 0.89% 3.72% 0.90% 0.71% -0.01%
过去六个
月 7.49% 1.43% 7.61% 1.44% -0.12% -0.01%
过去一年 27.68% 1.39% 29.55% 1.41% -1.87% -0.02%
过去三年 25.03% 1.38% 24.70% 1.40% 0.33% -0.02%
自基金合 14.44% 1.32% 15.37% 1.36% -0.93% -0.04%



同生效起
至今

2、广发恒生中型股指数 C：




阶段

净值增长 率① 净值增长 率标准差
② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较
基准收益 率标准差
④

①－③

②－④
过去三个
月 4.27% 0.89% 3.72% 0.90% 0.55% -0.01%
过去六个
月 7.18% 1.43% 7.61% 1.44% -0.43% -0.01%
过去一年 26.92% 1.39% 29.55% 1.41% -2.63% -0.02%
过去三年 23.16% 1.38% 24.70% 1.40% -1.54% -0.02%
自基金合
同生效起 至今

12.73%

1.32%

15.37%

1.36%

-2.64%

-0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017 年 9 月 21 日至 2021 年 6 月 30 日)
1、广发恒生中型股指数（LOF）A：



2、广发恒生中型股指数 C：







姓名

职务 任本基金的基 金经理期限

证券从业 年限

说明
任职 日期 离任日 期


刘杰 本基金的基

2018-

-

17 年 刘杰先生，工学学士，持有中
金经理；广发 国证券投资基金业从业证书。
沪深 300 交易 曾任广发基金管理有限公司
型开放式指 信息技术部系统开发专员、数
数证券投资 量投资部研究员、广发沪深
基金联接基 300 指数证券投资基金基金经
金的基金经 理(自 2014 年 4 月 1 日至 2016
理；广发中证 年 1 月 17 日)、广发中证环保
500 交易型开 08-06 产业指数型发起式证券投资
放式指数证 基金基金经理(自 2016 年 1 月
券投资基金 25 日至 2018 年 4 月 25 日)、
的基金经理； 广发量化稳健混合型证券投
广发中证 500 资基金基金经理(自 2017 年 8
交易型开放 月 4 日至 2018 年 11 月 30 日)、
式指数证券 广发中小企业 300 交易型开放
投资基金联 式指数证券投资基金联接基

§4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


接基金(LOF) 金基金经理(自 2016 年 1 月 25
的基金经理； 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
广发沪深 300 发中小企业 300 交易型开放式
交易型开放 指数证券投资基金基金经理
式指数证券 (自 2016 年 1 月 25 日至 2019
投资基金的 年 11 月 14 日)、广发中证养
基金经理；广 老产业指数型发起式证券投
发创业板交 资基金基金经理(自 2016 年 1
易型开放式 月 25 日至 2019 年 11 月 14
指数证券投 日)、广发中证军工交易型开
资基金的基 放式指数证券投资基金基金
金经理；广发 经理(自 2016 年 8 月 30 日至
创业板交易 2019 年 11 月 14 日)、广发中
型开放式指 证军工交易型开放式指数证
数证券投资 券投资基金发起式联接基金
基金发起式 基金经理(自 2016 年 9 月 26
联接基金的 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
基金经理；广 发中证环保产业交易型开放
发道琼斯美 式指数证券投资基金基金经
国石油开发 理(自 2017 年 1 月 25 日至 2019
与生产指数 年 11 月 14 日)、广发中证环
证券投资基 保产业交易型开放式指数证
金 券投资基金发起式联接基金
（QDII-LOF 基金经理(自 2018 年 4 月 26
）的基金经 日至 2019 年 11 月 14 日)、广
理；广发美国 发标普全球农业指数证券投
房地产指数 资基金基金经理(自 2018 年 8
证券投资基 月 6 日至 2020 年 2 月 28 日)。
金的基金经
理；广发纳斯
达克 100 交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发纳
斯达克 100 指
数证券投资
基金的基金
经理；广发纳
斯达克生物
科技指数型
发起式证券
投资基金的
基金经理；广



发全球医疗
保健指数证
券投资基金
的基金经理；
广发恒生中
国企业精明
指数型发起
式证券投资
基金（QDII）
的基金经理；
广发中证央
企创新驱动
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；广
发中证央企
创新驱动交
易型开放式
指数证券投
资基金联接
基金的基金
经理；广发粤
港澳大湾区
创新 100 交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发粤
港澳大湾区
创新 100 交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金的基金经
理；指数投资
部总经理助
理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关


法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，其中 7 次
为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基 金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了 审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金主要采用完全复制法来跟踪恒生综合中型股指数，按照个股在标的指数中 的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金特征。
2021 年 2 季度，A 股市场整体保持震荡向上趋势，整个季度沪深 300 指数上涨
3.48%，中证 500 指数上涨 8.86%，创业板指数上涨 26.05%。美股同样呈现上涨行情，


整个季度纳斯达克 100 指数上涨 11.18%，标普 500 指数上涨 8.17%，均再次创出了历 史新高。2 季度，国内经济运行平稳，海外主要经济体生产恢复，加工贸易持续改善； 低碳行动、保供稳价、经济结构升级等政策的推进带来了进口增量，2021 年前 5 个月 进出口总值同比增长近 3 成。汽车外销火爆，出口同比近乎翻番，同时从汽车制造到 消费电子产品，芯片短缺已经演变成全球性重大问题，也带来相关行业投资机会。2 季度，国内电气设备、电子和汽车等行业涨幅靠前。港股方面，受到美联储货币政策 收紧预期的影响，港股整体在 2 季度呈现出弱势震荡的行情。
恒生综合中型股指数大多数成份股市值分布在 100 亿至 400 亿区间，流动性相对 较好，投资者若希望配置香港市场中型股可关注恒生综合中型股指数基金。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 4.43%，C 类基金份额净值增长 率为 4.27%，同期业绩比较基准收益率为 3.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金于 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日出现了基金资产净 值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。




序号

项目

金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 39,081,059.74 90.07
其中：股票 39,081,059.74 90.07
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -

§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产

-

-
6 银行存款和结算备付金合计 2,797,868.44 6.45
7 其他资产 1,509,364.48 3.48
8 合计 43,388,292.66 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 39,081,059.74 元，占基金 资产净值比例 93.09%。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
医疗保健 7,247,541.61 17.26
非日常生活消费品 6,496,704.25 15.47
工业 6,242,160.17 14.87
房地产 5,592,482.91 13.32
信息技术 3,641,731.22 8.67
金融 3,479,006.38 8.29
原材料 2,436,451.74 5.80
公用事业 1,546,864.01 3.68
日常消费品 1,198,756.85 2.86
通信服务 875,049.10 2.08
能源 324,311.50 0.77
合计 39,081,059.74 93.09

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细




序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元) 占基金资产
净值比例(％)
1 01801 信达生物 16,500 1,243,189.92 2.96
2 02333 长城汽车 39,000 814,523.11 1.94
3 00868 信义玻璃 28,000 737,389.30 1.76
4 00853 微创医疗 12,000 695,452.46 1.66
5 00268 金蝶国际 31,000 679,684.55 1.62



6 06690 海尔智家 29,400 662,951.42 1.58
7 00087 太古股份公司
B 50,000 363,202.92 0.87
7 00019 太古股份公司
A 6,500 284,758.58 0.68
8 02899 紫金矿业 72,241 627,551.44 1.49
9 00586 海螺创业 22,000 598,598.36 1.43
10 02359 药明康德 3,860 582,304.56 1.39



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，紫金矿业集团股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。
5.11.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 622.90
2 应收证券清算款 864,444.17
3 应收股利 369,680.30
4 应收利息 281.47
5 应收申购款 20,708.73
6 其他应收款 253,626.91
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,509,364.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动


单位：份




项目 广发恒生中型股指
数（LOF）A 广发恒生中型股指
数C
报告期期初基金份额总额 27,033,003.12 14,243,255.69
报告期期间基金总申购份额 1,701,508.81 1,961,103.50
减：报告期期间基金总赎回份额 4,310,133.05 3,757,535.77
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）

-

-
报告期期末基金份额总额 24,424,378.88 12,446,823.42



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。


§8 备查文件目录


8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）募集的 文件
2.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日