0.0000% 基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 1月 24日
中金现金管家 2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金现金管家
基金主代码 000882
交易代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 28日
报告期末基金份额总额 39,941,193,122.51份
投资目标
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主动管理，
力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的研究与
分析，对未来一段时期短期市场利率进行判断，对短期利率走势
形成合理预期，并据此调整基金资产的配置策略。通过对市场资
金供求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目标，
相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的
配比，并根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余
期限。在充分论证银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础
上，寻找最佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。
在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，并通过现金
库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产的整体变现
能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其
预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基
金。
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下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C
下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065
报告期末下属分级基金的份额总额
128,955,939.74
份
13,961,694,216.71
份
25,850,542,966.06
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ）
中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C
1. 本期已实现收益 506,229.44 45,688,912.23 132,642,441.45
2．本期利润 506,229.44 45,688,912.23 132,642,441.45
3．期末基金资产净值 128,955,939.74 13,961,694,216.71 25,850,542,966.06
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.4963% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.1560% 0.0004%
过去六个
月
0.9942% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 0.3137% 0.0004%
过去一年 2.0711% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.7211% 0.0006%
过去三年 6.4627% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 2.4090% 0.0017%
过去五年 14.4527% 0.0033% 6.7537% 0.0000% 7.6990% 0.0033%
自基金合
同生效起
至今
21.2428% 0.0045% 9.5832% 0.0000% 11.6596% 0.0045%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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中金现金管家 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.5570% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.2167% 0.0004%
过去六个
月
1.1163% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 0.4358% 0.0004%
过去一年 2.3162% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.9662% 0.0006%
过去三年 7.2326% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 3.1789% 0.0017%
过去五年 15.8354% 0.0033% 6.7537% 0.0000% 9.0817% 0.0033%
自基金合
同生效起
至今
23.3229% 0.0045% 9.5832% 0.0000% 13.7397% 0.0045%
注：本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家 C
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.4987% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.1584% 0.0004%
过去六个
月
0.9992% 0.0004% 0.6805% 0.0000% 0.3187% 0.0004%
过去一年 2.0814% 0.0006% 1.3500% 0.0000% 0.7314% 0.0006%
过去三年 6.4996% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 2.4459% 0.0017%
自基金合
同生效起
至今
6.9969% 0.0017% 4.2904% 0.0000% 2.7065% 0.0017%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金基
金经理
2016年 7月
16日
- 15年
石玉女士，管理学硕士。历任
中国科技证券有限责任公司、
华泰联合证券有限责任公司
职员；天弘基金管理有限公司
金融工程分析师、固定收益研
究员；中国国际金融股份有限
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公司资产管理部高级研究员、
投资经理助理、投资经理。现
任中金基金管理有限公司固
定收益部基金经理。
杨力元
本基金基
金经理助
理
2021年 4月
8日
- 5年
杨力元女士，经济学硕士。曾
任中金基金管理有限公司交
易部债券交易员，现任固定收
益部基金经理助理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安
全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年四季度，海外方面，奥密克戎疫情的出现和扩散，影响了全球主要经济体的复苏进程。
美国经济仍在修复，失业率改善，通胀压力高企，美联储已于 11月份开始宣布逐步退出量化宽松，
并于 12月议息会议提出可能更早加息和缩表。国内基本面方面，随着保供稳价政策效果显现，12
月官方制造业 PMI指数（中国制造业采购经理指数）50.3，已连续两个月位于荣枯线之上，原材
料、产成品等价格回落使得企业成本端压力缓解，制造业投资有所改善，地产融资和销售也出现
一定的修复迹象，出口仍较强势但新订单指数有所回落，疫情反复拖累居民消费，经济整体上呈
现弱复苏态势。金融数据，11月新增社融同比回升，主要源于政府债发行，实体信贷融资需求仍
偏弱。通胀方面，11月 PPI（生产者物价指数）迎来拐点开始回落，同比上涨 12.9%；CPI（居民
消费价格指数）温和回升，同比上涨 2.3%，两者剪刀差逐渐收敛。货币政策方面，央行通过 12
月全面降准、每日公开市场操作以及月末季末的加量投放逆回购，保持银行间市场流动性合理充
裕；同时也积极运用结构性政策包括新增 3000亿支小再贷款、碳减排工具落地以及 2000亿煤炭
清洁高效利用专项再贷款等来引导金融企业加大对实体经济的支持力度。资金面方面，四季度资
金面整体偏宽松，11月末和 12月下旬短暂出现回购利率走高现象，在央行加大逆回购规模后，
资金紧张局面彻底缓解，回购利率快速回落。
整体而言，四季度债券市场收益率呈现先上后下的走势。10月份，受到降准预期未兑现、宽
信用预期升温以及市场对通胀数据担忧等因素影响，债市小幅调整，10月末 10年国债收益率收
于 2.97%，较 9月末上行 9BP;11月份-12月份，央行加大公开市场投放力度，对资金面呵护有加，
叠加中央经济工作会议对稳增长的诉求，市场开始博弈降息行情，债市做多情绪浓厚，12月 30
日 10年国债收益率收于 2.77%，创年内新低。四季度，中债-综合财富（总值）指数上涨 1.22%。
操作上，报告期内本基金以同业存单、存款和利率债为主要配置资产，密切跟踪资金面和客
户集中度，在保障组合流动性和安全性前提下，适度拉长久期，增配部分高等级信用债，提高组
合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家 A的基金份额净值收益率为 0.4963%，本报告期中金现金管家 B的基
金份额净值收益率为 0.5570%，本报告期中金现金管家 C的基金份额净值收益率为 0.4987%，同期
业绩比较基准收益率为 0.3403%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 19,980,858,834.32 49.3800
其中：债券 19,064,116,107.24 47.1200
资产支持证券
916,742,727.08
2.2700
2 买入返售金融资产
9,729,723,821.87
24.0500
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
10,565,439,756.88 26.1100
4 其他资产 184,145,492.79 0.4600
5 合计 40,460,167,905.86 100.0000
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 713,506,502.28 2.0600
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 499,999,510.00 1.2500
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 29.2900 1.2500
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 4.8300 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 20.9800 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 14.9800 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 30.7700 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 103.4300 1.2500
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 128,702,449.13 0.3200
2 央行票据 - -
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3 金融债券 1,959,920,028.97 4.9100
其中：政策性金融债 1,959,920,028.97 4.9100
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,863,178,118.94 9.6700
6 中期票据 462,158,458.32 1.1600
7 同业存单 12,650,157,051.88 31.6700
8 其他 - -
9 合计 19,064,116,107.24 47.7300
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 120206 12国开 06 8,300,000 830,014,377.09 2.0800
2 112121447
21渤海银行
CD447
7,000,000 692,321,958.46 1.7300
3 112119375
21恒丰银行
CD375
6,000,000 593,111,731.69 1.4800
4 112176433
21成都银行
CD320
5,000,000 497,459,985.02 1.2500
5 112116173
21上海银行
CD173
5,000,000 497,040,373.75 1.2400
6 112111275
21平安银行
CD275
5,000,000 496,886,784.22 1.2400
7 112110154
21兴业银行
CD154
5,000,000 496,502,089.66 1.2400
8 200302 20进出 02 4,200,000 419,636,083.44 1.0500
9 210206 21国开 06 4,100,000 410,097,481.83 1.0300
10 112112082
21北京银行
CD082
4,000,000 400,000,760.96 1.0000
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0453%
报告期内偏离度的最低值 0.0093%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0212%
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报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 183189 铁建 031A 2,000,000 200,000,000.00 0.5000
2 136701 至泰 3A1 1,200,000 120,000,000.00 0.3000
3 193878 21惠 4A1 900,000 90,000,000.00 0.2300
4 193706 安和 3A 800,000 80,000,000.00 0.2000
5 193863 安驰 1A1 600,000 60,000,000.00 0.1500
6 193158 嘉诚 2优 500,000 50,000,000.00 0.1300
7 136749 越微 05A1 400,000 40,000,000.00 0.1000
8 193495 烨熠 5A1 360,000 36,000,000.00 0.0900
9 136593 徐矿 26A 240,000 24,000,000.00 0.0600
10 189974 21新 2A1 430,000 23,791,900.00 0.0600
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除国家开发银行（12国开 06、21国开 06）、
渤海银行股份有限公司（21渤海银行 CD447）、上海银行股份有限公司（21上海银行 CD173）、平
安银行股份有限公司（21平安银行 CD275）、兴业银行股份有限公司（21兴业银行 CD154）、中国
进出口银行（20进出 02）、北京银行股份有限公司（21北京银行 CD082）外，本报告期没有出现
被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021年 1月 8日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
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67 号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资，项目资本金管理不到位、棚改贷
款项目存在资本金违规抽回情况等违法违规事实进行处罚。
2021年 5月 21日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕
13 号），对渤海银行股份有限公司地方政府购买服务项目贷款不合规、违规向资本金不足的房地
产项目发放贷款、违规向四证不全的房地产项目发放贷款等违法违规事实进行处罚。
2021 年 7 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书（沪银保
监罚决字〔2021〕72 号），对上海银行股份有限公司 2018 年 12 月该行某笔同业投资房地产企业
合规审查严重违反审慎经营规则、2019 年 11 月该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审
慎经营规则等违法违规事实进行处罚。2021 年 4 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会上海监
管局发布行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕31 号），对上海银行股份有限公司未按照规
定进行信息披露的违法违规事实进行处罚。
2021年 6月 8日，中国银行保险监督管理委员会云南监管局发布行政处罚决定书（云银保监
罚决字〔2021〕34 号），对平安银行股份有限公司利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租
赁融资的资金发放委托贷款、用于承接处置本行其他贷款风险，固定资产授信严重不审慎等违法
违规事实进行处罚。
2021年 8月 20日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2021〕26号），对兴业银行
股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规事实进行处罚。
2021年 7月 16日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕
31 号），对中国进出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报
错报等违法违规事实进行处罚。
2021年 11月 29日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局发布行政处罚决定书（京银保
监罚决字〔2021〕30 号），对北京银行股份有限公司发生重要信息系统突发事件但未向监管部门
报告，严重违反审慎经营规则的违法违规事实进行处罚。2021 年 9 月 30 日，中国银行保险监督
管理委员会北京监管局发布行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2021〕26 号），对北京银行股份
有限公司服务收费管理不力，违规收费等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对国家开发银行、渤海银行、上海银行、平安银行、兴业银行、中国
进出口银行、北京银行的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净
利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
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5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 178,956,811.79
4 应收申购款 5,188,681.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 184,145,492.79
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C
报告期期初基金份额总额 107,447,644.76 7,560,475,511.44 25,690,533,594.21
报告期期间基金总申购份额 52,993,329.82 15,995,701,539.49 142,007,667,619.60
报告期期间基金总赎回份额 31,485,034.84 9,594,482,834.22 141,847,658,247.75
报告期期末基金份额总额 128,955,939.74 13,961,694,216.71 25,850,542,966.06
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》及其更新
5、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书
6、基金管理人业务资格批复、营业执照
7、基金托管人业务资格批复、营业执照
8、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨
询本基金管理人。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
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2022年 1月 24日